Блог им. DenisBazarnov

Прилипала для Quik


Всем привет. В своих прошлых постах я писал, что увлекся анализом обезличенных сделок.
Вот что описывал:
https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

В комментариях и личных сообщениях меня активно просили разработать аналог «Прилипалы» для Квика (Quik). Ну не прошло и полгода, как сделал. Забрать можно вот отсюда:
https://кбс.онлайн/soft.html

На странице есть бесплатная версия, полностью аналогичная таблице в Excel, пользуйтесь на здоровье.

Но… ну или как говорил Джобс «Ах да, забыл сказать… » — в своих поисках я ушел дальше, а именно:
1) Реализовал индикацию изменения скорости сделок. Как сделал и зачем? Как: считаю каждую минут число сделок, через минуту с момента запуска скрипта начинаю делить общее число сделок на количество прошедших минут. Так получаем среднюю скорость. Чем больше прошло времени, тем объективнее средняя скорость. Ну а резкое изменение скорости фиксируется когда текущая скорость вдвое выше средней. Зачем: на момент осуществления больших сделок резко вырастает скорость. Почему? Представьте «боковое» движение: цена меняется не сильно, кто-то «немного» покупает, кто-то продает. И тут приходят «ребята с большими деньгами» и выкупают большой объем акций, тем самым закрывая большой объем выставленных заявок. Поэтому и скорость резко увеличивается.
2) Подгружаю весь архив обезличенных сделок с начала торгового дня. Предидущая версия Прилипалы (та которая в Excel-е) — работала в режиме реального времени.
3) Начал экспериментировать с Телеграммом — создал канал kbs.online ( https://t.me/kbs_online) куда каждые 10 минут скидывается результат работы Прилипалы. Канал публичный, подключайтесь если интересно. Только пожалуйста сразу выключайте уведомления, а то Вас будет раздражать «бряканье» каждые 10 минут

Но, мне уже этого мало.
Вот моя следующая цель:
1) сохранять все крупные обезличенные сделки в базу данных для последующего анализа.
2) при принятии решения о покупке/продаже какого-либо инструмента — анализировать кто/когда/сколько купил/продал, причем речь идет не о общем объеме, а именно по большим сделкам. Так, лично я максимально близко подберуть к пониманию, как большие игроки заходят, когда выходят, сколько зарабатывают (в %)
3) Если результат будет выдающимся, оформлю его. Наверное сначала модернизирую своего телеграмм-бота, если хватит терпения — то в виде графиков на сайте кбс.онлайн

★34
29 комментариев
Посмотрите здесь https://www.jatotrade.com/ есть идеи, близкие теме топика
avatar
Евгений Шибаев, я смотрел Ваш сайт и наработки (те которые выложили бесплатно). Сразу скажу — Ваш уровень в программировании и реализации на порядок выше моего. Но, моя цель немного иная, я «исследователь-практик». Т.е. появляется идея, я ее пытаюсь реализовать любым способом, желательно автоматизировать. Сторонними решениями стараюсь не пользоваться, т.к. мои наработки дают мне гибкость — я завтра проснусь с идеей прикрутить торгового робота к своей Прилипале и просто допишу свой код. Со сторонними, пусть даже качественно сделанными решениями (софтом) — сами понимаете сделать это будет сложновато. Спасибо за Ваше внимание. 
avatar
Денис Базарнов, это да, я сам такой)
avatar
1) Реализовал индикацию изменения скорости сделок. Как сделал и зачем? Как: считаю каждую минут число сделок, через минуту с момента запуска скрипта начинаю делить общее число сделок на количество прошедших минут. Так получаем среднюю скорость. Чем больше прошло времени, тем объективнее средняя скорость. Ну а резкое изменение скорости фиксируется когда текущая скорость вдвое выше средней. Зачем: на момент осуществления больших сделок резко вырастает скорость. Почему? Представьте «боковое» движение: цена меняется не сильно, кто-то «немного» покупает, кто-то продает. И тут приходят «ребята с большими деньгами» и выкупают большой объем акций, тем самым закрывая большой объем выставленных заявок. Поэтому и скорость резко увеличивается.

