Интересная история с этой книгой. Во-первых, мой целитель к которому я регулярно хожу, рассказал мне с месяц назад технику дыхания, которую рекомендовал практиковать каждый день, чтобы убрать проблемы, вызывающие синяки под глазами. Техника примерно заключалась в 30 резких глубоких вдохах с последующим затаиванием дыхания на 2 минуты. Когда я уезжал на Кипр, я думал, какую книгу с собой взять, и взял первую попавшуюся, которую вы видите на фотке выше. Я представления не имел, о чем она (я даже не думал, что она про ЗОЖ — ибо из названия не следует). Это какое-то феноменальное совпадение, потому что эта книга как раз про чувака, который придумал эту дыхательную технику. Странное совпадение, да?

Автор методики, его зовут Вим Хоф, он голландец, ему 60 лет, он установил более 10 рекордов Гинесса, связанных с пребыванием в ледяной воде, подъемом голышом на Килиманджаро и прочие подобные вещи. Кстати издательство Эксмо придумало тупое русское название книге, ибо понатуре оно переводится как «Что не убивает вас, делает вас сильнее». Хоф например просидел во льду 72 минуты, хотя обычный чел по идее умирает через 15-45 минут.


( Читать дальше )

Не ожидал, что вызовет интерес пост про девайс https://smart-lab.ru/blog/580084.php

Расскажу тогда, как мы с товарищем его сделали. В Советском Союзе наделали достаточно много газоразрядных индикаторов — они повсеместно применялись в электронике того времени. Индикаторов осталось огромное количество до сих пор, а сейчас стало модным делать из них часы (наши ИН-12 84 года изготовления):


Есть у меня товарищ — биткоинонер )) До сих пор ему удается намайнивать на неплохую жизнь и я решил ему сделать подарок к важному событию. Но часы делать неинтересно, поэтому было решено сделать индикатор курса биткоина, причем визуально в виде маленькой фермы. Сначала все начертили, измерили, протестили схему на коленке. Никакие конструкторы не использовались, только хардкор, плату нарисовали сами в DipTrace. 


( Читать дальше )

22 ноября я описал направленную позицию из опционов. smart-lab.ru/blog/576360.php
Тогда я мечтал о росте доллара.

Позиция была следующая:

Ожидалось получить прибыль при цене  в районе 65000. Но события развивались не так как хотелось:

( Читать дальше )

ресурс   www.netdania.com/

www.netdaniasolutions.com/

устанавливаем терминал netstation




( Читать дальше )

Всем привет, в данном видео показываю как реально улучшить любую стратегию))))

Ответ.

Ответ на задачу два.  https://smart-lab.ru/blog/576422.php  Ну конечно, все молодцы. Все справились с заданием, причем рассчитали все в уме. Конечно, улыбка не может не есть. Поэтому сразу перейдем к выводам.

Выводы

Конечно технический анализ. Это просто грааль. Я хотел найти место, где ему учат, но оно засекречено. Именно технический анализ помогает нам. Это он кормит 10% трейдеров и заставляет 90% исправно, дисциплинированно, без психов кормить эти десять процентов. Ну и конечно наша Российская школа. Геометрическое представление производной. Сказка, это же просто касательная. Вы замечали, что в терминалах можно рисовать только прямые линии, касательные. Это еще одно достижение. В тот момент когда МЮ у нас exp(-r(T-t) ( то есть не совсем прямая линия) мы рисуем прямые линии, причем разного цвета. И мне тоже захотелось нарисовать. И я нарисую.

Красной линией я нарисую профиль опциона. Зеленой линией нарисую профиль фьючерса. Конечно, нет ни каких сомнений, что опцион вырастит в точке В сильнее чем фьюч, а в точке А подешевет меньше. Просто, согласно всем канонам ТА это гениально. Соответственно любой опцион должен давать неоспоримое преимущество по сравнению с фьючами. Это же очевидно. И если бы ни эта очевидность, мы бы ни когда не покупали опцики.

( Читать дальше )

Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим  некоторые возможности опционов.

Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом.  Позиция №1 выглядит так:

В данном случае мы сравниваем покупку двух фьючерсов с покупкой шести коллов на 65000 страйке (дело было вчера).  Цель 64500-65000 на 27/11/19 Коллы исполнением 19/12/19

Риск у нас ограничен суммой(- 1266), но имеем  потери от временного распада.

Никакого видимого преимущества опционов перед фьючерсами нет. Но это только для новичка.  Тот,  кто уже наблюдал распад опциона во времени на своем счету и задумался «как компенсировать тетту?», мог догадаться, что тетту можно компенсировать продажей опционов с более близким сроком исполнения. Вот пример такой позиции: Позиция №2

( Читать дальше )

Слушайте дети сюда, больше нигде про это не узнаете.

Допустим, у вас есть опцион, экспирируемый в пятницу. Большинство даже профинвесторов считает, что его экспирация происходит во время закрытия рынка в 16:00 по Нью-Йоркскому времени. А вот фиг — в 16:00 прекращается только торговля ими, а «по документам» настоящая экспирация происходит в 11:59 PM в субботу. И в чём разница? Торговать-то ими нельзя? А вот в чем:

Представьте, что у вас имеются купленные колы $40 страйка, а цена акции на закрытии торгов составила $39.95. Вы считаете, что ваш опцион экспирировался «вне денег», закрываете терминал и уходите пить горькую. Но после закрытия основных торгов ведь есть дополнительная сессия, на которой продолжается торговля вашей акцией. И к 17:00 цена достигает $41. А опцион, дающий право покупки акции по $40 — вот он, ещё живой, и принадлежит вам… И из состояния OTM фактически перешел в ITM.

( Читать дальше )

Меня постоянно спрашивают — как при построении профитных опционных конструкций можно получить маржин-кол? Разве такое возможно?

У начинающих трейдеров профит и маржин-кол понятия несовместимые, поэтому происходит разрыв шаблона.

Очень просто, друзья, с коляном маржовым можно встретиться на forts даже тогда, когда твоя позиция плюсует (Коровин не даст соврать).

Но обо всем по порядку.

Разберем на личном примере чуть далее.

Во-первых, начнем с того, что опционы фортса я использую для хеджа портфеля фондовой секции.

На практическом опыте я убедился, что 50 000 руб на срочке хватает, чтобы захеджить 1 000 000 рублей на фонде, 100 000 рублей хватает, чтобы захеджить портфель объемом на 2 000 000 руб, ну и так далее...

Под хеджем в данном случае мы понимаем, что на сколько падает портфель фондовой секции, на столько же увеличивается портфель фортсовой секции.

Если операция под кодовым названием hedge прошла удачна, тогда снимаем излишки с фортса, честно заработанные на падении рынка, переводим на фонду.

( Читать дальше )

В теории при отрицательном маркапе (цены улучшаются)  на одних и тех же настройках ТС ее мат. ожидание должно увеличиться на двойной маркап, если торговые сигналы повторять.

Например, был профит 20000 пипсов при 1000 трейдов. Сделали маркап -1 пипс (Bid -= -1pips, Ask += -1pips). Тогда MarkupProfit = 20000 — 1000 * (-1 ) * 2 = 22000 пипсов.

( Читать дальше )