Блог им. 5dtrade

Давайте торговать без стопа.

Давайте торговать без стопа.

Мы продолжали торговать российский рынок наинвесторские деньги.

   Спустя некоторое время торговли и серии очень ощутимых стопов, от нашего «Главного» пришла идея: — “А зачем вы тут стопитесь? Ничего же не поменялось на рынке! Да и общий вектор движения цены остался прежним.  Можно же здесь просто докупиться, а когда цена пойдет в нашем направлении, мы эти лишние лоты скинем, и, получается, останемся сидеть дальними лотами.”  — «Хм...» — подумали мы – «В целом, прикольная идея. Но не сильно ли это рискованно? А когда цена пойдет без откатов и будет разрывать наш счет, как себя вести?»

   На эти вопросы был дан однозначный ответ — “Не нужно волноваться — это трейдинг! Риск всегда есть. А вот такие разносы, которых вы боитесь, случаются крайне редко. Когда это будет, мы сразу это поймем, и выйдем в ноль”. На этом и порешали, начали торговать без стопов…

   Начав совершать сделки без стопа, появилось очень много работы по анализу своей торговли. Причиной этому было то, что мы стали чаще открывать позиции.  И это не странно, ведь когда ты убираешь вероятность получения стопа, отменяя их, то и психологически это как-то легче, страхи уходят. -“Если что, то вытяну эту позицию в ноль.” — говорили мы себе. Торговля фьючерсами приобрела новые краски. Но с новыми входящими данными от нашей торговли начали появляться и новые вопросы.

   Дело в том, что из-за того, что мы привыкли торговать дейтрейдинг на младшем ТФ, самой первой проблемой, требующей срочного решения было то, что мы моментально загружали весь депозит и не оставляли себе шансов для добора позиции, который, на секундочку, был основной концепцией этой тактики торговли.

  Обычно ситуация развивалась по двум направлениям:

1й сценарий. — Мы открываем позицию. Цена идет в нашу сторону. Закрываем сделку на наших тейках;
Давайте торговать без стопа.



2й. — Мы открываем позицию. Цена идет против нас. Мы добираемся и ждем, когда цена пойдет до нашего тейк-профита.
Давайте торговать без стопа.


   Но на практике получилось чуть по-другому. Как только активировался второй сценарий и нам необходимо было добирать позицию, у нас уже не было денег для совершения дополнительных манипуляций, потому что мы, все что могли, уже добрали. Как следствие, малейшее движение против нас сразу провоцировало “дядю Колю” стучаться к нам на почту, и вручать письма “счастья” от брокера. И тут, либо доносить денег, либо крыть часть позиции. Выбирали последнее, но при сильном скачке цены это все равно не спасало наш счет.

   Ок, есть проблема, давайте ее решать. Оргонизовали собрание и начали составлять новые правила в наш торговый алгоритм. Стали определять уровни добора и вводить строжайшее правило по покупкам и ТФ, на котором мы добираем позицию. Потратив на это пару недель, затем протестировав на истории, мы приступили к торговле по новым правилам. С этого момента, новые «заповеди» нам запрещают отрывать позицию больше, чем на 30% по счету. Докупка должна быть только одна, и то, только для того, чтобы ее скинуть на тесте первого входа, либо, что еще эффективнее, на гарантированных тейках. Если ты кроешь свою добранную позицию на тесте первого входа, получается, ты покрыл нижнюю в ноль, а сидишь верхним (нижним) входом. В целом, все логично получается.  Мы как бы купили (продали) по лучшей цене.

   Думаю, вы уже задались вопросом, — «А что делать, если цена идет в минус, без отката?».  Да, этим вопросом мы задавались каждый раз, когда торговали историю и нас всех рынок подкидывал вверх и бил лицом об асфальт, не давая ни малейшего шанса вырулить наши позиции. На этот случай и был наш остаток счета в виде 40% — так называемая “подушка безопасности”. Что получается? — когда мы открываем сделку (напомню, открываем только на 30% от счета) и цена идет против нас, на определенном уровне мы добираем еще одну порцию актива, еще на 30%, которые должны скинуть при первой же возможности. А вот если рынок идет дальше против нас, то мы докупаем еще один пакет на 30%.Правила при использовании “подушки безопасности” были суровы — если вдруг ею пришлось воспользоваться, трейдер был обязан покрыть всю позицию на своей средней в ноль.

Давайте торговать без стопа.

