dr-mart

Трагедия на 60,640 контрактов CLJ0 на Московской бирже.

Вот он этот контракт https://smart-lab.ru/q/futures/CLJ0/
Сегодня он упал на планку $8,84 и остался на ней лежать.
Вы могли просто разорить себя, просто взяв и купив с планки. 
Потому что на 1 купленный по 8,84 контракт вам придется выплатить....

Смысл в том, что это российский контракт, который торгуется на Московской бирже, а его исполнение привязано к американской нефти WTI, которая торгуется в США на Nymex. Вот правила биржи по исполнению нашего контракта:
Цена исполнения контракта считается равной значению расчетной цены (Settle Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures. (Информация о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures размещена на сайте www.cmegroup.com в открытом (бесплатном) доступе, значение цены выражено в долларах США за 1 (один) баррель нефти сорта Light Sweet Crude Oil. Биржа и Клиринговый центр не несут ответственности за недостоверность, неполноту и несвоевременное обновление информации о значении расчетной цены (Settlement Price) соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures на сайте www.cmegroup.com, а также за сбои в работе указанного сайта.)
https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CLJ0&utm_source=www.moex.com&utm_term=clj0

Прикол однако в том, что если контракт американский торговался непрерывно целый день и упал в минус, правила Московской биржи ограничили падение фьючерса так называемым нижним лимитом торгов, в результате чего фьючерс упал на планку $8,84 и тем кто «попал» продать свои контракты на Мосбирже уже было невозможно.

Цена Settle price 20 апреля составила -$37,63. Вот ссылка на табличку:
https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_settlements_futures.html 
Трагедия на 60,640 контрактов CLJ0 на Московской бирже.
Если финальный сеттлмент был сегодня (я так и не понял до конца, сегодня или завтра), то покупатель 1 контракта с планки в итоге бы должен был бы перевести продавцу 8,84+37,63=$46,47х10 (10 это размер контракта). то есть -$465.

Завтра по идее по майскому контракту уже торгов нет так как:
If the 25th calendar day is not a business day, trading terminates 4 business days prior to the 25th calendar day of the month prior to the contract month

При ОИ = 60 тыс контрактов, чей-то убыток составит $28 млн. (Это только относительно цены планки, а ведь покупцы покупали то выше)

В следующий раз хорошенько подумайте, прежде чем купить какой-либо фьючерс с планки😀
Как говорится, не влезай, убьет, в самом прямом смысле.

Есть конечно ряд вопросов:
👉почему на cme не сработал нижний лимит $0,01
👉как мосбиржа будет исполнять контракты, если сеттл прайс -$37?

Говорят, что американская биржа заранее предвидела вариант отрицательных нефтяных цен и с 15 апреля сняли эти лимиты.
Трагедия на 60,640 контрактов CLJ0 на Московской бирже.

https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-160.html#pageNumber=1

Вот жеш кто-то мог разбогатеть, если бы вовремя прочитал этот релиз и поверил в него. 


Мораль сей басни?
👉Господа, когда ЦБ хочет ввести квалификацию инвесторов, ЦБ знает что делает. Ведь вы, торгуя фьючерсы, вряд ли думали, что ваш лонг в нефти может упасть на планку, что вы не сможете его закрыть, а исполнят ваш контракт глубоко в минусе, потому что таков регламент биржи.

Ну а у срочного рынка Московской биржи уже второй большой прикол с нефтяными фьючерсами за последние два года. (Предвижу уже как летят камни в адрес срочного рынка😢). Причем в этот раз мне кажется куда гораздо круче, чем тот который случился в декабре 2018 года.

Но положа руку на сердце, давайте признаем: деривативы — это опасный инструмент, и тот кто ими торгует, должен полностью понимать специфику инструмента. Поэтому ответственность лежит на каждом, кто покупает и продает фьючерсы, ведь вы автоматически соглашаетесь с регламентом биржи.

А возможно и обойдется, ведь народ наш в основном торгует Brent на Мосбирже, а не WTI, поэтому надеюсь, что пострадавших будет не так много как в 2018-м.
★44 | ₽ 100
а что является базовым активом по этому контракту? цена на завтра у умериканского Cl1, то есть июньского уже?
avatar

Vanger

Vanger, да
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CL-4.20

см. «Исполнение» внизу
avatar

asfa

Vanger, сеттл прайс американского аналогичного контракта
Тимофей Мартынов, так покупать «с планок», или нет?.. :) https://smart-lab.ru/blog/603521.php
Тимофей Мартынов, «Господа, когда ЦБ хочет ввести квалификацию инвесторов, ЦБ знает что делает». ты когда золото покупаешь готов, что проснешься а у тебя вместо депозита долг?
avatar

Crogall

Тимофей Мартынов, ПИДАРАСЫ, прошу извинить за ненормативную лексику…
avatar

Coconut

Тимофей Мартынов, покупать против тренда ...- это иб… тость в высшей степени… а рынок как и вирус очищается от слабых!
Повторюсь. По букве спецификации расчетная цена -37.63 (опубликована на CME) должна стать основой для нашей экспиры, но отрицательный ценник и огромный ход (даже от планки) биржа может посчитать возникшими обстоятельствами, которые приводят к существенному изменению условий исполнения Контракта (проблема подсчета маржи или взаиморасчетов входит ли сюда — не знаю).

