Добрый день уважаемые трейдеры.

 Это первое видео из цикла опционы для начинающих. Так как у меня очень много клиентов как раз покупают роботов для опционов — они задают очень много вопросов. Теоретическая часть достаточно слабая и приходится очень много рассказывать, объяснять, как работают опционы, что в них важно, что от чего зависит – где, как, что считать. Вот и поэтому я решил создать небольшой мини-курс. Бесплатно. Абсолютно для всех желающих, кто хочет торговать именно опционами на нашей Российской бирже. Не  бинарные никакие, никакой не форекс. Это настоящие поставочные опционы на нашей бирже. Почему поставочные? Поставлять они будут фьючерсы — у нас такая система на бирже. Опять же повторюсь это будут уроки простыми словами. Здесь не будет сложных терминов. Здесь не будет теоретической части из книг. Все рассказываю простыми словами. И так поехали. Что такое опцион? Опцион — это все-таки производный финансовый инструмент, то есть он, грубо говоря, виртуальный. Точно так же как и фьючерс. То есть если акции у нас выпускает какая-то компания – то их строго ограниченное количество штук. Мы торгуем реальным «товаром» — акцией, т.е. частью действующей компании. Что такое фьючерс? Фьючерс это по сути договор между двумя людьми, один из которых обязуется поставить другому «товар» по оговоренной цене и в оговоренный срок. Фактически торговля фьючерсом – это торговля договором, «бумажкой». Больше 90% фьючерсов на нашей бирже не исполняются. Перед самой экспирацией покупатели и продавцы обменивают их на деньги друг у друга. Естественно кто то остается в убытке, кто то в прибыли. Возвращаемся к нашим опционам. Опцион – это тоже «виртуальный», производный инструмент. Они бывают на акции и фьючерсы. На нашей, Московской бирже торгуются опционы только на фьючерсы. Про них и будем разговаривать сначала.

( Читать дальше )

Приветствую, дорогие читатели.

Продолжаем тему управления капиталом в трейдинге.

В прошлой статье мы рассмотрели психологические моменты в трейдинге и как правильное управление капиталом помогает нам быть в «форме». Сегодня поговорим о конкретных способах математической защиты наших депозитов. Эти способы были придуманы более ста лет назад и описаны в книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». По сути это пирамидинг в различных проявлениях. Из современных известных трейдеров – пирамидинг активно продвигает Резвяков. Но на то мы и трейдеры – чтобы все перепроверять! 

Для начала расскажу вкратце для тех кто «не в теме» — что такое пирамидинг. 

Суть пирамидинга – усиливать сильное. Т.е. мы зашли в позицию, например, в лонг, и попали в тренд. Цена пошла вверх. И тут у нас два варианта наших возможных действий: 

1. Закрыться по целевому тейку.
2. Начать пирамидиться, надеясь, что тренд продолжится.

( Читать дальше )

После эфира передачи«Охота на Герчика» посыпалось очень много предложений управлять деньгами, к тому времени у меня был опыт счетом моего друга который в моменте я просадил с 500 тыс до 80тыс, то затем вытащил в 548 тыс ...
Естественно после мегакрутого 2012 года, я был крайне уверен в себе и думал, что яващекакоймолодец ...
В результате в моем управлении оказалось 3 счета в общем выражении 8 млн рублей.
Вы бы не взяли ??? Взяли ...
Управлял я естественно с такими же рисками как своим небольшим счетом, т.к. опыта управления суммами больше у меня на тот момент не было...
В результате по окончании 3 квартала прибыл составляла  180% с 8 млн руб ...

Естественно я чувствовал себя мега четким перцем ...

Дальше, по моему это был конец октября когда Драги ставку понизил,РТС тогда был 146-147 и на этой новости он начал пробивать148 ...

Будучи полным эйфории что сейчас пойдем на 160 000 по РТС я набрал лонгов… Не на все, но на приличную сумму… и на остатки коллов РТС…



( Читать дальше )

Вторая часть серии статей про управление позицией и
грааль на этой основе. Первая статья тут smart-lab.ru/blog/189706.php

Преамбула. Некоторое время назад на смартлабе появилась тема внутридневной торговли с закрытие в плюс большиства дней. И появились люди, которые показывают, что это возможно, причём возможно работать вручную. Понятно, что для такой торговли всего есть 2 способа: 1) паттерны — ищем специальные комбинации свечей и это является сигналом на открытие и закрытие позиций. 2) запрыгивание в поезд тренда — видим тренд и открываемся по тренду.

И я захотел посмотреть, действительно ли можно запрыгивать в тренд и что для этого нужно делать. Понятно, что нужно ловить все тренды, и всё чем мы можем манипулировтаь — это размер позиции, в зависимости от двжений рынка.

В первой части был обзор характерных тактик управления позиций. Остановились мы на том, что вот так выглядит матожидание тактик:




( Читать дальше )

На бирже существует огромное количество способов заработать. Существует 2 вида сделок: убыточные и прибыльные. Прибыльные это выход по тейкпрофиту, убыточные это выход по стоп-лоссу. Из этого можно сделать вывод, что чтобы всегда быть стабильно в плюсе, нужно перестать делать убыточные сделки, или перестать выходить по стопу. 
Миф №1 Стопы это единственный способ контроля рисков
На бирже помимо стопов есть немало возможностей  контроля рисков без использования стопов.
1) Локирование — открытие разнонаправленных позиций в фьючерсах с разным сроком исполнения. Наиболее глупый способ по сути ничем не отличающийся от стопа, но тем не менее позволяющий доводить процент прибыльных до 100%
2) Диверсификация — открытие большого числа открытых позиций по разным инструментам. Чем больше позиций открыто, чем больше вероятность получения прибыли при условии что мы кроем прибыльные сделки и пересиживаем убыточные.

( Читать дальше )

Картинки криво вставились обрезались. картинки кликабельны.
 
Больше в этом году не торгую поэтому… Вот. В процентах из кабинета Финама (считает как то может и не верно )))


Далее поквартально (примерно) в картинках с кабинета Финама.

( Читать дальше )

 
 
Всем добрый вечер!
 
Раз уж взят тренд на подведение итогов года, я тоже поучаствую.
 
Решил прикрепить эквити не с начала календарного года, а вообще с того времени, как я начал активно торговать. Становление трейдера, так сказать. На графике – абсолютный доход.
 

 
Шаг – один день. Инструмент – главным образом RI. Торгую руками.
 
В то время, пока эта кривая была горизонтальной (и это она сейчас такой кажется), я был в рынке часов по 8-10 в день. Пытался генерить идеи, изучал инфраструктуру, анализировал сделки, в общем, реально забыл слова скучно и нечего делать.


( Читать дальше )

Для тех, кто на бронепоезде.

 
Рассмотрим элементарные математически расчеты, по простым позициям SHORT и LONG
На первом рисунке доходности трех временных периодов по операции ШОРТ.
Вычисления элементарные.

Выводы:

1. Чем позже шорт, тем выгоднее.
2. Сидеть долго в шортах – плохо.
3. В шортах – вы замораживаете актив.

    Поэтому, все разговоры о том, что биржа и брокеры дают вам зарабатывать в обе стороны – абсурдны.
    Даже увеличивая позицию по ходу падения на «всю маржу» (прибыль в моменте от удержания позиции),  вы не сможете в разы исправить ситуацию, а увеличите свои риск – действительно в разы.
    Можете проверить, а если жаль времени – поверьте на слово. 

Теперь о LONG:



( Читать дальше )

А дал он следующее:
1.       Удалось показать  вполне приемлемый  результат, хотя и на маленьком размере депозита.
2.       Появилось понимание, что линейная, направленная торговля

( Читать дальше )

Заучим наизусть: биржевая торговля это:

1. Анализ
2. Управление капиталом
3. Психология.

На первый взгляд все просто, но только большинство начинающих трейдеров не исполняют ни одного пункта, из этих постулатов.
 

Анализ

Все начинается с того, что мало кто из новичков использует  торговую систему.  Простыми словами, торговая система – это набор правил, по которым мы покупаем или продаем. Причем правил очень жестких, требующих постоянного исполнения, а не время от времени. Особенно усиленно правила должны исполняться в периоды,  когда торговая система вступает в период проигрышей.  

У новичков, если даже и есть какие-то правила, то они очень часто меняются, и меняются они именно тогда, когда человек начинает проигрывать.  Вот в этом первый, и самый главный источник всех бед.

Я не встречал таких торговых систем, которые бы только выигрывали, в жизни трейдера всегда присутствуют проигрышные сделки,  это часть работы, и к этому надо научиться относиться спокойно.  Для новичка главная трудность в том, что мало найдется людей, которые хотят поделиться  своей торговой системой. Почему так происходит – я попытался объяснить вот в этой статье. Специально для новичков, я написал цикл статей «

( Читать дальше )