Презентация Владимира Твардовского: "Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени"

09 апреля 2016, 17:12
|
Тимофей Мартынов

Один из слайдов, ссылка на полную презу внизу

Презентация Владимира Твардовского: "Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени"

https://vk.com/doc620047_437418022

Владимир Витальевич кстати управляющий директор хедж-фонда Quantum Parity при Финаме, вот что он сегодня написал по результатам работы в 1-м квартале

Немного о прекрасном.
Наш маленький «хедж-фонд» Quantum Parity подвел таки итоги первого квартала 2016 года. Кратко ситуация выглядит так:
Активы растут, доходы тоже, а вот доходность, увы, падает.
Тому есть два объяснения: снижение средней волатильности по рынку, которое мы наблюдали в первом квартале против двух предыдущих и ограниченная капиталлоемкость наших арбитражных стратегий.
Если так дальше пойдет, придется оскоромиться направленными позициями и начать торговать фундаментал.
Либо ждать реального всплеска волатильности, от квадрата коей зависят наши доходности.