Это продолжение автобиографической истории, которую я начал три месяца назад в двух своих заметках: 
1) Трейдинг. Мой путь. Глава I
2) Трейдинг. Мой путь. Глава II

Для тех, кто не любит открывать ссылки на прошлые заметки, приведу краткое содержание Первой и Второй главы.

В первых двух главах было подробно рассказано о четырех этапах моего пути в трейдинге:
— 1-й этап был о том, как я решил погрузиться в трейдинг (в том числе благодаря Т.Мартынову, Р.Андрееву, А.Герчику, С.Усиченко, С.Демуре, А.Сапунову, В.Олейнику, А.Верникову и др.).
— 2-й этап был посвящен тому, как я открыл свой первый брокерский счет.
— 3-й этап ознаменовался тем, что мной была совершена первая сделка на фондовом рынке. И она оказалась прибыльной.
— на 4-м этапе я впервые в жизни познакомился с “лосем” и “маржинколом”.

А теперь ПРОДОЛЖЕНИЕ:

( Читать дальше )

всем привет друзья, вот и закончилось время моего бана.. 
за это время освоил Телеграмм )) встретил стаей новый год в телеграмме )) 
кстати всех с наступившим новым годом!!!

было время и погулять и повеселиться но так же и подумать над своим поведением. 

и сейчас хочу принести свои публичные извинения Тарасову Виктору, за написанные слова. 

Виктор, прошу прощения, был не прав, не стоило мне опускаться до оскорблений!

однако, мое мнение о вас как о человеке не сдержавшем свое слово остается в силе.. 

я не знаю какой вы трейдер, более того — некоторые ваши почитатели уверяют меня что вы бог в трейдинге, я ни в коем случае этого не оспариваю, все может быть!  

еще раз, приношу свои извинения за то что опустился до оскорблений. 

готов на деловой и конструктивный диалог, без унижений  и оскорблений!

Вчера появился пост с вопросом, что же за сделки происходят в голубых акциях, когда торги закончились. Что за глюки, мол.

Я попробую пояснить, и если в чем-то окажусь неточным, надеюсь, меня поправят более понимающие в этом товарищи.

В 18:40 заканчивается торговый период сессии и проходит его последняя сделка.

Наступает аукцион закрытия, который идет 10 минут.

Первые пять минут – до 18:45 – происходит аукционное определение цены закрытия сессии, и еще 5 минут по этой и только по этой цене могут пройти дополнительные сделки.


Как это происходит

Наступает 18:40 по мск, все заявки, выставленные игроками в торговый период, и которые защищали рынок от резких ложных движений, исчезают, появляются заявки людей, которые решили принять участие в аукционе.

В стакане становятся видны те заявки, которые попадают в 10-ку лучших заявок на продажу и покупку соответственно, остальные заявки не отражаются.

( Читать дальше )

Одной из важнейших моих по значимости в профитном трейдинге является публикация методики усреднения.
Суть усреднения не просто в том, чтобы элементарно усреднить позицию, а в том, чтобы, усредняясь, иметь перспективу получения профита в сочетании экстремальных значений показателей индикаторов, и мной хорошо проанализированный индикатор РСИ.
Если вы просто примитивно, глядя на показатели РСИ, будете усредняться, то это не будет автоматически значить, что вы будете иметь профит.
На сегодня самым наглядным примером этого является ситуация на бумагах ВТБ, которые я считаю плохой бумагой с плохой перспективой роста, так как ВТБ замешен в плохих, серых схемах, не понятных и убыточных для инвесторов (эмиссия без внятного объяснения перспективы роста бумаг, что должно привлечь инвесторов для покупки эмиссии, схемы скандальной и убыточной, покрытой в долгах Роснефти). Но тем не менее, техника есть техника, как и статистика. 
http://joxi.ru/a2XWVZRCy9e6pm

( Читать дальше )

У ИИС оказывается много тайн!

1) ИИС лишает вас права на освобождение от налогов при держании ценных бумаг в течении трех лет!
Если вы выбрали вычет на взносы, увы, забудьте о таком!

