Начинаю свою серию статей про форекс.
В примерах ниже буду использовать моменты, выбранные из моих архивов  АСК/БИД   истории самой популярной у трейдеров пары- EURUSD у пяти различных форекс-брокеров.  История синхронизирована и  собиралась для статистических  исследований в области  стратегий арбитража ФОРТС-форекс (их опишу в рамках другой статьи).

Аск/Бид кажлого форекс-брокера отображен отдетьным цветом. Пример:

Не хочется называть форекс-конторы брокерами.  Они придумали себя так называть для большего  внушения доверия.  Они все работают по схеме дилинга .  Каждый из них — это ДЦ (дилинговый центр).

  Основной аргумент форекс-трейдеров в пользу форекса —  «теперь есть ecn/ndd счета, где сделки  выводятся на контрагентов –теперь  все честно!  Конфликт интересов отсутствует! А проскальзывания и на бирже есть — да похлеще ».     Тут вся проблема в непонимании возможностей монопольного внебиржевого посредника.Наперед скажу, что не важно,  выводит  форекс-брокер ваши сделки  или нет — важно понять факт наличия прямого конфликта интересов.  И проскальзывание на форексе — понятие более многогранное, нежели на бирже.

( Читать дальше )

Холодильник Шрёдингера — в нём одновременно нет места и нет еды.
Холодильник Гейзенберга — в нём есть еда. Но это не точно.
Холодильник Менделеева — в нём всё по порядку. И то, чего в нём нет — тоже по порядку.
Холодильник Юнга — с ним можно поговорить о еде.
Холодильник Римана — еда в холодильнике является смесью всей еды, когда-либо положенной туда.
Холодильник Эйнштейна — чем быстрее ты кладёшь в него еду, тем еды меньше.
Холодильник Теслы — в электричество не включён, еда охлаждается, никто не знает как.

Холодильник Кауфмана — вес последней положенной в него еды, превышает вес предыдущих ед.
Холодильник Ишимоку — еда располагается строго между средними тремя полками.
Холодильник Гаусса — нижняя полка — заполнена, средняя -на 50% от центра к краям, верхняя — чуть-чуть в середине.
Холодильник SilentHamstera — забит до отказа, и даже немного вываливается. (На самом деле, у него несколько холодильников, но во всех не более 1,4 центнера еды.
Холодильник Тима

( Читать дальше )

Интересная история с этой книгой. Во-первых, мой целитель к которому я регулярно хожу, рассказал мне с месяц назад технику дыхания, которую рекомендовал практиковать каждый день, чтобы убрать проблемы, вызывающие синяки под глазами. Техника примерно заключалась в 30 резких глубоких вдохах с последующим затаиванием дыхания на 2 минуты. Когда я уезжал на Кипр, я думал, какую книгу с собой взять, и взял первую попавшуюся, которую вы видите на фотке выше. Я представления не имел, о чем она (я даже не думал, что она про ЗОЖ — ибо из названия не следует). Это какое-то феноменальное совпадение, потому что эта книга как раз про чувака, который придумал эту дыхательную технику. Странное совпадение, да?

Автор методики, его зовут Вим Хоф, он голландец, ему 60 лет, он установил более 10 рекордов Гинесса, связанных с пребыванием в ледяной воде, подъемом голышом на Килиманджаро и прочие подобные вещи. Кстати издательство Эксмо придумало тупое русское название книге, ибо понатуре оно переводится как «Что не убивает вас, делает вас сильнее». Хоф например просидел во льду 72 минуты, хотя обычный чел по идее умирает через 15-45 минут.


( Читать дальше )

Не ожидал, что вызовет интерес пост про девайс https://smart-lab.ru/blog/580084.php

Расскажу тогда, как мы с товарищем его сделали. В Советском Союзе наделали достаточно много газоразрядных индикаторов — они повсеместно применялись в электронике того времени. Индикаторов осталось огромное количество до сих пор, а сейчас стало модным делать из них часы (наши ИН-12 84 года изготовления):


Есть у меня товарищ — биткоинонер )) До сих пор ему удается намайнивать на неплохую жизнь и я решил ему сделать подарок к важному событию. Но часы делать неинтересно, поэтому было решено сделать индикатор курса биткоина, причем визуально в виде маленькой фермы. Сначала все начертили, измерили, протестили схему на коленке. Никакие конструкторы не использовались, только хардкор, плату нарисовали сами в DipTrace. 


( Читать дальше )

22 ноября я описал направленную позицию из опционов. smart-lab.ru/blog/576360.php
Тогда я мечтал о росте доллара.

Позиция была следующая:

Ожидалось получить прибыль при цене  в районе 65000. Но события развивались не так как хотелось:

( Читать дальше )

ресурс   www.netdania.com/

www.netdaniasolutions.com/

устанавливаем терминал netstation




( Читать дальше )

Всем привет, в данном видео показываю как реально улучшить любую стратегию))))

Ответ.

Ответ на задачу два.  https://smart-lab.ru/blog/576422.php  Ну конечно, все молодцы. Все справились с заданием, причем рассчитали все в уме. Конечно, улыбка не может не есть. Поэтому сразу перейдем к выводам.

Выводы

Конечно технический анализ. Это просто грааль. Я хотел найти место, где ему учат, но оно засекречено. Именно технический анализ помогает нам. Это он кормит 10% трейдеров и заставляет 90% исправно, дисциплинированно, без психов кормить эти десять процентов. Ну и конечно наша Российская школа. Геометрическое представление производной. Сказка, это же просто касательная. Вы замечали, что в терминалах можно рисовать только прямые линии, касательные. Это еще одно достижение. В тот момент когда МЮ у нас exp(-r(T-t) ( то есть не совсем прямая линия) мы рисуем прямые линии, причем разного цвета. И мне тоже захотелось нарисовать. И я нарисую.

Красной линией я нарисую профиль опциона. Зеленой линией нарисую профиль фьючерса. Конечно, нет ни каких сомнений, что опцион вырастит в точке В сильнее чем фьюч, а в точке А подешевет меньше. Просто, согласно всем канонам ТА это гениально. Соответственно любой опцион должен давать неоспоримое преимущество по сравнению с фьючами. Это же очевидно. И если бы ни эта очевидность, мы бы ни когда не покупали опцики.

( Читать дальше )

Некоторые наши коллеги по торговле утверждают, что торговать направлено опционами не чем не лучше фьючерсов. Давайте посмотрим  некоторые возможности опционов.

Для начала возьмем простую покупку опциона для направленной торговли и сравним ее с фьючерсом.  Позиция №1 выглядит так:

В данном случае мы сравниваем покупку двух фьючерсов с покупкой шести коллов на 65000 страйке (дело было вчера).  Цель 64500-65000 на 27/11/19 Коллы исполнением 19/12/19

Риск у нас ограничен суммой(- 1266), но имеем  потери от временного распада.

Никакого видимого преимущества опционов перед фьючерсами нет. Но это только для новичка.  Тот,  кто уже наблюдал распад опциона во времени на своем счету и задумался «как компенсировать тетту?», мог догадаться, что тетту можно компенсировать продажей опционов с более близким сроком исполнения. Вот пример такой позиции: Позиция №2

( Читать дальше )