Блог им. amigotrader

11 лет в трейдинге

В этом месяце исполняется одиннадцать лет, как открыл первый брокерский счет на российском фондовом рынке. Хороший срок. Уже почти треть жизни живу в торговле и инвестициях. Захотелось описать некоторые моменты своего пути на рынке. Во-первых, для того, чтобы самому освежить в памяти. Время идет. Все постепенно забывается. Во-вторых, может кому-то окажется полезным. Итак…

 

Предыстория

На начало 2006 года сложились несколько факторов. Бизнес, которым начал заниматься после универа, стал приносить лишнюю копейку. Высвободилось время, которое можно было посвятить саморазвитию. Фактически, это был поиск новой ниши, которой можно посвятить время и вложить свободные деньги.

Знакомый посоветовал «Руководство богатого папы…» Кийосаки. Зона поиска сузилась. Через неделю открыл счет на рынке акций. Оглядываясь назад, думаю, что повезло, так как избежал форекса: кухонь, излишних плечей и т.п.

Притом, что закончил достаточно престижный экономический ВУЗ, инвестиции, биржевые операции и прочие знания о бирже прошли мимо меня. Почти чистый лист. Курсовые и диплом писал совершенно о другом. Очередной минус в сторону немедленного высшего образования после школы. Без рабочей практики. Без понимания того, что тебе в жизни интересно.

 

2006

Сознательно отказался от игры на новостях, так как осознавал невозможность узнавать их первым. А чтобы об меня выходили инсайдеры… Нет уж. Поначалу отказался от фундаментала, так как, думал, связь между деятельностью компании и ее ценой в краткосрочном периоде весьма и весьма условна. В общем, взялся за технику, как отражение психологии игроков.

Открыв счет, в этот же день у брокера накупил книг по теханализу. Погрузился в магию графиков. Было интересно узнавать про различные там флаги, треугольники и прочую дребедень. Узнав про RSI и MACD и прочие «игрушки для новичков», старательно строил их в терминале, пытаясь применить. Забавно. Строил графики, пробовал различные входы и выходы, подмечал закономерности. Успехов естественно не было.

 

2007

Увлекся волнами Эллиота. Старательно размечал графики. Искал. Прогнозировал. Что-то целостное создать не получилось. Однако, подметил 3-ю активную волну в импульсе. Участие в ней давало основную прибыль. В итоге, отбросив все, стал искать эти импульсы. Постепенно приходил к торговле тренда.

Второй сектор поиска – возврат к средней. Всегда цена вернется к средней. Рано или поздно. Усреднюсь по чуть-чуть. Хватит прочности.

В 2007 перешел на фьючи. Комиссии копеечные. Плечи бесплатны. То, что надо. В конце года пришла небольшая прибыль – процентов 40. Был вдохновлен. Кажется, началось получаться.

 

2008

Все пыхтения и трендовые старания разбились об усреднение второй половины года. Итог – минус 80%. Боль адская. Надежды и ожидания двух с лишним лет уничтожены. Депрессия усилилась закономерным кризисом и в основном бизнесе, с которого кормил семью.

А как же тренды, которые пытался торговать. Почти не компенсировали потерю от усреднений. Паралич принятия решений, связанный с потерей денег. Но опыт получил бесценный.

 

2009

Правильно говорят, что стресс развивает. Проблемы 2008 года заставили искать с утроенной энергией. Как итог, зима и весна 2009 – прорывные идеи в торговле тренда через ценовые паттерны. Те идеи, которые на 80% использую до сих пор. И на конец года убытки отбиты. Даже больше сделал, чем были потери в 2008. Фуф. Выдохнул. Если такой рынок продолжится…  Это просто «золотое дно».

В конце этого года появились первые деньги в управлении. Если просто дублировать сделки на клиентских, то почему нет. Много времени не займет.

 

2010

В феврале, на волне оптимизма окончательно вышел из старого бизнеса, который уже тяготил.  Сосредоточился на торговле. Оглядываясь назад, думаю, что принял правильное решение. До этого было несколько «по-детски». Появилось время перетестить старое, пробовать новое. Главное было то, что теперь мог не отвлекаться от торговли. Резалт не заставил себя ждать.

Вола упала. Тренды частично ушли. Однако все равно показал почти трехзначную доходность. Капитал рос. Оптимизм тоже. Если тренд аналогичный 2009 вернется, то… Даже страшно подумать.

 

2011-2013

А пришел еще больший боковик. Рынок замер. Борьба с нулем на протяжении трех лет. Вылезли проблемы в стратегиях. Отрезал неэффективные части. Однако воспоминания о тренде 2009 не позволили отказаться от трендового подхода. А воспоминания о боли 2008 не дали вернуться к усреднениям. И слава богу.

Эти три года – самый сильный вклад в мою психологию в трейдинге. Были созданы правила, описаны эмоциональные ловушки. Постоянная работа в психологическом дискомфорте, в стрессе закаляет, воспитывает  трейдера. Как итог, к 2013 для моих систем круг рост-падение-длительный боковик замкнулся. Идеи прошли проверку временем. Оставалось только стиснуть зубы и ждать «моего рынка».

Забавный момент. Результат был бы чуть веселее, если бы не уехал на рыбалку в сентябре 2011. Упущенный обвал – недополучено 40%. С тех пор комп всегда со мной. Тем более дейтрейдинга в системах почти нет.

2012 – первый и пока единственный с 2009 убыточный год. 2013 год лишь компенсировал убыток, не больше.

На конец 2013 начали посещать мрачные мысли. Осенью родился третий малыш, ответственность выросла. Резервы проедаются. Еще годок такого рынка и придется искать себе применение где-то в другой области.

 

2014

1 квартал  – я снова на коне. За три первых месяца получил  в три раза больше, чем за весь 2013 год.

4 квартал – сильный доход от укрепления доллара. А дело было вот в чем. Работая только на рынке акций  и пройдя через 2009 год (легкий испуг – 50% обесценения рубля) с 2010 аккуратно наращивал стратегии на Si. А вдруг 2009 повторится? А вдруг 1998? Три года эти стратегии распиливали понемногу. Однако потихоньку встроил в используемый портфель. И не зря. Собрал с 33 до 65. Круг замкнулся и по валюте. А по году прибыль колоссальна. До сих пор процент уступает лишь 2009 году.

 

2015

Остаточные движения по валюте, а также рывки Сбера в октябре и ноябре сделали весь год. Как итог – трехзначная доходность. Уверенная отработка всех сигналов. Реальное удовольствие от трейдинга.

 

2016

Борьба с нулем почти весь год. Небольшой плюс – и снова по нулям. И так до ноября. Дождался тренда. На Трампе сделана годовая прибыль. И снова максимумы управления.

 

2017

На текущий момент дейтрейдинга в системах почти нет. Поэтому текущие рыночные дела – это лишь пара часов в день. Остальное время – саморазвитие и размышления о новых идеях. Независимость. Работа дома. Ради такого можно принять нелинейность и относительную непредсказуемость дохода.

 Поэтому совершенно не жалею о выбранном пути!

 

Идеи, которые вынес из этих лет:

  1. Уверенность к трейдеру приходит через опыт. Не через год-два. Трейдер должен пробыть на рынке все стадии цикла. Необходимо для эмоционального состояния. 5 лет или больше.
  2. Никогда не буду усредняться против тренда. Ни при каком стечении обстоятельств. Боль 2008 года помню, как будто это было вчера.
  3. Книги, курсы и прочий околорынок никогда не заменят накопленного опыта, многолетней работы над собой. Лишь как дополнение.
  4. Психология рулит! Свои эмоции люди не контролируют. 400 лет назад покупали луковицы тюльпанов, двадцать лет назад акции высокотехнологичных компаний по баснословным ценам. Ничего не изменилось. Поэтому работаем над собственной психологией и получаем преимущество!

 

P.S.   Чуть не забыл. Благодарности. Спасибо людям, за деятельностью которых много лет наблюдал, учился и черпал вдохновение: Александр Горчаков и Сергей Спирин. 

★76
dmitriy, ты тролль.
история хорошая
avatar

Goracio

dmitriy, в любой непонятной ситуации ставь смайлик
avatar

Goracio

dmitriy, спасибо за совет. правда, его не просил
avatar

Amigotrader

Amigotrader, вы живете на деньги от торговли? 
avatar

insighter

insighter, да. других источников дохода нет. 
да и нереально, по-моему преуспеть в активной торговле отвлекаясь на что-то другое
avatar

Amigotrader

Amigotrader, и как жить если период 2011-2013 продлится в 3 раза дольше?
Лупин Пастор, я же тоже поапгрейтил системы. отпилил неэффективности. Думаю, что будет лучше. Да и на рыбалку без компа больше не поеду.

Но маловероятен ваш сценарий. Рынок цикличен. От людей зависит. По сути ведь в 2014 боковик продолжился. А вола взорвалась. Да и валюта двигалась. Поэтому на длительном боковике будут возможности

Хотя резервы нужно создвать. Доход очень нелинеен
avatar

Amigotrader

Amigotrader, согласен, системы продаете какие-нибудь?
Лупин Пастор, успешный трейдинг — это собственная психология. Работа над собой. А как свою голову и я…а стальные продашь?

Это же не просто правила, это и следование им.  Что-то купив, этому следовать еще надо научится

avatar

Amigotrader

Amigo trader, почти похожий опыт как и у вас в трейдинге ( начал только с 2007 года)

avatar

Invisible

Amigotrader, 
 Да и на рыбалку без компа больше не поеду.

Да фиг с ним с рынком… Как улов то тогда был? ))
avatar

Хомячок

Хомячок, фишка в том, что УДАЛАСЬ. Из подводного ружья сома убил. На 7 кило. Рекорд был

Где-то ушло, где-то пришло
avatar

Amigotrader

Amigotrader, красава… у меня все руки не доходят подводной охотой заняться.

Сомик хороший.
avatar

Хомячок

Хомячок,

avatar

Amigotrader

Amigotrader, красавец какой...
это где если не секрет?
avatar

Хомячок

Хомячок, ерики в на нижней волге
avatar

Amigotrader

Amigotrader, ну в принципе так и подумал что Волга… Летом к друзьям поеду как раз.
avatar

Хомячок

Amigotrader, … ПОЧТИ не реально…
insighter, http://smart-lab.ru/blog/363569.php
        Если интересно, здесь описал, почему сложновато добиться чего-то в торговле совмещая
avatar

Amigotrader

Amigotrader, Притом, что закончил достаточно престижный экономический ВУЗ, инвестиции, биржевые операции и прочие знания о бирже прошли мимо меня. Почти чистый лист. Курсовые и диплом писал совершенно о другом. 
Да собственно для трейдинга это и не важно
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, 100%. Маркер для работодателя, которого нет
avatar

Amigotrader

Amigotrader, 
  1. Никогда не буду усредняться против тренда. Ни при каком стечении обстоятельств. Боль 2008 года помню, как будто это было вчера.
Об этом следует почитать любителям стратегии купи-пересиди  Geist  и pick 
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, как то дискутировали с Geist. Если я правильно понял, он согласен раз в 10лет на редких событиях сливаться. И выводит деньги для нового старта. Его выбор уважаю. У меня другой подход
avatar

Amigotrader

Amigotrader, он согласен раз в 10лет на редких событиях сливаться
Он хоть раз сливался то по итогам, что бы говорить подобное?
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, не знаю. выразил мнение. для меня репутация важнее, тк не только своими управляю. Поэтому усреднениям и сливам — найн.
avatar

Amigotrader

Amigotrader, -80% с плечами?
avatar

pick

pick, конечно. то есть поначалу было совсем без плечей, при падении процентов на 30. Потом появились, после еще увеличил. Депо тает. Более 50% рынок упал, думаю, куда больше. Еще увеличил.  А здесь засада, ГО увеличили. И не хватает. Прикрыли, еще раз прикрыли. А он (рынок) еще падает. 

avatar

Amigotrader

Amigotrader, да это я к тому, чтобы роботуКБ пояснить, что принципы торговли разные в зависимости от риска, я торгую только дивакции без плечей и риски у меня ниже, поэтому убытки бывает пересиживаю и это нормальная практика, а он всех под одну гребенку, уперся и никого и ничего не слышит, бубнит только «купи и пересиживай» не вдаваясь в детали))
avatar

pick

pick, а зачем кброботу что-то объяснять. вы нашли свою тему, оценили свои риски. это же здорово. удачи вам в этом.
но открытым для новых идей и разумных агрументов тоже надо быть. сам этому только учусь. а то сформировал шаблон и из него никогда не выйдешь
avatar

Amigotrader

Amigotrader, объясняю, так как он сам в этом не разбирается и других вводит в заблуждение. Благодарю и Вам удачи)) 
avatar

pick

kbrobot.ru, в 2008 году у многих был какой-то иррациональный страх перед срочным рынком. активно подпитывавшийся индустрией, которую низкие комиссии ФОРТСа конечно же не прельщали. а ведь используй опционы на РТС и доллар для защиты, многие бы не слились. а вот после 2008, на волне успеха Майтрейда и по итогам супертрендового рынка 2008-09, толпа наоборот ломанулась на ФОРТС. ну и естественно там все возможности сразу испарились ))) кстати, я нахожу некие аналогии нынешнего времени с 2008, не только в 6 недельных красных свечах ММВБ подряд, но и в том, что толпе весь предыдущий год внушались такие деструктивные идеи как «преимущества инвестиций» и «срочный рынок — для лудоманов» )))
avatar

redtiger8

redtiger8, кризису 2008 года предшествовал долгий и сильной рост рынка российских акций. С 2003 года плюс 500% в рублях, грубо, при том, что рубль укрепился к доллару более чем на 25%. Тупой купил и держи приносил такие доходы, что активные спекуляции казались ненужной забавой для маргиналов. Про 98 год успели подзабыть, да и ясно было, что внутренних предпосылок для такого эпического слива просто нет. 
На этот раз сроки меньше, память о плохом еще не выветрилась.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, насчет сроков не согласен. уже 9 лет в этом году будет. В 2005-07 расслабили игроков. Плечи набрали. Сейчас публика более собрана
avatar

Amigotrader

Amigotrader, в 2014 многие пострадали на валюте. Да и акции в 12-14 годах не радовали.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, ИМХО люди помнят то, в чем участвовали. Сейчас все мысли о валюте. А 2008 наверно уже подзабыт
avatar

Amigotrader

Amigotrader, давно ли сбер был по 50, не так уж и давно энергетика безнадежно валилась год за годом. 
Но Вы правильно отметили общепсихологический феномен. Не только личное участие, но и давность имеет значение. Недавние события кажутся гораздо более важными, чем давнишние. После декабря 14 года все, кому не лень, парились покупкой доллара. До сих пор истерия не до конца утихла. А на рынке акций последние истории — кратный рост. Вот и новый повод поистерить. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, про доллар даже не говорите. В головах валютный кризис закончится… аккуратно перед следующим кризисом
avatar

