Продолжаем цикл постов о прибыльных стратегиях на фондовых и криптовалютных биржах мира.

В прошлый раз мы рассказали о достаточно простой, но в то же время эффективной торгово-инвестиционной стратегии по сбору фандинга на криптовалютных биржах, которая позволяет с легкостью и практически с отсутствующими рисками, на полном пассиве зарабатывать 15-20% годовых в долларах США. Читать тут.

После чего, нам написало несколько человек с вопросами — можно ли что-то похожее делать на Московской бирже.

Да, это возможно! Правда не так эффективно и стабильно как на криптовалюте, тем не менее подобного рода торговые ситуации действительно возникают и ими можно пользоваться, в случае если планируемая доходность, которую можно также предварительно рассчитать, вас устроит.

Кроме того, в связи с тем, что Московская биржа начала экспериментировать с вводом вечных фьючерсов на индексы, товары, валюты и акции, возможно, что в будущем таких торговых возможностей будет формироваться значительно больше, а вы уважаемые читатели данного поста, уже будет во все оружия.

( Читать дальше )

Нахожусь в процессе написания механизма торгового робота, работающего на Московской бирже через API одного из брокеров. Брокеров имеющих своё АПИ для МосБиржи катастрофически мало — мне известно только о трёх. При этом, когда я стал публиковать модули робота (и полностью выложу готовый механизм робота на GitHub), то стал получать непонимание — например, мне писали в комментариях — зачем придумывать велосипед, когда уже есть QUIK — популярная российская платформа для биржевых торгов. В Квике уже есть готовый функционал «импорт транзакций из файла» или таблица «карман транзакций». В тех же комментариях предлагали даже рассмотреть использование платформы 1С для робота, но оказалось, что торговля все равно будет осуществляться через импорт .tri-файла в Квик.

Лично мне Квик не очень нравится тем, что это программа для Windows. Хочется иметь механизм торгового робота, который был бы кроссплатформенным и легким — это позволит использовать его даже на «слабом» сервере. К тому же, много лет назад, когда Квик был единственной альтернативой для частного лица, невозможно было внутри одной Windows без использования виртуальной машины запустить несколько копий программы технического анализа с разными системами — для того, чтобы каждая из этих копий отправляла свои сигналы на покупку и продажу в соответствующий Квик.

( Читать дальше )

Чисто практика, минимально необходимая база:

1 Джоел Гринблатт (небольшой миллионер, невероятно просто и практично обьясняющий основы фин отчетности) — Магическая Формула. Понимание фин отчетности, для выбора надежных компаний. Фактически это все что говорит Баффет, сжатое в сотню страниц.
2 Марк Шпицнагель (директор хедж фонда универса, небольшой миллионер, партнер Талеба) — Безопасная Гавань. Дает базу по структуре и защите портфеля. Как делать страховку пут опционами. Детали не раскрывает, но основы понятны.

Эти два пункта,  собственно чуть ли не пошаговая инструкция как торговать.

Теория, без конкретных инструкций, напрямую применить не получится, но весьма полезно для понимания работы рынков, можно читать в любое время, в любом порядке, полезно для понимания общей концепции, и лучшего понимания как работают пункты 1 и 2.

1 Эд Торп (гений математик, миллиардер, спекулянт), Человек для всех рынков и Критерий Келли. Эд Торп еще и один из редчайших людей, у которого хватило ума после получения нескольких миллиардов осознать что больше денег получать смысла нет, забить на финансы, и заняться здоровьем и вообще отдыхать и жить в свое удовольствие :)

( Читать дальше )

Продолжаем разбираться в дивидендах. Сегодня посмотрим, как компании, которые входят в ТОП-10 индекса Московской биржи платили дивиденды на протяжении последних 5 лет.

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Что нам здесь может быть интересно? За последние 5 лет наш фондовый рынок столкнулся с двумя мощными кризисами. Первый – это пандемия коронавируса в 2020 году и начало СВО в феврале 2022 года. Нас волнует, что произошло с котировками самых больших компаний в нашем индексе и как они справлялись с задачей по выплате дивидендов.

Переходим к компаниям, распределенные по весу в индексе от большего к меньшему на сегодняшний день.

🛢️ Лукойл (LKOH)

( Читать дальше )

По образованию я технарь, закончил институт аэрокосмических конструкций. Но дело всей моей жизни — это детские лагеря, там я уже 23 года. В 2022 я начал реконструкцию заброшенного пионерлагеря Мирный. Внутри: сколько обходился детский отдых государству раньше, сколько обходится сейчас родителю и предпринимателю. Ну и конечно до-после от руин 🗿 к юртам 🛖

ДИСКЛЕЙМЕР: Статья написана автором блога “Упал-поднялся” на основе интервью с предпринимателем Михаилом Шелковым.

Распорядок дня

( Читать дальше )

Представляю свою новую программу Утилита для QUIK «Супер таблица».

