Такого за историю наблюдений, пожалуй, не было.

В какого участника рэнкинга  не ткни — Гуру. Количество прибыльных идей у всякого больше, чем убыточных.



В марте аналитики подсели на фарм-препараты: было много рекомендаций по покупке акций биотех- и фарм-секторов. Хотя они, в самом деле, сейчас выглядят дешевыми и привлекательными.

В целом, 69% инвестиционных идей, сгенерированных аналитиками инвесткомпаний за последний год, принесли прибыль. И все это на фоне роста рынка... 

( Читать дальше )

Привет смартлаб! Я расскажу вам за опционы. Вернее, за ваши плюсики про опционы :)
Последнее время удалось узнать столько нового — интересного с применением программ анализа и тестирования что просто распирает от желания с кем-нибудь поделиться!
При прогоне бэктестинга различных стратегий иногда попадаются такие результаты, в какие и не верилось.
Например этот случай, 100% выигранных сделок, что вообще-то редкость...

Зеленая линия - прибыль в процентах от премии. Сейчас уже память подводит, продаем или покупаем, но если пост наберет 100+ плюсиков, сделаю над собой усилие и постараюсь вспомнить параметры входа :)
Входы выходы алгоритмические, учтены комиссии на уровне интерктивов.
Оптимизации на истории не производилось в общепринятом понимании.
Прибыль системная.

P.S. Прием плюсиков окончен, всем спасибо, публикация стратегии будет в понедельник.

Завершаем цикл статей Виктора Аргонова о теории вероятностей. Сегодня мы отвечаем на извечный вопрос: можно ли купить счастье?

( Читать дальше )

ОИ Редкостный, обычно после такого ОИ откат на следующий день, т.е. сегодня будет. 

( Читать дальше )

Один из слайдов, ссылка на полную презу внизу
  
https://vk.com/doc620047_437418022 

Владимир Витальевич кстати управляющий директор хедж-фонда Quantum Parity при Финаме, вот что он сегодня написал по результатам работы в 1-м квартале

Немного о прекрасном. 
Наш маленький «хедж-фонд» Quantum Parity подвел таки итоги первого квартала 2016 года. Кратко ситуация выглядит так:
Активы растут, доходы тоже, а вот доходность, увы, падает.
Тому есть два объяснения: снижение средней волатильности по рынку, которое мы наблюдали в первом квартале против двух предыдущих и ограниченная капиталлоемкость наших арбитражных стратегий.
Если так дальше пойдет, придется оскоромиться направленными позициями и начать торговать фундаментал.
Либо ждать реального всплеска волатильности, от квадрата коей зависят наши доходности.

 

( Читать дальше )

Усреднение (увеличение позиции с целью формирования безопасной средневзвешенной цены) — это самый важный элемент управления размером позицией и это огромное благо.

Категорически не оправдан вход в торговую позицию на весь желаемый объем в одной точке, одномоментно. А тем более не оправданно одновременное закрытие противоположной позиции (т.н. переворот). Некоторые гуру любят говорить, как они в точке стоп-лосса на лонг тут же берут позицию шорт, и в итоге быстро отбивают зафиксированный убыток прибылью от новой позиции. Как правило, это совершенно убыточная тактика.

Есть зона для закрытия лонга на росте. А есть вышележащая зона – для открытия шорта (или прежняя зона, но уже на возврате цены через какое-то время). Предполагать, что вы настолько непогрешимы, что можете на абсолютной вершине движения продать лонги и встать в шорт – самонадеянно. Ожидать, что вы настолько ошиблись со своим стоп-лоссом, что цена после него значительно провалится вниз, и поэтому можно тут же заработать на шорте – безрассудство. Конечно, на графиках задним числом можно найти подтверждения прибыльности любых, даже самых безумных, действий. Но скорее всего с прибылью вы будете делать так один раз из десяти.

( Читать дальше )

Вначале, по чётырём точкам (две вверху и две внизу) определяем восходящий тренд. Это создаст нам положительный фон для открытия длинных позиций. Затем, дожидаемся образования области низкой волатильности вблизи нижней границы тренда. При выходе из диапазона этой области -можно открываться. 
Значение паттерна усиливается, если при выходе из диапазона будет пробит краткосрочный нисходящий тренд, 
или будет подан соответсвующий сигнал от одного из индикаторов.

Прогноз на графике: ru.tradingview.com/chart/ABBV/TVGEfAq6-opisanie-novogo-patterna/

Прочитал такую интересную статью на английском о том, как ставить стопы и тейки. Вообще, в последнее время меня заботит вопрос — как взять максимум от движения. 

Еще раз убедился в том, что я правильно сомневался в мифе о том, что тейк-профит всегда должен быть больше стоп-лосса в 2-3 и более раз.

Рассматривается такой пример. Пусть есть лотерея, которая стоит 1$, а выигрыш в ней 1000 000$. Казалось бы, соотношение 1: 1000 000 риск к доходности — это фантастика для трейдера и выгодная сделка. Но это не так. Дело в том, что если 2 миллиона человек купят такую лотерею, то мат. ожидание выигрыша составит: (1 / 2000 000) * 1000 000 — 1 = 0,5 — 1 = — 0,5. То есть покупая за 1$ лотерею, нам в долгосрочной перспективе будет возвращаться только 0,5$.

То же самое и в трейдинге. Ваш тейк профит может быть далеко от стопа, но какова вероятность того, что этот тейк профит будет достигнут до того, как снимут ваш стоп? Особенно, если ваш стоп меньше волатильности на этом таймфрейме? Я думаю, вероятность будет сильно меньше 1. А вот вероятность снятия стопа, который меньше волатильности — около 1.

То есть этот немаловажный аспект тоже надо учитывать. Не все это знают, надеюсь, будет полезно.

Еще в 2008 году было известно, что среднестатистический пользователь интернета прочитывает не более 20% текста, размещенного на странице, и всячески избегает больших абзацев! Более того, специальные исследования показали, что человек, постоянно подключенный к сети, текст не читает, а сканирует как робот — выхватывает отовсюду разрозненные куски данных, постоянно перескакивает с одного места на другое, а информацию оценивает исключительно с позиции «поделиться», т.е. «А можно ли это «откровение» кому-нибудь переслать?». Но не с целью обсудить, а, главным образом, с целью вызвать эмоции в виде анимированной «отрыжки», сопровождающейся короткими репликами и возгласами в СМС-формате.

В ходе исследований выяснилось, что страницы в интернете, как уже говорилось, не читаются, а бегло просматриваются по шаблону, напоминающему латинскую букву F. Пользователь сначала считывает несколько первых строк текстового содержимого страницы (иногда даже полностью, от начала до конца), затем перескакивает на середину страницы, где считывает еще несколько строк (как правило, уже лишь частично, не дочитывая строки до конца), а затем быстро спускается к самому низу страницы — посмотреть, «чем дело кончилось».

Красным — зоны, где внимание читателя задерживается дольше всего.
Желтым — зоны беглого просмотра. Синие и серые области не читаются вообще

Полный текст статьи по ссылке:

golbis.com/pin/degradatsiya-mozga-chitat-vsem/#.VwHw8fmLQ_m