Блог им. fxsaber

Аргументировано на тему диверсификации

    • 21 января 2020, 05:47
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Будем оценивать влияние портфеля ТС на максимальную просадку. 

Взял четыре ТС.
Аргументировано на тему диверсификации

И объединил их в один портфель с одинаковыми весами.

Аргументировано на тему диверсификации

Данная сторонняя программа умеет считать просадку только по балансу. Поэтому применим TesterPortfolio для точной оценки просадки (и других показателей).

EA MaxDD_Balance MaxDD_Equity
1 909 1117
2 981 1173
3 1076 1160
4 860 1086
1+2+3+4 875  961

Движок кривой (таблицу не может отобразить), поэтому картинкой.
Аргументировано на тему диверсификации

По таблице хорошо видно, что просадка портфеля ТС рухнула, как по балансу, так и по эквити.

Используйте портфели ТС, даже если ТС одна!

★1
5 комментариев
Крутое исследование, кто-то даже в избранное занес!
Подозреваю, что это автор ))
avatar
VladMih
VladMih, это не исследование, а частный пример применения инструмента с открытым исходным кодом, который с наивысшей точностью вычисляет характеристики портфелей из роботов даже с закрытым исходным кодом.

Кому нужны исследования по теме — инструмент предоставлен для этого.

ЗЫ Понял, что записи должны быть очень лаконичными. Кого интересуют подробности — проходят по ссылке. Судя по счетчику — почти никого не заинтересовало. Так что рад, что не тратил время на оформление проделанных исследований.
avatar
fxsaber
fxsaber, ***, сначала перечитайте «сторонним глазом» свой пост, потом делайте выводы почему никого не заинтересовало. У вас ни в названии, ни в посте не сказано, что вы хотели акцентировать внимание именно на проге.
И про открытый исходный код нужно было догадаться?

Да, делайте посты «лаконичными», ЕЩЕ лаконичней делайте.
avatar
VladMih
0
VladMih, не было желания что-либо акцентировать на своих поделках.

Свою сиюминутную графоманскую потребность удовлетворил минимальной потерей времени — и хорошо. 

Не в тематическом журнале печатаюсь. Лаконичность со «списком литературы» — хороший фильтр от пустых разговоров. 
avatar
fxsaber

полезные записи за 24 часа

★11 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★6 16 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★6 52 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★5 90 Как выглядят выходные многодетного отца?
★4 86 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★4 51 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★3 0 Роснефть - сдвиг Восток Ойла и падение прибыли
+270 90 Как выглядят выходные многодетного отца?
+217 117 Ситуация на текущий момент
+194 52 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+150 86 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+112 61 Азия. Понедельник.
+91 53 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+78 54 Индекс МБ сегодня
+75 34 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+72 41 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+70 109 Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)

самые обсуждаемые сегодня

117к Ситуация на текущий момент
109к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
86к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
70к Переживающим об инфляции
65к Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
61к Азия. Понедельник.
54к Индекс МБ сегодня
37к Шизофреные паттерны гажданского права
26к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости
23к ВТБ. Паранойи пост.

теги блога fxsaber

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн