Блог им. Sibiryachok

Торговля от экстремумов. Часть №1

Как-то очень давно, года 2-3 назад, я уже начинал здесь подобные изыскания. По разным причинам пришлось уйти на время в другую область, но теперь вернулся обратно. И изыскания решил продолжить. В детстве, когда в школе я не мог решить какое-то задание и долго над ним сидел, либо решал неверно, папа всегда меня заставлял закрыть лист. Далее мне следовало открыть чистый лист и начать все делать заново. Абсолютно заново. С чистого листа. Без подглядываний. Подобные действия имели под собой основания. Ты просто снимаешь шоры. Отряхиваешься от засевших у тебя в голове образов и направлений. Ведь, возможно, они неверны. Убрав их и начав с нуля, возможно, ты пойдешь другим путем и не допустишь тех ошибок. Через это ты придешь к верному решению.

Сейчас я решил поступить также. Открыл график с нуля. И с нуля же начал писать условия системы. Но для начала нам надо посмотреть, на чем мы остановились в прошлый раз. Нет, не условия. А результат. А он примерно такой:

Торговля от экстремумов. Часть №1

Я специально выбрал именно эти два последовательных дня. Они сочетают в себе как мощь той системы, что была сделана в прошлый раз, так и её немощь. В тренде систему распиливает в клочья, хотя она даже в трендовый день подбирает на локальных экстремумах. Во флетовый же день она выжимает из движения практически все 100%, ловко входя в лонг на нижних точках падений, и, продавая на самых пиках. Когда я показывал сделки только флэтовых дней, мне кидались в ноги и требовали РАССКАЗАТЬ. А когда эти дни шли подряд, то мне предлагали незамедлительно взять все деньги мира в ДУ. Аська то и дело выстреливала лестными эпитетами «МАГ», «ЧАРОДЕЙ» и, не побоюсь этого слова, «БОГ РЫНКА!!!». Но я то знал... 

Справедливости ради стоит отметить, что и флетовые дни не были столь ясными. Если мы присмотримся, то увидим, что первые два шорта были закрыты в небольшой убыток. Но да, он с лихвой покрывался остальными МАГИЧЕСКИМИ сделками.

Ну и как вы можете догадаться, эквити системы ни разу нерадужная. НО! Система реально ловит экстремумы. Система не содержит в себе никаких линейных индикаторов, которые усредняют прошлые показатели цены. Система не основана на тервере и всяческих фракталах и теориях временных рядов. Система не содержит оптимизируемых параметров. Поэтому я считаю важным продолжить поиски в этом направлении. Ибо вижу тут зерно. Альфу… Омегу… Инь или янь. 

Берем чистый график. Открываем блокнот и пишем. На вход одно условие. На выход второе. Зеркально. И получаем вот так:

Торговля от экстремумов. Часть №1

Итак, какие задачи мне надо решить?
1. Сделки в тренде. Я понимаю, что решив задачу по выявлению того, трендовый сегодня будет день или флэтовый, я возьму себе в дворники всех соросов вместе взятых, но тем не менее. Надо что-то делать. Сделки надо ограничить. План можно и перевыполнить — заставить систему работать и по тренду.
2. Заставить систему в отмеченных областях делать выходы из позиций. Ибо в них можно было взять прибыль, которая в данном случае превращается в убытки.
3...
4...

Ну вот такое начало.
Я не знаю, как я буду дальше освещать сие, но надо освещать.
Есть большие пробелы в программировании, поэтому мне сложно реализовать отдельные решения. К примеру, запомнить точку входа и чего-то от неё отсчитывать, чтобы поставить стоп в бу при достижении определенного профита. К примеру, ограничить число сделок в день. Таких, «к примеру», может быть много. 
Буду рад любым здравым мыслям. 
Думаю, надо идти маленькими шажками и вносить в систему различные условия, которые, исходя из логики и физики процесса, должны вести нас к решению обозначенных выше задач. К примеру: 

Торговля от экстремумов. Часть №1

Ну вот как-то так.



★14
23 комментария
неплохое направление мысли и приложения сил.
так дерзать!
avatar
Система в чем выражается?
Система записей или что?
avatar
виталюня, система выражается в своде правил (условий).
На втором скрине одно условие входа в сделку. На третьем — два.
avatar
после дней с маленьким диапазоном идут день, два а иногда и
три дни с большими диапазонами, затем опять идут дни с маленьки-
ми диапазонами и так бесконечно…
михаил абанов, как вариант. Надо загнать в тестер и посчитать
avatar
В чем проблема большинства трейдеров? Они берут хорошую торговую систему, и, пытаясь сделать её совершенной, напрочь ломают. 
avatar
Андрей Мазалов, хорошего там пока мало.
avatar
Sibiryachok, Почему? Я так понял по описанию, в диапазоне система показывает отличный результат. Что мешает торговать в диапазоне и не торговать в тренде? 
avatar
Андрей Мазалов, да, понимание абсолютно правильное. Проблема в другом, и я ёё уже обозначил. Если бы имелся заветный индюк, позволяющий заранее определить, какой нас ждет день — трендовый или флетовый, то я бы уже заработал все деньги мира :) А, как известно, этот индюк все ищут, но найти никто не может. Ибо краеугольный камень. Грааль! Чаша!
avatar
Sibiryachok, А зачем вам нужно заранее это определять? Ведь смысл торговли — следование за рынком, вы не сможете предсказать будущее. Пёрнет Трамп как-то по особенному во сне, и утром рынки пойдут вверх. А вы на закрытии прогнозировали флет.  Есть много трендовых индикаторов, показывающих направление и силу. Да, они не совершенны, но позволят вам избежать большинства ложных сигналов. А каких не позволят  - нужно просто принимать как неизбежное зло. ИМХО, конечно. 
avatar

Андрей Мазалов, в том-то и дело… если мы начнем полагаться целиком и полностью на трендовые индикаторы, то убьем «день №2». И не факт, что не убъем «день №1». Ибо полдня дня может идти хороший тренд, а потом распил.
Вот встает перед нами старая как мир задача капитализма — максимизировать прибыль, минимизировать расходы. 

Как можно заметить на последней картинке, я уже смог частично не участвовать в «тильте» на трендовом участке. НО! Если мы посадим на робот систему в том виде, в котором она есть, то первый лонг будет взят очень рано — цена пойдет гораздо ниже. И система-то словит последний экстремум, но у нас уже будет убыток. Надеюсь, примерно понятно, о чем веду речь.

avatar
Система не содержит в себе никаких линейных индикаторов, которые усредняют прошлые показатели цены. Система не основана на тервере и всяческих фракталах и теориях временных рядов. Система не содержит оптимизируемых параметров.

Чисто из любопытства: а на чем основана и что содержит? Хотя бы в самых общих словах, на уровне идеи.
avatar
Alemann, Наверное, на pivot points, но дождёмся комментария автора.
avatar
Нет пивотов нет. Система в будущее не заглядывает. И не перерисовывается.
По сути — обновление хай/лой. А вот на последнем скрине уже добавлены дивера с одним из показателей биржи.
avatar
Sibiryachok, Почему убьёшь? Они покажут тебе, что тренд слабый. Поставь доп. условие входа в сделку — не сразу по сигналу, а как только свеча обновит хай (или лоу) сигнальной, и закроется выше (ниже) него.  Ну или пусть усредняется. Три сигнала — три раза купил/продал. Хотя, последнее я бы не стал делать. К убыточным позициям нельзя добавлять.
avatar
Андрей Мазалов, «Поставь доп. условие входа в сделку»  - вот это уже было в мыслях и планах. Только пока думаю, как реализовать с точки зрения языка программирования, то ли через циклы, то ли еще как.
avatar
Sibiryachok, На чем тестируете, если не секрет.
avatar
Karim,  AmiBroker
avatar
Sibiryachok, 
AmiBroker
так на Ами доп. условия, которые вы перечислили в посте вроде просто делаются. Если Вы четко сформулируете что нужно, я напишу. 
avatar
Sibiryachok, Похоже на ДиНаполи с его отклонениями от средней.
Я делал такой индикатор. Если сильное отклонение/обновление экстремума отклонения, то сделка.
avatar
nicknh, нет, здесь не участвуют уровни. Только движение цены и денег.
avatar
 К примеру, запомнить точку входа и чего-то от неё отсчитывать, чтобы поставить стоп в бу при достижении определенного профита. 
На Ами это элементарно. Или стандартными средствами ApplyStop или самому написать. 
avatar
vito2000,  тут есть печаль. Структуры ApplyStop не работают с технической частью моего робота. Там только buy, short, sell, cover
avatar

теги блога Sibiryachok

....все тэги



UPDONW