Тестировал такой подход на интервалах усреднения от 1 секунды до 1000 секунд. Рыбы там нет.
Дмитрий Овчинников, рыба там есть, но ловится только сетями (нейронными). Просто делите рынок на покупателей и продавцов, и считайте интенсивности покупок и продаж. При этом не забывайте, что, например, самыми активными покупателями являются не «быки», а проигравшие «медведи»…
avatar
Евгений Шибаев, 
это совсем про другое.
Дмитрий Овчинников, «рыба есть» если мониторить весь рынок. Поясню свои слова: по части акций сильные движения происходят не так часто. А волатильность — это хлеб спекулянта (подчеркну «спекулянта»). Можно мониторить весь первый эшелон с целью выявления необычной активности. Ну а дальше уже анализировать активность по отдельно взятой акции
avatar
Денис Базарнов, 
тестировал на срочке, на ликвидных контрактах. Возможно на акциях второго эшелона такая тема будет работать, надо тестировать, но мне акции не интересны.
Дмитрий Овчинников, а я наоборот, до срочки еще сознанием не дошел :) 
avatar
Денис Базарнов, в инетах дохрена мусора. Конечно условно 95% барахло, 3% настолько заумны, чо аш пздц и остается 2% попробуй их найди.
Срочка очень рисковый инструмент, но если интересно, начни с базы, найди вебинар Павла Пахомова, легко йутубится через поисковую строку йутупа.
ПыСы: для себя предпочитаю знать эти инструменты, а не юзать.
avatar
Дмитрий Овчинников, Да рыбы вообще нет, всю выловили!)))
avatar
Karim, )))
Идет мальчик рыбу ловит, только хотел прорубит проруб, так кто-то
говорит: “Здесь рыбы нет!!!" Ну он ашалел, и отошел в другое место, и
опят: “Здесь тоже нет!!!". Отходит далеко и спрашивает: “А тут?!!" Ему
отвечяут: “Здесь нигде нет рыбы!!!" А кто это говорит то?! “Кто, Кто
директор стадиона вот кто!!!"

Более продвинутая версия: https://stihi.ru/2017/04/15/425
avatar
Тимоха, более продвинутая версия в «Ералаше»
avatar
Выделял крупные объёмы из общей ленты несколько лет назад. Можно сказать, что общая картина та же, как с учётом всех сделок.
И второй момент, Вы не узнаете по направлению такой сделки её цели. Вариантов несколько. Покупка по тренду (пробой уровня). Импульс на снятие стопов. На возврат цены к точке набора крупной позиции. Временное ограничение изменения цены в каком-то направлении (плита).
avatar
Это конечно очень тонкое наблюдение, что «приход больших денег» увеличивает частоту сделок на время реализации этих денег, т.к. объём встречных заявок меньше на  каждом ценовом уровне в очереди.

Но мне показалось, что отправной идеей автора было именно отследить резкий прирост объёма торгов. И ещё мне кажется, что для отслеживания объёма не обязательно вычислять частоту сделок.
В Квике в «Текущей таблице параметров» есть колонки «Количество сделок» и «Оборот в рублях». Поставив обработчик событий OnTrade(), можно в реальном времени отслеживать и регистрировать table.sinsert(dataQueue) изменения в этих колонках для каждого заданного инструмента. А в скрипте main() с заданной периодичностью извлекать эти данные table.sremove(dataQueue), анализировать и отображать в пользовательской таблице Квика.

PS Слабость Наблюдателя-прилипалы в сравнении с Предсказателем в том, что Прилипала потратит свои деньги, когда его Акула уже реализует большую часть своих денег по более выгодной цене.
avatar
Rostislav Kudryashov, спасибо, очень граммотный ответ, перечитал его несколько раз, прежде чем до меня дошло. Но нет, меня не интересует прирост объема торгов, а именно крупные сделки. Ну т.е. когда одной сделкой выкупается/продается большой объем. Зачем? Если говорить простым языком — считаю что люди/организации в распоряжении которых находятся большие капиталы — ошибаются реже, может быть знают больше. Именно поэтому свой софт я называю «Прилипалой», как рыбку которая движется за акулой и подъедает остатки. 
avatar
Денис Базарнов, А с чего вы решили, что большой покупатель набирает объем сразу и по рынку? Он что, дебил?
И еще момент, даже допустим, что кто-то решил купить много и по рынку, а на офферах стоит сотня мелких продавцов. Он свою позу забрал, а крупных сделок нет. Как вы его будите идентифицировать, по времени сделок? Или как.
avatar
Karim, я не решил, это так и есть, я вижу это ежедневно по обезличенным сделкам. Но, я согласен с Вами, что крупный покупатель может большой объем набирать мелкими частями и тогда я его не увижу в общем объеме. 
avatar
Денис Базарнов, 15:04 я думаю, всё-таки увидишь. По-моему, «айсберг-заявки» реализует брокер, а не биржа.
Так что для реализации больших денег через «Айсберг» всё равно придётся после съёма встречных заявок по «вкусной» цене переходить на менее «вкусные» цены после очень небольшой временной задержки.
avatar
Денис Базарнов, 14:52 === меня не интересует прирост объема торгов, а именно крупные сделки.
===
Т.е. ты полагаешь, что резкое изменение объёма торгов вызывается не крупными сделками, а чем-то другим?
avatar
Rostislav Kudryashov, да, это может быть большой объем мелких сделок. По разному бывает, бывает «очень красиво» — я по отдельным акциям видел что на момент крупной сделки (например на продажу) — цена акции не меняется совсем. Из чего я могу сделать субъективный вывод, что-то кто-то аккуратно выходил из акций, стремясь не влиять при этом на цену. Или другая ситуация — Аптеки (APTK) кто-то выкупает уже вторую неделю очень крупными сделками, но при этом посмотрите на их график — изменений особых нет. 
avatar
Денис Базарнов, согласен. Возможен одновременный резкий всплеск активности множества мелких покупателей и мелких продавцов при отсутствии Акулы.
Но тогда навряд ли эта встречная активность приведёт к резкому изменению цены на резком приросте объёма.
avatar
Денис Базарнов, 15:12 === Аптеки (APTK) кто-то выкупает уже вторую неделю очень крупными сделками, но при этом посмотрите на их график — изменений особых нет
===
Трудно поверить, что «в моменте» крупная сделка не сдвинула текущий уровень цены. Для этого нужен очень маловероятный приход «больших денег» одновременно в покупку и продажу.
Но если на недельном горизонте крупные сделки ничего не меняют, то какой смысл отслеживать и, тем более, «прилипать» к этим сделкам?
avatar
Rostislav Kudryashov, я не сторонник теории заговоров, могу лишь предположить, что кто-то что-то знает и выкупает «по тихому». Но это домыслы, так нельзя. У каждой акции свой характер, в идеале хотелось бы данный «характер» описать в виде математической модели. Частота/размеры крупных сделок, а также значение изменения цены в момент этих сделок  — одни из показателей этой модели
avatar

А что за «прилипала»? Я использую в торговле анализ частоты сделок — но это в основном разворотный индикатор.

Основан на Peace of Tape индикаторе.

avatar

 Если я правильно понял идею — то нечто похожее я сделал в бесплатном скринере от трейдинвью:

 



avatar
Сигналом является  свеча -поглощение с объемом на 20% большим среднего. А вот сила сигнала зависит от положения сигнала в 9 шагах тренда.Самый сильный сиг в фазе 1 и самый слабый в 9м шаге.Риск торговли падает с ростом тайма тк вход и выход больших денег становится более плавным и цикличным.
avatar
Поддерживаю автора
Сам думаю, что удельный объем сделки или частота сделок позволяет получить дополнительый признак для открытия прибыльной позиции. Также хочу сделать мониторин но пока не добрался. потом можно будет сравнить с автором кто что поймает вплане рыбы ))
avatar

теги блога Денис Базарнов

....все тэги



UPDONW