Amigotrader

Amigo trader, сейчас публика более настроена на слив рынков.
avatar

Invisible

SergeyJu, «купил и дери» всегда приносит более высокие результаты, если в правильное время купить.
avatar

Invisible

Invisible, покупать в правильное время и продавать в правильное время — это не «купил и держи», а суперсистема. Хотя и медленная.
avatar

SergeyJu

Invisible, нет не так… если прокачан скилл торговли, то торгуя от лонга рынок переигрывается в 3-5раз… это в лонг и без плеч
avatar

ves2010

ves2010, мало рынок переигрывать. в 2008 переиграли и что? упали в два раза, а рынок в пять. лучше переиграть безрисковую в 3-5 раз. это много интереснее 
avatar

Amigotrader

Amigotrader, смысл в том что при падении в 5 раз ты сможешь на дне взять в 5 раз больше актива… т.е то что стоило 100 покупаешь за 20... 

в америке безриск 0.1% а в европе -0.25%… т.е имхо переигрывать безриск — бред...

другое дело переигрывать среднерыночную доходность лет за 30… но для российского рынка это 3% в год )))
avatar

ves2010

redtiger8, какая разница людоманить можно везде, в том числе и на фонде… Это просто психология.) И не понимание своего преимущества)
redtiger8, да ты не торговал тогда… в опционах в кризис были пустые стаканы… и опцион на ри квартальный стоил 60к при ртс=50к… т.е опцион стоил дороже актива
а ГО на фьючи = стоимости БА... 
единственное приемущество срочки было в том что там давали шортить… но бэкводрация была писец какая
avatar

ves2010

kbrobot.ru, для тех кто в танке повторяю, что я пересиживаю убыток по низам, я не покупаю Сбер по 100руб., а затем пересиживаю до 13 руб., я покупаю Сбер по 20-30 руб и легко пересиживаю до 13 руб. Так понятно?
avatar

pick

pick, Друг да не трать ты время на оправдания, и объяснения. каждый видит то что он хочет видеть. Людям интересно создавать самим себе проблемы а потом гордиться как героически они их решали. Все хотят «засадить» тебя в газпром по 360, ну или хотя бы в сбер по 170))
Amigotrader, Только обвал был не 16 дек 2015 года, а 16 дек 2014 года. Сам с 15 декабря по 69.5 руб  стоял в шорте по баксу, и так случилось поехал в другой город тачку покупать, весь день был в дороге. Утром был +1,5 млн, а к 15.00 у меня на счету было 0 :))))
avatar

Mr Gold

Mr Gold, разве я где-то написал про 2015? вроде именно про декабрь 14го в посте написано.

По поводу отъездов для себя уяснил следующее: либо берешь комп с собой и заходишь в дороге, либо не должен быть в позиции. ведь может еще и стоп-заявка проскользнуть. а на таком рынке это слишком дорого — закрыть в нескольких процентов от запланированной цены выхода
avatar

Amigotrader

Amigotrader, когда утром бакс открылся по 60 руб, ну никак я не предполагал что они за 5 часов на 80 руб сходят :)) У компа я был в 16.00, но было уже поздно
avatar

Mr Gold

удачи Вам!
удивительно, но множество тех кого знаю пришли на биржу весной 2006г. сам тоже. апрель 2006г.
avatar

trader_95

trader_95, спасибо. тоже подметил эту закономерность. ничего удивительного. огромный приток денег на фр в 2005. рост индекса вдвое. открыть счет на бирже стало модно. 
avatar

Amigotrader

Спасибо, отличная история, больше всего люблю именно такого плана контент на смарт-лабе, который читаю давно, но вот сейчас даже решил написать свой первый комментарий, чтобы поблагодарить)
avatar

AlexanderP

получается торговля по тренду, среднесрок, фьючи, акции, правильно?

плечи максимум какие используете?

из ТА что применяете? 

долгосрочно что то покупаете?  максимум сколько бумагу держали? 

роботы?

 

спасибо за пост) 

avatar

Igr

Igr, позиции держу от дня до трех недель. как пойдет. среднесроком не назовешь. 

до 4го плеча

из ТА работаю только с ценой. SMA — как индикатор трендовости. Объем — редко-редко. Как доп сигнал. И все

Как ни странно, максимально держал в прошлом году. 4 квартал. ГП купил в октябре, выбило в декабре. Но это исключение. Сам удивился, как системы сработали

Балуюсь роботами, однако не программист, приходится прибегать к посторонней помощи. Успехи средние. Руками много лучше получается
avatar

Amigotrader

Amigotrader, ну не знай, по мне как раз среднесрок) не внутри дня, не долгосрок — год и более 

а что значит работа с ценой?

а почему руками лучше, есть что тяжело запрограммировать? чуйка? 

avatar

Igr

Igr, 
ценовые паттерны. прорывы. жесткий контроль риска

не знаю. сколько не пытался сформулировать задачу программеру, идентичное не получается. Нюансов много.
Получается несколько другое.

