Корреляция RGBI и индекса Мосбиржи 0,8 (высокая)
Считал по закрытию с 2022г

RGBI
(индекс ОФЗ)
По дневным
Обратите внимание на 2 правые свечи после заседания ЦБ РФ,
14 и 17 февраля



Высокая вероятность, что аналогично будет и по рынку акций

Пока мир, затаив дыхание (уже которую неделю), ждёт звонка Трампа Путину, смартлабовские авторы продолжают бить рекорды популярности. Поговорка «как новый год встретишь — так его и проведёшь» реализуется на наших полях как никогда наглядно. Начали ударно писать на праздники — и с тех пор темпы не сбавляют.

Возглавил наш чарт Nordstream, обнаруживший подозрительную активность в Индийском океане, — Россия собирается испытать нервы Нью-Дели на прочностьЮ, отправив в Индию санкционную нефть на санкционных танкерах. Аж три партии арктической нефти, попавшей под жёсткие санкции, везут в Азию на кораблях, которые Казначейство США отправило в бан, и вроде как их ни одно государство не должно встречать с распростёртыми объятиями. Вот и интрига — вернутся ли лодки в родную гавань нераспечатанными или чудо всё-таки произойдёт и сотни тысяч тонн чёрного золота магическим образом перескочат все ограничения и отправятся на переработку в пункте назначения. У этой новости 160К просмотров.

Внезапным лидером в очередной раз в этом году сталautotrade — Лёд тронулся! Начались работы по восстановлению Северных потоков! Водоёмы всех мастей вообще любимая тема автора. Он в этом году уже бил рекорды популярности Самотлорским месторождением, потом пришло время Амазонки, теперь в его прицел попало Балтийское море. И опять больше 100 тысяч зрителей! Это при том, что опубликовал свой пост он лишь вчера. А ведь видос, на который ссылается автор, и без ВПН-то не у каждого откроется.

Олег Ков цифры демонстрирует поскоромнее, зато он бьёт дуплетом сразу с двух рук — Какая на самом деле зарплата в Москве и  
ЦБ обнаружил рекордное за 12 лет бегство теневого капитала из России. Каждый пост собрал более 80К просмотров, так что в сумме именно Олег в жёлтой майке лидера возглавляет наш забег. Касательно столичных зарплат — вы не поверите, но айтишников успешно борют нефтяники и сталевары. Чугун теперь в пределах МКАДа льют, да?  

Олег Кузьмичев решил сэкономить всем нам два часа времени. Он посмотрел видео с Максимом Орловским и законспектировал главные мысли, высказанные известным инвестором. Вы вот знали, что управляющий директор Ренессанс Капитала заработал на своем портфеле с мая 2024 года по декабрь 2024 года — 7-8%, и эффективность его личного портфеля в 2024 году была хуже LQDT? Другие факты в посте Максим Орловский и Деньги не спят — самые интересные тезисы. 

Не обошли наши авторы и главную тему прошедшей недели в мире — вторжение на рынке искусственного интеллекта китайского аналога ChatGPТ. DeepSeek, по сути взломал один из святых Граалей ИИ утверждает Moris. «Не нужно платить 200$ за использование Operator. Вы можете создать агента, использующего веб-браузер, не написав ни строчки кода. Объедините DeepSeek R1 и Browser Use (бесплатный и с открытым исходным кодом), и все готово. А приложение RAG поможет с обменом данными с вашими PDF-файлами с использованием модели DeepSeek R1, работающей локально на вашем компьютере», — пишет автор. Поэтому смартлабовцы активно добавляют пост в избранное, у него уже 23 звёздочки.

А напоследок немного интересного чтива (на самом деле много, он иначе не умеет): Слава Рюмин выпотрошил маникюрный бизнес -Грызть или точить — вот в чём вопрос: как я на маникюре 39млн в год на маркетплейсах заработал. Мы уж попривыкли, что всякую технику проще всего в Китае закупать, а главный герой этого текста решил маникюрные пылесосы в Саратове собирать. Ногти ж не акции, они всегда растут, почему бы этот процесс не монетизировать.

Основные критерии отбора:
• Не нулевой оборот
• Рейтинг не ниже A-
• Дюрация до полу-года
• YTM выше 25%

В таблице на скриншоте вы можете найти 31 самых доходных бумаг по данным критериям

Полная таблица тут: t.me/filippovich_money/956

Если таблица полезна, то ставьте лайк и подписывайтесь на меня 🤑 Вам не сложно, а меня это мотивирует

Сайт finam.ru и mfd.ru перестали быть полезными для выгрузки истории котировок.
Это скрипт

-- График должен быть открыт в Quik'е
Class = "SPBFUT" -- "CETS_MTL" "CETS"
SecId="BRK4" -- "NGJ4" "GLDRUB_TOM" "USD000UTSTOM" "SiZ3"
Intrvl = INTERVAL_H1 -- D1 -- M5
Header = "<TICKER>;<PER>;<DATE>;<TIME>;"..
  "<OPEN>;<HIGH>;<LOW>;<CLOSE>;<VOL>"
Period = "60" -- Дневки - 0, W1, MN1, H4, H2 - недопустимо

function Log (i)
  local t = DS:T(i)
  local ymd = string.format ("%04d%02d%02d", t.year, t.month, t.day)
  local hms = string.format ("%02d%02d%02d", t.hour, t.min, t.sec);
  if not (IniDt <= ymd and ymd <= FinDt) or
     not (IniTm <= hms and hms <= FinTm) then return end
  local str = string.format ("%s;%s;%s;%s;%.4f;%.4f;%.4f;%.4f;%.0f\n"
    ,SecId, Period, ymd, hms
    ,DS:O(i), DS:H(i), DS:L(i), DS:C(i), DS:V(i))
  F:write (str)
end -- Log()

function OnInit (scriptPath)
  qu = require ("QuikUtil(qu)") -- lu,qc,tu
  ScriptDir, ScriptName = lu.

( Читать дальше )

Я умышленно долгое время игнорировал классическую финансовую математику, поскольку считал ее фундаментально неверной. И выполнял все рассчеты «с нуля» как если бы это был некий обычный техпроцесс.

И долгое время не мог понять зачем нужны BlackSholes который давно и всем известно неверен, и некая Implied Volatility Surface. Последнюю неделю решил таки разобраться и читаю The Volatility Surface, Jim Gatheral. Я только еще больше убедился в бесполезности этих вещей, но теперь знаю что это такое.

Вобщем, простым языком.

БлэкШолс, это когда ты подставляешь в формулу НОРМАЛЬНОЕ распределение цен акции которое БУДЕТ через год, и он рассчитывает цену опциона.

— Это все считается без всяких блак шолсов, через симуляцию монте карло за миллисекунду. Причем для любых распределений а не только нормальных.
— Распределение заведомо не нормальное, и блакшолс заведомо известно ошибочен.
— Но самое главное, это вопрос на копейку. Главный вопрос — откуда взять это самое БУДУЩЕЕ распределение.

Те зачем нужен блакшолс когда монтекарло проще и точнее — непонятно. (ее адаптации я так понимаю нужны для каких то быстрах расчетов при высокочастотном трейдинге, и тп, когда полноценные симуляции слишком медленны, но едва ли это кому нужно кроме единиц).

( Читать дальше )

Есть гипотеза что изменения цен на акции описываются гибридным распределением — нормальным для головы, и парето для хвоста.

Распределение парето f(x) = Cx^-a можно увидеть на лог/лог графике как прямую линию. 

Я построил эмпирическое распределение CDF, реальных цен на акцию, но не могу найти на нем «хвост», прямую линию, где она? (просто для сравнения я также построил нормальное распределение откалиброванное на тех же данных).





На графике показана только часть CDF, положительные измемения, в маштабле лог/лог. Также, изменения цен трансформированы, как: 1) лог траснформа и 2) отцентрированы относительно медианы. Нормальное распределение откалибровано на тех же трансформированных данных, с насильно принятым 0 взятым из медианы в качестве арифметического среднего (т.е. для нормального насильно поставлена медиана вместо арифметич среднего, так график лучше совпадает).

Данные — изменения цен на акцию, посчитаны как изменения за год, для каждого дня, diff_i=price_i/price_{i-360}, для цен одной акции за несколько десятилетий.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На основе аксиомы о схождении вечного фьючерса (ВФ) доллар-рубль c календарными фьючерсами (КФ) к дате экспирации построить спрэды на
3, 6, 9 и 12 месяцев это дело техники.

Если вдруг  фандинг будет не в нашу сторону, хотя  его графики показывают относительную нейтральность, то по мере  его накопления, например, до 1000, он легко гасится  продажей  одиночных дорогих «заоблачных» опционов или еще более дальних фьючерсов.

На сегодня С115000… С120000 есть на каждый квартал.
В любом случае при  разнице цен в 3000....10000 в спрэдах такая стратегия  проста, эффективна и безрискова.

НЕлинейщики  могут кратко «отзеркалить»  данную аксиому с еще большей доходностью.
Но придется учитывать малоликвидность, скачки ГО и насколько брокер лоялен к опционщикам.

Потенциал и рентабельность спрэдов с учетом ГО наглядно оцениваются в опционном калькуляторе, например, на сайте биржи.
Всем удачи!

1. ДОМ РФ
вклад «Мой Дом» при оформлении онлайн от 30 до 999,99 тыс.₽ 22,5% (на 3 месяца), 23,4% (на 6 месяцев), 23,8% (на 1 год); от 1 млн.₽ 22,7% (на 3 месяца), 23,6% (на 6 месяцев), 24% (на 1 год).

2. Сбербанк
вклад «Лучший%» от 100 тыс. ₽ 19% (на 3, 4, 10, 11 и 12 месяцев), 20% (на 5, 6, 8, 9 месяцев), 21% (на 7 месяцев). Проценты выплачиваются в конце срока. Такой процент будет начислен средства, которых не было на вкладах в последние 2 месяца.

3. ВТБ
ВТБ-вклад при открытии онлайн от 10 тыс.₽ (с надбавкой «новый вкладчик» при отсутствии у клиента в течение 180 дней действующих договоров вкладов и/или накопительных счетов) 22% (до 1,5 млн.р на 3 месяца) и 22,5% (свыше 1,5 млн.р на 3 месяца), 23% (до 1,5 млн.р на 6 месяцев) и 23,5% (свыше 1,5 млн.р на 6 месяцев), 24% (на 12 месяцев) без пополнений и снятия. Выплата процентов в конце срока.

4. МКБ
вклад "МКБ. Новогодний" 23% (на 95 и 370 дней), 24% (на 185 дней). Проценты выплачиваются в конце срока.

( Читать дальше )

Продолжаем цикл постов о прибыльных стратегиях на фондовых и криптовалютных биржах мира.

В прошлый раз мы рассказали о достаточно простой, но в то же время эффективной торгово-инвестиционной стратегии по сбору фандинга на криптовалютных биржах, которая позволяет с легкостью и практически с отсутствующими рисками, на полном пассиве зарабатывать 15-20% годовых в долларах США. Читать тут.

После чего, нам написало несколько человек с вопросами — можно ли что-то похожее делать на Московской бирже.

Да, это возможно! Правда не так эффективно и стабильно как на криптовалюте, тем не менее подобного рода торговые ситуации действительно возникают и ими можно пользоваться, в случае если планируемая доходность, которую можно также предварительно рассчитать, вас устроит.

Кроме того, в связи с тем, что Московская биржа начала экспериментировать с вводом вечных фьючерсов на индексы, товары, валюты и акции, возможно, что в будущем таких торговых возможностей будет формироваться значительно больше, а вы уважаемые читатели данного поста, уже будет во все оружия.

( Читать дальше )