Блог им. amigotrader

О дисциплине. На рынке и не только


«…дисциплина нужна ровно до того момента, пока не образуется привычка»
  Гэри Келлер

На Смартлабе часто публикуются посты о первостепенной важности дисциплины в трейдинге. В не связанной с рынком жизни часто видишь успешных людей, подходящих под определение «дисциплинированных». На самом ли деле дисциплина первостепенна?

Ответом будет «да» в краткосроке и «нет» в долгосроке. Дисциплина важна на период формирования определенного навыка – привычки, и не важна после этого, когда эта привычка наработана. Серьезные усилия, зачастую, направляются на создание навыка. В дальнейшем же, следование созданной привычке не вызывает затруднений.

Например, для взрослого человека обычным делом является чистить зубы. Привычка давным-давно наработана. А для маленького ребенка, только формирующего этот навык, все не так просто. Привычка не наработана. Нужно время и терпение (в т.ч. его родителей).

И так во всем! Дисциплинированно создаем навык в начальный период и кайфуем после этого, не тратя никаких усилий.

 

Про рынок. Необычными свойствами обладает эта среда. Некоторые, наработанные в нерыночной реальности привычки, могут оказаться бесполезны, а иногда даже вредны на финансовом рынке.

Попробуем разобраться. С какими же необычными ситуациями сталкивается человек, приходящий из обычной, «зарплатной» реальности на рынок. Куда направить дисциплину? Какие привычки необходимо создать?

1. Нелинейный доход. Два свойства этого заработка. Во-первых, нерегулярность этих поступлений. Во-вторых, неизбежно возникновение ситуации с доходом со знаком минус в краткосроке. В данном случае усилия стоит направить на формировании привычки не обращать внимание на изматывающие краткосрочные колебания счета. Производить оценку результата в конце заранее установленного периода: квартала, полугодия или даже года.

2. Нелинейная отдача на усилия. В «обычной» жизни в подавляющем большинстве случаев работает формула «дави сильнее – получишь больше». На рынке – нет. Избыточная активность зачастую приводит к дополнительному доходу брокеров, но не участников. Поэтому стоит направить усилия на формирование привычки воздерживаться от излишнего вовлечения в рынок. Поиск оптимального для себя уровня участия – основной вызов для трейдера.

3. «Обычное» обучение не работает. Научиться трейдингу через книги или у учителей не получится. В среде, где идет соревнование людей против людей, все упирается в такие явления, как талант (врожденный навык) и инсайт (производная от опыта). Поэтому усилия стоит направить формирование привычки внимательно относиться к приобретенному собственному опыту, а также скептически рассматривать готовые формулы успеха, которые идут извне.

4. Эксперты. Как продолжение п.3. Винегрет из экспертов и колоссальный конфликт интересов в финансовой индустрии делает безумно сложной стратегию, в основе которой будет лежать мнение подобных товарищей. Поэтому правильной привычкой здесь будет исключительно обращение к самому честному из всех экспертов – наработанному опыту.

5. Следование текущим «модным» идеям приводит к потере денег в долгосроке. Социальное доказательство на рынке не работает. Перескакивание с одной распиаренной идеи на другую приводит к постоянному запаздыванию, переходу на инструмент или следование подходу, где основная прибыль собрана профессионалами. И идея вот-вот перестанет быть «модной». Правильной привычкой здесь может быть исключительно следование собственной системе принятия решений. Без оглядки на других.

 

Простые правила успешного трейдинга

Про социальное доказательство


Авторитеты и их влияние


★36 | ₽ 5
Очень хорошо. 
Позволю себе дополнить. До того момента, как на рынке сформировалтсь правильные привычки, никаких плеч, шортов, фьючерсов и продаж опционов. И все время считать риск позиции!
avatar

SergeyJu

SergeyJu, и что за такие правильные привычки, без которых нельзя продавать опционы? И как они, интересно, сформируются, если опционы не продавать? Сами собой?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, например, привычка сначала долго думать, а уже потом быстро делать. А главную привычку, которой лишены очень многие новички начисто, я уже написал, это контроль риска.  Если не считать особую когорту тех, кто на ИИС — 1 покупает только надежные облигации и им подобных, остальные новички имеют безудержную склонность набирать риска на всю котлету и ни о чем не думать. Из них и формируется статистика сливов. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, можно подумать, что если бы они набирали только на пол котлеты, то не имели бы проблем  Играть на большие деньги то же, что и на малые — всё дело в организации (Сунь Цзы).

Иначе, если бы проблема была только в рисках, а не в неумении играть, то нам пришлось бы утверждать, что играть даже не нужно учиться, главное — не играть слишком много.

 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, опыт приходит с годами, их надо прожить на рынке, а для этого нужно начинать с ограничения рисков. Очень малая доля населения способна сначала считать, а потом делать, а потом пытаться осмыслить, что сделал не так. После каждого «25 декабря» у местных «умников» истерика. А большинство из них вовсе не зеленые новички.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, это да… опыт… что-то в этом есть, бесспорно. Но в чём этот самый опыт? Самый первый фиш, только изучивший правила, уже рвётся «считать». Считает он, конечно, туго… совсем не правильно, но считает. И самое плохое в том, что он всё время думает, что что-то сделал не правильно и, соответственно, пытается пересчитать по-другому даже тогда, когда считает правильно.  
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, новичок обычно развешивает уши и слушает придурков и жуликов. Рисков не считает вовсе и переживает при покупке, продаже…
avatar

SergeyJu

SergeyJu, я просто не могу понять что такое «опыт»? А то все говорят «опыт», «опыт», даже предлагают вложиться в «искусственный интеллект с опытом торговли», а что это за «опыт» и зачем он нужен роботам, тем более интеллектуальным — вообще не понятно. 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, роботам не нужен, а разработчикам — нужен. Я знал множество алготорговцев, чьи системы умерли и они вынуждены были уйти. Иногда с большими потерями. Многие начинали торговать сырые системы, неправильно расчитывали риски и так далее. Кроме того, портфельный подход часто предполагает использование активов, которые нецелесообразно торговать роботами. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, плюсую по всем пунктам. Но плюсик воткнуть не могу так как в чс
 
avatar

TutProstoAdres

Kot_Begemot, если опционы продавать, то новички просто могут недожить до опыта и правильных привычек...

Правильнее новичкам не соваться в такие термоядерные стратегии… а начинать с простого: акции, облигации, дивиденды.И при правильном владении вопросом до опционов дело вообще скорей всего не дойдет… в силу большого депозита…
avatar

Робот Бендер

SergeyJu, нет. Торговать нужно именно с плечами. Без боли редко мозг включается. Пару депозитов потерять как плата за обучение — это нормально
avatar

Максим Втюрин

Максим Втюрин, это смотря какие депозиты. Но в целом согласен, у меня переломный момент был когда я из 1.4млн высадил 800 тысяч за четыре месяца. Ушёл почти год чтобы это вернуть и ещё несколько месяцев апатии прежде чем я начал зарабатывать (и очень неплохо зарабатывать).
avatar

Игорь Кашин

Максим Втюрин, 2 депозтиа за обучение тому, что большинству вовсе не нужно и чему они обучиться все равно не смогут.
avatar

SergeyJu

Кайфовать сложно… в этом и вся проблема. Поэтому сначала прилагают усилия чтобы привычки поменять, а потом плачутся, что не хватило дисциплины для выработки тех привычек, которые позволили бы кайфовать не напрягаясь. Ленивые лудоманы, одним словом.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, естественно формирование привычек — это часть проблемы. Другая — фокусировка, третья — последовательность. И все переплетено и взаимосвязано. 

А как происходит. Сфокусирован на основной работе, а трейдинг — в свободное время, по вечерам. Когда самоконтроль не на высшем уровне. Полгода-го прозанимался — успехов, естественно, особых нет. Да ну его

Вы наверное об этом
avatar

Amigotrader

Amigotrader, нет, я с вами согласился, что дисциплина не нужна. По крайней мере… я бы не сказал, что встречал игроков много более дисциплинированных, чем другие… А вот почему самый популярный виновник проблем — дисциплина — у меня родилось такое вот предположение. Я сам-то этого не понимаю, у меня дисциплина ниже нуля. 
avatar

Kot_Begemot

Интересно, автор покажет хотя бы одну живую сделку за все время своего нахождения на смартлабе..?
avatar

