Блог им. amigotrader

Простые правила успешного трейдинга

Написал под впечатлением вчерашнего поста о недостатке времени на трейдинг при активной торговле.

Может показаться странным, но с моей торговлей обратная ситуация. Сейчас ежедневная работа настолько упростилась, что даже как-то неудобно. Неудобно перед рынком. Вроде бы полностью нужно окунуться в атмосферу, коли активно торгуешь. Быть в теме: следить за новостями, строить какие-то прогнозы, искать информацию…  Но вроде и не нужно этого. Почему?

Подобное произошло, поскольку удалось сформулировать перечень правил, следуя которым, во-первых, фокусируешься на том, что действительно важно для твоего подхода. А во-вторых, игнорируешь большое количество неважного. Отрезаешь массу сжигателей времени, которые только «сбивают прицел». Попробую перечислить эти правила.

  1. Полностью игнорирую новостной фон. Исхожу из того, что все в цене. А первым новость все равно не узнаешь.
  2. Не знаю, куда пойдет рынок. И не пытаюсь предсказать. Давно-давно пытался –только сбивало. Мешало отрабатывать сигналы и своевременно проводить ребалансировку.
  3. Не торговать интрадей. Не подходит к моему психотипу. Отвлекаюсь много. Как итог, все свелось к 250-350 сделкам в год. Хотя, когда пробовал включить в кое-что из интрадея портфель (5-6 лет назад), доходило до 600.
  4. Работаю с малым числом инструментов. Не распыляю внимание и средства. Идея – если будет тренд на рынке, достаточно и такого количества инструментов для того, чтобы его поймать. Критерий – ликвидность, так как объем средств в работе достаточно большой. В итоге торгую 6 акций и 4 фьюча. И все.
  5. Готов к редким заработкам. Остальное время сижу в просадке. Непопулярная концепция. Может из-за этого весьма доходная.
  6. Отключить эмоции, отрабатывая сигналы. Что может повлиять на трейд: размер позиции, глубина и длительность просадки, бумажная (не зафиксированная) прибыль, желание отыграться после неудачи и т.п. Все описано и регламентировано. А поэтому неэмоционально.
  7. Не гнаться за модой. Может биткоин? Или дивидендные истории? Или Si два года назад? А может просто купить и держать акции или доллар? Нет. Буду торговать свой набор инструментов. Как делаю уже много лет.
  8. Стоп-лимиты освобождают день. Выставляешь утром по заранее заготовленному плану входы и стопы. И день свободен. После 18 делаешь сделки по рынку, если есть сигналы. Как результат, час-полтора работы. И все… Вроде нужно бы немного автоматизировать, да стресса нет.

Правила довольно просты. Так почему же большинство теряет на рынке?

Причина1: Чтобы проверить «правильность» правил, нужны годы. Годы ошибок и потерь из-за следования неверным идеям. Не у каждого терпения хватит.

Причина2. Следовать правилам также тяжело, как и их создать. Потому что в большинстве они немодны и некомфортны в исполнении. Зачастую означают поход против толпы. А прибыль принесут только в долгосроке.

 

P.S.       Забыл совсем. Еще одно правило. Реинвестирую прибыль. И сложный процент творит чудеса.

Успехов!

★105 | ₽ 100
72 комментария
Отлично!
avatar
avatar
Брузго, У каждого «Свой» стиль торговли, ну и соответственно правила.

Анекдот стоящий =)))
avatar
Следовать правилам также тяжело, как и их создать.

Подозреваю, что большинству следовать намного сложней, чем создать.
avatar
Geist, это направильные правила, скорее  всего запреты. а вот ограничительным дозволениям следовать легко.
avatar
Vanuta, ограничительным дозволениям? Я думал, так только в Госдуме разговаривают ;))
avatar
Geist, надо разрешать себе торговать,  а не запрещать. но ограничивать хотелки, это разные вещи.
avatar
Как мне кажется описывается торговля фьючерсами?
avatar
Илюха-перехай, когда нет интрадея, то разницы нет. Торгуемые формации определяешь по акциям. А для экономии торгуешь фьючи. Правда только те, где ликвидности хватает для моего объема. Сейчас GZ, SR, Si, RI, MX. А ГМК, Роснефть, Сбер ап и ВТБ приходится торговать на фонде
avatar

Amigotrader, ещё от Чурилова слышал точку зрения, что формации нужно определять на акциях, даже если торгуешь фьючерсами.

А чем это обосновываете? 

avatar
Классно и правильно написано. Особенно понравилось про малое количество инструментов. Так и есть, если идет вверх, то всем скопом, также и вниз… Чего сверхдиверсифицироваться?
avatar
это все хорошо описано когда какое-то время  сидишь и работаешь только по системе. потом меняется рынок, система начинает работать хуже, и потом безобразно и все приходиться трейдеру делать заново. лучше такие периоды вообще не терять для поиска новых торговых правил.

состояние уверенности в себе и своей торговле, описанное автором — временное априори и опасное в своей безмятежности.
avatar
Vanuta, за 11 лет разные состояния рынка видел, поверьте.

Пришел к тому, что, во-первых, минимизирую потери, когда рынок не мой. И, во-вторых, иду на все тяжкие, когда он мой (тренд и волатильность). Цель — заработать больше, чем были потери. Много больше.

P.S  Что происходило, когда мой рынок ушел и все работало «безобразно», описал здесь
 smart-lab.ru/blog/385833.php
avatar
Amigotrader, так «мой» или «не мой» рынок, видно же ведь только из будущего, разве нет? Супертренд видно, когда он уже состоялся.
avatar
Мама, я трей, все правильно. Поэтому в этом незнании будущего самое важное, что нужно делать — отрабатывать все сигналы. Не пропуская ни одного. И тогда супертренд от тебя не уйдет. Как в ноябре-декабре. Ну или как сегодня
avatar
Автор молодца! Все правильно. Я еще полтора года назад к этому пришел, пытался в комментах писать, но тогда никто не слушал. Только автор забыл упомянуть что плечи в акциях нахер не нужны. Если надо плечи — торгуй товарными фьючами.
avatar
Magellan, действительно постепенно ухожу от плечей в целом. И от плечей на фонде в первую очередь. Как посмотришь плату за плечи. Ужас. По 2016 году около 8% от размера счета забрало. Напрягает. 

Однако, если это окупается, то почему нет. Допустимую просадку главное не превышать. 
Включаю экстраплечи на волатильном рынке. Когда это окупается 
avatar
А как же то чувство, когда что-то продал и видишь свободные деньги. Руки чешутся что-то купить. :))
avatar
Евгений, для меня нахождение в деньгах — нормальное состояние. Беспокойства не доставляет.

На неделю или на две нырнул в идею (как ГМК в последние 2-3 недели), собрал свое и вынырнул в деньги. И снова ждешь новую. Важное умение в трейдинге, кстати. Ждать.
avatar
Последний комментарий давольно весомый. Спасибо за статью.
avatar
Утром встал в 7:00, пошел в зал: 1,5 часа железо, 1 час бассейн, 0,5 часа — хамам. Вернулся, пообедал, 2 часа поспал. Встал — полдник. Пошел погулять, вернулся — ужин. После ужина снова в зал — 1 час бассейн, 0,5 часа — хамам. Вернулся в 23:00 — пора спать.

Какая работа? Какая активная торговля? Как люди живут? Загадка...
Единственное спасение — унылое алго.
avatar
Сергей Грошев, как догадались? Так и живу! Утро и вечер зал. День разбавлен чтением, женой и четырьмя детьми. Чуть торговли, как написал. Скучное выполнение сигналов систем.

С Вами обсуждали уже это
smart-lab.ru/blog/361917.php

avatar
Amigotrader, не, это я свой режим дня описал.

Прочитал пост 
smart-lab.ru/blog/426976.php

и схватился за голову — 9 часов работы, 8 часов торговли. Когда же он ходит в зал? Непонятно.
avatar
Amigotrader, А Вы после зала утром не спите?

У меня большая проблема — восстановление после тренировки. Обязательно плавание, чтобы растянуться, хамам, чтобы сбросить крепатуру. И сон днем. Если этого нет, то накапливается усталость и закономерный итог — травмы. 
avatar
Сергей Грошев, Обязательно сплю. В те дни, когда и утро, и вечер. Иначе не восстановиться. Плюс растяжка и спецупражнения в те дни, когда режим не такой насыщенный. 

Про плавание — душа болит. Лучшего для восстановления не придумаешь. Постоянно использовал. Но полтора года назад травмировал ахил. И пришлось завязать. Надеюсь временно. Вроде сейчас на поправку пошел.  
Без травм не получится. Плата за радости такой жизни. 
avatar
Amigotrader, хорошо все изложили. Очень все близко мне и моей торговле. С возрастом пришло))) в зал тоже хожу, но перед обедом)))   У нас наконец открыли вордкласс с бассейном.  Успехов в торговле!!!
avatar
Алекс Бергманн, спасибо. Вам тоже успехов!

Про сходство взглядов -рыбак рыбака видит издалека мы же оба учились на экономе московского университета. Шучу
avatar
Спасибо! Полезно!
avatar
Супер!
Практически со всем согласен, кроме, наверно, п.5. Сидеть в просадке круто, конечно, но некомфортно. Гораздо комфортнее сидеть НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ в сделке, пошедшей в твою сторону с самого начала (когда стоп остался далеко позади) и закрывать только по сигналу разворота на длинном таймфрейме.
И п.1 наверное без новостей совсем нельзя никак, но на то есть простые инф.источники: 1. эк.календарь 2. бизнес фм. И достаточно
avatar
Koyot, когда искал грааль, читал новости. слушал бизнес фм. В прошлом. Лишняя инфа. Для меня
avatar
Amigotrader, согласен. Каждый по своему. Я лично ограничил их самым минимумом, иначе информационный шум мешает видеть главное. Как только начинаешь постоянно лезть в топики, чаты, в аналитику и пр. — лось неминуем.
smart-lab.ru/blog/427117.php
avatar
то есть автор не прогнозирует цену?
avatar
AlexGood, не прогнозирует. Вообще. 
avatar
Amigotrader, ваш торговый регламент секретный?)
avatar
AlexGood, что вы имеете в виду? Как сделки совершаю?
avatar
Amigotrader, да, конкретно ваш алгоритм)
avatar
AlexGood, нет. не секретный. но сложно ему следовать. среднее время в позиции -7-8дней. Стопы длинный. Заработки редкие. У большинства терпения не хватит так торговать.

Например, как видно в профиле, полгода не мог заработать. Сейчас +6% по году. Зато в 2014 более 200. А в 2015 более 100%. Не каждый готов годы ждать своего рынка
avatar
Amigotrader, да, я наоборот собираюсь в свою ТС разумно-близкий стоп ставить с быстрым переходом в безубыток, так как в приоритете минимальная потенциальная просадка!
avatar
AlexGood, то, что вы хотите, хотят все. Потому что это наиболее комфортно психологически. Поэтому создавая такую систему (портфель систем) вы сталкиваетесь с наибольшей конкуренцией. Значит меньшие шансы на успех.

Я же принимаю некоторые непопулярные идеи: сильный заработок лишь пару-тройку месяцев в году, идти против толпы, не гнаться за модой, не гнаться за красотой эквити. Делать это психологически не комфортно. Меньше адептов этого подхода. Значит меньше конкуренции. И значит больше тот показатель, ради которого торгую -ДОХОД НА КАПИТАЛ


avatar
свистишь ты братец
ничего ты не зарабатываешь, есть у меня большие сомненья
что вопще торгуешь думаю из бывших слившихся
учитывать на рынке надо все
и график и новости
также инвест идеи и дивидентные истории
не гнушаться и мнением аналитиков… рынок многогранен
это упрошенная модель толька график
неизбежно приведет к сливу
 и прибыльных механических систем для физиков
не существует в природе 

два тезиса вызывают у меня какое-то чувство противоречия:
— фьючи для экономии
— ликвидность для моего объема

avatar
Ilya, 
Комисы много меньше и плечи бесплатны. Фьючи — удобный инструмент для спекулянта

По стоп-лимиту как единовременно  70-100млн в неликвидный фьюч запихнуть. Подскажите.
Вчера Сбер преф выводил по стопу. Всего 40млн с проскальзыванием 0,2%. Исполнилось только около 30% позиции. Остальное проскальзнуло
avatar
Amigotrader, для меня суммы пока незнакомые, но я почему-то думал, что на таких деньгах фьючами/плечами уже не балуются. вероятно, я пока многое не понимаю ))
avatar
Amigotrader, 40млн это больше 30% дневного обьема

… хорош лохов разводить)
михаил абанов, 8%. Если быть точным. Считать научись, комментатор
avatar
Amigotrader, это речь про фьючерс или акцию?
avatar
Мама, я трей, два года назад шел разговор. По-моему про акцию
avatar
В целом хорошо написано, от себя добавил бы про желательное наличие гибкости мышления, если его нет, то развивать. Не зацикливаться только на лонгах/шортах.
avatar
Pennyquick, а что ещё?
avatar
Мама, я трей, выбрать те инструменты рынка, которые более-менее комфортно торговать и движение которых лучше понимаешь. Для меня это акции. Примерно с год торговал фьючерсами, но по итогу остался в минусе. Для меня они сложны.
avatar
Замечательный пост! Систематизировано то, к чему прихожу. Спасибо!
какие интр торгуешь, но фонде и фучи? спасибо.
Евгений Горюнов, не совсем понял вопроса
avatar
Amigotrader, ну что за дела… вот вроде бы каждый день смарт мониторю, а такие блоги топики пропкскаю, а!? Даже плюсануть уже не могу..(
avatar
waldhaber, я о ваших постах получаю письмо на почту. Мы же в друзьях. Не надо было отписываться, лол
avatar
Amigotrader, хмм… а мне никаких писем не приходит вообще со смартлаба, ща гляну в настройках.
avatar

Amigotrader, ага… можно оказывается удалить из читаемых, тем самым фильтровать ленту друзей… не знал однако)

Кстати по топику: 

Во-первых я его плюсанул и в избранное добавил… прочитать только не успел) А жалуюсь, что плюсануть не могу — комментарии.

Во-вторых вопрос: Как долго вообще шёл к формализации правил, много ли вариантов переписывал? И когда таки дописал, вот прям идеал — что, прям бац и стал всё исполнять, не сбиваясь?

Ну и в третьих: можем же на «ты», не?)

avatar
waldhaber, конечно можем на ты

В таком виде правила нигде не написаны. Скомпоновал к топику.
И так понятно, что не нужно предсказывать, гнаться за модой и не следить за новостями. 

Описаны все стратегии, максимально формализованы паттерны (насколько можно их формализовать), веса каждого входа. Описана психология, особенно на пиках и на просадках. Какие проблемы могут быть. 

Было время — торговал большим числом инструментов. Сейчас этого хватает. Почему? Распиливало больше в боковике. Пришел к этому набору еще году в 10-11

В целом, в 2006 начал. В 09-10 годах на стрессе проигрыша 2008 создавались стратегии и успел хорошо заработать, в 2011-2013 отрезались неоптимальности, которые распиливали в боковике. Очень важные 3 года. Упорядочил психологию, описал все, что можно. 
И в последние 4 года минимальные изменения. Рынок был мой до этого года. Поэтому после каждого выигрыша уменьшал веса. В целом, сейчас стратегии не добавляю, только с весами (ув или ум) работаю.

Бац и исполнять — такое невозможно. Помню в годы застоя с 2011 постоянно себе в тетради писал в плане на неделю ЖЕСТКО ВЫПОЛНЯТЬ СИГНАЛЫ СИСТЕМ!!! Значит отступал. Сейчас уже такого не делаю.

smart-lab.ru/blog/359871.php
avatar
Amigotrader, вы писали, что торгуете ограниченное количество инструментов на срочке и на фондовой секции, я спросил _какие инструменты торгуете, если не секрет. спасибо.
Евгений Горюнов, ничего не изменилось с начала года
smart-lab.ru/blog/373430.php

avatar
Помню в годы застоя с 2011 постоянно себе в тетради писал в плане на неделю ЖЕСТКО ВЫПОЛНЯТЬ СИГНАЛЫ СИСТЕМ!!! Значит отступал. Сейчас уже такого не делаю.


Вот тоже себе так пишу, тоже каждую неделю почти… )

 

в 2011-2013 отрезались неоптимальности, которые распиливали в боковике. Очень важные 3 года. Упорядочил психологию, описал все, что можно.



1) Я так понимаю велась плотная работа со статистикой. Вопрос в том — как? Поиск повторяющихся неэфективностей на скриншотах, анализ в после торгового дня в терминале, может ещё как-то?

2) Продолжаешь ли вести какие-либо записи?.. Тетрадочка-то на столе лежит как видно по топику про рабочее место.)

avatar
waldhaber, 

Работа со статистикой велась и ведется. На дилетантском уровне. Не как математик, а как арифметик. На уровне среднего процента на сделку. 
Текущие входы и выходы фиксю в табличке.
yadi.sk/i/zXBwuB1Y3PLR5z

Раз в год свожу в общую таблицу
yadi.sk/i/LS8F9Tt33PLQxd

Принимаю решения о изменениях на основе этого. Сейчас не чаще раз в полгода-год чтото минимально подкручиваю. Раньше было почаще

В тетрадочке рабочий план на каждый день. Что буду торговать. Посчитанное на калькуляторе количество лотов. Счетов много, должен быть аккуратен. Приноровился все быстро делать.
Тетради А4 96л хватает на 2 года. Можно посмотреть что-то, что было ранее. Может коммент внизу листа какой записал. По-моему, более удобно, чем на отдельных листах
avatar
Amigotrader,  Мне нравится что вы пишите и как вы пишите. Спасибо.

Я правда не торгую рос рынок. Большей частью нефть. Это совсем другой мир и другие правила. Но ключевой темой как наверно и везде остается ТРЕНД. 

Все успехи и неудачи  все равно повязаны на тренд.

Вы для себя как его формально определяете?

Свечи дневок? Недель?   Сжатые дневки чтобы рисовались наклонные линии по экстримумам?
avatar
Прохор, спасибо.
По вашему комментарию мысли следующие:
1. С брент будьте аккуратнее. Вола уже не та, что в 2014-2015. Можете попасть на годы бокового рынка. Как 2010-2013. Посмотрите для примера Si. Люди увидели волу на кризисе, лимиты увеличили и в последние 2 года серьезно потеряли. 

2. Определить тренд помогают скользящие средние. Чтобы исключить противотрендовую игру. Как сейчас по сберу. Только лонг или аут.

3. В 90% систем использую дневки

4. Наклонные линии не строю. Только горизонтальные для определения ключевых уровней, пробой которых играю
avatar
С вашим ходом мыслей я солидарен. Многое почти также расцениваю.

Правда скользящие средние я чтото никак. Не торгуются они у меня



avatar
Прохор, а я их не торгую. Почти. 

Лишь использую как индикатор для определения трендовости. Выше них играю только вверх, а ниже — только вниз. И всё
avatar
Amigotrader, понятно..
На дневках? а периоды вручную подбираете?
avatar
Прохор, да. на дневках. И периоды одинаковые использую. Для всех бумаг. Важен принцип. Отсечь противотрендовые входы. Справятся любые МА
avatar
Спасибо, хороший пост! Прочитал и как будто, внутри все настроилось:)
avatar

теги блога Amigotrader

....все тэги



UPDONW