В мае внимание рынков будет сфокусировано на трех факторах:
— Политика ФРС.
Сегодняшнее заседание ФРС окажет сильное влияние на рынки.
Самый большой страх, что Пауэлл допустит повышение ставок при росте инфляции, но это крайне маловероятно с учетом предстоящих президентских выборов в США и признаков замедления экономики США.
Пауэлл, скорее всего, заявит, что ФРС нужно получить подтверждение о движении инфляции к цели до начала снижения ставок и это должно быть устойчивое падение инфляции на протяжении квартала, что перенесет внимание на сентябрьское заседание ФРС.
С учетом, что рынки уже учитывают полностью только одно снижение ставки в декабре, то страхи перед заседанием ФРС чрезмерны.
В любом случае Пауэлл подчеркнет зависимость от данных и повторит, что логично снижение ставки в случае неожиданно резкого замедления рынка труда США.
Как бы не отреагировали рынки на сегодняшнюю риторику Пауэлла, истинная и главная реакция будет на нонфарм США 3 мая и инфляцию PPI и CPI США 14 и 15 мая.

— Геополитика.

( Читать дальше )

В статье я расписываю как пользоваться Excel таблицей с подтягиванием информации из API Московской биржи.

Таблицу удобно использовать для автономного подсчёта всех данных по инвестиционному счёту. Её можно кастомизировать как душе угодно.

Поехали!

Все ссылки работают через API Московской Биржи.

Чтобы понять, что такое API проведу аналогию с рестораном. База данных московской биржи- это кухня ресторана, мы и в ресторане и в финансовом мире- клиенты. Как, что, кем готовится на кухне или в базе данных биржи нас не волнует, нам важен конечный продукт. В ресторане официант принимает от нас информацию о том, что мы хотим, передаёт на кухню, там забирает заказ и приносит нам готовый заказ. API делает тоже самое, мы ему говорим что хотим, он делает все манипуляции с базой данных мосбиржи и приносит нам готовую информацию.

Чтобы начать пользоваться таблицей Excel необходимо лишь научиться работать с API, что мы сейчас и сделаем.

Для начала распишу общие принципы, чтобы было понятно откуда берутся данные.

( Читать дальше )

Уважаемые клиенты,С 25.04.2024 вступают изменения в Регламент оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО), утвержденный приказом от 26.03.2019 № 616 (далее – Регламент).Изменения касаются:

• информирования Клиентов, подключаемых к услугам, предоставляемым ПАО Московская биржа, через оператора связи, о необходимости предоставления оператору связи сведений в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи» от 07.07.2023 № 126-ФЗ;
• уточнения полномочий Банка, действующего в качестве оператора счёта депо в стороннем депозитарии;
• увеличения срока раскрытия информации на сайте Банка до 10 (десяти) рабочих дней;
• дополнения формата документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствие с законодательством РФ для присоединения к Регламенту;
• уменьшения срока инициации увеличения гарантийного обеспечения по опционам с 2 (двух) рабочих дней до 1 (одного) рабочего дня.

В переводе на понятный язык теперь ГО брокер увеличивает  ( вплоть до ГО по фьючерсам), например, по купленным недельным опционам не за 5 клирингов, а за 3 клиринга до дня экспирации.

( Читать дальше )

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к бирже Woo (woo.org). Посмотрим, как настроить нашу библиотеку для создания роботов на подключение к Woo Api.

1. Получение ключей API на Woo.

Для подключения к бирже необходимо создать API ключи и получить Application ID.

Идём на сайт вот сюда:

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор Parabolic. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1. История создания индикатора.

2. Как проводятся расчеты индикатора Parabolic SAR.

3. Какие сигналы может подавать индикатор.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Parabolic.

4.1. Стратегия, основанная на пересечении Parabolic с ценой.

4.2. Стратегия, основанная на индикаторах Parabolic и канала из двух Sma.

4.3. Стратегия на трех индикаторах Ema и Parabolic SAR.

5. Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора Parabolic SAR.

Индикатор Parabolic SAR был разработан техническим аналитиком по имени Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году и был представлен в книге «New Concepts in Technical Trading Systems» («Новые концепции в технических торговых системах») и с тех пор стал одним из популярных инструментов для технического анализа на финансовых рынках.

( Читать дальше )

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Вычеты по НДФЛ будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом (НПФ); денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС.

Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год. Причем эти вычеты можно будет получить на определенных условиях: например, договор долгосрочных сбережений должен действовать не менее 10 лет; договор на ведение ИИС — также минимум 10 лет (в переходный период — не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет).

( Читать дальше )

Честно прошерстив рунет на эту тему, найдя буквально пару тем без ответов, отчаялся и решил задать вопрос живым людям. Прошу помощи!
Итак, на Мосбирже, помимо прочего, торгуется американский маржируемый опцион колл на фьючерс на 10 баррелей нефти Brent. 

Допустим, дата экспирации 04.2024, а лучшая цена в стакане в Quik указана как 1.9 (судя по моим подсчетам, это-таки цена в долларах за баррель).

Я хочу купить опцион, но при этом понять, а сколько я, собственно, заплачу? Сколько средств у меня удержат?
В заявке вижу, что, независимо от той цены, по которой я покупаю опцион, у меня также удержат ГО в определенномразмере.

И я не могу понять, откуда концептуально берется это ГО! Мне нужна не формула, а сама причина его существования.

Из теории я знаю, что мой убыток по опциону ограничен размером уплаченной премии.
Также знаю, что по маржируемому опциону премия не списывается в момент приобретения, а удерживается необходимая сумма, а затем происходят расчеты каждый клиринг в виде вариационной маржи в зависимости от того, куда движется цена базового актива.

( Читать дальше )

   

В связи с выборами президента отошёл на второй план тот факт, что уже через 4 дня будет очередное заседание ЦБ по поводу ключевой ставки. Величина ставки ЦБ напрямую влияет на размер процентов по кредитам и ипотекам.
Я решил разобраться, по какой ставке банки сейчас кредитуют граждан и выдают ипотеки, а так же стоит ли ждать снижения ставки ЦБ 22 марта.

Ключевая ставка ЦБ

Для начала, давайте посмотрим, на каком уровне сейчас находится ставка ЦБ:

  

( Читать дальше )

«Все ведь прекрасно понимают, но большинство при этом осторожно пытается помалкивать на предмет того, чем в итоге закончатся нынешние выборы. Не с точки зрения предсказуемой победы и финальной процентной ставки основного кандидата, и не исходя из искусственно навязанной обществу бессмысленной интриги — кто же придет на финиш вторым? Вопрос в другом — и более глобальный и личный для каждого: что будет дальше (по Юрию Шевчуку — »что же будет с Родиной и с нами"?)? Да, в недавнем Послании Федеральному собранию озвучены многие радужные перспективы, «мед» от которых превращается в «медовуху» и просто пьянит от мысли — вот теперь-то, несмотря на режим «осажденной крепости», наконец-то скоро заживем.

Но в чем может быть подвох происходящего? Естественно — в том, что полученный на выборах «основным кандидатом» мандат на очередное 6-летнее правление дает ему полный карт-бланш и на проведение совсем непопулярных мер, особенно — вначале президентского срока. В прошлый раз таковой мерой стала пенсионная реформа, обусловленная исключительной заботой о самой нации и ее будущем.

( Читать дальше )

В связи с пробитием двух лоёв, хоть и чуть более одного процика на нижнем, скорректировал разметку относительно вчерашнего анализа.
(Пришлось покапаться в часовых свечках для разметки с дневными с середины декабря.)
Формально особо ничего не поменялось, но незначительно повысился хай, с 3300п. до 3330п. Но реаля есть реаля.
Согласно текущей разметке, сегодняшний лой в районе  3135п. есть нижний предел для продолжения локального роста.
Такая коррекция, в случае отскока вверх, ведёт к вероятному хаю в конце марта или в апреле. Классика жанра. Являясь сторонником глубоко низа, необходимо признать, что кампост на этих уровнях займёт ещё некоторое время.
Причины разметки через A-B-C указаны ниже.
Вне позиции.Депозиты.