В стране, которой правят хорошо,
                 стыдятся бедности. В стране, которой
                 правят плохо, стыдятся богатства.
                 (Конфуций)

Читаю Смарт Лаб последний месяц… и странное чувство.(((
Народ, откуда у вас столько ненависти ко всем?
Не важно кто, украинец, американец, негр или европеец, по национальность. Или конкретно по списку и по фамильно. Сейчас добавились поляки. 
Их уже тоже готовы порвать как тузик грелку....
Всех расстрелять? Откуда столько кровожадности к людям, которые лично ВАМ ничего не сделали?

Про пропаганду не буду… к чему эти лозунги?
про «8 лет» и т.д. По факту сейчас имеем официально 1000+ цинков.( А это — ваши сыновья, братья. 

Сейчас все смакуют как Европа замерзнет и умрет от голода… с «так им и надо». То есть вы радуетесь, что «у соседа корова сдохнет»?? То есть у простых людей, которые лично ВАМ ничего плохого не сделали.(

( Читать дальше )

Одно из главных преимуществ российского рынка акций заключалось в дивидендной доходности, которая несколько лет была одной из самых высоких в мире и значительно выше чем в западных компаниях. 

Поэтому важный вопрос, который сейчас на повестке в текущей ситуации: “Что будет с дивидендами на российском рынке”?

Дивиденды — это простой способ монетизации актива, чтобы дальше перераспределить денежные потоки.

Например: государство собирает деньги не только налогами, но и дивидендами. Дальше эти деньги тратятся по назначению. Или холдинг АФК “Система” собирает дивиденды с дочерних структур, а дальше на них гасит долги, платит зарплаты и вкладывает в новые проекты.

Поэтому ответ на вопрос: “а будут ли дивиденды”? — будут, никуда не исчезнут. Но есть нюансы. В этой статье я бы хотел поговорить о компаниях, которые с наибольшей вероятностью выплатят дивиденды. 

( Читать дальше )

DELETED28

Когда-то давным-давно я был широко известен в узких кругах, и меня часто приглашали на всяческие конференции, семинары и прочие сборища, типа защит диссертаций и прочее. Хорошее время было, интересное.
И вот, однажды, пригласили меня на семинар в институт Стеклова. Обсуждались вопросы математического моделирования сложных систем. Докладчиком был некий д.ф.м.н. — доска, плакаты, обсуждения, потом кофе и обсуждение уже в узком кругу.
Вопрос ставился так. Имеется некая сложная система для изучения и прогнозирования поведения которой требуется построить мат модель. Какова может быть предельная точность такой модели?
Вопрос был актуален в связи с тем, что в институты стала поступать современная вычислительная техника с хорошим быстродействием и большим объемом памяти, что, казалось бы, позволяло существенно расширить и уточнить многие предыдущие модели, что было оч заманчиво. Однако, отчего-то, какого-либо ожидаемого существенного прогресса не последовало.
Одним из выводов доклада был следующий: начиная с какого-то порога, дальнейшее усложнение модели перестает давать прирост ее точности, а еще дальнейшее усложнение и уточнение приводит к потере устойчивости модели.

( Читать дальше )

Коллеги,
здравствуйте.

Мониторю ОФЗ.
Самые ликвидные:
— ОФЗ 26209, доха 9,9%, погашение 20 07 2022,
— ОФЗ 26230, доха 9,5%, погашение 16 03 2039.

Для временной парковки рублей, ОФЗ 26209 подходит.

Сделал график зависимости ставки ЦБ РФ от курса USD / RUB:

Между ставкой ЦБ РФ и курсом USD / RUB обратная засисимость: коэффициент корреляции минус 0,2%.
В 2014г. для поддержки рубля, ЦБ РФ подняли ставку до 17%.

Если ситуация с Донбассом всё — таки обострится, то ВОЗМОЖНО ПОВТОРЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЦБ РФ:
резкий подъем ставки для поддержания рубля,
если такой сценарий произойдёт, это будет хорошей точкой входа в длинные облигации (ОФЗ 26230, ОФЗ 26238)

С уважением,
Олег.

Приветствую всех.

Принцип такой — если вы посмотрите на график бумаги, которую не мониторите 24/7 то маловероятно, что легко сможете сообщить причину падения 12 го февраля 2019го или резкий рост в июле 21го. Даже если не рассматривать вариант с бектестом, если мы находимся в позиции, то без инсайда все равно будет действовать «по ситуации» — то есть крыть позу если рынок позволит или же уменьшать или усреднять и тд. 
Теперь немного к деталям. 
Один из методов работы с позицией и ее весом в портфеле выбрал режим «предыдущей волатильности». То есть я рассматриваю недельный бар, размеры его теней и тела, вывел себе формулу (пока что не готов показать ее) по которой фильтрую сделки на след неделю. Смысл такой — если бар неоднозначный, хоть и растущий или падающий, но с большими тенями и вверх и вниз — то это говорит о некотором  возможном риске и потому торговля ограничивается на ближайшую неделю. 
Продемонстрирую работу фильтра на 1 тикере (бтс выбран произвольно)

( Читать дальше )

О самих себе мы молчим; но для предмета, о котором идет речь, мы хотим, чтобы люди считали его не мнением, а делом и были уверены в том, что здесь закладываются основания не какой-либо секты или теории, а пользы и достоинства человеческого.
Затем, чтобы они… сообща пеклись о своем преуспеянии и… приняли и сами участие в тех трудах, которые еще предстоят. Наконец, чтобы они прониклись доброй надеждой и не представляли в своем уме и воображении наше восстановление чем-то бесконечным и превышающим силы смертных, тогда как на самом деле оно есть законный конец и предел бесконечного блуждания. © Ф.Бэкон

Этот труд рекомендуется к прочтению каждому уважающему себя джентльмену. До 1917 года во всех учебных заведениях знакомили с культурой немецкой философии, т.е. и в школах, колледжах, не говоря уже об университетах. И что произошло за последние 100 лет?

Пусть вас не смущают такие типичные выражения как: аподектические пропедевтики трансцендентальной апперцепции, которые вполне естественно встречаются в течении всего текста. Только поначалу вся эта терминология кажется непонятной, но по окончании книги, вас не будет покидать ощущение, что вам просто рассказали некие размышления как другу.

( Читать дальше )

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 

( Читать дальше )

Дамы и господа! От имени всех манул-котов поздравляю Вас с наступлением зимы, образованием устойчивого снежного покрова в московском регионе и приглашаю вас принять участие во встрече трейдеров, которая состоится в СБ, 4 декабря в 18:00 по адресу: Москва, Сретенский бульвар, 3, кафе-ресторан «Сандал». Цены демократичные (разливное пиво от 160 руб. за 0.5L!), еда вкусная, место проверено и предложено одним из «наших». Приглашаются все желающие.

Меню, напитки и цены можно изучить здесь.



Встреча не является альтернативой различным «елкам» и корпоративам. Предлагаемые темы для обсуждения: 

1. Предварительные итоги 2021-го года Быка (года роста!)
2. Торги фондовой секции на МосБирже с понедельника стартуют в 6:50. Возможные последствия и когда спать трейдеру?
3. Недавний «обвал» (снижение) на рынках, чего от них ждать дальше?
4. Подлянки, обман и кидалово от брокеров. Последние новости и обмен опытом
5. Предлагайте злободневные темы в комментах…

( Читать дальше )

Я выделяю несколько типов трендовых стратегий.

На краях и на импульсе.

Края – это когда цена находится в каком-то из диапазонов. Верхнем или нижнем.

Импульс – это когда цена изменяется за определённый период, и мы входим в позицию ориентируясь на движение инструмента, без относительно положение цены на графике.

Так вот это – робот на импульсе. Хотя, в зависимости от настроек индикатора, он безусловно и первый и второй тип стратегии в себе объединяет.

 

Погоняв 20 минут его в тестере сегодня утром. Получил вот такие результаты:

Рис.1. Грааль.

 

Это – то что можно торговать десятилетиями и больше никогда не читать смартЛаб. Работает как на Крипте, так и на MOEX.

 

Где я вот это нашёл, на каком инструменте, на каких настройках – не напишу. Всё это можно понять, почитав мой бложик, посмотрев мои выступления публичные на конференциях или просто проведя в тестере неделю. Дерзайте.

( Читать дальше )