Программирование и трейдинг

Добрый вечер, всем читателям Smart-Lab, пищу приветственный пост сообществу о скитаниях machine learning инженера на бирже. К слову сказать не умею писать статьи, так что готов подключиться к обсуждению в комментариях и не кидайте тапками.

Сфера моих интересов находиться в области IT и статистики. Я machine learning инженер и победитель одного из этапов Цифрового Прорыва 2022 года по Искусственному Интеллекту, интересуюсь как среднесрочными инвестициями, так и спекуляциями внутри дня включая деривативы.

Сначала все было на уровне наблюдений, просмотров различных авторов на Ютубе и конечно выпусков Антикризиса, придя к тому, что лучшие торговые идеи были, когда я заходил в терминал раз в неделю и меньше, я понял, что  хочу исключить любой субъективизм и психологию в принятии решений, а также накопив знания о достаточно большом количестве подходов к анализу рынка акций, фьючерсов — начал тестировать гипотезы с применением навыков программирования и инструментов анализа данных.

Торговый результат нулевой, не открывал сделки, использую терминалы только для доступа к данным, в течении этого года раздумывал над 2 идеями: купить облигации после простоя биржи и шортануть ММВБ через покупку пута после подскока, не решился т.к не обладал достаточно качественным исследованием и математическим обоснованием точки входа, и вообще решил, что так-как я не успел дописать мат. аппарат и систему поддержки принятия решений (не робот, не грааль), то чисто физически не могу учесть ряд аспектов влияющих на ценообразование + риски связанные с остановкой торгов и работой терминалов в период наплыва людей. Перешел к конспектированию происходящего))). Сейчас есть идея на перелой ММВБ и все тот же пут, но считаю что я уже опоздал, так как оплачивать такую премию за волатильность, как стала сейчас уже дорого.

В результате ушел в ML и искусственный интеллект применительно к данной задаче, с попыткой применить имеющиеся навыки для анализа временных рядов, построения конвейеров и работой с планировщиками. Начал по классике с того, что гуглиться по запросу “Stock Price Prediction” и где бы раздобыть данные level I и Level II, желательно по api и бесплатно. На текущий момент, в рамках спекуляций протестировал поиск паттернов с выбором метрики схожести, например, я бы не сказал, что стандартная корреляция достаточно хорошо показывает сходство различных графиков, для этого лучше подходит DTW, так же при запросе в google «прогноз стоимости акций с помощью нейронных сетей» обычно предлагаются разные вариации LSTM сети, которые не то, чтобы хорошо показывают себя на практике. В рамках инвестиционного подхода на основе данных макростатистики (про которую рассказывает Вася и всевозможных данных от ФРС) и данных по показателям компаний в динамике, планирую поиграться со срезами и поиском аномалий во временных рядах классическими способами ML. Так-как в какой-то момент источников данных и идей стало сильно больше, пытаюсь найти единомышленников в области программирования и трейдинга. Командой, обсуждать вопросы, результаты и подвергать друг друга критике намного продуктивнее.

Хочу создать небольшое комьюнити алгоритмистов (уже двоих нашел) и совместно создать некий маленький аналог блумберга с разноплановыми данными фондового и срочного рынка, различной статистики и около рыночными данными (сделки инсайдеров, анализ заголовков новостей и тд). К данным которого мы бы имели удобный доступ из своих скриптов и могли впоследствии программно анализировать с помощью нейронных сетей, мат. методов, генетических алгоритмов и алгоритмов разложения временных рядов. Все методы или подходы, будут совместно обсуждаться тестироваться и иметь математическое обоснование. Это именно комьюнити энтузиастов, которое интересуется торговлей и программированием, с целью совместной разработки и обсуждения.

А теперь самый скользкий момент, если кому-то интересно совместно проводить исследования, собирать различную статистику и данные. Давайте как-то обменяемся контактами и будем надеяться, что это не подпадает под пункт 3.7 правил смартлаба и модераторы не посчитают мой первый пост объявлением. Так-как возможность общаться в личке еще не открыта, оставлю свой ТГ (@ti_ma_k), вк (https://vk.com/id291425446) и конечно присоединюсь к обсуждению в комментариях, а в дальнейшем стать одним из ребят, кто ведет тут алгоблоги. Готов выступить в качестве ментора по сбору данных с точки зрения программирования и анализа методами искусственного интеллекта.