dr-mart

Презентация Владимира Твардовского: "Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени"

Владимир Твардовский
Один из слайдов, ссылка на полную презу внизу
Презентация Владимира Твардовского: "Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени"  
https://vk.com/doc620047_437418022 

Владимир Витальевич кстати управляющий директор хедж-фонда Quantum Parity при Финаме, вот что он сегодня написал по результатам работы в 1-м квартале
Немного о прекрасном. 
Наш маленький «хедж-фонд» Quantum Parity подвел таки итоги первого квартала 2016 года. Кратко ситуация выглядит так:
Активы растут, доходы тоже, а вот доходность, увы, падает.
Тому есть два объяснения: снижение средней волатильности по рынку, которое мы наблюдали в первом квартале против двух предыдущих и ограниченная капиталлоемкость наших арбитражных стратегий.
Если так дальше пойдет, придется оскоромиться направленными позициями и начать торговать фундаментал.
Либо ждать реального всплеска волатильности, от квадрата коей зависят наши доходности.
Презентация Владимира Твардовского: "Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени" 

Презентация Владимира Твардовского: "Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени"
318 | ★21
4 комментария
Классная презентация, на мой взгляд лучшая на МОК. Единственное, что бросилось в глаза, что ему уже эти выступления не интересны…
avatar
vitsantal

Читайте на SMART-LAB:
ДельтаЛизинг сохраняет высокие результаты по итогам первого полугодия 2026 года
ООО «ДельтаЛизинг» (входит в группу «Инсайт Лизинг»), один из ведущих игроков на рынке лизинга оборудования, сообщает о публикации промежуточных...
Фото
DeltaLeasing
21 августа 2026, 06:58
Фото
🥇 Кто покупает переработанное золото
🔥 Группа МГКЛ работает на рынке вторичного оборота драгоценных металлов под брендом «ЛОТ ЗОЛОТО». Компания аккумулирует лом драгоценных...
Фото
MGKL
21 августа 2026, 10:02
Фото
⚡️ Результаты ПАО «СТГ» за первое полугодие 2026 года
По итогам 1П2026 компания демонстрирует уверенный рост продаж кредитных продуктов, сохраняя высокие темпы роста операционных...
Фото
CarMoney
21 августа 2026, 17:43
Фото
Сделки УК Первой: худшие результаты в этом году и странные сделки. Нужно выбирать нового жокея!)
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ...
Фото
Олег Кузьмичев
21 августа 2026, 15:37

полезные записи за 24 часа

★6 4 В России появился экзамен на статус "квала": что это и как его сдать
★5 21 получить степень PhD — Doctor of Philosophy 🤦, достаточно разбираться ..
★5 14 on risk - no porsche или как я внезапно тильтанул на этой неделе
★4 3 Аукционы Минфина — министерство ожидает стабилизации долгового рынка, но этого не происходит, доходность ОФЗ, наоборот, показывает рост.
★3 5 OZON обогнал WB по продажам, правда, только в июле
★2 4 1 млн ₽: ААА-корпораты против ОФЗ. Где больше доходность? 💸
★1 7 Фактор вниз для индекса Мосбиржи. Рост расходов на страховку для всех.
★1 26 Брокер БКС-Инвестиции изобрел очередной 301-й способ «честного» отъема денег у населения
★1 0 Обзор рынков по волнам Эллиотта. Биткоин, рубль, нефть, газ, металлы
★1 0 📊Акции Сбербанка: Что ожидать?
+88 18 А помните пост "Шорт АЛРОСА на 150 миллионов"?
+62 15 10 лет инвеста в нашу фонду и 6 в международную. Выводы.
+56 3 Аукционы Минфина — министерство ожидает стабилизации долгового рынка, но этого не происходит, доходность ОФЗ, наоборот, показывает рост.
+45 6 Как нужда убивает профит
+42 31 Итак, случилось то, что совершенно невозможно было предсказать, но при этом было совершенно логично.
+41 11 теоретики заговора маненько обкакались
+39 22 Тимофей лайкает Дубину
+35 38 Заправился без приключений: рассказы о проблемах преувеличены
+35 26 Брокер БКС-Инвестиции изобрел очередной 301-й способ «честного» отъема денег у населения
+33 87 С чем мы имеем дело в этой сво против нато.

самые обсуждаемые сегодня

87к С чем мы имеем дело в этой сво против нато.
56к Путь к мобилизации
34к бенза у них нет ))
34к Ozon: Сегодня в результате отражения атаки БПЛА пострадал логистический центр Ozon в Оренбургской области. Все системы сработали в штатном режиме, эвакуировано более 300 работников
29к Рост количества дефолтов Заявление Путина ВЫВОД о том, какие бумаги планирую держать в своих портфелях
24к Выкупят ли утреннюю просадку на тонком воскресном рынке?
23к про "могилизацию" хохлов ☠️, сказали до последнего так до последнего "человика да женки"
23к Экономист: «У людей нет и не будет средств на накопления» ....
21к получить степень PhD — Doctor of Philosophy 🤦, достаточно разбираться ..
22к Тимофей лайкает Дубину

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн