Приветствую всех.

Недавно столкнулся с такой фразой: «если вначале видео/статьи — нет рекламы, то все видео — сплошная реклама». И знаете что!? это неоспоримо!!

Прошел вебинар на котором собирал алгоритм на ненормированных временных интервалах. Лично по мне, главным преимуществом рендж баров является то, что мы смотрим на движение рынка, под другим углом. 

В стандартном таймфрейме по истечению указанного периода времени, всегда строится свеча, вне зависимости от активности торгов. Ненормированные же свечи рисуются только, если цена прошла указанное количество шагов цены, или же указанный объем. (бары можно строить либо по размеру свечи, либо по проторгованному объему)
Естественно, магическим образом танный вид графика, не делает торговлю сверх прибыльной, и все, как обычно зависит от логики построения робота. Скорее, это просто диверсификация точек входа, и дополнительный инструмент анализа. К примеру время — уже более интересный фильтр для алгоритма, им можно замерить скорость изменения цены. Так же, при направленном движение, 90% баров однонаправленны и тем самым можно замерять силу движения, и проще ловить само движение. Например если мы попали в движение и ставим стоп на лоу бара, то при направленном движении нас, только, в конце движения выбьет, тем самым мы заберем все движение. 

Всем доброй ночи!

Выкладываю обещанную информацию о сравнении облачного майнинга и размещения ASIC по договору колокации в московскх дата-центрах.

Итак.

На текущий момент ввоз ASIC оборудования запрещен на территорию РФ (решением Коллегии Евразийской Экономической комиссии № 134 от 16.08.2012 «О нормативно-правовых актах в области нетарифного регулирования» ввоз устройств для генерации криптовалюты на таможенную территорию Таможенного Союза был запрещен), а те партии, что проходят, контролируются спецслужбами (но само ASIC оборудование естественно в России есть – привет криптоскептикам к которым Государство наше не принадлежит, несмотря на обратные заявления).

Представим, что вы решили не покупать мощности в облачном майнинге, а решили купить оборудование у перекупов и установить по договору колокации в дата-центре в пределах вашей досягаемости, чтобы периодически приходить и любоваться на свое оборудование.

Рассмотрим на примере самого актуальной ASIC машины AntminerS9 (13,5Th).

Инвестиционное резюме
РЖД-БО-03 торгуется с доходностью 10,94%, которая рассчитывается биржей до оферты – 20.11.2020г. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 5-го купонного периода, то есть 17.11.2017г. Учитывая ставку купона 11,75%, мы считаем, что этот выпуск будет досрочно выкуплен эмитентом, так как доходность БО-03 к путу значительно выше схожих по дюрации выпусков эмитента (около 8,50%). Доходность бумаги к колу 17.11.2017г. составляет 3,81%. Поэтому мы рекомендуем ориентироваться на эту доходность при принятии решения о покупке, а тем, кто держит бумагу в портфеле, рекомендуем переложиться в другой выпуск эмитента.

Схожая ситуация наблюдается с выпусками Газпромнефть-БО-02 и БО-07, которые торгуются с доходностями до оферты 10,40% и 10,27% соответственно. Досрочное погашение по выпускам предусмотрено в дату окончания 4-го купонного периода, то есть 23.03.2018г. Учитывая ставку купона 10,65%, мы считаем, что этот выпуск будет досрочно выкуплен эмитентом, так как доходность БО-02/07 к путу значительно выше схожих по дюрации выпусков эмитента (около 8,50%). Доходность бумаг до досрочного погашения 23.03.2018г. составляет 8,25% (при цене 101,7, по которой периодически проходят сделки). Именно на данный уровень доходности мы рекомендуем ориентироваться при принятии инвестиционного решения.

Открытие

p.s. именно на этом как-то влетела «компания имени которой здесь произносить нельзя», купив облигации Ленэнерго и попав на выкуп эмитентом. При этом, потом долго грозя кулаком бирже, за нерасскрытие инфо

Работаем с площадью. Алгоритм на WelathLab

Когда на графике куча скользяшек, складывается впечатление, что система держится на соплях и долго не протянет. Поэтому давно начал думать о каких-то универсальных индикаторах, которые бы измеряли сразу много параметров рынка.

Первое, что пришло в голову – это использовать площади на графике. Изначально идея была такой:

1. Строим кривую по хаям и по лоям
2. С помощью интерполяции находим промежуточные значения нашей кривой для большей точности.
3. Аппроксимировать получившуюся кривую.
4. Взять интеграл от получившейся в третьем шаге функции.

По задумке получившееся значение должно было отражать глубину рынка, то есть насколько сильно ходит рынок от локального хая/лоя до хая/лоя внутри дня. Если же мы добавим сюда время (за сколько рынок сходил), то получим индикатор флэта (маленькое значение + большой временной промежуток).  По ходу построения индикатора возникали мысли о том, что всё это можно реализовать гораздо проще, и действительно – можно.

Для расширения кругозора (моего в частности и Смарт-Лаба в целом) решил попробовать риск-реверсал на американских опционах на е-мини.

• Брокер Exante.
• Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
• Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (~7 торговых дней). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
• Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
• Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.

Сначала настраиваем улыбку.
По сравнению с нашим рынком она очень круто наклонена (-12).


Выбираем страйки на глазок, примерно по критерию "максимальная разность по волатильности".
Рабочий объём возьмем 20 лотов в каждом страйке (2380 и 2430 при текущей цене БА 2405.00).
Никаким котированием не занимаемся. Просто берем чужие биды/аски.