— «Ну что ж, со всем разобрались!» — подумали мы. Оставалось только торговать и оттачивать все это на практике. Торговля шла идеально. Да, порой нам давало вторую позицию, но это было не страшно. Иногда и третью, но и это было решаемо, т.к. инструменты FORTS регулярно возвращались на наши средние, и, почти всегда нам удавалось крыть минусовые позиции в ноль. Но, к сожалению, слово “почти” порой имеет очень сильный вес в истории. Так случалось и у нас. Тот процент движений, который сильно шел против нас и не давал скинуть ни вторую ни третью позицию все же случался. Это было крайне болезненно для наших счетов. Для некоторых трейдеров компании болезненно и психологически, после чего они не могли продолжать торговлю и «замирали» с надеждой, что вот-вот рынок откатит и даст им выйти в ноль, теряя при этом невероятные проценты денег.

   Когда мы только начинали торговать без стопа, то думали, что те сделки, которые могли безоткатно двигаться и опустошать наш счет, будут вовремя определяться и мы будем миновать участь 90% трейдеров, которые встречались с Маржин колом. На практике же выходило так, что мы практически 100% времени были в позициях. В некоторых сделках сидели неделями! А если рынок прям очень сильно шел против нас, ролирование позиции могло занять месяцы.

   Такое долгое нахождение в убыточной позиции убивало всякую логику занятия трейдингом, потому что заработка в таких сделках практически нет. Все, чем ты занят в этих сделках — это вытаскиванием своей позиции в ноль, а когда вытащил, то хочется отдохнуть, но нельзя — нужно деньги зарабатывать. Для того, чтобы процесс постепенного таянья счета не растягивался на месяцы, было принято решение обязательного покрытия позиции при достижении -20% по счету. Этой цифре было логическое объяснение — среднестатистический трейдер в офисе зарабатывает 15-20% в месяц. А у нас было так, то ты не должен рисковать больше месячного заработка, иначе ты просто неинтересен компании. Есть правило, давайте его выполнять! Получилось ли придерживаться этого правила? Давайте об этом в следующей части.



★15 | ₽ 5
такое же проходили и мы тоже))
avatar

Ен

Все бы так торговали, цены бы вам не было
avatar

Сергеич

даёшь следующую часть)
avatar

Ен

Ен, В понедельник)
avatar

5dtrade

5dtrade, ок) я напомню если что)
avatar

Ен

Шорты без стопов и усреднение не пойми чего? Удачи! Такая ТС убъет депо рано или поздно.
Биотехнолог, 
на инвесторские деньги.
Вот ключевое)), на инвесторские деньги торгуем без стопов)))
avatar

Дед Панас

Дед Панас, Предложение торговать без стопа от него лично и поступило! Читайте предыдущую статью, там про это я рассказываю.
avatar

5dtrade

5dtrade, 
avatar

GAURANGA

5dtrade, без стопа торговать можно, но математика другая должна да и подход ))))) вы реально с начало должны разобраться в торговле а потом торгуйте, как можно торговать если у вас есть риск слиться, нужна делать стратегия без риска маржинкола в любом случае, короче это не просто чтоб так взять решили без стопа и погнали, нужно хотя бы понимать что такое управление капиталом, работающий алгоритм намного элегантен и проще 
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN,
Ну вот нас было 10-12 трейдеров, ежедневно работающих над совершенствованием себя, как трейдера, и над торговой системой, как источником заработка. Неужели вы думаете, что торговля без стопа была банальна — сел и сидишь? Мы реально совершенствовали свою систему больше года, но… об этом в следующей статье.
avatar

5dtrade

5dtrade, ок посмотрим
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN,
работающий алгоритм намного элегантен и проще 

— на канале об этом? (не см. ещё)
avatar

asfa

asfa, не там нет пока еще
avatar

CapitalMAN

Тормоза придумали трусы.
Да, Владислав, вы правы.
avatar

5dtrade

какой ужас
avatar

wrmngr

Котировки Мечела за всю истории открываем, вот и вся торговля без стопов. 

avatar

Skifan

Ну то есть помучились-помучились с мартингейлом, и решили-таки сделать СТОП на 20% от счета, правильно я понял? Молодцы, Ломоносовы, конечно, учиться на чужих ошибках — это для лохов)))
avatar

MadQuant

Если вы входили на 60% от счета уже на втором входе (30+30), то при дальнейшем движении против вашей позиции уже должен был получиться минус по счету более двадцати процентов, а вы ещё и 3 раз 30% добирали, там уже и все -40% будут.
avatar

Pavel

Pavel, Нет, не будет. Все зависит от ТФ и частоты добора позиции. 
Давайте посчитаем.

К примеру, мы с вами имеем на счету 100к. В 2013 году контракт РТС стоил 9к, т.е. на 30% от счета вы можете взять 3 контаркта. Выходит, у вас есть 3 выстрела по 3 контракта. 

Первый раз стреляем в 142000 — промазали, цена идет против нас. 

На 143000, мы решили, что это хорошая цена для еще одной сделки. Делаем ее. Наша средняя 142500 на 6 контрактов. Но цена идет дальше.

И, наконец, цена пришла, как нам кажется, на самые допустимые максимумы и мы шортим третий раз — по 144000. Средняя на 9 лотов равна 143000. Получается, мы на 9 лотов сидим в минус 1000п. В 2013 году один пункт стоил 6.39, т.е. на всю позицию мы в минусе меньше 6%. Считаем :-9лото*1000*6,39= -5,751р, что составляет 5,75% от 100к счета. 


Да, если взять более страший ТФ и другие докупки, минус может быть больше. Опять таки, все зависит от ТФ и того, сколько вы рынку даете отвозить вас против себя. Давайт посмотрим, как изменится просадка, если докупки делать не каждую 1000п, а где-то через 3тыс, где-то через 4. 

На счету так же 100к.  и по три контракта мы добираем 3 раза.  

Первый шорт открываем на 143000, второй на 146000, третий на 150000. При тех же ГО, цене за тик, в 2013 году у нас был бы минус 21087р, если бы мы сидели на 150000 со средней 146333. Можете взять калькулятор посчитать, даже при таких сильных проходках минус не был сверх большим. 




Важно заметить, я не оправдываю эту стратегию и не говорю что она правильная, а лишь показал вам, что чтобы получить -20% нужно постараться и на 2й докупке его быть не может. 
П.с. специально взял контракт того года. Сейчас ГО другое, тик стоит дороже в два раза. На то время, про которое я писал в этом посте, было так.  

avatar

5dtrade

5dtrade, Я не подумал, что речь может пойти об усреднении через каждые 1000 пунктов) Так-то конечно правильно, дело в частоте добора позиции. Ну а на старших тф вы же сами все посчитали, -20% быстро придут.
avatar

Pavel

Pavel, Жду вторую часть)
avatar

Pavel

Pavel, да, они приходят только на третей докупке. на второй ее еще нет. В то время, 3-5 тыс движения было крайне редко, так что обычно получалось разрулить позицию. 
avatar

5dtrade

5dtrade, Как вы поступали с позицией, в которой уже набрано 90%, оставляли на выходные или крыли, например, в пятницу?
avatar

Pavel

Понятно же, что такая стратегия живет до первого трендового движения. Любой торгующий без стопов не понимает рынок. Не знаешь где поставить стоп — игнорируй вход в сделку. Нет ничего хуже на рынке, чем усреднившись ждать разворота, который обычно происходит сразу после маржин-кола))
avatar

Sarge Chebotte

Sarge Chebotte, Аминь!
avatar

5dtrade

5dtrade, как торговля без стопов отработает к примеру тут https://smart-lab.ru/blog/626343.php  или тут https://smart-lab.ru/blog/625239.php?
Мольберт Чебурага, ха, вот именно, что никак. Цена за секунды вернется обратно и вы покроитесь как захотите. 
avatar

5dtrade

интересно где те кто  шортил нефть по 34 без стопа


Dmitry Sheptalin, нету их. они ее весной без стопа лонговали 
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, вроде же появлялся парень. писал что опять открывал позиции, и опять без стопа.  
avatar

5dtrade

5dtrade, да, вчера нарастил ещё.
МУЖИК! На хаях лонги берёт и не ссыт! 

По теме — если с усреднялками хотите дальше играться, то поможет уменьшение плеча. Да хоть до 1.
Мысля вслух — этот подход норм, когда боковик или слабый тренд. Но в этом году он разорит.
avatar

asfa

Коровин с ванютой такое граалем считают(
avatar

Dendro

Правильно, усредняй убытки и забирай прибыль сразу! но только во флэте
avatar

cfree0185

cfree0185, да, во флэте эта такая тактика дает хорошие показатели. но когда идет выход из флета, тогда все что во флэте заработано, может быть отдано импульсу выходна. 
avatar

5dtrade

Побольше бы таких постов
avatar

бред пит

Похоже на баян покупаем то что падает и усредняемся на падении и ждем колю. 10 лет в трейдинге на демо счете видимо.
avatar

Кузя

Мораль сей басни: Торговать без стопов можно но не надо это делать постоянно и возводить в культ. А стопы нужно применять обдуманно и в тех ситуациях когда это оправдано.
Это как на машине — ручник нужен, но не при каждом торможении.
avatar

Simix

Simix, Да, вы правы. Если у вас хватает дисциплины и вы уверенны в своей ТС, то бесспорно это неплохая тактика. Но проблема ее в том, что одна ошибка, может стоить всего депозита. Сегодня об этом будет в новой статье. 
avatar

5dtrade

Написано хорошо
Вопрос только один — если заходить по 30% от депо — откуда 20% в месяц?

avatar

Кристофер

Кристофер, от торговли. 
avatar

5dtrade


теги блога 5dtrade

....все тэги



2010-2020
UPDONW