DELETED28

ICWiener, ну как не понял… если шорты игнорить, а цена будет  падать, то у лонговых систем будет немножечко другая эквити же

ICWiener, терь ясно

ICWiener, спасибо, теперь понял.
Завидую люто вашим рассуждениям.
Надеюсь достичь такого же уровня если не понимания так хоть рассуждения

ICWiener, шорты гораздо круче — они точнее, они профитнее

да-да, помним

Ну как бы, на этом смартхабе хоть ничего не говори и не показывай. злые люди

ICWiener, боюсь, для оценки чувствительности к лебедю тестить — бесполезно (а смотреть в реале — может оказаться поздно), т.к. лебедь — это по определению то, чего раньше не было. Здесь может быть важно, что торгуется. Если ришка или фьючи на акции — информативен стресс-тест на 2008. Если сишка, и у Вас на ней лонговая контра — это совсем плохо))) В том смысле, что в последние годы большинство свято убеждено, что лонг сишки — это безопасно («рубли — не деньги», и все такое), соответственно переубеждение (рано или поздно) будет внезапным и очень дорогостоящим)

риски трендовых систем у меня выше, чем контр-трендовых.

Что Вы понимаеете под рисками?

ICWiener, ну, если есть уверенность, что, в случае чего, лоси контровых лонгов компенсируются шортами (а я так понял Вашу мысль) — тогда нет проблем

Под рисками я понимаю показатели систем:

Спасибо! Вынужден, однако, отметить, что мне ни один из этих показателей не нравится, т.к. все они характеризуют разовые события, и поэтому малоинформативны. Ну, как по экстремальному значению выборки хрен ты чего об этой выборке узнаешь. Сам люблю Ulcer index.

ICWiener, 
я не теоретик, но в данных вопросах всецело полагаюсь на мнение уважаемых авторов.

Так вот Кирилл Ильинский говорит что:
-про корреляцию легко думать, но с ней сложно работать
-корреляция по большей части просто случайна
-корреляция малоинформативна, когда активов (в нашем случае систем) много

Так что тесты и реальная торговля мало помогут. К сожалению.

ICWiener, 
да, ты же знаешь, я тоже привык проверять сам.
Но очередное прозрение приходит обычно вместе со словами: «ох, мля!»
Системы же, а тем более наборы систем, больше должны моделироваться опытом и здравым смыслом. 
Ну как ты говоришь, если лонговый контр-тренд поймает лося, то шортовый тренд его отобьет… но это не точно :)

ICWiener, 

Что хуже для системы 5 подряд лосей по 100 пунктов или 1 лось в 500 пунктов, если шансы на данные события одинаковы? 

Хуже непредсказуемо 5 по 500

ICWiener, сейчас дочитываю книжечку от Кургузкина «Лабиринт иллюзий», дублирования много, но в целом мысли верные. Вероятности прошлого != вероятности будущего, тут и 10 лосей по 1000 пунктов может быть. Ищем грааль, которого нет, а нужны простые системы с небольшим перевесом. Ну в общем албанские, по-Дмитрию. Вопрос в том, что *принципов* построения систем не так много. И когда уже есть 15-20 устойчивых систем, добавление новых не особо влияет на эквити.

При этом паттерны зачастую низко-емкие, контр-тренды — с малой сделкой и высокой вероятностью обновления просадок, а трендовухи часто проливают в одно и то же время. Но со временем успешный трейдер вынужден переносить все больше средств именно в трендовухи, т.к. они самые емкие.

И единственным направлением развития остается добавление новых инструментов и рынков, тогда получается иметь некоррелированные трендовухи. Но иногда весь мир падает, и тогда коррелируется вообще все.

Дмитрий Овчинников, 
имею могучий опыт:  лет десять один из счетов торговал «всем поровну и ниипет».  Остальные счета и так улучшал по корреляциям, и эдак.
В долгосроке однозначно победил «равносчет».
Посему, где не имею здравой идеи (физического обоснования) дифференциации, практикую уравниловку.

bocha, 
эх, мне бы ваш опыт. или здравый смысл.
а лучше и то и другое, сразу и много ©

yurikon, то есть при высокой воле трендовухи, а при низкой контртренд?

Павел Ку, скорее наоборот.

ICWiener, 
а ты, правда, читал книгу Тимофея?