YuryDok

YuryDok, странный комментарий… по-моему, не по адресу

три последних ЛЧИ. Смотри не хочу. Эквити на Комоне


avatar

Amigotrader

Amigotrader, Я имел в виду конкретные сделки, происходящие прямо сейчас( к примеру). Что то типа мастер класса. Сделка от начала и до конца.Начало дня, оценка ситуации, основание входа в позицию и далее ведение ее. Условия выхода. Что то такое было бы интересно. А эти бесконечные нравоучения… Покажите все эти правильные нравоучения( и другие… их много) через призму своих конкретных сделок. Увидеть это именно на вашем примере было бы очень интересно. А про ЛЧИ я знаю) 
avatar

YuryDok

YuryDok, понял Вас

Такое невозможно в рамках поста. В открытом доступе. Почему? Информацию должен получать лишь тот, кому она нужна, а не желающие снять стресс, троля. Таких же через один на СЛ.  

Также уверен, что сама техника (где именно войти или выйти) не так важна. По сути все сводится к правилу «отсекай убытки и давай прибыли течь». 

На мой взгляд, если человек имеет опыт от 2-3 лет, то из той инфы, которую даю, вполне можно найти полезное для своей торговли.
 
Многие элементы того, как подобную «лирику» встроил в свои системы — рассказывал на конфе СЛ в сентябре прошлого года. Посмотрите — будет интересно, пишите вопросы. Обязательно отвечу.

Успехов!
avatar

Amigotrader

Amigotrader, Сергей, существует мнение, что по мере того, как рынки становятся более эффективными трендовая алготорговля умирает. Вот и Artemunak остановил своих роботов. Я понимаю, что у вас опыт большого боковика и вы наверняка верите в цикличность рынка.

Но что вы думаете по поводу изложенного мнения, что рынки меняются и становятся хуже для подобных стратегий?

Можно спросить иначе — а вы пробовали ваши стратегии на американском рынке, который имеет большую историю и которые более эффективны? Стратегии также эффективно работают или американский рынок не годится для них?
avatar

Мейстор Эймон

Мейстер Эймон, 
существует мнение, что по мере того, как рынки становятся более эффективными трендовая алготорговля умирает
Не верю в это. Верю в цикличность. Психология людей не меняется. Когда это накладывается на желание залить деньгами, то видим то, что видим. В Америке. В этом десятилетии 
Вот и Artemunak остановил своих роботов
Это вообще другая история. Проблема была не в рынке, а в способности торговать свой портфель систем. Недостаток опыта, переоценка своих эмоциональных способностей — в итоге, отказ от следования системам при первом же серьезном нажиме рынка
а вы пробовали ваши стратегии на американском рынке, который имеет большую историю и которые более эффективны?
По меньшей доле стратегий считал, получается поменьше доход, поменьше и просадка. По большей части не считал.
Стратегии также эффективно работают или американский рынок не годится для них?
Уверен, что пришлось бы перестраивать торговлю. Изменять не сильно ряд систем. Меньшим объемом пробовать разные инструменты. Но уверен, что сам принцип работает и там.

Важен и момент, когда приходить и начинать работать с таким подходом. Сейчас бы уже не пошел в Америку. Риск попасть в многолетний боковик есть на любом рынке
avatar

Amigotrader

Amigotrader, спасибо за подробный ответ!
avatar

Мейстор Эймон

Тема хорошая, но текст получился спорный.
1. Вы совершенно не учитываете, что дисциплина в корне отличается у разных психотипов. Например у невротиков она сильная от природы а у психотиков слабая, но это компенсируется повышенной обучаемостью.
3. Акцент на самостоятельное обучение — некоторые вещи можно получить быстро и в самом начале. Зачем тратить на это годы и депозиты?
4. «На смартлабе часто публикуются посты о дисциплине» — серьезно?
avatar

trading_discipline

trading_discipline, если не читать политботов и предсказателей, почти каждый околорыночник или спекулянт так или иначе поминает психологию торговли. А психология в этом деле — от недостатка дисциплины, опыта и уверенности в своих навыках.
avatar

SergeyJu

Хороший пост на Смартлабе — большая редкость!
avatar

Sibiriyak

Научиться трейдингу через книги или у учителей не получится. В среде, где идет соревнование людей против людей, все упирается в такие явления, как талант (врожденный навык) и инсайт (производная от опыта).
Опасный это путь не читать книги и не слушать опыт других людей. :-)

Вот критически оценивать книги и чужой опыт дело полезное. Не в плане все козлы, а я Дартаньян, а в плане извлечения рационального зерна — кто говорит, какой у него реальный собственный опыт, в чем его интерес, где он не объективен и т.д. Человек ведь редко может себя оценить объективно, со стороны обычно виднее.

