Торговля на майские праздники для меня выглядит как лудоманство. Мысли о техническом анализе перебивают запахи шашлыков и грандиозные планы по «поднятию целены в границах вверенного  мне земельного участка». Поэтому трудно было открыть график, но я себя заставил.

В понедельник нет фундаментальных новостей, а цена находится в зоне мощного сопротивления флэтового канала. Туда ее привело укрепление доллара на исторически низком значении безработицы США. Надо ли кого-то учить торговать флэт?

На недельном графике три черных солдата, как дополнительный сигнал для тех, кто сомневается в позиции лонг. Конкретный уровень выбирает каждый сам от стиля торговли, главное, что вектор следующей недели будет направлен вверх.

Ну а я продолжу пребывать в отпуске и без позиций, зачем портить себе весеннее ( даже если у нас идет снег!) настроение и отвлекаться от праздников и сельхоз дел?

Больше ответов на вопросы по рынку и прогнозов читайте в нашей ветке на Форексе

• нефтегазовых компаний
• экспортеров в целом
• индекса ММВБ
• российского бюджета

 Я обещал рассказать про направленную торговлю опционами и всякими активами. Граалей я не открою. Потому что это все старое, а хорошо забытое старое… Более того, эту лабуду преподают во всех специализированных вузах, а как вы понимаете ни чего хорошего из этого не выходит. Ну какой из Набиулиной или Грефа трейдер. Или что за управляющая компания Финам? А чему учили Баффета, вообще смех и слезы с кровью. Но за неимением лучшего выбирать не приходится. Немного пред истории.

К сожалению, из всех людей, которые писали про биржу, заслуженное признание получили не многие. И этими людьми оказались, не Бил Вильямс с его аллигатором, не Вайкофф с его объемами и даже не ваш покорный слуга. Нобелевскую премию получали другие. Одним из таких чудиков был некто Марковиц со своей портфельной наукой. Я не стану рассказывать про все его изыскания это можно найти в Гугле. Отмечу только одно, в своих расчетах он использовал волатильность. В нашем случае мы отбросим его портфели и остановимся на этом. Есть простая стратегия. Ее смысл заключается в следующем. Раз волатильность является показателем риска, то нам нужен актив с наименьшим таким показателем. Тут я хочу пояснить. Может быть, со мной кто то и не согласится, но истина такова. Ни вам, ни вашему инвестору, ни любому здравомыслящему человеку, большая волатильность (риск) не нужна. Если вы вложили миллион, вам не столько важно, сколько вы заработаете, вам важно, сколько не потерять. И стратегия, которая дает 100%, но при этом имеет просадку в 120% интересно только фокусникам, которые покажут вам растущую часть, но закроют секретную, где деньги и теряются. Вот эта просадка и есть риск и измерить мы можем ее волатильностью. Так вот. Нам надо покупать, когда волатильность падает и продавать, когда волатильность растет. Не сложно, правда? Не буду обещать, что это работает на всех активах и в любых случаях, но для этого есть объективные предпосылки. А именно. Прежде чем, что то купить, люди думают, торгуются, анализируют. На это надо время. А волатильность входит и получается через это время. Когда люди чувствуют опасность, то думалка работает по другому. И не важно, один это человек или совет управляющих. Это психологический момент. Тут уже много раз говорили про пустые стаканы. И это технический момент. Именно отсутствие ликвидности порождает неопределенность, а значит риски, а значит рост волатильности. Тут тоже все понятно. Когда же все приходит в относительную норму и люди или не знаю кто, начинают успокаиваться, начинают и снижаться риски от их непреднамеренных, но непредсказуемых поступков и рынок начинает успокаиваться. Это похоже на струну. Удар, максимальный звук и затухающие колебания. Как видим природа везде одинаковая.