Вот он этот контракт https://smart-lab.ru/q/futures/CLJ0/
Сегодня он упал на планку $8,84 и остался на ней лежать.
Вы могли просто разорить себя, просто взяв и купив с планки. 
Потому что на 1 купленный по 8,84 контракт вам придется выплатить....

Смысл в том, что это российский контракт, который торгуется на Московской бирже, а его исполнение привязано к американской нефти WTI, которая торгуется в США на Nymex. Вот правила биржи по исполнению нашего контракта:

Цена исполнения контракта считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures. (Информация о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures размещена на сайте www.cmegroup.com в открытом (бесплатном) доступе, значение цены выражено в долларах США за 1 (один) баррель нефти сорта Light Sweet Crude Oil. Биржа и Клиринговый центр не несут ответственности за недостоверность, неполноту и несвоевременное обновление информации о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures на сайте www.cmegroup.com, а также за сбои в работе указанного сайта.)

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CLJ0&utm_source=www.moex.com&utm_term=clj0

Прикол однако в том, что если контракт американский торговался непрерывно целый день и упал в минус, правила Московской биржи ограничили падение фьючерса так называемым нижним лимитом торгов, в результате чего фьючерс упал на планку $8,84 и тем кто «попал» продать свои контракты на Мосбирже уже было невозможно.

Цена Settle price 20 апреля составила -$37,63. Вот ссылка на табличку:
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_settlements_futures.html 

Если финальный сеттлмент был сегодня (я так и не понял до конца, сегодня или завтра), то покупатель 1 контракта с планки в итоге бы должен был бы перевести продавцу 8,84+37,63=$46,47х10 (10 это размер контракта). то есть -$465.

Завтра по идее по майскому контракту уже торгов нет так как:

If the 25th calendar day is not a business day, trading terminates 4 business days prior to the 25th calendar day of the month prior to the contract month

При ОИ = 60 тыс контрактов, чей-то убыток составит $28 млн. (Это только относительно цены планки, а ведь покупцы покупали то выше)

В следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем купить какой-либо фьючерс с планки😀
Как говорится, не влезай, убьет, в самом прямом смысле.

Есть конечно ряд вопросов:
👉почему на cme не сработал нижний лимит $0,01
👉как мосбиржа будет исполнять контракты, если сеттл прайс -$37?

Говорят, что американская биржа заранее предвидела вариант отрицательных нефтяных цен и с 15 апреля сняли эти лимиты.


https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-160.html#pageNumber=1

Вот жеш кто-то мог разбогатеть, если бы вовремя прочитал этот релиз и поверил в него. 


Мораль сей басни?
👉Господа, когда ЦБ хочет ввести квалификацию инвесторов, ЦБ знает что делает. Ведь вы, торгуя фьючерсы, вряд ли думали, что ваш лонг в нефти может упасть на планку, что вы не сможете его закрыть, а исполнят ваш контракт глубоко в минусе, потому что таков регламент биржи.

Ну а у срочного рынка Московской биржи уже второй большой прикол с нефтяными фьючерсами за последние два года. (Предвижу уже как летят камни в адрес срочного рынка😢). Причем в этот раз мне кажется куда гораздо круче, чем тот который случился в декабре 2018 года.

Но положа руку на сердце, давайте признаем: деривативы — это опасный инструмент, и тот кто ими торгует, должен полностью понимать специфику инструмента. Поэтому ответственность лежит на каждом, кто покупает и продает фьючерсы, ведь вы автоматически соглашаетесь с регламентом биржи.

А возможно и обойдется, ведь народ наш в основном торгует Brent на Мосбирже, а не WTI, поэтому надеюсь, что пострадавших будет не так много как в 2018-м.

Простой способ, который доступен непрофессионалам. Требует полчаса на изучение, дает небольшое преимущество в моменте, но кратную разницу — за долгий период.

Почему это важно

Антон держит деньги в активе, который приносит 9% годовых. Карина владеет похожим активом, но с доходностью 10%. Кажется, что разница несущественна. И на ближайший период это действительно так. 

Однако, через пятьдесят лет Антон получит $74 на каждый вложенный $1. Результат Карины будет в полтора раза лучше — $117. Еще через тридцать лет разница увеличится — $987 у Антона против $2048 у Карины. Со временем отрыв будет нарастать. В конце концов, Карина заработает намного больше, чем Антон. И это все потому, что она вложила деньги под 10%, в то время как Антон ограничился 9%.



Соответственно, если Карина вложит деньги под 11% вместо 10%, то разница увеличится в несколько раз. При доходности в 12% или 13% цифры полетят в космос. Посмотрите таблицу ниже, чтобы прочувствовать магию времени и сложных процентов:



Опытные инвесторы, наподобие Карины, не просто так хотят обогнать рынок, хотя бы  ненамного. Они понимают — каждый дополнительный процент дает существенный прирост к конечному результату, когда речь идет о долгом времени.

( Читать дальше )

Вчера вышли данные по запасам нефти. Рефлекторно сработал метод: «Покупай на слухах – продавай на фактах», нефтяные цены сперва обновили дневные минимумы потом, несмотря на более чем 4% снижение фондовых индексов в США, начали свой рост. Саудиты перекраивают рынок нефти — это удар для России. Потому что Россия не может отгрузить 19 млн барр/сут. Америка, наверное, может.

Текущие цены по нефти не устраивают никого. Трамп взял на себя обязательства урегулировать этот вопрос, у него это получиться. Черное золото вчера подросло до уровня 31 марта по нефти сорта Brent $27,80. Правда сегодня цена откатывается полагаем, что это коррекция. Перспективы по поводу прогноза по спросу на нефть не веселые, видимо сейчас цены еще не нащупали дно т. е. это была реакция на позитив, на дипломатию Трампа. Торговый диапазон цен на нефть марки сорта Brent на сегодня $25,25-26,50 и $27-28, по марки сорта WTI $22,65-23,45 и $ 23,95-24.65

С нефтяными ценами сегодня все сложно, фьючерсные контракты торгуются выше, чем базовый товар. Контанго очень веселенькое. При реальной цене за нефть марки сорта Brent порядка $26, а фьючерсные контракты торговались так:

• July20: 28,59;
• Aug20: 31,22;
• Sep20: 33,16;
• Oct20: 34,62;
• Nov20: 35,59;

( Читать дальше )

Уважаемая администрация!

В первых строках моего письма я хочу категорически заявить, что не собираюсь критиковать администрацию и/или модерацию. Жили мы в этом муравейнике долго, проживем ещё дольше. А не были богаты счастливы, нечего и начинать. В обезьяннике бане за свои высказывания я уже побывал, все понял, сейчас хочу просто высказать личную точку зрения.

Вполне известный смартлабовец konkord опубликовал топик с предложением вместе обкэшить бонусы, предоставляемые форекс-брокерами. Тема мгновенно ушла в ОФФТОП вместе с тихой попыткой повозмущаться, почему так быстро.

Я хочу предложить не банить/оффтопить темы, связанные с бонусами, рибейтами и т.д, и т.п.
И не потому, что похожие вещи (беттинг, бонусы в продуктовых, акции ритейлеров, бонусы от дауншифтинга в помойку) открыто приветствуются.
А потому, что профит из подобных тем извлекается только с включением головы и использованием математики.

( Читать дальше )

Я уже не новичок, мой  опыт разработки и тестирования направленных стратегий на форексе описать даже тезисно сложно(как и опыт любого алготрейдера).  Пока коротко — самое начало. Немножко демотивации.  Надеюсь, это поможет некоторым начинающим трейдерам сильно не раскатывать губу.

Сомнение.

Как-то попала ко мне в руки  «Малая энциклопедия трейдера»  Эрика Наймана.  Книжку прочитал на одном дыхании. Меня заинтересовал раздел теханализа.  Там образно  описывались вероятности  движения цены в том либо ином направлении после наступления определенных событий на графике цены :  «хорошая позиция для открытия вверх, средняя позиция для открытия, сильный сигнал, сигнал  средней силы, слабый сигнал, рекомендации к покупке-продаже на основе показаний осцилляторов» и т.п.

Я не был до этого знаком с финансовыми рынками и тем более, с алгоритмической торговлей, но  у меня было понятие, что денег бесконечно не бывает, что емкость любого рынка ограничена.   И если в книжке есть намеки о вероятностях —  то это ведь  все в можно переложить в определенные суммы денег в контексте определенных рисков!  И вопрос. – почему о таких «секретах» рассказывают в книжке?  Неужели в этом трейдинге  деньги раздают и этих денег настолько много, что и другим не жалко ?    Я был осведомлен о развитии науки и техники и я понимал, что эти все матмодели элементарно можно запрограммировать  и протестировать на исторических данных.  Неужели никто до этого не догадался запрограммировать все эти вещи и не выжать из них весь потенциал?   Вряд ли же. А вдруг, если основательно подойти к вопросу – то остатки этого потенциала (если он имел место быть )можно будет выявить и использовать?  Эти  вопросы  меня заинтересовали.  Я со школьной скамьи привык беспрекословно верить тому, что написано в умных  книжках. А тут –появилось сомнение и много вопросов.  

( Читать дальше )

Источник prostguide.ru



( Читать дальше )

Всем привет!

  Собираюсь писать в этом блоге про торговлю торговыми роботами и собственные мысли по рынку. Чтобы не было никаких вопросов, откуда я такой взялся, думаю будет вежливо если я представлюсь. Опыта много, историй много. Всё здесь понятно не опишу, бумаги не хватит. Но общую ситуацию передать получится.

  В общем, пост знакомство. Здрасти)

План такой:

I) Как я познакомился с трейдингом

II) Что и где я учил

III) Что за роботы у меня торгуют

I. Как я познакомился с трейдингом

  2008 год. Я только поступил в университет РЭУ имени Г.В. Плеханова, на дворе разгорался кризис, с подачи моего одногруппника заинтересовался рынком FOREX, записался на курсы в Forex Club, прочитал книгу — Форекс для Чайников, взял у брата 1000 долларов и веря в несомненный успех предприятия пошел зарабатывать свой первый миллион долларов.(Ведь это же так просто)Плечо 1:100 и геп сделали свое дело — депозита хватило ровно на 2 дня. Наверное только тогда я осознал, насколько трейдинг сложен и многогранен. Прошел год с момента потери денег, в течение которого я прочитал множество книг — Швагер, Лефевр, Колби, Кан, Булковский, Аппель, всех и не вспомнишь. Только к концу года я отважился снова открыть счет, попутно решив систематизировать свои знания в этой области начав ходить на подготовительные курсы на получение аттестатов ФСФР.

( Читать дальше )

    (РЕМАРКА: Коллеги, пост не про меня! У меня всё нормально. Меня достаточно сложно «обнулить» — это многолетний опыт. Просто вчера не было возможности оперативно ответить, меня внезапно и на долго отвлекли.
Ошибка моя вышла = пост был написан без подготовки после прочтения коллеги О'Грин + я не видел реакции в комментариях. Иначе бы исправил сразу. Ну тут как в трейдинге — учтём на будущее! 
Но комментарии хорошие! И они могут пригодиться читателю, случайно забредшему сюда по данному вопросу. Так что оставим всё как есть).


    Здравствуйте, товарищи!

  (Немного с юмором, чтобы грусти стало меньше)

  Ситуация: счёт стал пуст. 0 или больше — неважно, возможности торговать в прежнем режиме больше нет. Если есть долг, можно спросить у опытных коллег, помогут как минимум советом, а может и делом.

  Как писал уже сегодня: 
  Помните главное — это всего лишь деньги, жизнь на этом не заканчивается. Просто 

( Читать дальше )

Почему я считаю скальпинг самым лучшим (эффективным) способом заработка на бирже?



Давным, давно, если не изменяет память, годах эдак в 2000х, скальперы визжали от радости и легкой торговле на неэффективности рынка, да да, господа, именно в то время все с легкостью рубили бабло, смотря на СиПи и имея в запасе  1-2 секунды, золотое время. Но потом, биржа поменяла настройки и халява кончилась.
Пошли слухи хейтеров, что скальпинг умер, якобы HFT самые быстрые и поделать то ничего нельзя.

Шли годы, скальперы продолжали зарабатывать. Неэффективности рынка есть и по сей день, они вряд ли куда то денутся ближайшие 3-5 лет, а может и дольше. А это значит, что Скальпинг жив.

Какие плюсы, от работы Скальпингом?
1. Большое количество сделок, держит тебя в тонусе, ты постоянно в практике, запоминаешь рынок. Даже 1 сделка в день это хорошо, ибо тренироваться на среднесроке/долгосрочке потребуются года…

( Читать дальше )

В рамках добра. 
Для тех кто любит плюшки на lua.
Пересобрал либины w32.dll и ffi.dll для Квика v8.0
ffi проверил на прилагаемом к ней тесте — работает, w32.dll не проверял, сами скажите если что не так.

На всякий случай напоминаю, это в рамках добра, так что требовать от меня вы ничего не можете. 
Если надо что-то изменить — попросите, будет время и желание — сделаю.

Исходный код w32.dll не менялся вообще, у ffi я внёс минимальные изменения в заголовочный файл чтобы всё собралось.
Возможны некоторые косяки с изменением размера данных в w32.dll, ранее я ей никогда не пользовался. Проверяйте.
хотя судя по этой теме, проблем скорей всего вообще не будет, обрезать данные можно:
https://stackoverflow.com/questions/1822667/how-can-i-share-hwnd-between-32-and-64-bit-applications-in-win-x64

Исходники брал с гита.
ссылки:
ffi - 
www.dropbox.com/s/mqtpqyhi4b35lcq/ffi.dll?dl=1

w32 -
www.dropbox.com/s/1b6kb98uiad7pnc/w32.dll?dl=1
ps: собирал на windows 10, на более ранних скорее всего не взлетит у вас.