Тут ведь еще надо выяснить бекграунд, откуда человек пришел в трейдинг, где он взял деньги. Это вопрос немаловажный, т.к. жизнь с рынка сложна и на ранних этапах (с десяток эдак лет) не реализуема. Получается у парня профессия должна быть. Какая? Как он обучается в профессии. Если он чему-то учился до трейдинга, то эти навыки способности к обучению ему и надо использовать. Под каждый типаж эффективны свои навыки, своя стратегия обучения.

А так самоучки наши — в массе своей все-таки законченные клоуны. :-) Они выдумывают свой язык, свои термины вместо общепринятых, изобретают велосипед на ровном месте. Потом либо в окно прыгают, либо начинают попытки кидать направо налево.
avatar

Евгений Петров

Отличный пост, Амиго! 
avatar

Geist

Плюсую! 
avatar

Стогов

Пост хороший. Но древняя притча применима к рынку:

Одного Мудреца спросили,

— О Великий! Ты умнее всех умнейших мудрецов на свете, ты предусмотрительнее всех людей на свете, скажи, кто тебя обучил этому, неужели он был умнее тебя! ?

— Нет, — сказал мудрец — моими учителями были дураки, шуты и неучи!

— Но Почему? Неужели ты считаешь их умнее себя?

— Нет!

— Так в чем же секрет? — недоуменно спрашивали мудреца люди… .

— Я просто смотрю на то что делают эти глупцы, и поступаю наоборот!
avatar

Andy20

все хорошо, но пропущен один важный момент:

само-саботаж,

когда трейдер посылает нах родной метод  и жалуется на отсутствие дисциплины

хотя имхо дисциплина здесь не причём — он просто не верит в метод и вполне возможно небезосновательно… но другого нет
avatar

qxr1011

qxr1011, зачем огород городить? способность следовать и само следование методу это и есть дисциплинированность и дисциплина. Дайте психотику метод, он не выдержит и устроит самосаботаж или просто саботаж. 
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, Дайте психотику метод, он не выдержит и устроит самосаботаж или просто саботаж. 

не устроит, пока метод будет работать в обещенных  параметрах

и это относится ко всем остальным психотипам

и потом на маркете проблема саботажа демострируется людьми вполне дисциплинированными в обычной жизни
avatar

qxr1011

это смотря у кого учиться и каков изначально сам ученик! ели у тех кто на лчи не участвует, а батлы всякие проводит и таксует, то да особого толку нет, а если у профов учиться и думать что и как, то толку хоть отбавляй…
avatar

Тарасов Виктор

Разговор как будто немного ушел в сторону. Рассуждаем так, будто может существовать правильный метод обучения любого человека )))) Мол давайте я всем насоветую как вы станете… ежиками из анекдота про Сову. Лучше конечно не в открытом доступе, а за деньги… или как-то еще. Кто бы спорил )). Хотя больше всего меня восхитил намек «мол сам-то ты браток реальный, чтобы говорить».

Возражу — тут все-таки надо проявлять индивидуальность. «Как все», и «ты там был?» — это «для тех, кто ходит строем». Не кажется ли, что для того, чтобы уйти с добычей надо вовремя покинуть строй соратников? Ведь кому-то не хватит стула, когда выключат музыку… Или получайте столько, сколько все — особенно в кризис
avatar

Илья Митин

100500 подписываюсь под каждым пунктом.
avatar

DARSZ

Учиться надо обязательно перед тем как лезть в рынок. Самый дорогой курс обойдется дешевле чем набивание собственных шишек. Плюс время. Пару лет сэкономишь точно.
avatar

арсен888

арсен888, дороже обойдется. Создаст иллюзию, что что-то знаешь и понимаешь. А понимание, как будешь реагировать на те или иные ситуации со своим счетом, приходит с опытом

И учеба то от кого? Кто не сумел заработать и пошел учить элементарному? Этому и сам можешь научиться. Как в квике заявки выставлять например. Или как скользяшку настроить


avatar

Amigotrader

Amigotrader, а вот тут уже вся ответственность на себе любимом за правильный выбор обучающего. Например у Романа Андреева много чему полезному можно былобы научиться. 
avatar

арсен888


теги блога Amigotrader

....все тэги



2010-2020
UPDONW