Избранное трейдера TTTraider

по

А вы знаете, что трендов НЕ существует?

перепост О вреде и пользе тех.анализа

http://spydell.livejournal.com/417529.html

---------------------------------------------------
А вы знаете, что трендов НЕ существует? Это самая беспощадное надувательство финансовых мошенников, которое культивируется столетиями. Вы можете построить и оценить тренд на истории, но вы никогда не сможете на трендах предсказать будущее. Об этом обламываются не только тех.аналитики, но большинство экономистов, которые любят рисовать тренды на десятки лет. Апогей безумия был, когда в 2008 за считанные недели до экономического краха строили прогнозы на 5, 10 лет вперед с темпами роста ВВП крупнейший стран в докризисных темпах. Почему? Просто брали линейку и чертили линию по двум точкам от экономического подъема 2003-2007 и получали, что экономика огого как должна вырасти )) Было дело, проходили ))

( Читать дальше )

О «шалостях» управляющих

 

Сразу скажу, что первые три схемы прочитала более года назад в жж http://kykl.livejournal.com/profile, за что ему огромное спасибо. Понятно, что список далеко не полный, но полезный, так что всем знающим и желающим предлагаю его продолжить.
 «Огласите весь список, пожалуйста»(с)


( Читать дальше )

Как распознать, что делает крупняк?




Это таблица объемов за сегодняшний день 07.02.2012г.
Здесь показано сколько объемов ушло в Лонг и в Шорт, по следующей схеме:
Если в период 1 минута цена открытия больше цены закрытия то ОБЪЕМ этой свечи уходит в минус(считаем, что этот объем акций продали), если цена открытия свечи меньше цены закрытия — то в плюс(значит идет покупка акций, на этот объем)*****
Далее, объемы распределяются по закону Бенфорда
Справка:
Закон Бенфорда, или закон первой цифры описывает вероятность появления определённой первой значащей цифры в распределениях величин, взятых из реальной жизни. Закон верен для многих таких распределений, но не для всех [1].
 
Когда число случайным образом берется из большого объема данных, например из котировок акций, данных переписи, или научных данных, то какова вероятность того что первой цифрой этого числа будет «1»? Исключив возможность появления нуля, логично предположить что вероятность будет 1/9, или около 11.1%.


( Читать дальше )

Боремся с тилтом. Метод скалолаза.

Многие трейдеры, в особености опытные, периодически впадают в некий тилт (тильт). В таком состоянии некоторые биржевые спекулянты могут позволить себе за одну торговую сессию, за несколько часов или сделок слить все то, что зарабатывалось непосильным трудом в течение 1 недели, 1 месяца или, того хуже, боюсь даже написать, какого количества времени. 

Конечно, именно такие «сверхудачные» сессии вдохновляют писать всякие посты, книги… Именно эти ощущения врезаются в память надолго, а отсюда уже рождаются всякие трейдерские байки и мемуары… Одним словом, страшный опыт, некоторые даже ломаются. Никогда не видели человека, которого рынок просто «раздавил»? Вряд ли кто из трейдеров захочет что-либо подобное пережить снова. Написать легко, а сделать на практике очень трудно — это так. Но если мой пост поможет хотя бы 1 трейдеру, то значит, что я не зря трудился. Я пишу о дискеционном трейдинге. Посвящается всем тем, кто торгует руками.



( Читать дальше )

СОТ Ri Si. Кто в чем ушел на выходные по данным РТС.

    • 05 февраля 2012, 22:40
    • |
    • Chas
  • Еще
Нетто-позиция по Ri
 

На прошедшей недели юр. лица увеличили объем коротких позиций на 16943 контрактов, а объем длинных на 3161. Физ. лица увеличи объем коротких позиций на 8741 контрактов, а длинных на 22523 контрактов.



Нетто-позиция по Si 




На прошедшей недели юр. лица увеличили объем коротких позиций на


( Читать дальше )

Поиск идеального плеча или что такое оптимальное "f" (Ральф Винс "Математика управления капиталом")

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210


В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.



( Читать дальше )

Фильм Уолл Стрит :)

Итак, первый продукт моей утренней инициативы развлекалово на неделю. Демонстрирую, как можно интересно рецензировать кино про биржу.

Итак, посмотрел фильм Уолл Стрит и родил чудеснейшую рецензию (хоть и нескромно, но действительно рекомендую!!), которую конечно же оставил в финсловаре. Вот эпизод моей рецензии:

Цитаты
  • «В мире крутится много дешевой валюты, самой большой ошибкой Никсона было отойти от золотого стандарта».
  • Бад Фокс (будучи брокером) говорит «Я мечтаю оказаться на другом конце телефона» (то есть быть богатым клиентом).
  • Гордон Гекко: «Больше всего на свете я ценю информацию. Народ там тычет пальцем в небо. Я так не делаю, я всегда должен быть уверен в делах».
  • Гордон Гекко цитирует Сунь Цзы «Искусство войны»: «Каждая битва выиграна еще до того, как она началась».
  • Гордон Гекко: «управляющие на рынке акций не могут побить индекс S&P, потому что они бараны. А баранов забивают на мясо… Все эти выпускники Гарварда — дерьмо. Нужны те, кто умен, беден, голоден и не имеет чувств. Они выигрывают, проигрывают, но продолжают драться».
  • Гордон Гекко: «Это здание было моей первой сделкой по недвижимости. Я купил его и продал через два года. Заработал $800 тыс. Это было лучше секса. Тогда мне это казалось всеми деньгами мира. Теперь — это ежедневный платеж».
  • Гордон Гекко: «Мы умны, чтобы не верить в миф под названием любовь — выдумка, которую придумали люди, чтобы не кончать жизнь самоубийством».
  • Даже заработав денег на все свои потребности, инсайдеры не унимаются и хотят сделать больше и больше.
  • Папаша Фокса: «Будет тяжеловато, но тюрьма — самое лучшее из того, что могло произойти. Ты перестанешь гоняться за легкими деньгами и добьешься чего-нибудь, создашь что-нибудь, вместо того, чтобы покупать и продавать то, что создали другие»
  • Гордон Гекко: «Жадность — это хорошо»
Полностью тут:Уолл Стрит фильм 1987



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн