А. Г. интересную идеальную штуку описывает у себя в видео.

Прогоним эту систему без заглядывания в будущее на нашем рынке по следующим правилам:
Buy at open[m] if close[m-1]>OPEN[d] and HIGH*[m-1]+LOW*[m-1]>HIGH[d-1]+LOW[d-1].
Sell at open[m] if close[m-1]<OPEN[d].

Пояснения:
Расчеты делаются по минуткам opn, high, low, close.
m — текущая минута, которая только началась.
OPEN, HIGH, LOW это дневные значения. 
d — текущий день.
HIGH* и LOW* это максимум и минимум текущего дня с открытия и по завершившуюся минуту m-1.

Далее будут эквити без учета издержек.

Si (8% годовых при срсделке 0,01%):






























RI (22% годовых при срсделке 0,05%):


( Читать дальше )

Семь причин не переезжать в Долину

Недавно вышел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине. В нем предприниматели-эмигранты рассказывают о преимуществах переезда в США.

Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя “маленькую Россию”.

В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту – обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах. Считаю своим долгом рассказать о недостатках Америки для того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников. Ниже – 7 причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину.

( Читать дальше )

Внимайте, коллеги, ибо это мое последнее публичное выступление. Друзья настоятельно рекомендуют обуздать свое Эго и умерить активность в сетях. Но, коль скоро обещал, обещанное исполняю. Псевдо-арбитраж между опционами RTS и Si. Логика простая, сравниваю IM (implied mobility) RTS и IM Si*k. Прошу прощения, но из-за нефти все расчеты перевел в термины подвижности

При разнице больше 200 открываю позиции, при нуле закрываю (точнее, пытаюсь закрыть, но не всегда успеваю)
Позиции перед дневным клирингом


( Читать дальше )

Намедни от одного из участников нашего уютного чатика поступил вопрос: а какие, собственно, периоды выбрать для скользящих средних на РИ, чтобы получать профит.

Предлагаем в выходные пробежаться по всем этапам изыскания таковых. Параметров. Кто-то не знает, где это делать. Кто-то не знает как. Кто-то не обращает внимание на ряд вещей, на которые следовало бы обратить.

МАшки или скользящие средние — это наверное самое элементарное, что есть из ТА на рынке. И с чего все начинают. Многие там и остаются… теряя капитал. А кто-то и зарабатывает.

Но как нам найти тот самый волшебный период? Бегать по графику и считать руками? Можно. Эффективно? Нет.
Для автоматизации процесса существует целый ряд так называемых программ технического анализа.

Для данной статьи воспользовались старой классикой — AmiBroker. Позволяет читать данные в формате Metastock напрямую. Конвертирует под себя эксель. Категорически легкий язык для новичка. Все интуитивно понятно. Я не говорю про сложные конструкции с циклами, но элементарные вещи, типа пересечений, дивергенций — легко.

( Читать дальше )

Привет! 
Увидел только у 2х брокеров (АЛОР и БКС) уведомление о том, что надо обязательно обновить QUIK До версии 8.2.1 или выше.
На смартлабе об этом не видел.

на Московской бирже будет введен в промышленную эксплуатацию релиз SPECTRA 6.3. Подробнее об изменениях на сайте Московской биржи.

Ключевым нововведением SPECTRA 6.3 является увеличение размерности идентификатора заявок/сделок и изменение логики нумерации заявок/сделок. Изменение размерности будет проводиться в 2 этапа:
1)     До 14 знаков с 16 декабря 2019 года — это изменение не потребует обновления торговых терминалов и будет поддерживаться актуальными на данный момент версиями: «АЛОР-Трейд» (6.0.150.413), «АЛОР-Фаст» (1.2.59 и выше), TSLab (2.0.33 и выше) и Quik (версия 7 и выше).
2)    До 19 знаков после апреля (точной даты не указано) 2020 года— это изменение потребует обновления торговых терминалов, .
Часто задаваемые вопросы о релизе срочного рынка SPECTRA 6.3 на сайте Московской биржи.

( Читать дальше )

Итак, передо мной, уверен, как и перед многими, встал вопрос поиска исторической информации с Мосбиржи. Немного зная python, я написал вот такой парсер:

import requests
import datetime
import pathlib

SECIDs = ["GAZP", "BANEP", "LKOH"]
DISK = "E"
for SECID in SECIDs:
    from_date = "2020-05-04"
    to_date = "2005-01-03"
    while str(to_date) != from_date:
        to_date = str(to_date)
        to_date = to_date.split('-')
        a = datetime.date(int(to_date[0]), int(to_date[1]), int(to_date[2]))
        b = datetime.timedelta(days=140)
        to_date = a + b
        pathlib.Path("{}:/{}/{}".format(DISK, "Database_MOEX", SECID)).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        filename = SECID + "_" + str(to_date) + ".csv"
        with requests.get("http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/tqbr/securities/{}.csv?date={}".format(SECID, to_date)) as response:
            with open("{}:/Database_MOEX/{}/{}".format(DISK, SECID, filename), 'wb') as f:
                for chunk in response.iter_content():
                    f.write(chunk)

Для начала пройдемся по его плюсам и минусам. Самый главный минус, что этот парсер качает только определенный период, который уникален для каждой акции, судя по всему для увеличения этого периода надо кинуть бирже на лапу:), и то что информация предоставляется за день, теперь перейдем к плюсам: можно выкачивать историю за определенный период для нескольких инструментов сразу (их количество ограничивается лишь количеством инструментов на мосбиржи), есть возможность назначать диск для сохранения информации, быстрота выгрузки данных.

( Читать дальше )

Это приближенное вычисление опционных цен. Но для тяжелой жизни оно подойдет своей простотой.
1. Принимаем текущую цену базового актива за ноль (относительно этой точки будем считать)
2. Принимаем текущие цены на центральном страйке за «правильные»
или рассчитываем

Кол+Пут= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N)*0,5,  где N количество торговых часов до экспирации.

как описано здесь smart-lab.ru/blog/474365.php

3. Считаем стоимость опционов принимая за Х расстояние на которое страйк удален от текущей цены базового актива, как описано здесь
smart-lab.ru/blog/532275.php

Есть более точная формула, но мне  тоже хочется зарабатывать. :)))

Добавил, чтоб было в основном тексте:
Если нужно более красивую формулу, которая лучше ложиться на рынок,
то надо в показатель степени вставить коэффициент =1,068
Е^(-1.068*abs(X)/2/Q)

Всем привет.

Все кто давно пользуется терминалом Квик – знают, что со временем он начинает «подтормаживать», долго загружаться, медленно переключаться между вкладками, а в особо тяжёлых случаях проводить заявки с задержкой. А это уже чревато потерей реальных денег….

В этой статье мы рассмотрим простые действия для ускорения работы Квика, которые нужно проводить регулярно, как сервисное обслуживание в автомобиле. А чтобы был спортивный интерес – проведем замер скорости загрузки терминала.

Поехали!

Итак – включаем секундомер и делаем первоначальные замеры:

Результат времени загрузки до появления окна загрузить новую версию

1 минута 21 секунда.

Ну что ж…. За работу:

1-е что мы сделаем удалим лог файл, который больше всего влияет на загрузку. Переходим в папку с Квиком

Находим файл        info.log

( Читать дальше )

Вышел QUIK 8.5 качаем и тестируем тут ftp://ftp.quik.ru/public/updates/8.5/quik_8.5.1_upd.zip

Ключевое это поддержка идентификатора заявок и сделок 19 десятичных знаков+переход на Lua 5.3.5 x64

Отличия Lua 5.1(5.2) от 5.3 можно глянуть например тут http://antirek.github.io/luabook/incompatibility.htm

Подробнее про необходимость перехода и кому переходить тут https://forum.quik.ru/forum1/topic5117/

С 25 мая на бирже будет переход на идентификатор заявок 19 знаков, поэтому из Lua нельзя будет работать с заявками на срочном рынке.

P/S Модератор перенеси в раздел алготрейдинг

Возможности новой версии
1. Реализован функционал быстрого фильтра в таблицах. Для активации \ деактивации быстрого фильтра используется пункт «Включить быстрый фильтр» \ «Выключить быстрый фильтр» контекстного меню, открываемого для заголовка самого левого столбца таблицы. Данный функционал позволяет фильтровать информацию в таблицах QUIK с наглядным отображением критериев фильтрации.

( Читать дальше )

В прошлом году я предлагал тут ТСку, генерирующую информационный сигнал для дальнейшего принятия решения по фьючерсу на нефть.
На коленке так сказать написанную...
https://smart-lab.ru/blog/554306.php

Вот так она отработала в 2020 году( с теми же настройками, специально без оптимизации и пирамидинга показываю) 


https://ru.tradingview.com/u/SiBrent/

Рекомендую как вспомогательный сигнал к основной стратегии, когда сомнения развеять нужно...