Любая стратегия поведения имеет закономерный итог. Взять, например, мартингейл в трейдинге. Он неизбежно заканчивается «кочергой» по Эквити.
Точно также происходит и в бизнесе. Цепь определенных решений планомерно загоняет компанию в одно известное отверстие. Я имел возможность наблюдать подобные истории на протяжении длительного времени.

Рассказываю схему:

1. У компании ухудшаются финансовые показатели
2. Руководство спешно принимает меры. Причем эти меры всегда одинаковы (как по учебнику). Оно начинает задрачивать персонал. Ужесточать контроль, вводить дополнительные обязанности и пр. Цель — заставить коллектив работать эффективнее за как можно меньшие деньги.
3. Это приводит к тому, что толковые работники постепенно разбегаются.
4. Их заменяют более дешёвой и, как следствие, менее квалифицированной рабочей силой.


Но руководство на это не обращает внимания. Для него сейчас главное — экономия. Тем более что качественные сдвиги смещены во времени. Между увольнением профессионалов и падением эффективности существует лаг.

( Читать дальше )

11 книг по менеджменту, которые стоит прочитать предпринимателям.



( Читать дальше )

Когда обсуждался последний взлёт акций Теслы, называлось много причин, но про одну забыли, про которую я много раз писал. В результате коронаистерии ФРС выкупает ещё и корпоративные облигации, то есть компании поделятся на те, кто равны, и кто ещё равнее. И Тесла попадёт, скорее всего во вторую категорию, которой не нужно больше вообще заботиться о прибыли (с которой у Теслы хронические проблемы), достаточно производить долг. С такими преференциями она может стоить хоть 100 Газмясов + 500 Лукойлов.

А те, кто тут верещат, что Тесла потенциально прибыльная и вообще компания будущего, скорее всего ещё и думают, что электричество берётся из розетки, а богатство — из под печатного станка ФРС.

Бесплатная неделя глобальных возможностей на elliottwave com 23–30 июля

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

( Читать дальше )

Так зачем?!
.
Тейк-профит в переводе означает – «возьми прибыль» (Take Profit). Это тип стоп-заявки с указанием точной цены по которой будет автоматически закрыта сделка с заранее установленной суммой (потенциальной) прибыли.
.
А как же культовая фраза: " Режь убытки — прибыли дай течь !!!"   ???
.
По-моему, тейк-профит ОПРАВДАН когда:
1. Есть шанс урвать максимально возможную прибыль от гипотетических шпилек ( в т.ч. и новостных)
2. Есть шанс улучшить результат «поиграв в перезаходы» на коррекциях к тренду
3. Если Вы сторонник подхода: «План дня по прибыли в кармане — »гудбай" трейдинг до завтра"
4. Если Вы — Инсайдер и Гений прогнозов, и «с движением ФСЁ»
5. Это заложено в Торговую Систему (ТС)
.
А есть ли у Вас ещё какие причины выставлять тейк-профит?
Пишите в комментариях!!!
.


Что писал в этот день в прошлом

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!

Не думал, что будет такой интерес к моему посту https://smart-lab.ru/blog/634217.php , а точнее к индикатору, о котором в нем написано. Много сообщений в личку, не успеваю. Поэтому просто выкладываю код индикатора. Написан в QLua. Копируйте, вставляйте, запускайте и пользуйтесь! ВАЖНО: Для нормальной работы индикатора нужно, что бы была открыта таблица обезличенных сделок и шел поток данных по вашему инструменту!!!

p_CLASSCODE = «SPBFUT» --Код класса
p_SECCODE = «SiU0» --Код инструмента

function OnInit()

frame_60min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_H1)
frame_5min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_M5)

Index_60min = nil
Index_5min = nil

LastPrice = nil

IsRun = true

end

function main()

CreateTable()

while IsRun do

if Index_60min ~= frame_60min:Size() then

Index_60min = frame_60min:Size()

end

if Index_5min ~= frame_5min:Size() then

Index_5min = frame_5min:Size()

Transaq = 0
BuyWay = 0
SellWay = 0

end

if LastPrice ~= frame_60min:C(Index_60min) then

LastPrice = frame_60min:C(Index_60min)

BuySignal(frame_60min, Index_60min)
SellSignal(frame_60min, Index_60min)

if BuySpeed ~= nil and SellSpeed ~= nil then

if LastPrice < BuyPrice and BuySpeed > SellSpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Buy»)

elseif LastPrice > SellPrice and SellSpeed > BuySpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Sell»)

else

SetCell(t_id, 1, 4, «None»)

end

end

end

sleep(10)

end

( Читать дальше )

Мы запустили телеграм-канал @tinkoff_invest_official в сентябре 2019-го и думали, что наберем 30 тысяч подписчиков за год. Прошло десять месяцев — и на нашем канале 50 тысяч подписчиков. Мы не потратили на продвижение ни рубля.

Мы решили честно рассказать, как мы работаем с контентом и трафиком, какими принципами руководствуемся и каких ошибок стараемся избегать. Возможно, наши советы больше подойдут корпоративным каналам, а не авторским, но кто знает, может, все будет наоборот. Поехали!

Конкуренция сумасшедшая. Раскрутить канал в Телеграме с каждым годом становится все сложнее. Только в 2019-м было зарегистрировано 133 800 каналов на русском. Теперь, после отмены блокировки Телеграма в России, логично ожидать, что эти цифры вырастут в несколько раз. И все, кто раньше боялся гнева Роскомнадзора, пойдут создавать свои каналы, зарабатывать, продвигать личный бренд, находить клиентов. А значит, Телеграм станет еще перспективнее и интереснее.

( Читать дальше )

Всем привет.

Прокачиваемся по Саймону, книга прочитана мной на 95% и сегодня поговорим об очень важной теме — психология в опционном трейдинге.

У Саймона это глава №33 «Личностные факторы в оценке риска».

Как мы все с вами уже давно поняли, опционных трейдеров можно разделить на две большие группы: белые и красные.

Белые торгуют дельта-нейтральные позиции, красные торгуют направленные позиции с ненулевой дельтой.

Почему именно такая классификация? Всё дело в психологии.

Есть аналогии с инвесторами. В финансовой теории персонализация риска достигается путем классификации инвесторов на:

1. риск-негативных;
2. риск-нейтральных;
3. риск-позитивных.

Но это — теория. Попав в реальную ситуацию и сравнивая свою реакцию с реакцией окружающих, мы очень приблизительно определяем к какому классу восприятия риска мы относим себя по данному кругу проблем в данный момент. Вычислив своё место в такой классификации, мы относим себя к максимально приемлемой для нас психологической нише. Уменьшив, таким образом, нервозность, мы повысим рациональность.

Хороший пример с рулеткой. Человек отправляется в казино играть в рулетку. Зная своё место из трех вышеупомянутых категорий, он может заранее ограничить размер единичной ставки пятью долларами на игру, а общие потери за вечер — пятьюстами долларов. Руководствуясь этими ограничениями, он может составить план действий и играть максимально рационально, без эмоций. Этим он уже будет лучше 95% остальных игроков.

Но что самое интересное? В реальной действительности этот способ не всегда применим. Большинство из нас принимают разный риск в зависимости от конкретного инструмента, событий и т.д. Один и тот же человек не рискует, управляя автомобилем, но принимает весьма рискованные решения, инвестируя в ценные бумаги. Когда человек болен, у него меньше мужества для принятия риска, даже по одному и тому же вопросу, чем когда он здоров. Таким образом, в разных условиях человек принадлежит к разным группам риска, но заранее этого определить нельзя.

В юношестве я любил читать книгу «поведение в 300-стрессовых ситуациях», там рассказывалось о том, как нужно вести себя, если, например, застряли в лифте, или потерялись в лесу, или в подворотне нападает гопота. Ты знаешь модели, но на практике их всё равно применяешь иначе.

( Читать дальше )

Привет трейдеры! В этот выходной хочу поговорить с вами, неторопливо, лампово побеседовать по-взрослому, по-мужски. С рассуждениями, доводами, обоснованиями, неторопливо, уважительно, не перепрыгивая с темы на тему. Без эмоций, без оскорблений друг-друга, без манипуляций и прочих не мужских приемов. 

Тема разговора- теханализ работает не чаще, чем случайная статистическая выборка.

Преамбула разговора: Сейчас я провожу исследование, по результатам которого я напишу большой пост или сниму видео на тему «одураченные теханализом». Что я делаю- Я изучаю огромное количество графиков, разных инструментов, разных таймфеймов на разных рынках, и делаю то, что никто не делает. Я пытаюсь найти не сработавшие закономерности теханализа, а не сработавшие.  Скажу наперед- результаты удручающие.

Все те 9 лет на рынке, я тоже был одурачен теханализом, но в последствии, изучая работу человеческой психики и мозга, я наткнулся на эксперимент Скиннера, который называется «Голубиные суеверия». Можете погуглить. Об этом так же рассказывает Александр Панчин- борец с мракобесием. Кстати, у мозга очень много системных ошибок, которыми охотно пользуется всякий сброд и мошенники вроде сетевиков, астрологов, гадалок и тд, но сейчас не об этом. 

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем повышать опционную грамотность смартлаба, сегодня поговорим об очень интересной опционной стратегии под кодовым названием «Альбатрос».

Забегая вперёд, сразу скажу, ее обожают торговать хедж-фонды, потому что она «бесплатная», но при этом может принести не плохую прибыль.

Напомню, что к бесплатным опционным стратегиям относят всего лишь две: Диапазонный форвард (он же Коллар) и Альбатрос.

Диапазонный форвард — это продажа пута и покупка колла, то есть, если мы ожидаем движение БА вверх и хотели бы купить коллы, чтобы собрать это движение всё до копеечки, то продавая путы ниже ЦС, мы покупку коллов сделаем бесплатной. Чаще всего к использованию данной стратегии прибегают крупные банки и инвестиционные компании, они любят на халяву покататься в опционах. 

Вот так выглядит диапазонный форвард:




Что за птица такая Альбатрос?

Очень красивая птичка, нужно признать:

( Читать дальше )