По итогам января-сентября моя доходность на споте существенно обошла доходность B&H в ОФЗ: +9,2% против +6%. Последний раз значимое статистическое превосходство было по итогам января: 1,1% против 0,4% (+5,4% против +5,3% по итогам января-августа — это неотличимо). Да и +9.2% при -7% по индексу ММВБ с начала года «греют душу».
С Si все грустно: -3,4% с начала года. С учетом +2.7% в 2016-м вообще непонятно, чем я там занимаюсь второй год… С одной стороны результат ожидаем:
низкая волатильность с превосходствами падающих трендов, а с другой — сколько можно терпеть такой рынок?
С RI и его +4,7% тоже все ожидаемо, с учетом приведенных результатов и того что, его ежедневная маржа на лонге там приблизительно равна
Лонг ММВБ+Шорт доллар
Хотя конечно 9,2%-3,4%=+5,8%, что больше, чем у меня, но это отставание в 1-1,5% от такой суммы было и в прошлом году.
В целом, с учетом портфеля, который описан
здесь,+7,9% за январь-сентябрь (предполагаю ироничный смех от делающих 5% в месяц). Но что есть то есть. «Чем богаты», как говорится.
А вообще год «дохлый», что видно по максимальной просадке: -5.7% при расчетной -15%.
UPD Помесячные результаты
Тут недавно обсуждалась тема насколько математические знания влияют на трейдинг.Не могу понять Вы очень умный и опытный финансист, дешифровальщик… неужели не можете разработать что нибудь типа алгоритмов Муханчикова, Татарина, Тарасова, Ванюты… Или хотя бы дешифровать вышеперечисленных персонажей?
Отношусь к Вам с очень большим уважением и при этом у меня всегда возникает когнитивный диссонанс по этому поводу.Или математика действительно нужна по стоку по скоку, а какие то другие качества намного важнее? Как же так?!
Zweroboi, Вот например, Александр Борисович говорит, что Фибонначи не работает, а Тарасов говорит, что работает да еще как и показывает результаты!
Разная математика или её применение?!
У Муханчикова и Чурилова тоже миллионные счета, а так может и жизни не хватить чтобы дойти до миллиарда, а тем более его масштабировать.