SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. theAlgernon
Найди 15 отличий между РТС в 2008 и S&P500 в 2012
- 14 июня 2012, 07:24
- |
Найди 15 отличий между РТС в 2008 и S&P500 в 2012
В марте этого года в одном из обзоров по техническому анализу индекса S&P500 мы выкладывали рисунок, где отметили поразительное сходство с картиной, которая складывалась на РТС в период с 2006 по 2008 год, как раз перед самым кризисом. В тот момент американские площадки находились в рамках бычьего восходящего тренда, S&P500 торговался выше отметки 1400п. и ничего не предвещало появления сильнейшего провала.
Предлагаем посмотреть, как развиваются события сейчас, а также чуть более подробно проанализировать степень корреляции двух графиков:
За прошедшие два месяца ситуация продолжила идти по сценарию РТС в 2008 году. Достигнув максимума около 1420п., индекс широкого рынка начал свое снижение. Таким образом, уже сейчас можно без труда зрительно насчитать 15 технических маневров, которые повторяются на обоих графиках. Можно конечно и больше, но это уже не имеет смысла, ведь и так очевидно, что «рисунки» невероятно похожи.
Если пересчитать колебания индексов в процентах, то здесь также наблюдается сильнейшее сходство. Минимумы на графике РТС расположены на уровне около 1700п., максимумы — на 2500п. То есть общий рост с «низов» составляет 47%. Смотрим на график S&P500: минимумы в районе 1000п., максимумы — на 1420п. В итоге имеем подъем на 42%. Да, есть погрешность, но она всего лишь в 5%, и это вполне сопоставимо с амплитудой РТС 2006-2008п.
Теперь предлагаем рассмотреть временную составляющую исследуемых графиков. Предположим, что сходство берет свое начало на локальном максимуме в точке 1. Для индекса РТС — это дата 29 дек. 2006 года. Далее определяем период времени, за который индексу удалось прийти к точке 14 (19 мая 2008 г. был показан абсолютный максимум). В итоге мы получаем временной интервал ровно в 18 месяцев. Теперь посчитаем период между точками 1 и 14 на графике S&P500 (21.10.09 — 02.04.12) — получается 29,5 месяцев, то есть все идет почти в полтора раза медленнее (коэффициент торможения = 0,61), чем это происходило на нашем развивающемся, наполненном спекулянтами рынке.
Конечно, не стоит относиться к описанному выше сходству с полной серьезностью и строить инвестиционные решения, опираясь на найденные нами признаки «биржевого альманаха». Хотя параллель между РТС формата 2008г. и S&P500 в текущий момент является бесспорной, ожидать можно что угодно, ведь любая тенденция рано или поздно заканчивается.Предсказательную силу данного анализа каждый для себя измеряет масштабом своего воображения, давать рекомендации в такой ситуации не имеет смысла. Все, что мы нашли — это лишь две невероятно похожие картинки и все. Никакого отношения к реальной экономике эти графики естественно не имеют, и ситуации, в рамках которых формируются схожие технические фигуры, естественно различаются. Тем не менее, предлагаем посмотреть на то, что было после точек 14-15 на индексе РТС в 2008 году:
Если ради спортивного интереса заняться примитивной экстраполяцией полученных данных, то в случае продолжения движения S&P500 по пути РТС образца 2008 года, down-тренд должен остановиться лишь через 350 дней после показанного 2 апреля максимума, то есть в середине марта 2013 года. Закончиться медвежья сказка при таких обстоятельствах должна лишь на уровне 400-430п.
Что ж, остается лишь смотреть это кино дальше, и как бы это нереальным сейчас не казалось, но возможно мы действительно увидим повторение ситуации 2008 года, только уже на графике индекса S&P500.
Статья взята с Бкс экспресс на мой взгляд интересно
В марте этого года в одном из обзоров по техническому анализу индекса S&P500 мы выкладывали рисунок, где отметили поразительное сходство с картиной, которая складывалась на РТС в период с 2006 по 2008 год, как раз перед самым кризисом. В тот момент американские площадки находились в рамках бычьего восходящего тренда, S&P500 торговался выше отметки 1400п. и ничего не предвещало появления сильнейшего провала.
Предлагаем посмотреть, как развиваются события сейчас, а также чуть более подробно проанализировать степень корреляции двух графиков:
За прошедшие два месяца ситуация продолжила идти по сценарию РТС в 2008 году. Достигнув максимума около 1420п., индекс широкого рынка начал свое снижение. Таким образом, уже сейчас можно без труда зрительно насчитать 15 технических маневров, которые повторяются на обоих графиках. Можно конечно и больше, но это уже не имеет смысла, ведь и так очевидно, что «рисунки» невероятно похожи.
Если пересчитать колебания индексов в процентах, то здесь также наблюдается сильнейшее сходство. Минимумы на графике РТС расположены на уровне около 1700п., максимумы — на 2500п. То есть общий рост с «низов» составляет 47%. Смотрим на график S&P500: минимумы в районе 1000п., максимумы — на 1420п. В итоге имеем подъем на 42%. Да, есть погрешность, но она всего лишь в 5%, и это вполне сопоставимо с амплитудой РТС 2006-2008п.
Теперь предлагаем рассмотреть временную составляющую исследуемых графиков. Предположим, что сходство берет свое начало на локальном максимуме в точке 1. Для индекса РТС — это дата 29 дек. 2006 года. Далее определяем период времени, за который индексу удалось прийти к точке 14 (19 мая 2008 г. был показан абсолютный максимум). В итоге мы получаем временной интервал ровно в 18 месяцев. Теперь посчитаем период между точками 1 и 14 на графике S&P500 (21.10.09 — 02.04.12) — получается 29,5 месяцев, то есть все идет почти в полтора раза медленнее (коэффициент торможения = 0,61), чем это происходило на нашем развивающемся, наполненном спекулянтами рынке.
Конечно, не стоит относиться к описанному выше сходству с полной серьезностью и строить инвестиционные решения, опираясь на найденные нами признаки «биржевого альманаха». Хотя параллель между РТС формата 2008г. и S&P500 в текущий момент является бесспорной, ожидать можно что угодно, ведь любая тенденция рано или поздно заканчивается.Предсказательную силу данного анализа каждый для себя измеряет масштабом своего воображения, давать рекомендации в такой ситуации не имеет смысла. Все, что мы нашли — это лишь две невероятно похожие картинки и все. Никакого отношения к реальной экономике эти графики естественно не имеют, и ситуации, в рамках которых формируются схожие технические фигуры, естественно различаются. Тем не менее, предлагаем посмотреть на то, что было после точек 14-15 на индексе РТС в 2008 году:
Если ради спортивного интереса заняться примитивной экстраполяцией полученных данных, то в случае продолжения движения S&P500 по пути РТС образца 2008 года, down-тренд должен остановиться лишь через 350 дней после показанного 2 апреля максимума, то есть в середине марта 2013 года. Закончиться медвежья сказка при таких обстоятельствах должна лишь на уровне 400-430п.
Что ж, остается лишь смотреть это кино дальше, и как бы это нереальным сейчас не казалось, но возможно мы действительно увидим повторение ситуации 2008 года, только уже на графике индекса S&P500.
Статья взята с Бкс экспресс на мой взгляд интересно
11 комментариев
+3
обратил на эту канитель еще в марте и выкладывал понятно что «притянуто за уши», но красиво, блин!
- 14 июня 2012, 07:43
ХОЧУ ТОЧКУ 16, как на втором графике!!!
- 14 июня 2012, 09:41
медвежья сказка «Как медведь гусей пас»
- 14 июня 2012, 07:51
+1
посмотри блоги осени 2011, там таких чертильщиков-аналогов как грязи, на всех форумах…
- 14 июня 2012, 07:57
Юрий Гараев, во главе с тобой.
- 14 июня 2012, 08:03
+1
Юрий Гараев, кстати, твоя волна Вульфа по ФРТС не сработала, где публичное посыпание головы пеплом? Или ты пишешь только о сработавших волнах?
- 14 июня 2012, 08:05
автор, хорошо бы в конце лета выложить ссылку на этот пост и посмотреть, как оно прошло на сипе и ртс.
- 14 июня 2012, 09:33
Если сипи упадет до 400-430п, то РТС будет в районе 200п…
- 14 июня 2012, 12:39