Я мало что знал о Курпатове. Помню что он активно самопиарился по телику и книжками. Тип был не особо привлекательный, поэтому отношение к нему сложилось предвзятое. Книгу Красная таблетка мне горячо советовали прочесть подписчики моего канала на ютубе, т.к. в ней типа есть про счастье.

Посмотрел его на ютубе, Курпатов за 20 лет в привлекательности не прибавил — он всё тот же отталквивающий тип. Но книжка молодец. Книгу начинал читать с недоверием, благодаря имеющемуся стереотипу из далекого прошлого. Когда начинал читать, думал поставлю 2, потом передумал на 3. В середине думал, что поставлю 4. Под конец все-таки он вынудил поставить ему 5 из 5.

Почему 5?

( Читать дальше )

А Эллиот то на 11 месте))

2016 был сложным годом для хедж-фондов. В целом они принесли лишь 5,4% прибыли клиентам, что намного ниже прибыли акционеров S&P 500 — 11,9%, согласно данным eVestment. 

Низкие показатели и высокие затраты привели к оттоку средств из хедж-фондов: за один прошлый год было выведено около $70 млрд. Это максимальный показатель с 2009 г. согласно HFR. 

Тем не менее не все хедж-фонды показали себя с невыгодной стороны – были и те, чьи доходы выросли в 10 раз и выше. 



Ниже представляем топ-11 крупнейших хедж-фондов по объему активов. 

1. Bridgewater Associates — $122,2 млрд 
Bridgewater Associates — самый крупный хедж-фонд в мире с активами в $122,2 млрд. Фонд основан Рэем Далио. Фонд заработал рекордное количество денег за всю историю — $50 млрд за 20 лет. 

Основной фонд имеет нулевую корреляцию доходов с рынком и очень низкую корреляцию к другим хедж-фондам. 

Внутри компании существует необычная корпоративная культура, привитая Рэем Далио. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Рассуждения о современном макроэкономическом регулировании, долгах и сбережениях, дефолте спустя 20 лет, и как перестать ставить телегу впереди лошади
@truevalue

Я, мягко говоря, в унынии от нашей экономической политики в последнее время. Так же как расстроен от неудачи в ¼ финала чемпионата мира по футболу, которая нас в итоге настигла в послематчевых пенальти с Хорватией. Но если игра сборной России по совокупности впечатлений воодушевила и вселила надежду на будущее, а ошибочная ставка на отдельных игроков поправима, то неверный выбор в экономической политике – это надолго и болезненно. Авторы политики отталкиваются от неверного допущения, что экономический рост и процветание возникают из «сбережений». Они ставят телегу впереди лошади, когда размышляют на обывательском уровне — «вот сейчас сбережем, налоги соберем, а потом потратим единственно верным способом». Экономика на уровне макро так не работает. Сначала должны быть расходы, которые превращаются в чьи-то доходы, а уж из доходов возникают сбережения. И если это сбережения в неизрасходованных деньгах, то они тормозят следующий цикл расходов-доходов и экономику в целом.

Сначала немного теории. В экономике все взаимосвязано. Как в математике 2*2=4 или квадрат гипотенузы всегда равен сумме квадратов катетов, так и в экономике расходы одних – это доходы других, профицит одних – дефицит других, чистые сбережения* одних – это долги других, госдолг и дефицит бюджета – это чистые сбережения и профицит всех остальных секторов… Но в отличие от беспристрастной к частям уравнения математики в экономике, как правило, есть причина и следствие. Правда, далеко не всегда причины и следствия интуитивно понятны, что приводит к ошибкам при выработке многих экономических и политических решений.

( Читать дальше )

Статистика, собранная исследователями из Boston College:
1. С января 2017 запущено или запланировано 4003 ICO, которые совокупно смогли поднять $12млрд.
2. Лишь 44% монеток смогли пережить хотя бы первые 4 месяца после завершения ICO.
3.  Чисто статистически, согласно авторам исследования, оптимальная стратегия для «инвесторов» — приобрести пакет в период ICO и слить его в первый же день торгов.  
4. Главная проблема с ICO-компаниями, в том, что, как правило, это стартапы, не имеющие ни реального продукта,  ни опытной команды, а лишь презенташки с громкими обещаниями стать «новым Apple» и тому подобное. Хуже того, они вынуждены тратить очень много средств не на разработку того, что обещано лохам, а на маркетинг и раскрутку хайпа ICO.
5.  По оценкам Satis Group, которые провели анализ самых крупных ICO (достигшим $50 миллионов капитализации), 81% из них изначально были заточены на мошенничество.


( Читать дальше )

В этом видео я рассказываю как при помощи инструментов фундаментального анализа на смартлабе можно сравнить дивидендную доходность компаний одного сектора, а также, как сравнить компании по любому фундаментальному показателю.

Фондовый рынок США — самый широкий в мире, на нем представлены тысячи компаний из самых различных сфер экономики. Чтобы лучше ориентироваться в компаниях по их роду деятельности, рынок разделен на несколько секторов.  Дабы  облегчить поиск и сортировку компаний по секторам — для общего пользования (и совершенно бесплатно))) выкладываю скрипт-помощник для терминала Quik.

На Санкт-Петербургской Бирже сегодня торгуются акции более пятисот американских компаний, у нас существует разделение инструментов по роду деятельности на одиннадцать секторов экономики. https://investcab.ru/ru/inmarket/torg_instruments/

Скрипт выдает таблицы со списком акций выбранного сектора (секторов).

При запуске появляется главная таблица, из которой  двойным кликом вызывается таблица по соответствующему сектору. В 'этой таблице тикер, полное название компании, цена последней сделки по ней на Санкт-Петербургской Бирже, лучшие цены спроса и предложения. Таблицы можно закрывать и затем вызывать вновь. Скрипт выключается через «Lua доступные скрипты» или если закрыть главную таблицу, при этом все таблицы удаляются. 

( Читать дальше )

советую прочитать. не просите прислать. книга стоит 5 долларов. заплатите автору.
смысл в том что цена возбуждает нас, мы перестаем прогнозировать, вангуем на цену и теряем деньги



( Читать дальше )

По данным BP Statistical Review of World Energy June 2018

В 2018 году почти в конце xlsx-файла с данными www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-all-data.xlsx появились новые вкладки:
Key materials — Cobalt Production — Reserves (from 1995)
Key materials — Lithium Production — Reserves (from 1995)
Key materials — Graphite Production — Reserves (from 1995)
Key materials — Rare Earth Production — Reserves (from 1995)
Key materials — Cobalt and Lithium Prices

Так сказать информация о возможностях для нетрадиционной энергетики.
Информация USGS и других геологических служб.

Данные по ценам кобальта и лития с 2000 г., по добыче этих металлов с 1995 г. Вполне достаточный набор данных, чтобы построить тренды. Есть только одна особенность: появление в первой половине 2000-х нового крупного потребителя, что затрудняет прогноз по кобальту, но почти никак не повлияло на литий.
Кобальт

Кобальт: самая трудная для интерпретации диаграмма: много выскоков.
Три варианта тренда цена-добыча:
Черная линия — по всем данным
Две линии с устранением «выбросов»

( Читать дальше )

Открыть банальную позу по новому фьючерсу Московской биржи не так-то просто. Надо сначала перевести S&P500 в пункты индекса US500. Затем посмотреть спецификацию и считать уже число контрактов.


Вот так я посчитал. А вдруг. Ошибся порядком? Можно конкретно влипнуть на не очень ликвидном фьюче.

Я посоветовал Мосбирже сделать у себя калькулятор фьючерсов, чтобы можно было точно понимать чем ты рискуешь и сколько заработаешь.

Чето типа такого:



Кстати вот тут чарт базового актива:
www.boerse-stuttgart.de/en/SOLACTIVE-AG-US-LARGE-CAP-INDEX-PR-index-DE000SLA0Q54-Overview-202

А тут сам базовый актив:
www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA0Q54

P.s. я уже воспользовался новым инструментом:)