Блог им. Arkanoid

На опционах можно зарабатывать такими стратегиями - 3

Внимайте, коллеги, ибо это мое последнее публичное выступление. Друзья настоятельно рекомендуют обуздать свое Эго и умерить активность в сетях. Но, коль скоро обещал, обещанное исполняю. Псевдо-арбитраж между опционами RTS и Si. Логика простая, сравниваю IM (implied mobility) RTS и IM Si*k. Прошу прощения, но из-за нефти все расчеты перевел в термины подвижности
На опционах можно зарабатывать такими стратегиями - 3
При разнице больше 200 открываю позиции, при нуле закрываю (точнее, пытаюсь закрыть, но не всегда успеваю)
Позиции перед дневным клирингом
На опционах можно зарабатывать такими стратегиями - 3

Позиции перед вечерним клирингом
На опционах можно зарабатывать такими стратегиями - 3
Итого + 24785 минус 4522 комиссии
Завтра действую так. Закрою позиции при схождении, при расхождении буду открывать дальше. В 18:45 все закончится по-любому

★49
63 комментария
Очень интересно, если что готов развить тему, если она на долгосроке не проверена.

avatar
Евгений, 
видимо, ему самому интересно попробовать что будет
implied mobility — термин не просто найти суть его в поиске
Олайвир Стокс, https://smart-lab.ru/blog/568840.php
avatar
Евгений, на долгосроке тоже пробовал, там много сложностей. Я уже писал об этом
avatar
Лисицин, вот я про это же, на один и тот же график мы смотрим по разному, чисто по оптимизации. Например ГЭПы, сколько я не смотрел на форумах у всех они не работают, я по другому посмотрел и при анализе год они в профите. 
avatar
Евгений, в данном случае все работает. Гэпы RTS и Si почти всегда одновременные, один в минус, другой в плюс
avatar
Лисицин, я привел вообще ГЭПы как тему, не про то как они отрабатывают в опционах
avatar
Лисицин, Внимайте, коллеги, ибо это мое последнее публичное выступление.< Истинно говорю тебе — все прейдет в этом мире… но статьи твои на смартлабе не прейдут. Ибо не оскудеет рука дающего мудрость опционную и останутся чисты помыслы его в жертвенности приносящего дары свои. Отринь от себя советы искусителей и да пребудет с тобой любовь и верность благодарных читателей твоих. Аминь.
avatar

YuryDok, читатели нынче злые пошли. Хамят, размахивают… своей дохой свежей.

(Не про Вас, конечно. Просто к слову.)

avatar
ch5oh, простим их — ибо не ведают, что творят )
avatar
ch5oh, про меня конечно, а не надо было грубить барским тоном свысока
avatar
profynn, месяц назад и вчера ошибочно подумал, что Вас действительно интересуют ответы на озвученные Вами вопросы и некоторые комментарии. Виноват, сделал выводы, исправлюсь.
avatar
ch5oh, думайте что хотите, видите, вам не понравилось, как я с вами общаюсь, а ведь это всего лишь было отражение вашего общения
avatar
YuryDok, Хорошо излагает… Учитесь, Киса 
avatar
Сегодня закрываешь, завтра тебя кукел на ую проворачивает, О-опционы
Можно графическое отображение позиции приложить
alfatest, есть у меня уже и юрист и психиатр
avatar
Лисицин, я то же юрист, только по сильно другой теме, но при нормальной базе разобрался даже в судебных делах по  ставкам на спорт.
 
avatar
Лисицин, 
avatar
Лисицин,  есть у меня уже и юрист и психиатр< это типа как по дельте и веге  занейтралиться… но надо помнить, что есть и другие греки..)
avatar
YuryDok, по тэте виски хорошо нейтралит, если не перебирать )
avatar
tashik, нам время нипочем — мы вечно молодые… вечно пьяные)
avatar
alfatest, модель Башелье является частным случаем обобщенной модели, как и модель Блэк-Шолеса
avatar
Лисицин, а в квике так можно волатильность одна на другую наложить?
avatar
Coconut, видимо наложить( и хорошенько) надо на квик в этом случае )
avatar
YuryDok, а по сути, есть что сказать?
avatar
Coconut, как это в квике сделать, я не знаю. У меня все свое
avatar
Лисицин, понятно, пару лет назад пытался сделать то же, только через фьючи, счет болтало около ноля...(тестил примерно пол года)
avatar
Нам будет не хватать Вашего необузданного эго и юмора, мы успели привыкнуть )
Удачно экспирации и спасибо!

P.S. Помимо юриста и психиатора, у меня есть такой браслетик на правой руке. На нем написано «Мне уже всё можно!» — очень помогает по жизни в плане необузданности эго  и вообще )
avatar
tashik, 
avatar
Классная тема.
avatar
alfatest, не знаю. Из всех точных наук у меня только по сопромату пятерка была 
avatar
Ну, молодец! 

А позиции руками открываются/закрываются?

Какой здесь видится предел ликвидности?
avatar
asfa, ой, умоляю Вас. Моська — неликвидное болото, как известно. Ни войти, ни выйти, ни выпить не с кем. Все стаканы пустые.
avatar
ch5oh, маркет-мейкеры RTS и Si в сравнении с нефтяными, это милейшие люди
avatar

Лисицин, мне кажется это совершенно естественным. Потому что наши ММ по идее должны просто выставлять свои заявки по заявкам западных коллег. А там такие злыдни сидят, что только за кошелек держись.

 

Вот и получается, что они просто транслируют на нас те люли чудеса и фокусы, которые западные ММ десятилетиями вырабатывали.

 

При этом несложном рассуждении на СЛ всё равно есть люди сирены, которые всех массово зовут торговать опционы на дикий запад. Особенно новичков. Уж не буду рассуждать о том боты это, проплаченные вредители или искренние убежденные враги народа.

avatar
ch5oh, конкретики вам не хватает сеньор, ох не хватает, неубедительно как то, а за меня не беспокойтесь, я без вашей помощи как то прожил, и дальше проживу
avatar
asfa, почти руками. Это боты, но когда и на каких страйках их запускать, решаю на глаз. Специальный бот смог бы работать эффективнее
avatar
Добрый день. Я правильно понял, что вы торгуете спред волатильности стредлами в си и ри?
Учитываете ли сдвиги улыбок инструментов, как риск?
avatar
ValdeMar, просто открываю позиции ближе к центру, дальше как получится
avatar
Пой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,
При красоте такой, и петь ты мастерица,
Ведь ты б у нас была царь-птица! ;)
Вопрос глупый, но что такое mobility опционов?
avatar
график implied mobility строился внутри терминала, на луа?
avatar
Glago, нет
avatar
tashik, а как это реализовано?
avatar
Glago, свой софт написан, да и все ) Индикатор подвижности я сделала для TradingView. Формула в блоге В.Курбаковского (я ссылку давала выше в комментах). Ссылка на индикатор у меня в последнем посте. 
avatar
tashik, cool)



avatar
Glago, понравился мой арт по теме? ))) Ежики плакали, кололись )) ну Вы поняли. Жаль, забросила, времени нет, работа в самоизоляции съедает всё время ваще (
avatar
tashik, классно работаете! 
avatar
Лисицин, ага, вышло кому война, а кому мать родна — все платят картой онлайн — и мы зашиваемся.
avatar
tashik, у меня больше такие ассоциации с кактус-трейдингом:



avatar
Ну, собственно, все. Интриги не случилось. С утра расхождения схлопнулись, просто закрывал позиции

еще какую-то комиссию спишут. Максимальное ГО доходило до 3,2 млн

avatar
Лисицин, хорошо!
Максимальное ГО доходило до 3,2 млн

это вынужденно, пока спред был расширен?
Не был установлен лимит на всю позицию?
avatar
asfa, новых позиций не открывал, биржа по своему алгоритму ГО что-то пересчитывала. Вещь в себе, не вникал
avatar
Лисицин, да, ГО нынче — тёмный лес
avatar
А я говорил, всему виной древнее проклятие смартлаба, стратегии выкладываемые в опционном разделе требуют слишком много, либо не приносят прибыли, либо очень мало наливают)).
avatar
Всечернейший, если формально, то 1,4% за два дня не так уж и мало. Стесняюсь спросить, у Вас обычно больше получается?
avatar
Лисицин, Давайте подыграю). 1,4% за два дня — это раз в 40 больше чем среднестатистический бизнес! Блин, вот же оно, то что искали! Прямо сейчас открываю шампанское и этот бокал за Вас!) 7 мая 2020 этот день в меморис!)
avatar

теги блога Лисицин

....все тэги



UPDONW