программа


ATrade - легкие подсчёты при торговле фьючерсами на ММВБ

Доброго времени суток всем заинтересовавшимся, в этом посте я бы хотел представить небольшую самописную программу, которую написал ещё давно, но только недавно решил её переделать и поделиться со всеми.
ATrade это небольшая программа с открытым исходным кодом, которая помогает упростить подсчёты возникающие при торговле фьючерсами на ММВБ. Так как стоимость шага для многих фьючерсов меняется ежедневно в зависимости от курса соответствующей валюты (для большинства фьючерсов — доллара), а так же сам шаг у разных фьючерсов — разный, то не только новичкам, но и некоторым опытным трейдерам это создаёт лишние сложности при подсчёте ожидаемой прибыли или возможного убытка. И именно с этим программа призвана бороться: больше не нужно выставлять в квике стоимость шага для каждой бумаги и держать в уме размер шага для всех торгуемых фьючей, достаточно выбрать в программе нужную бумагу, длину ожидаемого движения и объем позиции в лотах. Так же программа способна посчитать максимально допустимый объем позиции, чтобы в 1 сделке не потерять сумму превышающую ваш установленный предел в соответствии с мани-менеджментом. В программе присутствуют все фьючерсы торгуемые на срочном рынке ММВБ.
Скачать программу можно здесь.

"Мост" между MetaTrader и программой через socket

В жизни бывают такие моменты, когда очень хочется торговать из программы на С++, но по каким-то причинам у брокера нет API, зато есть MetaTrader. Конечно, можно просто писать код на MQL4/MQL5, на этом урезанном варианте-мутанте Си и С++, но мне как-то не в кайф это делать. Поэтому я решил сделать «мост» между MetaTrader и программой через socket. Встречайте — MT-Bridge
"Мост" между MetaTrader и программой через socket

На данный момент MT-Bridge позволяет только передавать поток котировок в программу с заданной частотой + добавлена инициализация исторических данных. Пока мне этого достаточно, но возможно в будущем функционал MT-Bridge будет расширен. Поэтому извиняйте, если здесь вы не нашли полноценного функционала, что есть то есть пока. Библиотека для подключения к советнику написана на С++11 и зависит от boost.asio, но нужны только файлы-заголовки. Вот github репозиторий с советником и библиотекой. Передача данных реализована через сокеты, советник является клинетом, а программа на С++ — сервером. Данные передаются через сокет в бинарном виде. 

( Читать дальше )

Про программирование в алготрейдинге и полезные навыки

По моему опыту в алготрейдинге (под алготрейдингом я подразумеваю поиск закономерностей и их использование) большая часть времени уходит на исследования, это примерно 90% времени. Однако, часто можно услышать критику примерно следующего плана.
  • Нужно писать код на питоне/джаве, можно в два счета набросать торгового робота. Нафиг Си и С++, сложна.
  • Не нужно изобретать велосипеды, все уже сделано за нас. Зря потратить время, бери готовое и действуй. Метатрейдер в помощь.
  • Нужно всегда писать чистый код, а не говнокод. 
Если все это верно, то получается, что успех в алготрейдинге (да и в IT) должен зависеть от этих факторов. Однако, к примеру, на практике большая часть доли в проекте принадлежит обычно не программистам (т.е. людям, которые вообще могут не уметь программировать), хороший код не обязательно принесет много денег, да и сложные алгоритмы порой без разницы, на каком языке реализовывать, быстрее они не напишутся.

Если объяснить проще, то успех не равен чистоте, хорошести и прочим характеристикам кода. Тогда почему происходит акцентуация на подобные факторы? 

( Читать дальше )

Библиотека С++ для загрузки экономических новостей

Есть один хороший сайт www.investing.com с экономическими новостями, которым пользуются многие трейдеры на Форексе. И решил я как-то раз попробовать посмотреть, что будет на бэктестинге торговли по новостям. Поковырявшись в страничке экономического календаря сделал в итоге С++ библиотеку для загрузки новостей. Для http запросов библиотека использует curl. Новости загружаются по UTC времени, загрузить их можно со времен начала эпохи UNIX

Класс для хранения одной новости:
/** \brief Класс Новостей
*/
class News
{
public:
	std::string name;          /**< Имя новости */
	std::string currency;      /**< Валюта новости */
	std::string country;       /**< Страна новости */
	int level_volatility = -1; /**< Уровень волатильности (-1 не инициализировано,  низкий уровень = 0, средний 1, высокий 2) */
	double previous;           /**< Предыдущее значение */
	double actual;             /**< Актуальное значение */
	double forecast;           /**< Предсказанное значение */
	bool is_previous = false;  /**< Наличие предыдущего значения */
	bool is_actual = false;    /**< Наличие актуального значения */
	bool is_forecast = false;  /**< Наличие предсказанного значения */
	uint64_t timestamp = 0;    /**< Метка времени новости */

	News() {};
};
Для хранения массива исторических данных новостей используется библиотека 

( Читать дальше )

Риск менеджер.

    • 03 декабря 2019, 16:48
    • |
    • RRR
  • Еще
Доброго времени народ.
Такая проблемка, была как-то у меня раньше прога риск-менеджер.
Не помню чья она, возможно кселиуса, или так какой конторы, не в этом суть.
И я её где-то посеял, то-ли удалил ненароком, то-ли на старых вениках пропала.
Может есть кто подсказать?
Остался только один скрин, вот как она выглядела:
Риск менеджер.
Может у кого-нибудь  завалялась?
Или кто-то знает где её скачать.
Буду очень благодарен.

Работа с датой и временем в С++

В свое время для алготрейдерских задач мне нужно было много оперировать датой и временем. Конечно, в С++ и Си есть библиотеки для работы с датой и временем. Но мне захотелось сделать свой велосипед, который бы мог легко и удобно превращать строковое представление времени в метку времени, менять часовой пояс, получать время UTC компьютера, преобразовывать метку времени в стандартный формат даты и времени и обратно и т.д. и т.п. Одним словом, целый спектр задач.

В итоге я сделал библиотеку xtime (ну, громко сказано «библиотека», это всего лишь два файла .cpp и .hpp). Для хранения и преобразования меток времени используется тип данных uint64 либо double, поэтому у данной библиотеки нет проблемы 2038 года.

Используемые типы данных:
  • timestamp_t — тип длиной 64 бита для хранения метки времени.
  • ftimestamp_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения метки времени с дробной частью секунд.
  • oadate_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения даты автоматизации (OADate)


( Читать дальше )

Одна сделка = 1 песенка. Анонс проги = старт нового проекта.

Давно было модно вести свой ютубчик канал.
Когда то на заре русского инета я что-то там открыл (линейку отличных видео), да после трейдинг мощно отвлек.

Однако, появился интерес открыть новый проект, связанный с ютубом. И чтобы не ударить в грязь лицом, решил оттестить общий навык видео_обращений. Первый блин получился, не такой румяный, как Колобок. А комом.

Не судите, да несудимы будете.
Заваял чисто трейдинг, под музыкальную песню (тавтология)).



( Читать дальше )

Какое приложение для трейдинга вы бы создали, если бы у вас была такая возможность? (опрос)

Привет!

Серьезный вопрос по существу: 

— Какой программы-помощника не хватает лично вам в вашем нелегком трейдерском деле?

или может такая программа уже есть, но для нее нужно допилить интерфейс или функционал. 

Заранее спасибо за ответы.

Системным спекулянтам вопрос. про программы

    • 19 августа 2019, 13:09
    • |
    • Susanin
  • Еще
Здравствуйте. Я давно не брал в руки шашек и не занимался созданием систем. Раньше я использовал для работы программу MULTYCHARTS 6.0. Но это было очень давно и сама программа уже устарела, да и функционал так себе.  Чем пользуетесь вы? Может есть что по современней?  Вот, например, есть такое stocksharp.ru/products/designer/. Не знакомы? Это не реклама. )))

Напишите пару отзыв о своей программе, о том что нравиться и что нет.

Скрипт простейшего анализа брокерского HTML-отчёта Сбербанка (Версия 2)

Всем привет!

Месяц назад я поделился скриптом для анализа отчёта Сбербанк-брокера.
Сегодня решил выложить промежуточный результат доработок.
Теперь скрипт, дополнительно, показывает:
— ТОП 5 акций в портфеле,
— Сортировка акций в портфеле по секторам,
— ТОП 5 облигаций в портфеле,
— Сортировка облигаций в портфеле по типам (ОФЗ, Субъект или Корпорат),
— Параметры портфеля,
— Действия для достижения целевых параметров портфеля (для меня это: Акции — 50%, Облигации — 40%, Золото — 10%)

Скрипт простейшего анализа брокерского HTML-отчёта Сбербанка (Версия 2)
Скрипт простейшего анализа брокерского HTML-отчёта Сбербанка (Версия 2)

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW