Предыдущее мое произведение про продажу крайних опционов было отмечено плюсиками более 50 человек.  Меня это удивило и обрадовало, поскольку я не предполагал, что такое большое количество людей на смартлабе не просто интересуются опционами, но и разбираются в некоторых особенностях торговли этим инструментом. До этого у меня было впечатление, что опционами на смартлабе торгуют чуть больше десяти человек.

В продолжение прошлой темы, хочу предложить вам на рассмотрение некоторые рассуждения о том, какие опционы выгоднее продавать.

Определимся с терминами и понятиями, которые будем рассматривать:

[Тэта] -  потеря стоимости опциона за определенный промежуток времени [t]

У нас есть текущая волатильность базового актива. Исходя из этой волатильности, мы можем посчитать ожидаемый средний путь, который пройдет цена базового актива за время [t]. Этот путь назовем

Добрый день лудоманы !

Ввиду отсутствия прав публикации в разделе алготрейдинга опубликую пост здесь.

В свое время я разработал и написал программку для парного трейдинга на форекс — математическая идея была правда не моя но я в свое время пришел к этой идее независимо от команды использовавшей этот принцип в своем софте.

Принцип на самом деле классический, который состоит в использовании более быстрого инструмента и более медленного с измерением расхождения и отклонении такового относительно среднего значения. Расхождение более установленного (опытным путем) определенного порога следует принимать как сигнал входа в сделку на отстающем инструменте в ожидании что система придет в равновесии (расхождение нормализуется) выход из сделки осуществляется по расхождению в другую сторону также с установленным опытным путем значением.

Я использовал это на форекс беря «быстрый инструмент» на СМЕ — фьючерс на валюту с котировок Rithmic, а «медленный» спот цену на

Начнем с анализа данных.

Здесь приведена статистика которую ведет наш ЦБ РФ по количеству и суммам выданных ипотечных кредитов. Статистика замысловата и чтоб понять приходится преобразовывать данные.
www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=4-1&pid=ipoteka&sid=ITM_2357

— первый столбец (количество....) преобразовываем так чтоб было видно количество выданных кредитов в этот месяц

— второй столбец (объем....) преобразовываем так чтоб было видно суммы выданных кредитов в этот месяц

Попробуем преобразить первый столбец и смотрим как распределяются величины, и мы сразу видим нормальное Гауссовское распределение. Со средним значением примерно 72 000 выданных кредитов в месяц. Это ого го! Далее из таблицы видим, что в последние месяцы выдают огромное количество ипотек, и оно зашкаливает за 100 000 в месяц (это происходит весь 18 год).



Теперь берем преобразованную колонку количество выданных ипотек в месяц в штуках это наша левая на картинке и видим

Ранее была запись про какого то трейдера – типа у него досрочно исполнили опционы и он улетел в сумашедший минус (даже при отсутствии средств)

Возникло несколько вопросов – к практикам (допустим счет 10 000 – минимум который требует IB).

1. Вариант досрочного исполнения – имея даже один контракт получается средств не хватит – получается торговать с таким счетом этим инструментом нельзя. Чем тогда можно торговать с 10 000 – в других инструментах цены еще выше. Были ли у кого нибудь на практике досрочные исполнения со стороны биржи.
2. Опционы ушли в деньги (пусть будет один контракт) – настал момент экспирации – средств опять не хватает – что происходит в данном случае?
3. Есть ли где нибудь инструкция как работать с терминалом IB (на русском желательно)
4. Есть такой Rustem – выкладывает результаты своей работы – торгует  E-mini s&p500 – я не могу найти такой инструмент на IB – могут ли эти контракты по разному отображается у разных брокеров или в Демо не все позволяет смотреть.

Чему я научился у лучшего из трейдеров, которых я когда-либо знал

Я знаю многих трейдеров, и я работал со многими трейдерами по всему миру. Тем не менее, есть один трейдер, который является, безусловно, лучшим трейдером, которого я когда-либо знал. Он невероятный трейдер. Он очень стабилен, и он делает невероятные суммы за торговый день. Возможно, вы слышали о нем, он давал интервью в книгах о трейдинге, и он часто выступает перед группами трейдеров на семинарах. Я буду называть его «мой друг трейдер-миллионер», и я расскажу вам, чему я научился у него.

До сих пор помню тот день, когда я осознал, насколько успешным трейдер-миллионер был в торговле. Сегодня я должен признать, что, это не кажется столь впечатляющим, поскольку мне удалось повстречать успешных трейдеров со всего мира, но я знаю, что он является впечатляющим трейдером, и я по-прежнему отношусь к нему с большим уважением. Мне посчастливилось познакомиться с трейдером-миллионером, и я получил большую выгоду от тех уроков, которым я научился у него, для своей торговли. Я надеюсь, что вы тоже получите пользу от того, чему он научил меня.

Вот девять вещей, которые я узнал от моего друга трейдера-миллионера:

1. Делайте одну вещь, и делайте ее хорошо

Если есть одна простая вещь, которую я узнал от трейдера-миллионера, лучшего трейдера, которого я когда-либо знал, то это именно она — чтобы делать деньги в торговле, вы должны стать экспертом в одном типе трейдинга. Нет необходимости запускать несколько различных торговых систем. Вы можете просто сосредоточиться на одной торговой системе, и если вы будете торговать ее хорошо, вы можете стать очень успешным трейдером.

Вам даже не нужно сосредотачиваться на многих разных рынках, вы можете обнаружить, что просто сконцентрироваться на одной валютной паре достаточно для вас, чтобы найти много выгодных сетапов в торговле. Это то, что делает мой друг, он торгует только GBP / USD, и он преуспел в этом.

2. Вы можете иметь очень высокий процент выигрышей

Много написано о проценте выигрышных сделок, но некоторые трейдеры, похоже, не понимают, что возможно иметь исключительный процент прибыльных сделок. 70%, 80%, даже 90% возможно. Это я узнал от трейдера-миллионера — у него невероятно высокий процент выигрышей, и у меня тоже сейчас, потому что я многому научился у него.

Мой друг постоянно совершенствуется как трейдер. Он постоянно находит способы, чтобы сделать лучше то, что он делает. Он использует каждую убыточную сделку в качестве учебного опыта — вот как он смотрит на них. Каждая потеря — это урок, который преподал ему рынок. Я бы не сказал, что он принимает убыточные сделки, но он учится по ним.

3. Терпение вознаграждается

Другая вещь, которую я узнал от моего друга трейдера-миллионера, это то, что выгодно быть терпеливым. Прибыльные трейдеры, такие как мой друг, ждут идеальной ситуации для торговли. Многие трейдеры, которые не делают деньги последовательно, торгуют ради торговли, что я тоже раньше делал. Я смотрел на рынок и спрашивал себя: «В какую сторону фунт собирается пойти?» Теперь я смотрю на рынок и говорю: «Есть ли трейд, который я должен сделать прямо сейчас?» Я научился быть терпеливым, и мой торговый счет вырос соответственно.

4. Лучшее время для сделки тогда, когда все остальные не согласны

Самое лучшее время, чтобы купить что-то, — когда все убеждены, что цена упадет ниже, а самое лучшее время, чтобы продать что-то, — когда все убеждены, что цена выстрелит на луну. Мой друг трейдер-миллионер научил меня важности торговли против толпы. Толпа реагирует на рынок, и мой торговый партнер научил меня реагировать на толпу, это простое изменение в мышлении может привести к невероятной прибыли, если вы готовы выглядеть дураком (в глазах окружающих).

5. Быть неправым это не плохо

Мой друг трейдер-миллионер научил меня, что даже самые лучшие трейдеры, подобно ему, иногда попадают на неправильную сторону рынка. Не нужно паниковать, когда это происходит, но как только это случается, все, что нужно сделать, это просто выйти. Как только вы осознаете, что ваш трейд был не очень хорошим решением, нет необходимости ждать, пока ваш стоп-лосс выбьет. Когда вы знаете, что вы сделали неверный шаг, вы можете просто выйти из рынка и дождаться следующей сделки.

