Всем привет. В своих прошлых постах я писал, что увлекся анализом обезличенных сделок.
Вот что описывал:
https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

В комментариях и личных сообщениях меня активно просили разработать аналог «Прилипалы» для Квика (Quik). Ну не прошло и полгода, как сделал. Забрать можно вот отсюда:
https://кбс.онлайн/soft.html

На странице есть бесплатная версия, полностью аналогичная таблице в Excel, пользуйтесь на здоровье.

Но… ну или как говорил Джобс «Ах да, забыл сказать… » — в своих поисках я ушел дальше, а именно:
1) Реализовал индикацию изменения скорости сделок. Как сделал и зачем? Как: считаю каждую минут число сделок, через минуту с момента запуска скрипта начинаю делить общее число сделок на количество прошедших минут. Так получаем среднюю скорость. Чем больше прошло времени, тем объективнее средняя скорость. Ну а резкое изменение скорости фиксируется когда текущая скорость вдвое выше средней. Зачем: на момент осуществления больших сделок резко вырастает скорость. Почему? Представьте «боковое» движение: цена меняется не сильно, кто-то «немного» покупает, кто-то продает. И тут приходят «ребята с большими деньгами» и выкупают большой объем акций, тем самым закрывая большой объем выставленных заявок. Поэтому и скорость резко увеличивается.
2) Подгружаю весь архив обезличенных сделок с начала торгового дня. Предидущая версия Прилипалы (та которая в Excel-е) — работала в режиме реального времени.
3) Начал экспериментировать с Телеграммом — создал канал kbs.online (

( Читать дальше )

Недавно один из клиентов попросил меня создать инструкцию для своих родных на случай, если с ним что-то случится. Идея родилась у него после того, как в нашем клубе выступил Андрей Шпак с рассказом о том, как готовиться к передаче наследства и какие вопросы стоит проработать заранее.
⠀
Чтобы понять, для чего это делать, задайте себе эти вопросы:
⠀
— Если завтра со мной произойдет несчастный случай, мои близкие точно знают, где и сколько у меня хранится и смогут воспользоваться этими деньгами?
⠀
— Мои родные четко понимают, как не потерять права на мои активы в случае моей нетрудоспособности или смерти?
⠀
— В случае форс-мажора моим родным точно хватит наличности на их счетах, чтобы спокойно подождать полгода и вступить в права наследования?
⠀
Что должно быть в этой инструкции:
⠀
— Инвестиционные счета
— Страховые счета
— Банковские счета, ячейки, электронные кошельки
— Кредиты и кредитные карты
— Недвижимость
— Доли в бизнесе (ИП, ООО, ОАО, иностранные компании)

( Читать дальше )

ВАЖНО: в каждой организации для получения квала нужно процедуру проходить отдельно, НО

ЗАКОН ОДИН, А КАЖДЫЙ РАБОТНИК ОРГАНИЗАЦИИ ТРАКТУЕТ ЕГО ПО РАЗНОМУ

это истина, которая требует дополнительно усилий от вас.

Что идет в актив: деньги на банковском счету (деньги на счету брокера могут не засчитаться), депозиты на банковских счетах, акции и биржевые инструменты, денежные средства на счете индивидуального предпринимателя.

НЕ ИДЕТ в актив: внебиржевые инструменты, например какие- нибудь внебиржевые ноты, структурные продукты и так далее, ваши займы у брокера так же уменьшают ваш актив, подключенный овернайт и операции по нему. (Овернайт по простому это когда вы заняли свой актив брокеру)

Итак, что должно быть в документе подтверждающем наличие вашего актива, эти пункты МОНОЛИТ

1. ФИО полностью — тут все понятно

2. Отражен документ идентифицирующий вас как человека, то есть в документе должен быть либо паспортные данные, либо ИНН, либо иной документ с помощью которого вас можно идентифицировать. Отсутствие в документе вашего персонального документа дает возможность брать справку брату отцу с схожим ФИО, как результат отказ в приеме документа

( Читать дальше )

Попалась интересная статья. Она о военном искусстве. Мудрость Сунь Цзы.

Давно читал эту книгу. Очень интересно. А самое главное, что на войне, что на рынке тактики и стратегии похожи. Терпение, терпение и еще раз терпение. Это важно везде.

 

Итак, сама статья.

 

Выходи вторым, приходи первым

 Враг не должен видеть твоей формы, в которой ты отправился в поход. И солдаты твои не знают, куда идут, не знают сколько их, и кто идет рядом.
 Враг не знает твоей формы, знает только ту, в которой ты уже победил. Выходи вторым, приходи первым. Первый, кто вышел, обнаруживает свою форму. Второй может выбрать форму, увидев форму первого, узнав направление движения, численность, состав вооружений и обозов.
 Выходи только тогда, когда уже нельзя не выходить. Сообщай своим что-либо о походе только тогда, когда нельзя уже не сообщать. Перед походом отмени все пропуска, перекрой все входы-выходы. Если солдаты нуждаются в разъяснениях и объяснениях, в знании куда и зачем идут — армия не готова к походу. Радость выполнить любой приказ командира — здоровье армии.