Утилита предназначена для создания различных таблиц в торговом терминале QUIK. Пользователь может самостоятельно получать различные значения таблиц QUIK, проводить расчёты и выводить результат в Супер таблицу (аналог MS EXCEL). В комплекте готовый пример «Спреды акций»:

Как можно использовать спреды фьючерс-акция?

✅ Зарабатываем процентную ставку (синтетическая облигация).

Находим наибольший годовой процент. Покупаем акции, продаём фьючерсы равного объёма. К экспирации разница нивелируется. Например, на момент написания «iСофтлайн» показывает хороший результат 26.11% годовых.

( Читать дальше )

 

▫️ Капитализация: 575 млрд ₽ / 38,7₽ за акцию
▫️ Выручка ТТМ: 809 млрд
▫️ EBITDA ТТМ: 183 млрд
▫️ Чистая прибыль ТТМ: 101 млрд
▫️ скор. чист. приб. ТТМ:107 млрд
▫️ P/B: 0,5
▫️ P/E ТТМ:4,1
▫️ fwd дивиденд 2024: 9%

👉 Отдельно результаты за 3кв2024:

▫️Выручка: 185 млрд ₽ (-9,6% г/г)
▫️EBITDA:67,4 млрд ₽ (-31,4% г/г)
▫️скор. ЧП: 11,1 млрд ₽ (-62,2% г/г)

Финансовые результаты соответствуют негативной динамике на операционном уровне. Выплавка чугуна в 3кв2024 сократилась на 10,9% кв/кв, а производство стали упало на 26,6% кв/кв. Основная причина: ремонтная программа + проблемы со спросом тоже начинают давать о себе знать.

✅ ММК продолжает накапливать чистую денежную позицию, которая сейчас уже превышает 94,5 млрд рублей при ND/EBITDA = -0,52. Компания постепенно гасит долги, которых сейчас осталась всего42 млрд рублей.

✅ Частично падение прибыли связано с ростом налога на прибыль на6,9 млрд рублей. Такую ситуацию мы наблюдаем у многих компаний. В 4кв2024 этого эффекта быть не должно.

( Читать дальше )

«Safe Haven» — бомбическая книга от Шпицнагеля, партнера Талеба. Короткая, понятная, практическая, много графиков.

Подумалось, его подход похож на тематику выживания, туризма и легкого снаряжения. Навыки выживания почти никогда не нужны, потому что большей частью погода хорошая. Только очень редко, когда внезапно шторм или непредвиденные ситуации. И книга о том как подобрать хорошее снаряжение чтобы преодолеть такие случаи. И чтобы оно было легкое и компактное, не занимало место и не мешало прогулкам в хорошую погоду когда оно не нужно.

Реально разумный и практичный подход.

Марк представил несколько вариантов защиты инвестиций, и методологию для их построения и оценки. Единственный минус, хитрый Марк не поделился конкретными деталями о самом интересном варианте защиты, только в общих чертах описал — страховки опционов которую они используют. Но наверно это было бы уж слишком, «дать ключ от квартиры и сказать где деньги лежат».

Бывает, что частные инвесторы не доверяют сервисам для ведения портфеля ценных бумаг и ведут учет своих инвестиций в «Экселе» или «Гугл Таблицах».

Если количество ценных бумаг не так велико, то подобное использование таблиц оправдано:

• не требуется платить кому-либо за хранение данных;
• никто не удалит ваш файл, например, за неактивность;
• отчеты можно сделать такие, как вам нравится.

Но у такого метода учета есть и свои минусы, главным образом связанные с необходимостью ручного обновления котировок. Если раз в квартал сделать это несложно и вручную, но чтобы поддерживать актуальность чаще, потребуется много времени: нужно зайти на сайт, где опубликованы текущие котировки, найти нужную цену, скопировать ее и вставить в ячейку таблицу. И так для каждой ценной бумаги в портфеле. Печально и долго.

Зачем вообще нужны актуальные цены в таблицах:

• Инвесторам — для эффективного управления портфелями и рисками.
• Трейдерам — для оптимизации решений о покупке и продаже с максимальной прибыльностью.

( Читать дальше )

Четыре года назад я написал систему поиска поиска недооцененных американских акций, используя данные Яху Финанс, ведь на американском рынке торгуется больше 10 тысяч бумаг, из которых около 4 тысяч бумаг имеют рекомендации аналитиков о прогнозируемой цене. Это большие цифры, с которыми сложно работать. Но что по России?

Я вялотекуще пытался найти систему которая бы также отдавала рекомендации аналитиков по российским компаниям, пока недавно не нашёл такой API. Вот например какие рекомендации для оператора аренды электросамокатов WUSH:

{
  "targets": [
    {
      "uid": "b993e814-9986-4434-ae88-b086066714a0",
      "ticker": "WUSH",
      "company": "SberCIB Investment Research",
      "recommendation": "RECOMMENDATION_HOLD",
      "recommendationDate": "2024-10-02T00:00:00Z",
      "currency": "rub",
      "currentPrice": {
        "units": "192",
        "nano": 0
      },
      "targetPrice": {
        "units": "250",
        "nano": 0
      },
      "priceChange": {
        "u

( Читать дальше )