Это то, что я узнал от моего друга трейдера-миллионера: если вы абсолютно уверены, что вы сделали неверный шаг, иногда лучшее, что можно сделать, это выйти из рынка, а затем начать торговлю в противоположном направлении. Это может быть очень трудно сделать, особенно если вы вложили много времени и усилий в анализ торговли.

6. Пусть трейды сами приходят к вам

Есть одна вещь, которую я заметил, относительно того, как торгует мой друг трейдер-миллионер (и это не уникальная характеристика, многие из лучших трейдеров, с которыми я когда-либо торговал, также обладают этим свойством): он не ищет сделки, он ждет их, чтобы запрыгнуть в них. Этот способ торговли может показаться странным, но это именно то, как он получает так много прибыльных сделок. Он ждет и наблюдает, и когда рынок дает ему возможность запрыгнуть в хорошую ситуацию, он совершает сделку. Он никогда не торгует просто потому, что рынок открыт, и он иногда сидит перед своими графиками в течение нескольких часов и не торгует. Я узнал от него, что успешная торговля означает быть готовым к тому, чтобы рынок предложил вам «свободные деньги», или идеальный сетап для торговли. Когда эти сетапы приходят, я узнаю их, потому что я чувствую, что я должен воспользоваться возможностью, которую предлагает рынок.

7. Создайте свой собственный стиль торговли

Сколько раз вы слышали от некоторых экспертов трейдер что-то вроде «Фибоначчи не работает!» Или «никогда не торгуйте во время выхода новостей» или «скальпинг невозможен на форексе». Одна вещь, которую я узнал от моего торгового партнера (и работая с трейдерами по всему миру), это то, что самые лучшие трейдеры создают свой собственный стиль торговли. Это не означает, что вы должны заново изобретать колесо, чтобы стать успешным трейдером, это просто означает, что многие успешные трейдеры нашли свой путь к успеху путем адаптации торговых стратегий и сделали их своими собственными. Важно не то, чтобы вы торговали именно так, как другие успешные трейдеры, но важно, чтобы ваш стиль торговли имел смысл для вас, потому что это будет гарантировать, что вы будете придерживаться своей торговой стратегии в долгосрочной перспективе.

Мой друг трейдер-миллионер имеет совершенно уникальную торговую стратегию, которую он создал, пробуя много различных идей и общаясь со многими трейдерами. Его система является уникальной, потому что она его, и она имеет смысл для него. Это важно, поскольку это означает, что он может лучше сохранять уверенность во время просадок, которые неизбежно возникают.

8. Продолжайте учиться

Мой друг трейдер-миллионер имеет такой высокий процент прибыльных сделок, что некоторые люди могут считать, что он постиг рынок. Это не так, он постоянно учится, у него много книг о торговле, журналов и мы постоянно говорим о торговых стратегиях. Он учится в некоторых лучших институтах и научно-исследовательских центрах по всему миру, потому что он имеет постоянную жажду знаний. Тот факт, что он открыт для новых идей и факт того, что он является исключительным трейдером, вероятно, не случайны. Я думаю, что многие успешные трейдеры открыты для новых идей. Это не означает, что успешные трейдеры переключаются между торговыми стратегиями каждый месяц (мой друг трейдер-миллионер торговал одной и той же торговой стратегией в течение многих лет), это просто означает, что многие успешные трейдеры открыты для новых идей и новых способов получения прибыли на рынках.

9. Каждый имеет черные полосы

Даже мой друг трейдер-миллионер будет иметь случайную черную полосу из нескольких потерь подряд. Это не то, что мне интересно, но, что интересно для меня, это способ, которым он борется с этими полосами невезения. Он не теряет уверенности, он продолжает принимать следующие торговые сетапы, по мере того как они происходят, и он не ставит под сомнение свою торговую стратегию. Он знает, что любой может подбросить монету и получить одну сторону 4 раза подряд, и это именно то, как он смотрит на черную полосу. Он знает, что в долгосрочной перспективе он заработает потерянные деньги и даже больше, так что нет необходимости впадать в панику.

Я надеюсь, что вы научились чему-то у моего друга трейдера-миллионера.