( Читать дальше )

Бэктесты, построенные непосредственно в QUIK'e, формируют прогнозные PL тестируемых стратегий в виде простых одномерных индексированных таблиц LUA.
    Но прежде, чем детально копаться в стратегии и манипулировать параметрами (мой LUA-тестер «заточен» и на ввод «точечных» наборов параметров и на перебор Монте-Карло), будет логично качественно оценить направление результатов. Так сказать, посмотреть тренд прибыльности: есть она, эта прибыль, или её стратегия даже не прогнозирует...
   Поскольку, как я писал в предыдущем посте, я — не академик в софте, то просто написал свой графопостроитель.
   Наверное, он смотрится наивно, но, может быть, он и в таком виде сгодится. Обрабатывает сразу 5 файлов (iup позволяет не больше 20 за раз).

  Скрины в порядке манипуляций:





( Читать дальше )

Для тех кто сомневается — закрывают в самом деле

Саппорт играет в молчанку неделями, подать поручение на вывод тоже надо суметь,
с Кипром не хотят потому, что FATF итд
На прямой вопрос «Вы указали дату прекращения обслуживания DD.MM.YYYY, что будет если к этой дате я не выведу деньги?»
Ответа никакого


Кто в подобной ситуации — посигнальте?

В чём идея набросов «да всё нормально работает» — ну ребят это не значит что у всех проблемы, но вобще-то счета действительно закрывают

Как всегда, для тех — кто предпочитает в формате видео

 

Добрый день, коллеги.

Предположим, вы не хотите покупать фонды, биржевые ПИФы, ETFы, а хотите сами составлять свой портфель, управлять наличием в нём эмитентов и их долями, при этом перед вами стоит задача — активно контролировать что происходит с приобретенными акциями и не тратить на это половину свободного времени. Как это реализовать — именно об этом сегодня и поговорим.

( Читать дальше )

Давно меня этот вопрос занимает. Уж если недвижимость в России настолько зависит от сырьевых цен (подробнее о связи я пишу, например, тут и тут), то логично будет и цену привести к баррелю нефти. Наверное, аналитики давно так и считают, подумал я. И попытался найти что-нибудь в интернете. Но ничего путного, а тем более свежего, не нашлось, кроме нескольких старых статей.

Как обычно, если чего-то не хватает, значит, надо делать самому. Во всяком случае, будет интересно.

Сказано – сделано. Скачал себе цифры по нефти (сорт «Брент», наиболее приближенный к тому, чем торгует Россия) и цены на недвижимость (официальные длинные ряды Росстата) с начала этого века и наложил одно на другое.

( Читать дальше )

Часто вижу, что народ ноет что Теслы и прочие — это пузырь.

Напоминаю матчасть: 

FV = PV * (1+i*n)
, где FV — Будущая стоимость актива, PV — Приведенная стоимость, i — процентная ставка, n — число лет, через которое мы считаем будущую стоимость

Теперь смотрим на процентную ставку i.
У вас в США 10-летний бонд дает доходность всего 0,5%.
Доходности MSFT/AAPL дают доходность долгосрочную < 1%
TSLA 5-летний бонд дает доходность 4,4%.

Таким образом в теории компании типа Amazon, Apple, Microsoft должны стоять почти столько же, сколько они будут стоить через 10 лет.

у Tesla риск выше, это следует из стоимости ее облигаций. Таким образом, если взять доходность 4,4% по теоретической формуле получается, что сейчас тесла стоит 82% от того, что будет стоить через 5 лет. 

Когда Тесла стоила, скажем $1000 и казалась всем очень дорогой, ее капа была $186 млрд.
Так вот теоретическая формула говорит, что это подразумевает, что через 5 лет Тесла будет стоить $226 млрд. (186x(1+5*4.4%)).
Я к тому, что текущая фундаментальная стоимость Теслы не должна сильно отличаться от той которая будет через 5 лет из-за низких ставок дисконтирования, при вычислении будущей либо приведенной текущей стоимости. 

Но при этом компания очень быстро растет и всем очевидно, что через 5 лет ее показатели будут существенно выше текущих. Если выручка Теслы за 5 лет выросла в 6 раз, что нам мешает думать, что выручка Теслы будет например $100-150 млрд, вместо текущих $24,6 млрд.

Мне кажется люди просто хреново понимают оценку акций при околонулевых ставках.

p.s. написано дилетантом, так что комментируйте))

Излишне писать об этом, возразите Вы, в ситуации, когда мировой долг растет уже на протяжении столетия непрерывными темпами, мировые ЦБ ставят все новые рекорды в соревновании по набиванию карманов экономики папирусом, а правительства — пробиванию потолков Госдолга, хорошо не головой, и не нашей, по крайней мере, пока...

 

Тем временем размер мирового долга практически уже превысил величины периода Второй Мировой Войны, и по всей видимости, это вовсе не конец истории, а лишь ее начало.

( Читать дальше )