Не регался в ЛЧИ

Ник: berber

Поехали!!!! 

Чуть ли не ежедневно тут интересуются как защитить средства на случай пушистого зверька на бирже или у брокера, попробуем разобраться. Речь пойдет не о стратегиях, а о том, насколько вообще средства, отданные Вами на попечение брокера или управляющего защищены от различных рисков, возникающих в процессе торговли и клиринга. 






Тут ситуация следующая. Во-первых, при выборе брокера следует обращать внимание на реквизиты для перевода средств. Если это НРД, то можно считать, что брокер или управляющий относительно честно держит Ваши средства на бирже. Не то, чтобы это какая-то супер гарантия, но любой лишний посредник так или иначе увеличивает риск. Деньги на счетах брокера не страхуются ни в НРД ни в банке, но если что-то произойдет с банком, то, сами понимаете. Я ни секунды не сомневаюсь в честности и надежности Сбербанка как банка, брокера и депозитария, и привел пример лишь чтобы обратить на этот пункт Ваше внимание. Многие крупные брокера принимают средства на счет не в НРД, а в стороннем банке, и большинство клиентов, видимо, просто не знают про возможность хранить средства непосредственно на бирже. Эта практика со стороны брокеров, видимо, будет только распространяться. Но не стоит отчаиваться, на Западе подобное в порядке вещей.  

( Читать дальше )

Будет полезно всем кто знает и тем кто только на пути познания «финансовой науки», кому то повторение мать учения, а кому то первый раз как просветление...
Что такое баланс, отчет о прибылях и убытках, ОДДС, на что и как влияет то или иное действие в компании и как это отразится в отчетности т.д.


( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

В моем анализаторе большие изменения, поэтому версия сразу 2.0. Основная тема данной версии, это DDE сервер и скорость.
DDE сервер мне писал профессиональный программист Дмитрий, я ему безумно благодарен, потому что он мне его писал абсолютно бесплатно, без всякой корысти и жажды наживы. Всегда восхищался такими людьми, так что Дмитрий «партия» тебя не забудет.
Я бы конечно написал когда нибудь DDE сервер, но у меня руки до него дошли бы только через 2 года, наверное.

Итак изменения (очередность такая как я программировал):

1. История улыбки теперь не сохраняется если сделаны сделки только фьючерсом. История сохраняется, если были сделки только над опционами.

2. При удалении стратегии, файл истории этой стратегии теперь тоже удаляется, раньше не удалялся в итоге эти файлы росли.

3. Сделал возможность скрытия портфеля нажатием одной кнопки, при нажатии её еще раз, портфель примет предыдущее состояние.

4. Сделал отображение греков и профита в подвале главной формы. Это необходимо для того чтобы контролировать их при свернутой форме «Портфель».

( Читать дальше )

Завтра, 28 августа 2016 года, исполняется ровно 20 лет моей официальной предпринимательской деятельности в России, а неофициальной 25 лет.  Хочу рассказать о своей истории превращения  студента  химика – технолога  в профессионального риэлтора-брокера и  биржевого инвестора (спекулянта) . 

 Глава 1.  Из студентов неудачников в сержанты РВСН.

Посмотрев в школьные годы фильм, со своим любимым актером в главной роли Петром Вельяминовым — «Командир счастливой щуки», очень захотелось стать офицером подводником  и поступить в 1982 г. в Одесское Военно-Морское училище. Для этого надо было получить путевку из райкома Комсомола и пройти три комиссии по физической подготовке: первую в районном военкомате Промышленного района г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ), вторую – республиканскую Северо – Осетинской АССР и третью непосредственно уже в училище. Но у меня были небольшие проблемы со зрением, с левым глазом (травмировал в детстве)  и поэтому пришлось выучить  несколько последних рядов на таблице проверки зрения наизусть.

( Читать дальше )

Всем привет!

Есть очень простой алгоритм зарабатывать в любом направлении — рост или падение — у вас прибыль.

Купленные опционы около страйка, покрытые фьючем чтобы дельта по купленным опционам полностью нейтрализовалась противоположной позой по фьючу.

Тогда куда бы не пошел рынок — у вас прибыль, Т.к. при росте у колов дельта растет и вы в лонге получаетесь т.к. по фьючу дельта остается той же, а при падении наоборот… Когда дельта по опционам становится больше или меньше позы по фьючу — вы совершаете сделку — либо покупаете либо продаете фьюч чтобы снова уравновесить дельту. При этом автоматически получется, что вы покупаете фьюч дешевле и продаете дороже, таким образом главное условие долгосрочной прибыли — это чтобы цена колебалась сильнее чем скорость временного распада опционов т.е. нужно чтобы за счет сделок с фьючем вы набрали прибыли больше чем тот убыток, который получается за счет временного распада купленных опционов, т.к. каждый день их стоимость тает на величину теты. 

( Читать дальше )

Название видео: «Клиент брокера хочет погасить структурную ноту с защитой капитала»:



( Читать дальше )

Прежде, чем продолжать рассказывать о структурных продуктах, нужно рассмотреть 2 темы, вынесенные в заголовок.



Итак, часть 1: фьючерсы (и вообще любые срочные контракты).

Во-первых, в день окончания обращения фьючерса (экспирации) его цена в точности равна цене базового актива (с точностью до комиссии).

Абстрактный пример. Пусть сегодня последний день обращения фьючерса на акции Х. Акция стоит 100 рублей. Допустим, что фьючерс Х стоит 110 рублей. Тогда я могу купить акцию Х по 100 рублей, продать фьючерс Х по 110 рублей и в конце дня поставить акцию покупателю фьючерса (за 110 рублей), получив 10 рублей прибыли без всякого риска. Сделки такого типа называются "арбитраж". Понятно, что при таких ценах я (и не только я) буду совершать арбитражные сделки на все доступные мне деньги, да еще и кредит возьму. Арбитражер будет толкать цену акции Х вверх (агрессивными покупками) и одновременно цену фьючерса Х вниз (агрессивными продажами), пока цены не сравняются и прибыль не исчезнет.

( Читать дальше )

Дамы и господа, наконец-то я в моём лице proudly presents Структурный продукт "FinEx на стероидах — еврооблигации"! 21,3% годовых в рублях!!!

На Мосбирже торгуется ETF FXRU, которая повторяет индекс еврооблигаций российских компаний. Способ репликации — физический (т.е. ФинЭкс реально покупает облигации), при этом купонные платежи реинвестируются. Инструмент имеет базовую валюту доллар США, но торгуется в рублях (в пересчете по курсу). То есть подвержен валютному риску — когда доллар растет к рублю, растет и цена FXRU, когда доллар падает — цена тоже падает. Нам бы хотелось купить этот облигационный индекс и получать доход от роста индекса и реинвестирования купонных платежей. Но при этом не зависеть от курса доллара. Важный момент, если мы сможем избавиться от влияния курса, то купонная доходность индекса (около 5%) будет долларовой, в пересчете на рубли. А 5% долларовой доходности это по нашим временам — это огого!

( Читать дальше )

Людям не нужны сверла — людям нужны дырки.
— Эпиграф.

Умный человек был этот Эпиграф, столько толковых вещей написал. Итак, структурные продукты.

Вам не нужен структурный продукт сам по себе, только потому что он структурный и продукт. Что вам нужно на самом деле — это увеличить свои доходы и заиметь хоть какой-нибудь капитал к старости. И структурные продукты это не тот инструмент, который подходит лучше всего. Они — не серебряная пуля.

В основу финансового благополучия должны быть положены классические инвестиции на основе распределения активов. Это справедливо для 95% людей (только 95% из них об этом не знают). Долгосрочные, неторопливые инвестиции — вот настоящая «серебряная пуля». О них сегодня и поговорим.

Собственно, основы, достаточные для того, чтобы начать, есть на assetallocation.ru/ (точнее, там много больше, чем основы). Ведет сайт Сергей Спирин, вот он: http://fintraining.livejournal.com/ Чтение ЖЖ Сергея и его сайта даст ответы на 70-75% вопросов по инвестициям, которые возникают у непрофессионала. Что я лично рекомендую прочесть (в таком порядке):

( Читать дальше )