SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. FZF
Как посчитать цену опциона на отрицательном страйке.
- 22 апреля 2020, 12:33
- |
Это приближенное вычисление опционных цен. Но для тяжелой жизни оно подойдет своей простотой.
1. Принимаем текущую цену базового актива за ноль (относительно этой точки будем считать)
2. Принимаем текущие цены на центральном страйке за «правильные»
или рассчитываем
3. Считаем стоимость опционов принимая за Х расстояние на которое страйк удален от текущей цены базового актива, как описано здесь
smart-lab.ru/blog/532275.php
Есть более точная формула, но мне тоже хочется зарабатывать. :)))
Добавил, чтоб было в основном тексте:
Если нужно более красивую формулу, которая лучше ложиться на рынок,
то надо в показатель степени вставить коэффициент =1,068
Е^(-1.068*abs(X)/2/Q)
1. Принимаем текущую цену базового актива за ноль (относительно этой точки будем считать)
2. Принимаем текущие цены на центральном страйке за «правильные»
или рассчитываем
Кол+Пут= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N)*0,5, где N количество торговых часов до экспирации.
как описано здесь smart-lab.ru/blog/474365.php3. Считаем стоимость опционов принимая за Х расстояние на которое страйк удален от текущей цены базового актива, как описано здесь
smart-lab.ru/blog/532275.php
Есть более точная формула, но мне тоже хочется зарабатывать. :)))
Добавил, чтоб было в основном тексте:
Если нужно более красивую формулу, которая лучше ложиться на рынок,
то надо в показатель степени вставить коэффициент =1,068
Е^(-1.068*abs(X)/2/Q)
теги блога FZF
- акции
- биржа
- богатство
- вероятности
- война
- волатильность
- Газпром
- глобализация
- глобальное потепление
- грааль
- дед мороз
- дивиденды
- Долги США
- долгосрочное инвестирование
- долгосрочные инвестиции
- долгосрочные инвесторы
- жизнь
- защита капитала
- золото
- Ивестиции
- инвест идеи
- инвестирование
- инвестиции
- исследования
- календарный спрэд
- капитал
- ковид-19
- КОНКУРС
- конкурс отчёт
- конкурс портфельных инвесторов
- Коррупция
- кризис 2020
- математиика
- методика расчета
- Мотивация в трейдинге
- Налоги
- направленная торговля
- наследство
- облигации
- общество
- опрос
- Оптимизация портфеля
- опцины
- опцион
- опционы
- оф-топ
- офтоп
- офф топ
- оффтоп
- оценка активов
- пенсии
- политика
- портфельное инвестирование
- Праздник
- прогноз
- продажа опционов
- психология
- психология трейдинга
- развлечения
- Риск
- риски
- рынки
- самодисциплина
- самоконтроль
- Санакции
- санкции
- Сатира
- сохранение капитала
- технологии
- трейдиг
- трейдинг
- троллинг
- Тэта
- управление
- филосифия трейдинга
- философия
- фондовый рынок
- ЦБ
- чёрный лебедь
- экология
- экономика
- юмор
Е^(-1.068*abs(X)/2/Q)
Другой вопрос, что принципиально переделать расчет и оценку опционов, совсем в иных координатах… народ этого не поймет.
FZF, «народ» видит в Квике неудачно обозванный столбец «Теор.цена» и искренне думает, что это истина в последней инстанции. Соответственно, выставляет свои заявки «ни на шаг хуже Т.Ц.». И потом вопит: "Нет ликвидности! Безобразие!". А на самом деле могли бы 10 лямов ГО за 5-10 минут набрать.
Мне иногда кажется, что если бы биржа эту инфу не транслировала на клиентов, то активность торгов была бы выше. Потому что люди бы изначально понимали, что нет никакой божественной «справедливой цены опциона». Есть только ТВОЯ цена опциона и чужая котировка в стакане. Если эти две величины перекрываются, отлично! Хватай скорее.
Барсик, Ваш комментарий ярко демонстрирует, что Вы настолько дилетант, что даже не можете понять смысл моей четко и ясно изложенной мысли.
Давайте другими словами скажу. «Биржевая цена» является настолько бессмысленной величиной, что соотношение Вашей заявки и этого числа никак не влияет на моё решение совершить с Вами сделку.
Доказательством этого тезиса являются многочисленные случаи, когда биржевая цена на сотни пунктов отклоняется от заявок в стакане и это никак не вляет на активность торгов и не приводит к совершению дополнительных сделок. Причем такие ситуации могут длиться часами непрерывно.
Вспомните себя: «биржевая цена» на 50 шагов цены выше аска в стакане. Вы разве бежите его покупать??? Нет. И никто не бежит. А если «биржцена» на 30 Ш.Ц. ниже бида в стакане, Вы разве бежите продавать? Нет.
Что и требовалось доказать.
Лисицин, =) да, ладно. Штука не очень популярная, но широко известная:
Кватернион
KarL$oH, да всё просто. Один из вариантов определения:
"Комплексное число у которого вещественная и мнимая часть сами являются комплексными числами".
ПС Кстати, оказывается, именно с их помощью Максвелл сформулировал уравнения электродинамики:
А мы и не знали. =)