Но роботы в основном на Si работают. На взрыв волы. А рынок валюты сдох. Поэтому и менее прибыльно. 

avatar

Amigotrader

Amigotrader, ценовые паттерны это типо треугольники в ТА? 
avatar

Igr

Igr, нет конечно. Это консолидации  и прорывы консолидаций. Тип консолицации зависит от трендовости рынка. Как-то так
avatar

Amigotrader

Amigotrader, ну так треугольник это вроде и есть консолидация, сжимание цены и прорыв 

 

секретная инфа или можете пример привести? 

avatar

Igr

Igr, пожалуйста. прошлый год. ГП 10.10 брал. 31.10 увеличил. 01.11 еще увеличил. Но это прибыльный трейд. Убыточные чаще. Поэтому жесткий контроль риска, если пошло не так

Про треугольник согласен. Терминологию просто такую не использую
avatar

Amigotrader

Amigotrader, больше интересно почему брали?)

 

как рассчитываете размер депо для сделки? 

1 прибыльный трейд окупает сколько примерно убыточных? 

стоп сразу выставляете? 

 

avatar

Igr

Igr, брал на выходе из диапазона, есть прорыв — есть вход.

стандартный прорыв, стандартный вход. у каждой системы определенный вес в портфеле
 
Не считал, сколько убыточных окупает
Стоп немедленно после входа выставляю
avatar

Amigotrader

Amigotrader, а вышли где по ГП?
avatar

Igr

Igr, 22.12
avatar

Amigotrader

Интересный пост.
avatar

Leshiy

Хороший пост! Если я все правильно понял, то торговля по тренду ключ к успеху.

avatar

Вася Рогов

Amigotrader, День добрый, используете ли стопы?
avatar

KillaBee

KillaBee, обязательно. как же без них. 
Боль 2008 еще свежа в памяти
avatar

Amigotrader

зачем такие истории вообще писать, если итога никакого нет?
avatar

bazinga

bazinga, а какой Вам нужен итог? 
Если Вы про гроб с музыкой, то дети есть, обеспечат.
А если про последние несколько лет осознанной работы, то итог, на мой взгляд, весьма недурен. Когда рынок дает, автор готов взять много, когда не дает, борется с нулем. Живет с рынка, риск-менеджмент соблюдает,  развивается. Все очень достойно.
avatar

SergeyJu

Верите ли вы в пассивные инвестиции?

avatar

Вася Рогов

Вася Рогов, Конечно. Надоест активной торговлей заниматься, буду инвестировать пассивно. Там просто доход поменьше. Но и меньше рисков.
avatar

Amigotrader

Amigotrader, на мой взгляд, некоторая доля пассивных инвестиций, например, ОФЗ, могла бы в среднем улучшить Ваши результаты. В первую очередь за счет безтрендовых лет.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, полностью согласен. Уже есть в портфеле. Пока 8% от портфеля. Потихоньку буду наращивать. На этот год план до 12%. И ребалансировка конечно между частями
Привинтил в последние пару лет, помня о 2011-2013
avatar

Amigotrader

Amigotrader, ахахах… надоест ли?) 

Пост — хорош!

avatar

waldhaber

waldhaber, спасибо. пока не надоело. Стараюсь разбавить интересы в смежных областях. Иначе сидеть и смотреть в монитор целый день — на стенку полезешь
avatar

Amigotrader

душевненько так… 3ое детей молодец — имхо самая лучшая инвестиция )))
а чо торгуешь то? какие активы?
avatar

ves2010

ves2010, Спасибо http://smart-lab.ru/blog/373430.php
с
орри. заново описывать муторно. На всех счетах так торгую
avatar

Amigotrader

Как итог надо было описать сколько денег вложено за данный период сколько выведено и сколько осталось в системе тогда будет реальный расклад
Бубльгум, не скромно. пока только так:
http://smart-lab.ru/blog/373430.php
avatar

Amigotrader

Amigotrader, нормально судя по счёту жить на заработки от трейдинга можно
а какую книгу или видео или курс — считаете ценной для трейдера?

п.с. а ГП — это что за инструмент?
avatar

Remarka

Remarka, много прочитано. 99% — потеря времени
2 книги интересны
Лефевр «Воспоминания...» о психологии
Ковел «Биржевая торговля по тренду» — об индустрии трендовой торговли
 Газпром
avatar

Amigotrader

Amigotrader, обновленный Ковел

www.trendfollowing.com/whitepaper/covel-interview.pdf

avatar

Remarka

А так не понятно в плюсе или концы с концами сводите
avatar

Бубльгум

самый лучший пост на смартлабе за все годы… автору большое спасибо… еще не дочитал до конца но уже знаю что скопирую и буду перечитывать не раз… это почти моя история… узнаю себя… хотя на рынке только 6 лет
avatar

andrian

andrian, спасибо. вы преувеличиваете. 
avatar

Amigotrader

Amigotrader, Так сказать ради интереса, можете в процентном соотношении выделить ценные качества для себя как трейдера? (Психология, система и т.д..)
avatar

KillaBee

KillaBee, 
контроль эмоционального состояния себя как трейдера:
способность учиться на своих ошибках
системное мышление
принятие нелинейности и т.п.


Постов много о психологии писал. Загляните, если желание есть
avatar

Amigotrader

Amigotrader, хороший пост, спасибо.
У меня стаж поменьше, но прям как про себя читаю.
Тоже сначала торговал по тренду и вроде как со временем стало получаться. А потом боковик и пилило, пилило...

И тут то как раз и выходит на первый план психология/дисциплина, которая как я считаю (да и не только я — читал где-то) 70-80% успеха.
Анатолий Батухин, удачи Вам. и терпения
avatar

Amigotrader

Amigotrader, спасибо.

Для меня трейдинг хобби, сродни шахматам. Люблю анализировать, планы строить… Да и депо на порядок меньше вашего, но какой никакой доход дает, порою больше официальной зарплаты. Работа нравится, бросать не планирую.
Да и фантазии это — жить на доходы с трейдинга при депо 1-2млн.
Потихоньку просто депо увеличиваю, глядишь и на пенсии нищенствовать не придется))).
вот а говорят нет стабильных… есть!
михаил абанов, стабильность весьма условна. на годовом интервале — да. Но многим нужно каждый квартал зарабатывать. Другим каждый месяц. Ну а третьим — каждый день
avatar

Amigotrader

Отличный рост. Воодушевляет к дальнейшему поиску
avatar

K.

Kmv, отличный пост. Извиняюсь за опечатку
avatar

K.

VladMih, уже пробовал. не мое. психотип человека важен. отвлекаюсь много. концентрироваться на долго не могу. 

тот стиль, который нашел идеально мне подходит. но кому-то лучше интрадей. а кому-то скальп. выбор каждого
avatar

Amigotrader

Спасибо за пост
dmitriy, главная фраза во всем тексте: взял денег в ДУ
avatar

$OFF

$OFF, по-моему из профиля это и так заметно. и без главных фраз
avatar

Amigotrader

Люблю добрые истории с хеппи эндом :)
Илюха-перехай, а история не закончилась. и неопределенность настораживает. но интересно
avatar

Amigotrader

Amigotrader, ну если живешь все это время с рынка, то уже победил. Депо то выросло в долларах?
Илюха-перехай, ну конечно. иначе зачем этим заниматься
avatar

Amigotrader

Amigotrader, ну и молодец… живи и радуйся. Я только начал торговать, с завода не рискую уходить :)
Шикардос!
avatar

chizhan

pick, Ага согласен, я вот мегафон брал еще в декабре 16, когда все на измене сидели, сегодня кинул часть в газон, но пока не более 20% от лимита)
Александр Бурков, тоже грамотно, устал я этим пипсоловам-плечевикам теоретикам что-то доказывать, говоришь одно, нет, все исказят и вывернут, ну хрен с ними))
avatar

pick

Автор, вдохновенно, браво!
avatar

Stairway_2_7

Отличный пост!
Только сейчас не психология рулит, а технологии. 

avatar

smt

SuperMegaTrader, технологии управляются людьми. а они не застрахованы от принятия эмоциональных решений.
технологии устаревают, заменяются новыми. психология людей не меняется. столетиями
avatar

Amigotrader

Amigotrader, я имел в виду алготорговлю.
   Полностью исключает психологический фактор. 
avatar

smt

SuperMegaTrader, и я имел ввиду алготорговлю. Алгоритмы для роботов формирует человек. Включает его человек, решение об отключении тоже принимает человек. Веса под конкретный робот выделяет этот же человек. А на него влияют различные факторы.
Хотя вы правы в том, что алготорговля уменьшает влияние психологии. Сам являюсь сторонником этого подхода, хотя и торгую руками. По жестким алгоритмам
avatar

Amigotrader

Amigotrader,  и решение об отключении/включении тоже принимают роботы по алгоритму, заданному человеком. Но, человек, да, «начальник» всех роботов.
Сам являюсь сторонником этого подхода, хотя и торгую руками. По жестким алгоритмам.
 Просто интересно.  Вы же писали, что  имеете достаточно свободного времени. Не думаю, что бы была большая проблема изучить основы программирования на достаточном уровне, чтобы писать  любые алгоритмы.    И времени в итоге больше бы высвободилось т.к не пришлось бы брать на себя выжидание и исполнение торговых сигналов. И эмоциональные аспекты ушли бы на последний план..
//***
Почему руками тогда?
avatar

smt

SuperMegaTrader, 
Время свободно от текущих дел. Но оно всегда занято развитием, анализом результатов, осмыслением. В этом плане оно не свободно.
Однако, есть резон в том, что вы говорите. И запустил в начале 2015 пробный проект с программистом. Получил роботов, которые на Si и акциях караулят взрыв волы.
Пока не нравится, какой результат. Можно с головой уйти в это. 
Однако на текущий момент времени будет потрачено достаточно много, а выигрыш небольшой. Тратил 2 часа, буду тратить час: документирование, тех проблемы и т.п. А какой выигрыш: та же активная торговля, те же риски. От эмоций не уйдешь — в этом не согласен.
Сейчас другой проект, связанный с облигациями. Постепенно наращиваю долю, тк портфель облигаций — хорошее дополнение к текущему портфелю систем из-за слабой корреляции.
Хотелось бы прийти к более что-ли умному управлению фиксед инкам, чем просто купил и держи. На этот год — Фабоцци, сколько смогу.

