Пролог к портфельной системе

Приветствую всех.

Принцип такой — если вы посмотрите на график бумаги, которую не мониторите 24/7 то маловероятно, что легко сможете сообщить причину падения 12 го февраля 2019го или резкий рост в июле 21го. Даже если не рассматривать вариант с бектестом, если мы находимся в позиции, то без инсайда все равно будет действовать «по ситуации» — то есть крыть позу если рынок позволит или же уменьшать или усреднять и тд. 
Теперь немного к деталям. 
Один из методов работы с позицией и ее весом в портфеле выбрал режим «предыдущей волатильности». То есть я рассматриваю недельный бар, размеры его теней и тела, вывел себе формулу (пока что не готов показать ее) по которой фильтрую сделки на след неделю. Смысл такой — если бар неоднозначный, хоть и растущий или падающий, но с большими тенями и вверх и вниз — то это говорит о некотором  возможном риске и потому торговля ограничивается на ближайшую неделю. 
Продемонстрирую работу фильтра на 1 тикере (бтс выбран произвольно)



Это работа алгоритма без какого либо фильтра. 

Алгоритм с работой в режиме после недели роста только покупки, после недели падения — только продажи. 

Добавил фильтрацию по динамике бара, и если рассчитанный коэффициент говорит о том что свеча неоднозначна — делаем паузу и не торгуем
В таком ключе и весь портфель отрабатывает. Когда, все же, осилится путь — покажу работу портфеля, пока что все сыро.
Проблемы которые не удается побороть такие:
1 почему недельные бары анализируется? почему не месяц или день два?
2 делать ли секционные фильтрации или оставлять отдельную бумагу самостоятельной величиной? Пример. весь нефтегазовый сегмент или банковский  — падают, а отдельная бумага игнорирует падение и растет вопреки всему. 
3 принцип чем больше бумаг тем лучше — у меня пока что не работает. возможно не могу правильно «поженить» более ликвидные тикеры с менее ликвидными.
4 доходность в промежутке на 10 лет не сильно опережает доходность по облигациям, и есть ли смысл вообще этого всего если процент дохода не такой большой.

В целом над алгоритмом реально работаю не первый год (естественно с перерывами и тестированием системы на текущих реальных данных) потому не обещаю быстрое дополнение и готовое решение, но будут еще статьи с примерами как работать с корзиной бумаг.