Порядком надоели обвинения  в  шарлатанстве.

Покажу первый и последний раз


.

Любой, повторяю, любо график состоит из подобных построений.

Что это дает.

1     Количество текущих построений на любом графике всегда соответствует количеству предыдущих построений, расхождений ни когда не бывает. Проверено более 250 графиков и ни разу сбой не происходил.

2      Знания лишь азов волнового или патерного анализа позволяют только предполагать цель к которой стремиться актив, а зная количество предыдущих построений можно точно знать, войдет инструмент в цель или нет.

3     У каждого этого построения есть начало и его завершение, где именно начало, а где завершение становиться понятно уже на 10 графике, когда лопатишь историю

4     Любой график состоит из нескольких таких построений, где малые формируют целое и пока малые не завершат целое ни отката ни смены тренда не произойдет. Не было такого ни на одном графике раньше, и не будет такого ни сейчас, ни в будущем.

     «Мне было угодно принять за шум «недолёт» или «перелёт»
      цены от цели. И что мне прикажете делать?..»
                                                                 (Б.Гудылин)

     «А где он, этот столь загадочный „рыночный шум“? Где?
      Быть может, всего лишь, в моей голове?»
_______________________________________________________________

     И правда, что за глупость, ведь, это такая малость, сущий пустяк -
"недолёт"… "перелёт"?
     Я, словно, шизофреник сейчас, который слышит «голос» "мышления",
твердящий мне:

     «Тебе не нужна ни спонтанность, ни воля, ни истинная свобода...
      Ведь, у тебя есть Я — мышление!»

     И в завершение, про мышление...

     Совершенно загадочно, но факт. Течение является, пожалуй, самым
удивительным феноменом… Сам Будда говорил про него следующим образом.
Всё есть поток, течение "дхарм". И, вот, сейчас быстрое течение "малого
таймфрейма" просто уносит меня куда-то вдаль и я оказываюсь на берегах
"трёх рек". И когда я только-только успеваю «схватить» одно название реки,
как вмиг оно становится другим: МЕня  --->  СурА  --->  Волга.

     Течение рек...

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

Внезапно вспомил что активно торгую 10 лет. Решил сваять пост. Вспомню итоги...

1992г прочел книжку инвестирование в акции… заинтересовался темой… умные люди посоветовали поучаствовать в ваучерном аукционе газпрома… 4 ваучера= 3200 акций… должно было быть 6000, но наепали… мне повезло еще раз, когда я пришел в депозитарий и оформил их на себя… впоследствии все анонимные акции просто украли… кому интересна мутная тема приватизации газпрома в челябинской области гуглим Головлев, депутат, убийство, митино...

 1996г работаю в конторе занимающейся скупкой акций у населения… рткм, сберанк, челябэнерго, челябинский цинковый завод… помню ралли 95-97гг…  

 2006 мой ваучерный газпром стал стоить 1мио рублей… это моя зарплата за 4 года… начал читать про биржу, торги. Продал ваучерный газпром 28 июля 2006г по 302руб. Брокер вип-инвест. Там же прошел обучение. Обучение было дельное. Советы давали хорошие. Вспомнились какие то мутные девки искавшие бохатых миллионеров на курсах по обучению. Итог года 0

Почему в деле повышения финансовой грамотности россиян не должно быть места бинарным опционам. 

Материал был подготовлен специально для летнего номера Financial One.

Меня как человека, активно пропагандирующего и преподающего торговлю классическими биржевыми опционами для широкого круга инвесторов, не может не возмущать та ужасающая картина, которая сложилась в последние годы в РФ с деятельностью контор, представляющих услуги по так называемой торговле внебиржевыми бинарными опционами. Интернет буквально забит низкопробной рекламой с полуголыми девочками и мальчиками на «мерседесах», обещающими мгновенное обогащение с помощью чудодейственных «систем торговли» бинарными опционами.

Но типичная для всех лохотронов реклама – это еще полбеды, проблема в другом: бинарники бросают огромную тень на все финансовые рынки, и в особенности (в силу совпадения термина «опцион») – на рынок настоящих биржевых ванильных опционов Московской биржи, который, несмотря на колоссальные перспективы и преимущества, пока весьма слаб и по сути только начинает набирать популярность в нашей стране. По своей разрушительной силе на репутацию финансовых рынков бинарные конторы могут быть сравнимы разве что с периодом расцвета финансовых пирамид первой половины 90-х, которые также рядились под классические финансовые инструменты и впоследствии на многие годы отбили у населения желание инвестировать.

Предыдущие серии
часть 0. Правила Портфолио-Шоу
часть 1. Покупаем Данахер
часть 2. Покупаем Брукфилд
часть 3. Покупаем Амазон

Всем привет !
Продолжаем шоу по составлению абсолютно пассивного портфеля на принципах стратегического инвестирования.
Сегодня в программе поездка на Средний Запад, с обзором следующей покупки в моем портфеле.

Прошлая серия про Амазон была в некотором роде исключением. Впредь, я постараюсь включать в свой портфель активы, о которых никто никогда не слышал.
Судя по отзывам на мою эпопею с поездкой к Дедушке Баффету, народу нравятся фотки из Штатов, так что для большего развлечения я буду перемежать свои размышления об инвестициях фотографиями автопробега в дыру под названием St Louis, Missouri. Все фотки раскрываются в большем разрешении по клику.

    Сегодня решил выложить некоторые выдежки из инвестиционной стратегии на второе полугодие, подготовленной для клиентов. Кому будет интересно, может ознакомиться с мыслями по поводу происходящего.
   События, связанные с референдумом по выходу Великобритании из ЕС, падение доходности государственных облигаций стран G7, смещение доходностей в отрицательную зону, относительное облечение для развивающихся рынков (ЕМ), выражающиеся в увеличении (отскоке) valuations, стабилизации их валютных курсов – закономерная стадия развития глобальной ситуации на рынках. Как мы в прошлый раз указали – так называемый рефляционный момент будет доминировать в текущем году (хотя его влияние во втором полугодии будет сходить на нет). Последние аналитические отчеты, касающиеся ЕМ, даже поменяли резко тональность и стали описывать перспективы восстановления и даже роста на ЕМ, повышение таргетов и прогнозов по валютным курсам (от рубля до бразильского реала и т.д.). К сожалению, большинство аналитиков плохо понимает логику развития экономики, в какой точке находится глобальная экономика и закончился ли кризис или нет.

    Попытаемся восстановить картинку происходящего, а также заглянуть немного в будущее.

    События 2008 года знаменовали собою не столько кризис, а сколько завершение многолетнего долгового суперцикла, который начался в развитых странах в послевоенное время. Долговая пирамида, построенная в частном секторе оказалась настолько большой, что больше долгов домохозяйства развитых стран брать не могли, а банки оказались не готовы продолжать кредитовать их в прежних объемах. Для стабилизации экономик банки развитых стран приступили к агрессивной политики монетарного смягчения. Первым на сцену вышел ФРС – запустив в марте 2009 большую программу количественного смягчения. Казалось, решение найдено и кризис завершен. Уже летом 2009 доходность трежерис превысила 3%. Однако, буквально спустя полгода пошли первые звонки с другого континента – из небольшой страны Греции, которая начала сталкиваться с проблемой обслуживания своего государственного долга. Таким образом, начался второй этап кризис (или вторая волна, кому как удобно) – кризис теперь уже суверенного долга. Начало трясти Еврозону. И только вмешательство нового главы ЕЦБ Марио Драги, который вернул ЦБ статус кредитора последней инстанции, купировал кризис, разрастающийся на финансовых рынках. Впоследствии, ЕЦБ пошел по пути ФРС, запустив программу QE. Аналогичным путем пошли и два других крупнейших мировых центробанка – Банк Японии и Банк Англии.

  Пока западные центробанки боролись с кризисом в своих странах – очередная волна, на рубеже 2013-2014 года накрыла теперь уже развивающиеся страны. Последовало резкое падение стоимости активов в этих странах, девальвации этих валют, появились разные акронимы типа fragile 5 и тп. Причем это сопровождалось падение цен на весь товарный комплекс – от цен на металлы на нефть и газ.