Блог им. fxsaber

Аргументировано на тему диверсификации

    • 21 января 2020, 05:47
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Будем оценивать влияние портфеля ТС на максимальную просадку. 

Взял четыре ТС.
Аргументировано на тему диверсификации

И объединил их в один портфель с одинаковыми весами.

Аргументировано на тему диверсификации

Данная сторонняя программа умеет считать просадку только по балансу. Поэтому применим TesterPortfolio для точной оценки просадки (и других показателей).

EA MaxDD_Balance MaxDD_Equity
1 909 1117
2 981 1173
3 1076 1160
4 860 1086
1+2+3+4 875  961

Движок кривой (таблицу не может отобразить), поэтому картинкой.
Аргументировано на тему диверсификации

По таблице хорошо видно, что просадка портфеля ТС рухнула, как по балансу, так и по эквити.

Используйте портфели ТС, даже если ТС одна!

★1
Крутое исследование, кто-то даже в избранное занес!
Подозреваю, что это автор ))
avatar

VladMih

VladMih, это не исследование, а частный пример применения инструмента с открытым исходным кодом, который с наивысшей точностью вычисляет характеристики портфелей из роботов даже с закрытым исходным кодом.

Кому нужны исследования по теме — инструмент предоставлен для этого.

ЗЫ Понял, что записи должны быть очень лаконичными. Кого интересуют подробности — проходят по ссылке. Судя по счетчику — почти никого не заинтересовало. Так что рад, что не тратил время на оформление проделанных исследований.
avatar

fxsaber

fxsaber, ***, сначала перечитайте «сторонним глазом» свой пост, потом делайте выводы почему никого не заинтересовало. У вас ни в названии, ни в посте не сказано, что вы хотели акцентировать внимание именно на проге.
И про открытый исходный код нужно было догадаться?

Да, делайте посты «лаконичными», ЕЩЕ лаконичней делайте.
avatar

VladMih

VladMih, не было желания что-либо акцентировать на своих поделках.

Свою сиюминутную графоманскую потребность удовлетворил минимальной потерей времени — и хорошо. 

Не в тематическом журнале печатаюсь. Лаконичность со «списком литературы» — хороший фильтр от пустых разговоров. 
avatar

fxsaber


....все тэги
UPDONW