2) Вы можете продолжать пользоваться вычетами и после истечения обязательных 3 лет!
Пример, ИИС открыт в январе 2015 года — в январе 2018 заканчивается срок. Вы можете в 2018 году внести еще 400000 рублей и получить вычет в 2019 году в размере 52000. Главное — не закрывать ИИС до получения вычета))

3) Чтобы закрыть ИИС нужно распродать все активы — в момент закрытия на счету должны быть только рубли.

4) Время закрытия ИИС — нужно около 2 недель!

5) Если вы закроете свой ИИС, то затем сможете открыть новый, но с снова с 3-х летним ограничением

6) Если брокер не может вывести дивиденды или купоны на банковский счет — забудьте о них до закрытия ИИС.

7)  Вы не сможете снять ни рубля с ИИС до момента его закрытия!

Долго уже сидел в поиске каких то закономерностей и неточностей. Особенно это касалось пробойных тем. 
Было несколько систем. И все они в разные года были плюсовыми и убыточными. 
Пришёл я к выводу, что цена на малых ТМ, (до дневок) это хаос. Его невозможно предугадать. Это просто трата времени.
И вот несколько правил и замечаний вывел для себя:

1. Если система прибыльна, а начальный депозит мал — вы скорее всего сольёте. 

2. Любой анализ, это гадание на кофейной гуще. Когда вам кто то говорит про какой то метод анализа,  спросите его — «он даёт убыточные сделки ?» Вам ответят что да, убытки бывают. Это означает ровным счётом, что все методы анализа и торговли примерно одинаковы. Все дело в манименеджменте и рисках на сделку. Копайте  в этом направление. И в направление теории вероятности.

Уверен пост не наберёт популярности и пройдёт незамеченным. Так всегда с ценной инфой на смарте  )

Пост об анализе на рынке. Я не слился.

Всем привет.

Можно я разбавлю тему криптомайнинга?
И вспомню старый добрый индикаторный теханализ. =))

Честно признаться, я всю дорогу использую мувинги. Причем, не всегда стандартным образом.

1. Берем стандартный ЕМА 20.


Как его торговать?
Не всем понятно.
Добавим еще один. )


( Читать дальше )

Уважаемый мною Vanuta утверждает в комментах к посту  «Октябрь-2017. Время продавать», что скользящие средние не работают.
Вот тут ради интереса посчитал что можно заработать на скользящих за год по 50 наиболее ликвидным акциям. В каждой паре столбцов первый — заработанный/потерянный процент, второй — количество входов/выходов за год. Скользящие взяты простые (не экспоненциальные).
В первых столбцах (200-8 и 40-8) вход в позицию осуществлялся при превышении ценой значений 200-дневной и 8-дневной скользящей одновременно. Также и в следующих двух столбцах 40-дневной и 8-дневной. В следующих столбцах вход тупо при превышении ценой значения средней 100-дневной, 75-дневной и т.д.  Результаты смотрите сами:



Всем успехов в торгах.)

Всех приветствую!!! Прошу технического совета по арбитражу.

Не для кого не секрет, что существует возможность заработка на арбитраже между стоимостью акций и фьючерсов на эти акции.
На нашей бирже фьючерсы торгуются с премией по отношению к акциям.
Вот пример:


К моменту экспирации разница между стоимостью акции и фьюча(контанго) начинает уменьшаться. И что не маловажно, основное уменьшение контанго происходит в последний месяц обращения фьючерса. Таким образом, продав фьючерс, купив акцию, за месяц до экспирации, кладем себе в карман 2% от стоимости позиции. 4 экспирации в году – около 8% Отмечу, что величина контанго  может колебаться в течение дня, недели, а в последний месяц зачастую совершает бешеные колебания. Мне не очень интересно ловить эти колебания, т.к. нет желания сидеть за терминалом сутками. Но если у кого-то есть опыт подобной торговли, было бы интересно почитать.

( Читать дальше )