Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.

Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем.

Если не шибко вдаваться в подробности то типов систем всего 5(6):

1) Трендследящие
2) Контртрендовые
3?) Паттерновые системы (я занес отдельным списком)
4) Рыночнонейтральные 
5) HFT
6) Системы эксплуатирующие корреляцию

*P.S. Список не идеален, но для ЖЖ формата подойдет.



Рассмотрим первые 4 типа.

Если говорить о природе эксплуатируемых эффектов, то можно выделить некоторые аксиомы.

1) Если на рынке существует направленное движение, то большая часть трендследящих систем в него включатся и так или иначе заработают, если такого движения нет, скорее всего большая часть трендследящих систем будут на этом терять. Говоря простым русским языком: «Сколько волка не корми, все равно морда как у медведя не станет». 

( Читать дальше )

Для новичков- опционщиков:

Таблица. Опционные стратегии с ограниченным риском


( Читать дальше )

Two Windows (два окна)

В данной статье мы познакомим вас со стратегией «Two windows». Она основана на трендследящей системе с применением фильтров для нахождения оптимальных точек входа в рынок. Разберем эту стратегию на примере фьючерса на индекс РТС. Для этого нам понадобится система из двух окон. В одном будет часовой график, в другом — минутный. 

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРОВ
Часовой график 
Нанесём на часовой график две экспоненциальные скользящие средние (СС)с периодом 34. Первую скользящую среднюю возьмём по минимальному значению, а вторую — по максимальному.
 



Получившийся график с нанесёнными индикаторами будет служить нам фильтром для определения тренда и направления совершаемых сделок. Как он работает? Когда свечи находятся под обеими скользящими средними — мы будем открывать позиции только на продажу, когда выше скользящих — только на покупку, если между скользящими — и на покупку, и на продажу, в зависимости от сигналов с минутного графика.


( Читать дальше )

Найди 15 отличий между РТС в 2008 и S&P500 в 2012
 
    

( Читать дальше )

Человеческая изобретательность не знает границ. А иногда и здравого смысла.
 
Время между двумя Мировыми войнами было временем великой растерянности и неуверенности, но также это было время изобретений, новых идей и креативного мышления. Люди были уверены, что прогресс должен шагать по миру куда шустрее и всячески старались способствовать этому. По мере сил, конечно. И помимо действительно полезных и великих штук было придумано много забавных, странных и бесполезных вещей.
 
Автомобиль с лопатой для пешеходов, для сокращения числа жертв (Париж, 1924)

Аналоговый GPS-навигатор образца 1932 года с прокручивающейся картой, скорость прокрутки зависит от скорости автомобиля.



( Читать дальше )

Два  интереснейших поста задали высокую планку дискуссии о том что такое биржа и для чего она.
http://smart-lab.ru/blog/60211.php
http://smart-lab.ru/blog/60317.php

Для меня это совсем не праздный вопрос, т.к. в ответе на него сидит «зерно» той идеологии, которая служит основой моей техники — Market Profile.

Разберу некоторые моменты, которые лежат на порверхности:
" Биржа производит оценку активов, это основное ее назначение", имхо, не основное и вообще не так. Основная задача биржи и её предназнавчение — это способствовать торгам. Если вы нажимаете на кнопочку, то ваш брокер и Рома Горюнов) — пребывают в полнейшем счастье!  На этом можно и закончить!))))
Другое дело как вас заставить нажимать на кнопочку? И вот тут начинается основная «химия».  Мне как стороннику объёмного анализа часто приходится слышать, что я занимаюсь чёрте чем, т.к. объёмы идут внебиржи, что делает крупняк никто не знает и  вообще, всё это разводки!
Это отчасти правильно. Но только отчасти. Дело в том, что способ, с помощью которого клиентов биржи «заставляют», «принуждают» к торгам — это создание ложной — относительно здравого смысла ( например, фундаментального анализа — денежных потоков и прочих соображений, насающихся «истинной» стоимости актива) так называемой «биржевой» стоимости. Эта стоимость связана только с текущей позицией Крупных субъеков биржи ( Игроков другого временного периода — Куклов). Вне всяких сомнений — это стоимость не имеет никакого отношения к реальности, но как всякое «зло» — оно обладает колоссальной силой и устойчивостью! Именно поэтому, биржевые движения практически всегда идут в разрез со «здравым смыслом». Именно поэтому, движения всегда такие устойчивые, потому что они по сути — разводные!!! Логика биржи «вывернута наизнанку».

( Читать дальше )

Предположим, что фьючерс на индекс РТС закрывается на 130000 (цифра условна, фьючерс тоже для примера). Делаем «прогноз»: в ближайшее время  если пойдем вверх, то попадем в диапазон 135000-140000, если вниз, то в диапазон 120000-125000. Самое смешное, что такой «прогноз» — это как в анекдоте: «совершенно верное, но совершенно бесполезное утверждение». Почему? Да потому что при нынешней волатильности фьючерса по закону арксинуса для случайного блуждания вероятность в ближайшие 20 торговых дней оказаться выше 135000 или ниже 125000 больше 0,9 (и совершенно неважно, что диапазон может быть легко пройден — мимо указанных диапазонов мы точно не пройдем :)).  Если же рынок персистентен, то эта вероятность еще больше, а антиперсистентный рынок длиннее 10 дней на всей истории российского рынка был всего один раз (4 июля -2 августа 2011) и мы даже вероятность этого события не можем оценить.

Конечно сделанный «прогноз» еще не принесет Вам славу гуру. Но его легко видоизменить. Для пущей важности пишем: «учитывая… (тут можно написать много умных слов из ТА, ФА или новостных лент)   по нашему мнению в ближайшее время рынок уйдет в диапазон 135000-140000 (120000-125000, нужное подчеркнуть), но в то время если (опять пишем много умных слов в противоположную сторону), то рынок может уйти в диапазон (указываем диапазон, противоположный первому).

( Читать дальше )

Недавно я рассказывал о генераторе механических торговых систем. При этом приводился пример создания техники сопровождения позиции из чужой механической торговой системы.
Сегодня я на конкретных примерах расскажу о создании техники сопровождения позиции, а также о том, как выбрать финансовые инструменты, подходящие для данной торговой техники.
 
Для того, чтобы мы с Вами говорили «на одном языке» давайте введем понятие «обвязка».
 
Для чего нужна обвязка торговой системы


( Читать дальше )