Блог им. Dabelw

Задачи по опционам (2)

На выходные, что бы было не скучно пиво пить, даю головоломку. Тем более, что про оционы что то ни кто сегодня не пишет.

Мы имеем некоторый актив, цена которого 1000. Последние 30 дней он ходил (лог приращения) по 1% вверх и по 2% вниз. Однако по 1% вверх он ходил 20 дней, а по 2% вниз 10 дней, в случайном порядке. В среднем получается 0. Так вам легче будет Т Дерево строить. Поэтому, мы можем прикинуть волатильность без среднего. ((0,01^2*20+(-0.02)^2)*10)/29)^0.5*256^0.5=23% волы в годовом выражении. Опцион на ЦС имеет ту же волатильность 23% и до экспари осталось 30 дней. Страйки расположены через каждых 20 пунктов. Предположим, что характер движения БА не изменится. Необходимо ответить на следующие вопросы. По уровню понимания.

  1. Будет ли присутствовать улыбка волатильности? 
  2. В какую сторону?
  3. Рассчитать волатильность ближайших страйков. (это у же для уровня ch5oh)
  4. Построить улыбку волатильности. bstone 
  5. Ввести понятие vol of vol и построить полную улыбку волатильности используя деревья. KarL$oH 
  6. Построить поверхность волатильности. Eugene Logunov 
  7. Построить Local Vol поверхность, основываясь на работах Derman and Kani или подобных. Это вы все вместе.

Для самых способных.

Оценить опционы ближайших страйков с учетом разных способов дельта хеджирования.

Если интересно...

★8
Что характерно,
вопроса «как на всём этом заработать?» автор не ставит 
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), Можно куда-нибудь устроиться квантом и получать зряплату. Хороший, годный квант будет ещё и бонусы получать.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, Квантом не надо. Квантов в офисе девочки не любят. Надо начальником квантов быть.
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), Как можно написать о том что «КАК» если вы не в курсе «НА ЧЕМ»
Портить пиво опционами?! Или наоборот?! ЪУЪ! :D
avatar

Eugene Logunov

Вот, за что я люблю раздел опционов! :D
avatar

Les Paul


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW