Информация
Блог им. DenisBazarnov
Прилипала для Quik
- 18 августа 2020, 12:13
- |
Всем привет. В своих прошлых постах я писал, что увлекся анализом обезличенных сделок.
Вот что описывал:
https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php
В комментариях и личных сообщениях меня активно просили разработать аналог «Прилипалы» для Квика (Quik). Ну не прошло и полгода, как сделал. Забрать можно вот отсюда:
https://кбс.онлайн/soft.html
На странице есть бесплатная версия, полностью аналогичная таблице в Excel, пользуйтесь на здоровье.
Но… ну или как говорил Джобс «Ах да, забыл сказать… » — в своих поисках я ушел дальше, а именно:
1) Реализовал индикацию изменения скорости сделок. Как сделал и зачем? Как: считаю каждую минут число сделок, через минуту с момента запуска скрипта начинаю делить общее число сделок на количество прошедших минут. Так получаем среднюю скорость. Чем больше прошло времени, тем объективнее средняя скорость. Ну а резкое изменение скорости фиксируется когда текущая скорость вдвое выше средней. Зачем: на момент осуществления больших сделок резко вырастает скорость. Почему? Представьте «боковое» движение: цена меняется не сильно, кто-то «немного» покупает, кто-то продает. И тут приходят «ребята с большими деньгами» и выкупают большой объем акций, тем самым закрывая большой объем выставленных заявок. Поэтому и скорость резко увеличивается.
2) Подгружаю весь архив обезличенных сделок с начала торгового дня. Предидущая версия Прилипалы (та которая в Excel-е) — работала в режиме реального времени.
3) Начал экспериментировать с Телеграммом — создал канал kbs.online ( https://t.me/kbs_online) куда каждые 10 минут скидывается результат работы Прилипалы. Канал публичный, подключайтесь если интересно. Только пожалуйста сразу выключайте уведомления, а то Вас будет раздражать «бряканье» каждые 10 минут
Но, мне уже этого мало.
Вот моя следующая цель:
1) сохранять все крупные обезличенные сделки в базу данных для последующего анализа.
2) при принятии решения о покупке/продаже какого-либо инструмента — анализировать кто/когда/сколько купил/продал, причем речь идет не о общем объеме, а именно по большим сделкам. Так, лично я максимально близко подберуть к пониманию, как большие игроки заходят, когда выходят, сколько зарабатывают (в %)
3) Если результат будет выдающимся, оформлю его. Наверное сначала модернизирую своего телеграмм-бота, если хватит терпения — то в виде графиков на сайте кбс.онлайн
теги блога Денис Базарнов
- ALRS
- excel
- PETROPAVLOVSK
- Quik
- Quik Lua
- RASP
- Telegram
- TGKA
- алготрейдинг
- альфа-директ
- анализ
- арбитраж
- Базарнов
- заметки
- индекс
- Индикатор
- Карта рынка
- Квик
- ловля падающих ножей
- лог
- обезличенные сделки
- оффтоп
- Полиметалл
- Полюс-Золото
- Прилипала
- прогноз
- программа в excel
- Распадская
- РТС
- Софт для трейдера
- стратегия
- творчество
- Телеграмм
- торговый софт
- фьючерс
- фьючерс ртс
- Фьючерсы
Тестировал такой подход на интервалах усреднения от 1 секунды до 1000 секунд. Рыбы там нет.
это совсем про другое.
тестировал на срочке, на ликвидных контрактах. Возможно на акциях второго эшелона такая тема будет работать, надо тестировать, но мне акции не интересны.
Срочка очень рисковый инструмент, но если интересно, начни с базы, найди вебинар Павла Пахомова, легко йутубится через поисковую строку йутупа.
ПыСы: для себя предпочитаю знать эти инструменты, а не юзать.
Идет мальчик рыбу ловит, только хотел прорубит проруб, так кто-то
говорит: “Здесь рыбы нет!!!" Ну он ашалел, и отошел в другое место, и
опят: “Здесь тоже нет!!!". Отходит далеко и спрашивает: “А тут?!!" Ему
отвечяут: “Здесь нигде нет рыбы!!!" А кто это говорит то?! “Кто, Кто
директор стадиона вот кто!!!"
Более продвинутая версия: https://stihi.ru/2017/04/15/425
И второй момент, Вы не узнаете по направлению такой сделки её цели. Вариантов несколько. Покупка по тренду (пробой уровня). Импульс на снятие стопов. На возврат цены к точке набора крупной позиции. Временное ограничение изменения цены в каком-то направлении (плита).
Но мне показалось, что отправной идеей автора было именно отследить резкий прирост объёма торгов. И ещё мне кажется, что для отслеживания объёма не обязательно вычислять частоту сделок.
В Квике в «Текущей таблице параметров» есть колонки «Количество сделок» и «Оборот в рублях». Поставив обработчик событий OnTrade(), можно в реальном времени отслеживать и регистрировать table.sinsert(dataQueue) изменения в этих колонках для каждого заданного инструмента. А в скрипте main() с заданной периодичностью извлекать эти данные table.sremove(dataQueue), анализировать и отображать в пользовательской таблице Квика.
PS Слабость Наблюдателя-прилипалы в сравнении с Предсказателем в том, что Прилипала потратит свои деньги, когда его Акула уже реализует большую часть своих денег по более выгодной цене.
И еще момент, даже допустим, что кто-то решил купить много и по рынку, а на офферах стоит сотня мелких продавцов. Он свою позу забрал, а крупных сделок нет. Как вы его будите идентифицировать, по времени сделок? Или как.
Так что для реализации больших денег через «Айсберг» всё равно придётся после съёма встречных заявок по «вкусной» цене переходить на менее «вкусные» цены после очень небольшой временной задержки.
===
Т.е. ты полагаешь, что резкое изменение объёма торгов вызывается не крупными сделками, а чем-то другим?
Но тогда навряд ли эта встречная активность приведёт к резкому изменению цены на резком приросте объёма.
===
Трудно поверить, что «в моменте» крупная сделка не сдвинула текущий уровень цены. Для этого нужен очень маловероятный приход «больших денег» одновременно в покупку и продажу.
Но если на недельном горизонте крупные сделки ничего не меняют, то какой смысл отслеживать и, тем более, «прилипать» к этим сделкам?
А что за «прилипала»? Я использую в торговле анализ частоты сделок — но это в основном разворотный индикатор.
Основан на Peace of Tape индикаторе.
Если я правильно понял идею — то нечто похожее я сделал в бесплатном скринере от трейдинвью:
Сам думаю, что удельный объем сделки или частота сделок позволяет получить дополнительый признак для открытия прибыльной позиции. Также хочу сделать мониторин но пока не добрался. потом можно будет сравнить с автором кто что поймает вплане рыбы ))