avatar

Amigotrader

Отличная история.
Автору успехов и процветания.
Какой капитал был изначально заведен на рынок?
18 мио для одного лишь портфеля — не мало.
С таким депо, пожалуй, можно жить с рынка.
avatar

Pavel Kit

Pavel Kit, 1 мио. после слива 2008 довнесено еще 500-700. точно не помню 
avatar

Amigotrader

Какая цель заставила написать Вас эту историю?
avatar

Vadim Kiss

Vadim Kiss, http://smart-lab.ru/blog/361917.php одна из причин, почему зарегился на смартлабе и делюсь опытом.
вторая — вначале поста

avatar

Amigotrader

Ла-ла-ла и много буков.Слабо волновик.Смотри длинные циклы 9 лет в акциях и 18 лет  в валютах.
avatar

ezomm

ezomm, Вы по ним торговали? Или только советуете?

avatar

Amigotrader

вы долларовый миллионер?
avatar

Биотехнолог

Сергей Сметанин, почти. А вы?
avatar

Amigotrader

Amigotrader, я еще нет. я с перерывами занимался биржей. но если бы у меня был такой же процент доходности то конечно я бы этот рубеж давно б перешагнул. пока могу похвастаться только 30% годовых
Сергей Сметанин, 30% очень хороший результат. у меня трехзначные доходности тоже не так часто. а в 2012 и убыток был. 
Правда, за счет мегаприбылей на «моем рынке» средний процент высок +75 с 2009
Сейчас уменьшаю риск, добавляю облигации в портфель. Поэтому на пять лет план выше 50 удержаться
avatar

Amigotrader

Amigotrader, 75% это офигенная доходность! Баффету об этом только мечтать. Дай бог чтобы этот средний процент доходности сохранился в дальнейшем!
Сергей Сметанин, скорее не получится. капитал возрос. транзакционные издержки возросли. На фьючах некоторых ликвидности нет под капитал (GM, RN, VB). поэтому торгую акции. комиссии больше, плечи платные
по тому году из-за этого отдал лишние 8-9% рынку
avatar

Amigotrader

Amigotrader, я не использую стопы, плечи, шорты. Для меня комиссии незаметны вообще. И ликвидность неограничена
"Всегда цена вернется к средней. Рано или поздно." — скорее наоборот, средняя к цене.
avatar

©°°°°°°

©°°°°°°, Золотые слова. про среднюю к цене. убедился в 2008
avatar

Amigotrader

… купил Транснефть в 2008м, продал в 2016м, увеличил депо в 30 раз за две сделки. Восемь лет впустую, никакого трейдерского опыта не накопил. :)
avatar

COREz

COREz, а у меня коллега в те года купил Интеррао, Газпром и Сбербанк. Доходность на данный момент чуть выше инфляции. У товарища более надежный трейдинг, а вам будем говорить повезло. :)
А как нашли деньги в управление? Друзья, родственники, знакомые?
Используя ту же психологию, можно предположить что человек, который взял чужие деньги в ДУ заинтересован приукрашивать свои достижения (или умалчивать о потерях) ибо нуждается в новых клиентах. Люди конечно разные и я не зная автора лично, ни в коем случае не обвиняю его. Но описанный мною выше «патерн» психологии отрабатывается более чем в 95% случаев и опытные и честные трейдеры не смогут этого отрицать.
Александр, все верно. индустрия управления именно так живет. процент недобросовестных управляющих на мой взгляд именно такой, как вы написали. 
как преуспеть в такой высококонкурентной среде. как минимум убрав такой конфликт интересов. и это делает тебя чуть более заметным. одно НО: для того, чтобы его убрать, надо уметь зарабатывать
avatar

Amigotrader

ну так какая доходность была все эти годы?

Выгоднее было в офз вкладываться с реинвестированием

avatar

Ruscash

ruscash, доходность описал выше. которая была, до какого уровня скорее всего уменьшится и почему.
Для меня не выгоднее. ОФЗ с реинвестирование в лучшем случае слегка превысит инфляцию. официальную
avatar

Amigotrader

Amigotrader, успехов вам и хороших трейдев!!! Историю читал с довольной улыбкой !!)
avatar

Dio

понятно. Российский рынок — это хронически больной человек. 
То кризис 2008 года который обвалил акции сильнее чем в США, то стагнация, то девальвация, теперь вот Сирия. Жопа перманентная.
avatar

Ice cream

Спасибо за интересный пост! А как вы тестируете свои системы или какие то отдельные улучшения/изменения в них? На сколько я понял, программисту формализовать на 100% их не получилось. То есть в каком-нибудь tslab автоматически проверить не получится?
avatar

l-way

l-way, 
1. С самого начала системы тестировал на обычном листе, аккуратно выписывая каждую сделку, которую видел в Метастоке, и считая результат. Торговал на дневках, поэтому сделок было немного. До 100 по каждой стратегии. После заметно положительного результата начинал торговать.

