Блог им. AVBacherov

Калькулятор облигаций❗️ Часть 1

Продолжаю совершенствовать свою базу SQL и автоматизированные средства расчетов.

В июне я написал пост: "Автоматизация — ключ к успешному инвестированию. Python и SQL приходят на помощь❗️", где описал как и зачем я поднял собственный SQL сервер, и какие задачи он мне поможет решить.

Теперь у меня есть собственная база котировок по всем интересующим меня ценным бумагам.
Пример рассчитываемых параметров облигаций
Чтобы упростить себе жизнь в части расчетов параметров облигаций, следующим этапом развития данного направления, конечно, было желание написать свой калькулятор для оценки облигаций. Для этого в SQL базу пришлось добавить новые таблицы, с параметрами облигаций. С ними пришлось покопаться, потому-что не было понимания, какие именно графы мне понадобятся изначально. После нескольких вариациях я нашел оптимальное для себя решение.

Самое сложное в этом было другое. Первый калькулятор, который я написал на текущий момент всё считает классическими и хорошо известными всем способами. Большую часть параметров мы видим в терминалах или на специализированных ресурсах и с этой точки зрения в данной программе нет ничего сильно полезного. Единственный плюс, что я могу более быстро и удобно для себя получать рассчитываемы показатели.
Таблицы, которые формируют python и загружает/выгружает из SQL для расчета параметров облигаций

Но данная работа была необходима, а задержка в разработке таблиц заняла больше времени, потому что хотелось сделать большой задел на будущее. 


Благодаря этому этапу я могу автоматизировать расчет по методу Джонкарта, который я частично описал в своей статье в декабре 2018: "Корпоративные бонды под табу для частного инвестора!" Его основное преимущество в том, что можно посчитать параметры облигации с учетом вероятности, статистики и рейтингов облигаций. Это дает возможность легко сравнивать облигации разного инвестиционного рейтинга не только по параметру ожидаемой доходности. Так же в будущем это намного лучше собирать портфель для себя и клиентов. Кстати, в своем курсе ТРИ КИТА ИНВЕСТИЦИЙ я разбираю работу данного метода.

Думаю, в очень скором времени я буду существенно качественнее оценивать облигации, и мне будет проще что-то рекомендовать своим клиентам или консультировать их в этих вопросах.

О результатах напишу в следующей статье на эту тему.

5.2К | ★14
7 комментариев
рублевые облигации все стали неинтересны как класс…
avatar
Надежные корпораты дают доход не намного выше ОФЗ.
А покупать бонды по 15% какой-нибудь конторы неохота
Сейчас идет дискуссия, можно ли брать белорусские облиги, вот это уже интереснее
avatar
Врач-бондиатОр, Там уже отскочило прилично. Интерес пропадает. Был момент Беларусь 07 можно было за 94-95 взять. Но не долго.
avatar
Врач-бондиатОр, сам подумываю над Белорусскими. А по поводу текущих, согласен. Я большую часть которая вышла в кэш сейчас отправил в VTBM и в FXMM.
Я однажды скачивал журнал сделок для облигаций от Алексея Боярского, очень мощная вещь, но он,  к сожалению, не обновляет ее. http://abnsecurities.blogspot.com/search/label/журнал
Добрый день. Частный вопрос по  параметрам представленной облигации. С ростом цены, падает доходность. А с чем связано на уменьшении дюрации периодические скачки и ее вверх — с рынком, с выплатой купона, по другим причинам? Спасибо
avatar
P2020, скачок дюрации связан с выплатой купона.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
⌛До закрытия книги заявок остался всего 1 час
Сегодня в 15:00 по московскому времени окончательно закроется книга заявок на два выпуска облигаций ГК «А101». Окончательное размещение...
"Русагро" начала независимую оценку активов для защиты инвесторов от излишнего налога
Агрохолдинг «Русагро» сделал важный шаг для защиты инвесторов, запустив процедуру независимой оценки активов. Эта оценка призвана решить серьезный...
Фото
📈 Синара: целевая цена акций МГКЛ на конец 2026 года — 5,2 рубля
Ниже приводим краткое содержание мнения аналитиков. Инвестиционный банк Синара обновил прогноз по МГКЛ: оценочная капитализация ПАО...
Фото
Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

теги блога Алексей Бачеров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн