Блог им. AGorchakov

Ну наконец то

    • 01 октября 2017, 21:45
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
По итогам января-сентября моя доходность на споте существенно обошла доходность B&H в ОФЗ: +9,2% против +6%. Последний раз значимое  статистическое превосходство было по итогам января: 1,1% против 0,4% (+5,4% против +5,3% по итогам января-августа — это неотличимо). Да и +9.2% при -7% по индексу ММВБ с начала года «греют душу».

С Si все грустно: -3,4% с начала года. С учетом +2.7% в 2016-м вообще непонятно, чем я там занимаюсь второй год… С одной стороны результат ожидаем: низкая волатильность с превосходствами падающих трендов, а с другой — сколько можно терпеть такой рынок?

С RI и его +4,7% тоже все ожидаемо, с учетом приведенных результатов и того что, его ежедневная маржа на лонге там приблизительно равна

Лонг ММВБ+Шорт доллар

Хотя конечно 9,2%-3,4%=+5,8%, что больше, чем у меня, но это отставание в 1-1,5% от такой суммы было и в прошлом году.

В целом, с учетом портфеля, который описан здесь,+7,9% за январь-сентябрь (предполагаю ироничный смех от делающих 5% в месяц). Но что есть то есть. «Чем богаты», как говорится.

А вообще год «дохлый», что видно по максимальной просадке: -5.7% при расчетной -15%.

UPD Помесячные результаты

Ну наконец то


★3
30 комментариев
отличный результат для такого года, а кто делает 5% в месяц очень быстро пропадает
avatar
Konstantin Samara, это не так, я часто делаю 5% в месяц.
avatar
God, я спорить не буду. действительно рад  за вас. у меня тоже есть счет где иногда получается и 15% сделать. он небольшой и я там спекулирую внутри дня.
avatar
Каким боком это к торговым роботам?
Zweroboi, а чем я торгую? Я торгую по алгоритмам. Во второй ссылке в топике я пишу про среднее время в позиции торгуемых алгоритмов и их числе.
avatar
А. Г., Вы даже затрудняетесь без опечаток ключевые слова к своему посту написать, что уж тогда говорить об алгоритмах ) торгуйте дальше )
Zweroboi, а я это и не заметил :) Просто нажал на первое, что выдал смарт-лаб после набора «алго». Я вообще мало обращаю внимание на эти слова, кроме случая, когда руководство просит указать ИК Форум.
avatar
А. Г., вот я именно об этом ))
буду рад видеть вас в нашем ежедневном чате: "Тех.Анализ, фьючерсы, опционы РИ." https://smart-lab.ru/blog/423252.php

avatar
Тихая Гавань, спасибо, но мне нечего писать в ежедневном режиме, потому что в ежедневном режиме я анализирую только результаты торговли, а не рынок напрямую.
avatar
А. Г., да последние пару лет вообще из за этой пониженной, так называемой волатильности, не особо много зарабатывается. То ли дело до 2013го
avatar
Oleg Only Algo, да у меня в 2010-2014 плохо зарабатывалось, правда, в 2014-м из-за отсутствия Si в портфеле. По сравнению с 2011-2014 этот год у меня не самый худший. Если брать только мои системы, то получше 2010 и 2016. Конечно до удачного 2015-го далеко, не говоря уж о сверх удачных 2008-2009.
avatar
А. Г., тем не менее буду рад видеть
avatar

     Тут недавно обсуждалась тема насколько математические знания влияют на трейдинг.Не могу понять Вы очень умный и опытный финансист, дешифровальщик… неужели не можете разработать что нибудь типа алгоритмов Муханчикова, Татарина, Тарасова, Ванюты… Или хотя бы дешифровать вышеперечисленных персонажей?
     Отношусь к Вам с очень большим уважением и при этом у меня всегда возникает когнитивный диссонанс по этому поводу.Или математика действительно нужна по стоку по скоку, а какие то другие качества намного важнее? Как же так?!

Лучший ученик Ванюты, казалось бы, любой продвинутый школьник может скачать с сайта Яндекса библиотечку про машобучение, запихать туда все индикаторы, которые найдёт, и вуяля ) но нет )

Zweroboi, Вот например, Александр Борисович говорит, что Фибонначи не работает, а Тарасов говорит, что работает да еще как и показывает результаты!

     Разная математика или её применение?!

Лучший ученик Ванюты, иди домашку делай, может чо щёлкнет в башке )
Лучший ученик Ванюты, ванюта этому учит? ))))
avatar
Тихая Гавань, Чему этому?
Лучший ученик Ванюты, этому
avatar
Лучший ученик Ванюты, Мне тоже интересно мнение А.Г. поэтому поводу!!!
Лучший ученик Ванюты,   я уже писал, что мой личный счет X млн. руб. и управляется так, чтобы легко масштабироваться на миллиард. Скальпить, как Муханчиков, торговать акциями за пределами 5-6 самых ликвидных, как Тарасов или Татарин, на миллиарде не получится. А контртренд, тем более в шорт — это не мое. Мне нет смысла заниматься «дешифрованием» этих методов мне не интересно. А человека со средним временем в позиции от 2-х до 15 дней в перечисленных мною активах во второй ссылке в топике, результаты которого после удаления плеча (!), в каждом из эмитентов, кроме Si, (!)  были в среднем в 2010-2013 30+% годовых и с минимум 10% годовых, я не встречал. Встретил бы — конечно анализировал. Почему так? Потому что я не стремлюсь быть «гуру» для людей с небольшими счетами. Мой — бизнес ДУ, а там интерес начинается с капитала в разы, превосходящего свой личный и чем меньше клиентов при одной и той же сумме в ДУ, тем лучше.
avatar
Лучший ученик Ванюты, А что, у Муханчикова, Ванюты Тарасова и т.д. есть прибыльные алгоритмы?
avatar
Maxim Sheyko, Да!!!
я уже писал, что мой личный счет X млн. руб. и управляется так, чтобы легко масштабироваться на миллиард.

У Муханчикова и Чурилова тоже миллионные счета, а так может и жизни не хватить чтобы дойти до миллиарда, а тем более его масштабировать.
Лучший ученик Ванюты, а я и не собираюсь доходить до миллиарда на своих. Мне это не надо. 30% годовых на моем счете — это больше моего фикса в компании. Но я могу взять в ДУ столько чужих. А дополнительная премия в размере 10% от прибыли от аналогичной доходности на миллиарде, меня более, чем устроит.
avatar
Вот прочитает неофит такой текст и подумает, что за хрень этот алготрейдинг если можно было взять сбер на 140 и получить 30% за 3 месяца. И доказывай потом…
Oskolkov, зачем так сложно? Есть куча опционов, купив которые, можно было за пару недель сделать более 200% и это еще и при точном максимальном риске на сделку:) Таким образом, у неофита почти нет шансов заниматься системной торговлей правильно или хотя бы двигаться в этом направлении.
avatar
Sergey Pavlov, согласен, на опционах неофит с легкостью сделает более 200%, причем как в +, так и в-.
Извиняюсь, уважаемый автор, а какая у Вас сумма в управлении? просто я не в теме
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн