Робот, робот, ты могуч!

Раз уж пошла такая пьянка, ещё немного рассуждений о роботах. В продолжение поста Роботы — это не только ценный мех.
smart-lab.ru/blog/378280.php

1. Все мои стратегии взяты из классической трейдерской литературы. Ни одну из них я не изобрёл сам. Беда в том, что в трейдерской литературе описано много плохих стратегий, которые сливают. Хороших стратегий мало, они лежат вперемежку с мусором. В этом вся сложность. Ещё одна сложность в том, что каждую классическую стратегию я дорабатывал под себя, потому что в стандартом виде (как в учебнике), она сливала.
2. Книги, в которых подробно описаны индикаторы технического анализа, должны стать вашими настольными. Например Роберт Колби Энциклопедия технических индикаторов рынка. Вы её уже читали? Перечитайте ;)
3. Есть известное правило: соотношение стоп-лосса к тейк профиту должно быть 1 к 3. Например, вы купили акцию по 100 рублей, поставили стоп лосс на 99, а тейк профит на 103. Я спорю с этим подходом. Вероятность того, что рынок придёт к стоп-лоссу на 99, очень велика. Вероятность того, что рынок пойдёт к тейк профиту на 103 — мала. Шансы прийти на 103 в 3 раза хуже, чем шансы прийти на 99. Теперь наоборот. Давайте представим трейдера, который купил по 100, поставил тейк профит на 101, а стоп-лосс на 97. Другие трейдеры начнут его чморить, типа ты дятел , кто ж рискует 3 рублями ради того чтобы заработать 1 рубль??? На это он скажет, поправив пальцем очки: вероятность того, что рынок достигнет 101 рубля — велика. Вероятность того, что рынок дойдёт до 97 — мала (шансы пойти на 97 в три раза меньше, чем пойти на 101). Знаю, мнение спорное, но попробуйте опровергните. Поэтому я не сильно заморачиваюсь по поводу соотношения стопа и тейка. Стоп и тейк у меня есть всегда, но они выставляются по иным правилам. Никаких строгих соотношений тейка и стопа у меня нет.
4. Во всех стратегиях я максимально закручивал гайки. Шёл по пути редких, но метких входов. Если получалось плохо, я делал входы ещё более редкими, но эффективными. Внутри стратегии по каждой отдельно взятой акции у меня где-то одна точка входа в месяц. В лучшем случае — одна точка входа в 2 недели. Есть акции, по которым за последний год не было ни одной сделки. Не сигналят — и всё тут. Оборотистым скальпером я стал за счёт огромного числа торгуемых инструментов и нескольких параллельно используемых стратегий.
5. Я торгую на микроскопических таймфреймах, позицию держу в пределах двух часов. В среднем — по полчаса. Иногда — несколько минут.
6. Торгуя акциями, я полностью отказался от шортов, только лонги. Это просто злая статистика. Выхлоп от шортов хуже, чем от лонгов. Акции хорошо растут и плохо падают. Народ смотрит на акции как на актив роста и предпочитают торговать ими «от лонга». Это накладывает на акции отпечаток. А вот у фьючерсов природа спекулятивная, поэтому шорты и лонги на фьючерсах одинаково хороши.
7. Я постоянно что-то программирую, почти каждый день. Либо вношу правки в имеющихся роботов, либо пишу новых. Если бы я не умел программировать, а пользовался услугами стороннего программиста, это было бы очень неудобно. На оплату труда программиста уходили бы бешеные деньги. Поэтому очень здорово самому быть автором своих роботов.
Вот мои сегодняшние сделки. Все графики — минутки.
В начале дня поймал дно по Русалу

Потом шорт Си

Два трейда по РТС. Лось, перезаход, профит.

По Распадской был хороший вход, но в месте тейк профита не хватило ликвидности. На тейке продал чуть-чуть, а большая часть позиции осталась. Остаток распродавал с лосём.

По ФСК ЕЭС всё норм — хороший вход и выход.

Надеюсь, мои посты полезны и помогают Вам двигаться вперёд. Удачи :)