Мотивирующая простая книга. Есть интересные моменты.

Основная идея — чем меньше стремиться к совершенству, тем большего можно добиться. Это не очевидно и требует пояснений, которые составляют основное содержание.

Прикольная фраза «я прочитал гораздо больше книг по целям чем добился этих самых целей» ))

Основные моменты:

• Перфекционизм и максимизация целей — большой враг всех достижений. Завышенные ожидания потом убивают мотивацию.
• Разделите ваши цели пополам — так намного выше вероятность что вы и свои планы выполните (а не опустите руки), и будете полны решимости продолжить совершенствование
• Всё успеть не получится. Расставьте действительно важные дела и желания. Откажитесь от всего лишнего и отвлекающего, вроде соц. сетей, сериалов и прочее.
• Добавьте веселья. Задачи могут радовать.
• Не бойтесь бросить дело если это не ваше или перестало радовать
• Убежища (на чём концентрируешься вместо дела — телевизор, книги, уборка, у кого что), оправдания и отговорки. Чтобы делать задачу — нужна дисциплина, чтобы убежище (читай прокрастинация) — никаких усилий, всё идёт легко само. Так легко отличить одно от другого. Можно переместить убежище за цель — то есть создать себе доп мотивацию.
• Избавьтесь от негласных правил и багажа (типа деньги — зло).
• Друг легко заметит вашу прокрастинацию и негласные убеждения (точно легче чем вы). Спросите его об этом.
• Принимайте и не стесняйтесь просить чужую помощь.
• Оценивайте свои результаты по фактам.
• Время, Энергия, Деньги — не расходуйте по пустякам. Ресурс ограничен

( Читать дальше )

Если вам кто нибудь скажет, что на случайном блуждании (СБ) нельзя зарабатывать, бросьте в него камень. Как говорил Паниковский — это жалкие ничтожные люди. На СБ можно зарабатывать с результатами не хуже, чем на реальном рынке. У СБ, по сравнению с реальным рынком, только один недостаток — за игры с СБ никто деньги платить не будет.
А если бы платили? Никто бы ничего не заметил. По прежнему 95% СБ-трейдеров сливало бы депозиты, а 5% регулярно выигрывало и считало бы себя Гуру. По прежнему на графики наносились бы каббалистические знаки и индикаторы, угадывались бы направления движения, каналы, и линии поддержки/сопротивления. Все так же начинающие трейдеры искали Учителя для обучения, а аналитики предсказывали будущее. И, ровным счетом, абсолютно ничего бы не поменялось. Может только АГ заметил бы подвох, но тоже не сразу, а только через несколько месяцев, а, может, и через год-другой. Но, легко сделать, чтобы и АГ остался в неведении.)

Однако, прежде чем играть на СБ, нам необходима стратегия и тестер. Ими мы и займемся.
Для начала стратегия: нам нужны три функции
— одна для пошагового слежения за рыночными котировками и определения момента входа в сделку — DealEntryAnalysis(i) и пусть на ее выходе будет: 0-если сделки нет, 1 — необходим вход в лонг, и -1 — необходим вход в шорт. i — номер отсчета массива котировок.
— вторая для сопровождения сделки лонг — DealControlL(i), отвечающая за контроль и закрытие сделки.
— и третья, для сопровождения сделки шорт — DealControlS(i).
Теперь у нас все готово для разработки тестера стратегий, а это всего лишь цикл while() последовательно перебирающий котировки.
Вот наша стратегия уже в тестере:

while i < Ie:
    deal_type = DealEntryAnalysis(i)
    if deal_type == 1:
        j, rep = DealControlL(i)
        deals_report.append(rep)
        i = j+1
        continue
    elif deal_type == -1:
        j, rep = DealControlS(i)
        deals_report.append(rep)
        i = j+1
        continue
    i = i+1

( Читать дальше )

Привет, сегодня вместо традиционного бэктеста разберем площадки, где можно подсмотреть идеи для торговых стратегий.  Навеяно постом Eugene Logunov о литературе для алго-трейдера https://smart-lab.ru/blog/627444.php Теперь у нас есть методики, но где взять идеи? :)

Наши предыдущие бэктесты хоть и адаптированы под Россию и имеют отличия в реализации – все равно основываются на ранее выявленных закономерностях в США/Европе. Сразу скажу, что речь пойдет об исследованиях в открытом доступе. Если на работе/в университете есть доступ к EBSCO или Science Direct, то вы и сами знаете, где все посмотреть.

Зачем вообще читать академические ресерчи, если фонд LTCM показал, что кол-во цитирований и премий спорно соотносится с успехом на рынке?

Хорошие ресерчи дают базовые идеи о том, что и почему работало в прошлом, на каких стадиях и почему перестало. Да, в них есть реализация или дизайн исполнения, но обычно он сырой и его всегда можно поменять, сохранив базовую идею. В отличие от дискуссий в рунете, очень сложно опубликовать что-то без пруфов, а проверка устойчивости не ограничивается t-статистикой > 3.  Сам текст хорошо структурирован, методика либо объясняется полностью, либо ссылается на такой текст. Авторы в основном исследователи, которые выполняя свою работу попутно дают подсказки практикам. Но встречаются и практики, например, аналитики хедж фонда AQR сейчас главные поставщики контента по факторным стратегиям или ученые Dimson и Ibbotson, которые параллельно пишут исследования для инвестиционных банков. Если желание почитать что-то заумное осталось, то сформулируйте идею/биржевую аномалию, которую хотите проверить (например, покупка акций с наибольшими дивидендами) и возвращайтесь к этому тексту.

( Читать дальше )

Информация для тех кто постигает язык символов т.е  следующую ступень развития языка. Это всего лишь поверхностное наблюдение так сказать нарратив.

Почему я уверен в том что все что создано Трампом сгинет не смотря на то что я зарабатываю на смутах которые он породил?

Да дело в том что все что создал Трамп, абсолютно все стремится к аннигиляции. всю свою жизнь он только и делал что брал кредиты для своей империи пока дело не стало совсем плохо,  Трамп классический аферист, к примеру для строительства казино «Трамп-Тадж-Махал» Трамп привлек 1 миллиард долларов инвестиций. Он начал реализацию этого проекта в 1989 году.Инвестиции в проект были выстроены как классическая пирамида.К 1991 году проект накопил столько долгов, что бизнес Трампа попал под процедуру банкротства. Позже последовали банкротства Trump Entertainment Resorts , Castle Hotel & Casino, Trump Hotels and Casino Resorts, итд список длинный. Иными словами Трамп умеет в жизни одно, строить пирамиды и брать кредиты, но все рано или поздно исчезает как туман и символика тут играет не малую роль друзья. Посмотрите как двигается цена эмитентов с приходом Небоскреба(Трампа)? На языке трейдеров это называется — «запирамидиться» т.е удачно войти в сделку прежде чем разовьется Корнер на подобии того что в Тесле, это конечно безумие но до поры до времени это работает, не буду разбирать другую одиозную личность Илона Маска потому что обычно у людей он что то вроде «бога» в религии Модерна, пока мне его трогать опасно)). Так вот вам урок друзья, вспомните как гордился Трамп предновогодним ралли, и вспомните как оно было уничтожено, а уничтожено чем? Да тем что стало разъединять людей, страны и народы а ничего не напоминает? А вы же атеист? Или нет? Мир фрактален друзья и многие процессы в нем воспроизводятся по определенным запрограммированным схемам, как узоры на стекле от мороза, как снежинки, листья деревьев так и история . 

( Читать дальше )

Ощущаю в этот пятничный день тяжесть от несбывшихся надежд на обогащение, что мне вообще не суметь более ничего существенного добиться.
Из года в год постоянно терял на рынке сумасшедшие для меня деньги, за день многомесячные зарплаты проигрывались.
И вот это время уходит. Пожалуй просто потому, что больше нечего мне тратить. Подработка с каждым месяцем приносит всё меньше. Инвест-счёт занёс, где уже слива не будет, разве что просадка, но никак не маржин.
Спекулянтские счета в конце этого когда вообще планирую практически полностью закрыть, ну разве что около 100 тысяч оставить.
Ведь теперь инвест-счёт надо регулярно кормить, его пополнять, а денег очень мало. Так мало, что в 2021 году придётся идти работать по найму.

Итак со страхом вспоминаю, как раньше исполнял приказы начальников, но они были старше меня, это ещё терпимо было.
Сейчас же вообще будет ужас, мной будут командовать молодняк, которые мне в сыновья будут годиться, вышедшие только что с института и пристроенные на тёплые местечки богатыми предками. Я к ним буду обращаться по имени отчеству, а вот ко мне обращаться будут по имени, так как на самых низах буду. С зарплаты буду пополнять инвест-счёт. Также буду экономить на всём.

( Читать дальше )

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!
.

Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в шортах по 41,55; стоплосс на куплю на 42,00   
.
И с нефтью также: покупай на слухах (в ожидании ФРС), а продавай на фактах ( на пресс-конференции ФРС).
ТС то пилит, то бьется около нуля: хоть перенос удался, но и пять июньских стопосъёма всё портят… Хотя, если отталкиваться от ТС как от системы РискМенеджмента, то итог терпимый. И да, тактика СрСр пока лучше тактики МодТС.
.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала июня:  (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

( Читать дальше )

Всем привет из Краснодара!
У нас жара под 40, асфальт плавится. Но мы продолжаем работать ;)

Вышла новая «сдвоенная» бета. Одновременно для CScalp и Привода Бондаря.

CScalp

Появились отложенные заявки и биржевые стопы для Binance и Binance-Futures.
Появилась поддержка QUIK 8.5.

CScalp и Привод Бондаря

При масштабировании в кластерах теперь отражается весь объем. Как и просили.
Переработали выбор инструмента. Надеемся, теперь он стал удобнее.

Видео про новые изменения смотрите здесь.

Подробнее почитать про исправленные баги и скачать бету можно здесь.

Всем профитов!

Брокер IB пользуется популярностью на смартлабе. Многие пишут о плюсах при открытии там счета, многие планируют открыть там счет. Но очень немногие закрывают там счета и тем более не пишут об этом посты на смартлабе. Расскажу вам о причинах и процедуре закрытия счета из своего опыта.

После того как я поймал очередную громадную просадку по плечевому етфу TQQQ, я понял что не готов целыми днями смотреть за графиками и обнулять в нем годовую прибыль. Вышел из него с небольшой прибылью. Пересмотрел свою ТС, решил завязать со спекуляциями и податься в дивидендные инвесторы. В связи с чем возник вопрос, а нужен ли американский брокер при такой ТС? Я решил, что не нужен. Закрыл счет в IB и перешел в ВТБ, для инвестирования через Питерскую биржу.

Вот основные причины, которые побудили закрыть счет:

1) Самостоятельная подача налоговой декларации (основная причина).
Сначала я собирался самостоятельно подать декларацию за 2019г. Выгрузил из пдф в эксель. Получил кривая, косая. Пару дней ее правил. Потом понял, что некоторые строчки я не знаю как учитывать в декларации. В декларации очень много инфы — проценты, дивы, сделки. Все это нужно пересчитывать в рубли и каким то образом еще правильно посчитать прибыли и убытки + нужна пояснительная записка. Вообщем я плюнул на это дело, заплатил X рублей и мне сделали за пару ней. Профессионально и быстро. Оставалось только загрузить уже заполненный файл через личный кабинет ФНС. Никаких данных вводить не нужно было.

( Читать дальше )

Мы продолжали торговать российский рынок наинвесторские деньги.

   Спустя некоторое время торговли и серии очень ощутимых стопов, от нашего «Главного» пришла идея: — “А зачем вы тут стопитесь? Ничего же не поменялось на рынке! Да и общий вектор движения цены остался прежним.  Можно же здесь просто докупиться, а когда цена пойдет в нашем направлении, мы эти лишние лоты скинем, и, получается, останемся сидеть дальними лотами.”  — «Хм...» — подумали мы – «В целом, прикольная идея. Но не сильно ли это рискованно? А когда цена пойдет без откатов и будет разрывать наш счет, как себя вести?»

   На эти вопросы был дан однозначный ответ — “Не нужно волноваться — это трейдинг! Риск всегда есть. А вот такие разносы, которых вы боитесь, случаются крайне редко. Когда это будет, мы сразу это поймем, и выйдем в ноль”. На этом и порешали, начали торговать без стопов…

( Читать дальше )

Привет, выражение «чем выше риск, тем выше доходность» внешне выглядит логично, но не находит подтверждения на практике.  По акциям США и Европы на длинных горизонтах уже доказано, что акции с наименьшим риском приносят больше доходности, чем высокорискованные даже без поправки на риск. В качестве меры риска принято использовать рыночную бету, но сегодня мы будем тестировать волатильность (стандартное отклонение) дневной доходности, а бету оставим для будущих экспериментов.

За основу мы возьмем работу Нэда Бейкера и Роберта Хогена «Low Risk Stocks Outperform within All Observable Markets of the World» (2012). Авторы просто посчитали волатильность для каждой акции за последние 24 месяца, сформировали по 2 портфеля из 10% акций с наибольшей и наименьшей волой и повторяли это каждый месяц. Да, это академическая работа, но она написана не теоретиками и носит важные практические выводы. Очень рекомендую почитать в оригинале. Вот, что получили авторы по рынкам развитых стран:

( Читать дальше )