2. Зачастую не нравится, как работает система. Тогда, во-первых, смотрю долгосрок. Не ошибся ли. Затем опыт подсказывает, какой сегмент этой системы наиболее проблемен. Например, выкидываю заходы на низкой волатильности. Или ввожу еще один фильтр трендовости. Цель — повысить процент на капитал.

3. Есть некоторые нюансы, которые переложить не получится. Например, формация, пробой которой играю. Ее конфигурация зависит от степени трендовости, от волатильности, от шорта или лонга. На 100% не учтешь.

4. Перекладывать на 100% и не было цели. На фонде, то что хотел переложить, получил немного худший результат, чем руками. Цель была — включить Si более серьезно в портфель. Боковой рынок — что типично для Si — к сожалению, не дал возможность хорошо заработать. Однако пару идей, полученных с помощью TSLab включил в портфель, торгуемый руками.
avatar

Amigotrader

Amigotrader, а если нужно какое то изменение внести — повторно на одной и той же истории тестируете? Ведь для нашего рынка нет данных, например, за 100 лет. Я просто пробовал так вручную — графики все равно запоминаются, то есть при повторном тесте накладывается фактор того, что будущее уже как бы известно. Возможно у вас система очень жестко формализована, что вообще не предполагается какого то двоякого трактования паттерна? То есть, например, степень трендовости, волатильности определяете по заданной формуле?
avatar

l-way

l-way, 
1. Если нужно внести изменение, то тестирую на той же истории. Лет 5-7достаточно. В них должны быть разные периоды: активный рост, падение, боковик, высокая и низкая вола. 

2. Графики запоминаются, но стараешься быть максимально объективным. Добавляешь по бару и смотришь. Думаю, что удается не притягивать к результату.

3. Система формализована. Процентов на 90-95. При моем опыте это не проблема, не возникает косяков. Есть более рисковые счета, есть менее. Если двоякая трактовка, то играю только на рисковых.

4. Волатильность четко формализована через индикатор, трендовость через скользящие средние. 
avatar

Amigotrader

Amigotrader, волатильность смотрите на ADX?
Сергей Веревкин, нет. через относительный ATR. ATR/MA
avatar

Amigotrader

Amigotrader, а как Вы капитал делите между инструментами? Допустим, получили сигнал на покупку и лукойла и газпрома и ммвб одновременно в один день-по каждому инструменту независимо полную позицию открываете или 1 размер позиции делите на все 3 инструмента? они же отчасти скоррелированы
avatar

l-way

l-way, смотрите:
Условная корреляция учитывается следующим образом: есть максимальный размер позиции в данную торговую идею. Например, 100% от рабочего капитала. Если один инструмент, то 50%. Если 2 и больше — то 100%. Делится на равные части между инструментами. Если 4, то по 25%

Важно то, что торговые идеи учитываются независимо. Например, сегодня пробит уровень, зашел 100%. Завтра тренд продолжается и если получаю новый сигнал, то тот же принцип. Однако объем заводимого капитала может меняться. Зависит от идеи
avatar

Amigotrader

Amigotrader, подскажите, под торговой идеей что понимается? например, возможность роста газпрома и лукойла одновременно рассматривается как торговая идея и под каждый выделяется по 50%? И если один из них в итоге не растет — сайз так и остается не дозагруженным? Правильно я понимаю, что распределение капитала реализуется больше интуитивно, на уровне идей?
avatar

l-way

l-way, 
1. Скорее неправильно выразился. Не идея, а стратегия. Посчитанная на истории. Вход формализован, выход тоже. Положительный средний процент. От 0,5% на сделку

2. Сайз недозагружен. Если входа нет по какому-либо инструменту (не добило до уровня), значит, согласно моей градации, тренд не полный. Можно частично недозагрузиться

3. Распределение четко формализовано, не интуитивно. По стратегиям, по инструментам. Определенный процент капитала всегда на данную стратегию. При движении двух и более инструментов загружаюсь на 100%. И так при каждом сигнале. Четко регламентировано и сведено в таблицу. Разные стратегии, разные счета, разные веса. Чтобы не забыть. 

Если появился сигнал по стратегии, которую не торговал полгода или год (не было сигналов),  проверяю табличку и вхожу объемом, которым входил всегда до этого
avatar

Amigotrader

Amigotrader, понял, спасибо за разьяснения и удачи в торговле! Может еще как-нибудь поспрашиваю, если не возражаете :)
avatar

l-way

l-way, не возражаю. И вам успехов
avatar

Amigotrader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW