Рассказываю о полезных инструментах, которые используют долгосрочные инвесторы. Эти инструменты дают дополнительную информацию и помогают прогнозировать рынок.

Purchasing Managers' Index (PMI)

PMI — это индекс деловой активности, который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам из различных компаний. Ежемесячно сотрудников снабжения спрашивают про экономическую ситуацию в стране, а ответы обрабатывают специальным алгоритмом.

Затем формируется «индекс оптимизма». Если большинство менеджеров считают, что все хорошо, и экономика улучшается, то индекс растет. Если они говорят, что все плохо, то индекс падает. При этом обычно формируются два индекса — один для сферы промышленности (основной), а другой — для сферы услуг (дополнительный).

Нейтральное значение индекса составляет 50 пунктов. Значения выше говорят о росте деловой активности. Значения ниже предупреждают о падении. Если индекс опускается ниже 40 пунктов, то наступает рецессия.



PMI опережает максимумы и минимумы деловой активности на 2-6 месяцев. Рыночные экстремумы он опережает не всегда, но тоже часто. В целом, PMI хорошо подходит, чтобы прогнозировать окончания крупных кризисов и рецессий.

Индикатор удобно смотреть на площадке TradingView. Для этого нужно:

( Читать дальше )

Рыночные закономерности не меняются в случаях

• Умножение цен символа на ненулевую константу.
  
• Переворот символа (1/Symbol).

Как вывод, правильные ТС должны давать идентичные торговые сигналы при запуске на любом кастомном символе, полученном из оригинального действиями, что описаны выше.

( Читать дальше )

Итак, это еще одна запоздалая рецензия на книгу, которую я уже лет 10 как прочитал назад, но так и не написал рецензию. Странность этой книги в том, что некоторые люди ее очень хвалят, причем зачастую ее хвалят именно нормальные трейдеры. 

Написал книгу владелец американской проп-конторы SMB CapitalМайкл Беллафиоре. Книга вобщем-то пиарит их проп. Книга мне не понравилась прежде всего тем, что в ней максимум какой-то левой воды, и минимум моих подчеркиваний. То есть по сути я вообще ничего нового полезного здесь для себя не узнал.

Идеи по трейдингу время от времени проскальзывают, в общем-то достаточно банальны:

• составляй торговый план на день
• веди дневник торговли — находи ошибки
• вноси записи об ошибках, исправляй слабые стороны

Вообще проблема этой книги в том, что она пиарит интрадей на американском рынке акций, который в существенной степени уже сдох с тех пор, когда была написана книга в 2010 году. Причем этот вид заработка подыхал ровно каждый год все сильнее с тех пор. Все дэйтрейдеры американских акций которых я знал, все перестали торговать и стали делать что-то другое. Остались наверное только те, кого я не знаю:)

В общем, книга пиарит то, что принципиально сдохло. Этот все равно как написать книгу про управление дирижаблями:)

Всем привет.

Продолжаем грызть тему опционов по рекомендуемой ранее литературе (см. здесь).

Переработка данного топика позволит вам очутиться на 86-ой странице книги, а это значит, что всего лишь на 86/400=22% мы с вами являемся сегодня опционными Гурами, остальные 78% в нашей голове — пока заполняет пустота.

Не буду отклоняться от книги, хотя у меня есть свое мнение на этот счет, но буду придерживаться ГОСТа, итак, какие же стратегии Саймон Вайн относит к базовым:

1. Покрытые (covered) опционы колл (пут)
Здесь всё очень просто — эти стратегии наиболее распространены в мире опционщиков (я и сам их постоянно торгую, когда держу шорты по фьючам и продаю путы). Они предполагают продажу опционов колл против длинной позиции по акциям/фьючерсам или продажу опционов пут против короткой позиции по акциям/фьючерсам.

Сразу хочу вспомнить, на смартлабе был спор с каким-то местным «Гурой», если не ошибаюсь Дмитрий Новиков утверждал, что когда у меня шорт по фьючам и я продаю путы — то это не покрытая продажа опционов, а хрен знает что. Так вот, Дмитрий, читай книги и изучай теорию, это самая что ни на есть покрытая продажа опционов по Саймону.

( Читать дальше )

«…дисциплина нужна ровно до того момента, пока не образуется привычка»  Гэри Келлер

На Смартлабе часто публикуются посты о первостепенной важности дисциплины в трейдинге. В не связанной с рынком жизни часто видишь успешных людей, подходящих под определение «дисциплинированных». На самом ли деле дисциплина первостепенна?

Ответом будет «да» в краткосроке и «нет» в долгосроке. Дисциплина важна на период формирования определенного навыка – привычки, и не важна после этого, когда эта привычка наработана. Серьезные усилия, зачастую, направляются на создание навыка. В дальнейшем же, следование созданной привычке не вызывает затруднений.

Например, для взрослого человека обычным делом является чистить зубы. Привычка давным-давно наработана. А для маленького ребенка, только формирующего этот навык, все не так просто. Привычка не наработана. Нужно время и терпение (в т.ч. его родителей).

И так во всем! Дисциплинированно создаем навык в начальный период и кайфуем после этого, не тратя никаких усилий.

( Читать дальше )

www.cmegroup.com/market-data/repository/data.html#fx




( Читать дальше )

На картинке «зарождение» рыночной закономерности.

( Читать дальше )

Боевые торговые советники время от времени перенастраиваются по разным причинам через Тестер на исторических данных.

Однако, результат таких периодических настроек сводится к наблюдению за неизвестным — будущая торговля.

Аргументировать и обосновать целесообразность таких действий в отношении того или иного торгового советника довольно непросто.

Крайне малая часть авторов роботов создают внутренние адаптивные механизмы через автооптимизацию, т.к. это требует серьезной подготовки программиста и не носит универсальный характер. Это всегда сложно, громоздко и индивидуально.

Поэтому говорить об автооптимизации всех торговых роботов не приходилось. Особенно, когда речь заходила о платных чужих роботах с закрытым исходным кодом (Маркет).

Именно так начинается описание бесплатного инструментария Validate с открытым исходным кодом, который легко позволяет через автооптимизацию проверить любой советник на робастность.

( Читать дальше )

Будем оценивать влияние портфеля ТС на максимальную просадку. 

Взял четыре ТС.

И объединил их в один портфель с одинаковыми весами.

( Читать дальше )

Алготорговля в 2019     

        Чет подустал. Америка с россией торговать крайне неудобно. Рабочий день с 9.30 до 12 ночи. Причем никаких праздников совсем. И отпусков. Поехал в отпуск — берешь планшет и ноутбук. Счас хорошо — везде есть интернет. Надо понимать, что рабочий сервер так же требует внимания и администрирования.

         За год высыпалось 27 технических проблем, всякие подвисания, вылетания, дисконекты, внезапные лишние позы. Из них эпические — на NYSE поменяли название тикера — пока  заметил и разбирался  -1500$; IB потребовало заполнить анкету и отключило торговлю, пока разбирался и заполнял анкету -2000$. В IB поменяли api и тслабовский коннектор стал еле работать. Счас вроде починили.

        По тслабу обращался в техподдержку 15раз. много багов было по IB, например тслаб просто внезапно вис пару раз в неделю, но все исправили. На багах связки тслаб+IB проеплось где то 5000$ (веду записи и учет). Счас более-менее работает и годно для торговли.

( Читать дальше )