В спецификации для этого есть широкие особые условия, позволяющие бирже менять и ценник, и дату исполнения (п.5), когда что-то пошло не так, отсюда варианты объявления утром условий экспиры:

— по цене сегодняшнего сеттла, как и положено ( -37.63 )
— по цене завтрашнего сеттла, при переносе даты (? )
— по цене последней планки, где точно рассчитают всех ( 8.84 )
— по цене ещё неск. усл. планок вниз от текущей, где скорее всего рассчитают всех (? )
— по минимально возможной положительной, что чуть честнее ( ~0 )

Первый вариант почти исключаю, остальные плюс-минус равновозможные. Сработало «почти»: www.moex.com/n28142/?nt=106


avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, супер комент. Но могу ли ни изменить это задним числом? Вот в чем вопрос. Ведь по идее событие уже наступило, а надо было изменения в контракт вносить заранее.
avatar

gluhov

gluhov, справа желтеньким внизу как раз для этого случая

avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, Так я прочитал — и поэтому и говорю — не позднее. У нас есть цена уже, ее изменить нельзя. Ибо в данном случае изменение цены будет позднее, чем то по какой цене надо расчитывать. Так что минусовая цена в сожалению для покупаетелей для расчета.
avatar

gluhov

gluhov, че так возбудился? Купил?))
avatar

Дед Панас

Reshpekt Fund Russia, на долго тут?)
avatar

BRAZZERS

BRAZZERS, не привязан пуповиной )

avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, Не вынесла душа поэта… и он вернулся))
avatar

Набиржеон

Набиржеон, перед армагеддоном посидеть на дорожку… в ад.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, рад, что вернулся.
Напиши пост про дорогу в ад и про сам ад, который нас ждет, пока не научимся портки носить. Интересно твое мнение.
Очевидно, мы на пороге сильных перемен.
avatar

trader_95

Reshpekt Fund Russia, а какие обстоятельства в данном случае приводят к существенному изменению условий контракта? Условия контракта никак не меняются даже из-за такого изменения цены.
Феликс Осколков, как пример, такая ерунда, как неопубликование сеттла наймексом (мало ли) может привести к некому самопальному решению биржи. Чего уж говорить о таком уникальном случае, как отрицательный сеттл на крыльях трехзначных лосей, ломающий взаиморасчеты.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, не преувеличивайте отрицательные числа, они известны уже 2000 лет
нашей бирже тогда завтра, придётся перенестись в Древний Египет, впрочем это не исключено, ибо наша страна туда и движецца
avatar

alex3585

Reshpekt Fund Russia, а можете объяснить такую вещь:
вот WTI майский упал и стал «горизонталью» с 21:09 по МСК. В терминале (от ФИНАМа) отображается, что все сделки дальше идут только по 0.05$ до 23:59:40 по МСК.
Я думал, что это и есть экспирация.
Однако потом люди указали на отрицательные цены:
www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html

1. Как такое вообще возможно?
2. Когда точно по дате и времени экспирация по WTI-May на СМЕ??
avatar

asfa

asfa, вчера 21,30 время
Андрей Меликян, и я так думал.
Тогда что это?

www.cmegroup.com/apps/cmegroup/widgets/productLibs/esignal-charts.html?code=CL&title=MAY_2020_Crude_Oil_&type=p&venue=1&monthYear=K0&year=2020&exchangeCode=XNYM

Это сайт биржи СМЕ!
avatar

asfa

asfa, их экспира завтра (вернее сегодня уже 21.04), чего там в финаме не ведаю.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, как они могут рассчитать иначе от сэтла на наймексе, если контракт на мосбирже это чистый арбитраж? Это будет не выполнение договора и кто-то из арбитражеров должен будет свои до внести…
Владимир Мальцев, не обязательно арбитраж, участников много. В любом случае вторая нога арбитражера (вне мосбиржи) — это не проблема мосбиржи и не часть взаиморасчетов по обязательствам CL-4.20.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, это верно, но если вы арбитражер-ММ и вас экспирнули на наймексе по -37, а противоположная часть по 8,84 на мосбирже, то кто разницу вам доплатит?
Владимир Мальцев, это так не работает — разные цены исполнения там и тут (разные связанные даты), наймекс только завтра.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, да, неверно сформулировал вопрос, правильнее так: зеркальные позиции арбитражера-ММ, по факту, будут расчитываться по разным ценам, на наймексе и на мосбирже… т.е риски убытков по одной из поз (на мосбирже) он должен принять на себя, потому что биржа придумает свою цену, которая не была определена условиями заранее?.. 
Владимир Мальцев, всё понятно, в идеале так и должно работать, но жизнь набрасывает.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, По цене завтрашнего сэтла на наймейксе — самый оптимальный вариант в данном случае, который должен всех устроить… относительно конечно устроить, ибо физиков и так и так разденут… но этот более мягкий вариант.
Владимир Мальцев, да конечно никто не компенсирует,  в т.ч. поэтому мы и видим *опу в виде отрицательных цен,  
avatar

flextrader

Reshpekt Fund Russia, рад вас видеть опять, коллега! 
avatar

dip

dip, ку.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, вообще, конечно, логичным было б делать исполнение на Т-2 от дня экспирации соответствующего контракта. Когда торги на CME еще полноценные.
avatar

КРЫС

Reshpekt Fund Russia, всё зависит от того кто стоит в лонгах
а конституцию можно и обнулить
avatar

alex3585

Reshpekt Fund Russia, жесть

https://www.moex.com/n28142/?nt=106
avatar

Petr

Petr, молодцы! А как иначе?
avatar

Value

Petr, вроде по чесноку, даже неожиданно.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, я может не догнал, ночь уже. Тут же написано : Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус 37,63 долларов за баррель.

Цена исполнения -37, на вечерке планка не выйти, или я что-то не понял ?)
avatar

Petr

Petr, планки не имеют значения, торги не запустят, в дневную клиру сведут баланс по открытым позам, было плюс 10.36, стало минус 37.63, итого 47.99 профита или лося.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Petr, 
avatar

asfa

Reshpekt Fund Russia, а по брент 10 марта 2020 года — почему биржа допустила такие гэпы? 
avatar

Евгения

Интересно, на рубль/доллар могут быть тоже отрицательные цены? 
Заберите его, заберите его уже наконец противного! Мы еще вам приплатим!
avatar

Иван Совяк

Иван Совяк, при распаде США или при инфицировании всего населения сразу
avatar

alex3585

Тимофей, ты про "Мораль сей басни" для красного словца, или реально твое мнение? по интонации не похоже на шутку
avatar

nik1103111

я напомню с чего всё началось.Вася восстановил пароль аккаунта
avatar

Tуземец

Tуземец, жёстко! 
avatar

asfa

Tуземец, всё-таки Вася — легенда!
все умрут, а он всё будет шортить СиПи
avatar

vito333

А чего у кого он в ШОРТЕ? )

avatar

Sekator

В интересное время живем!
avatar

Pafnut

Pafnut, да уж… Демура с 10 баксами  оказался сказочным оптимистмом
avatar

alex3585

alex3585, Он, наверное, квасит всю ночь. Десять лет ждал, когда прогноз оправдается и ведь — дождался, б… ать.
avatar

Antishort

alex3585, Он, кстати, работал только с поставочной нефтью, типа там всё серьёзно, не то что в бренте..)))
Интересно, живой он там?
avatar

Набиржеон

Тим.Спс что вынес это обсуждение.Ситуация необычная. 
avatar

Mors

Давай брент в минус!
avatar

френк

френк, а рубль в 0.
avatar

alex3585

avatar

Денис К

Денис К, спасибо

 Это был тест))
avatar

Денис К

 Цена могла стать отрицательной, и CME об этом писала: https://www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-160.html#pageNumber=1 
avatar

dip

завтра он еще торгуется. вопрос как мосбиржа будет минусовую цену считать..

avatar

rasp01

Тимофей! Можно подумать, что квалы знают, что такое бывает, если это впервые в истории)))
Завтра биржа сама репу чесать будет. вернее уже чешет)))
avatar

Штум

Штум, 
во-во!! 
avatar

asfa

Штум, квалы, коншено, это знают… вопрос скока их там в лонгах
avatar

alex3585

Штум, блин, палец нечаянно заминусил. Квалы коим я являюсь сами в ахуе
avatar

Ынвестор

Штум, биржа и брокер могут не опасаться иска от квала. Он по определению должен знать, на что идет. 
Ну, а если по существу, среди квалов гораздо выше процент тех, кто умеет считать риски. 
avatar

SergeyJu

60640 это открытых позиций, а контрактов 60640\2=30320, всего физиков зависло около 700, получается по 40 контрактов в среднем на физика или -15000$ убытка если считать от 0$ на одного физика
-18000$ убытка если считать от планки на одного физика
-23000$ убытка если считать от 20$ на одного физика
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, там же 10 бочек в лоте
avatar

Иван Совяк

И как тебе такое супер физик. 10 ярдов внес, еще 10 отмуслякай-ка
avatar

Иван Совяк

Иван Совяк, Открытый интерес немного снизился. В целом всё также в лонгах (здесь).
Как бы из-за него приостановок торгов внезапных не было...
avatar

asfa

«почему на cme не сработал нижний лимит $0,01»
Выяснили это здесь: 
https://smart-lab.ru/blog/615074.php
в комментах там ответили:
www.cmegroup.com/notices/clearing/2020/04/Chadv20-160.html
Тимофей, Антикризис будет? Ждем
avatar

Он Вам Димон

 да, вроде бы не много.
Но и не мало:


774 физика в лонге.

Рустам TradeInWest.ru, по всем контрактам
avatar

meat

meat, точно?
это не конкретно майский?
Если так, то не так страшно должно быть.
Ну кроме тех, кто всё таки встрял.
Рустам TradeInWest.ru, инфа 100%, там даже опционы учитывает
avatar

meat

Может я чего-то не понимаю, но скажите, пожалуйста, кто торгует фьюч в последний день его обращения (я бы даже сказал «в последние дни»)? Среднесрочники (э-ээ?)? Интрадейщики (им то зачем именно этот контракт, им пох)? Так кто должен был «взяв и купив с планки»?
avatar

Илья Просто

Илья Просто, домохозяйки, и это им урок.
avatar

Pedro Cardebar

Pedro Cardebar, я вперся со 130 контрактами… выставился крыть по 8.84… бесполезно… трындец полный… У нас возможны отрицательные цены на мамбе? 
Илья Просто, 

вот чел написал на смартлабе: Я купил 200 контрактов по 9$… за 15 минут до планки… ГО составило примерно 450т₽....
… меня исполнят по -37,63......!!
Мой убыток равен 7 миллионам.
… я труп
Счёт был 1 805 000₽
… закрытие 8.84
… убыток 8.84+37.63=45.21$ на контракт
… завтра будет чистый минус порядка 5.2 мио.....
По сути за 30 мин трейда....
Не знаю как быть… мир схлопнулся за час....
Наверно проще покончить с собой

avatar

PALINDROM

PALINDROM, а ведь кто-то путы на этот контракт продавал — там плечо ещё выше…
avatar

Vin60

Илья Просто, дол60ебы
avatar

TutProstoAdres

Илья Просто, фьюч вообще ненада торговать, а в последние дни его торгуют умники со знаком минус!
avatar

Всечернейший

1. Контракт должен быть закрыт по -$37.
2. Биржа не должна останавливать торги по фьючерсу, если не остановлены торги по активу.

Сергей Симонов, плюсую.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Если они хотят исполнять по -$37, то надо исполнять по существу, а не по букве формулы, которая в данном случае выражает бессмысленную операцию. Т.е. если скажем чувак купил на планке по $8 и вышел на экспиру. То по факту его убыток -$8, а премия от продавца +$37, т.е. суммарно +$29. У продавца наоборот: профит +$8, но выплата премии покупателю в -$37, т.е. суммарный финрез продавца -$29.
avatar

redtiger8

redtiger8, нет, не так.
у покупателя убыток 8+37 = 45 убытка.
У продавца на планке тоже самое: 45 профита.
Рустам TradeInWest.ru, ну в таком случае что выражает операция покупки по -37 непосредственно перед экспирацией? Покупатель отдаёт -37 (т.е. фактически берёт у продавца 37) и получает за это поставку нефти. Т.е. все продавцы дают покупателям 37 и нефть. А в вашем случае что? У покупателя наоборот забирают 37 в придачу к его потере в 8 баксов. Это полностью бессмысленно
avatar

redtiger8

redtiger8, вы рассуждаете про «Т.е. все продавцы дают покупателям 37 и нефть.» с точки зрения, что покупатель купил по -37 и реально получил нефть.

То есть с точки зрения ПОСТАВОЧНОГО контракта и уровня, что покупатель вошел в сделку по -37.

 

В случае МБ и планки на 8 и расчетной цены на -37 это не так.

 

Для простоты прибавьте, к примеру ко всем цифрам по 37 баксов.

Покупатель купил по 45. 

Цена упала до нуля.

Убыток покупателя — 45.

Всё, точка. Амба.

ps И еще раз: здесь расчетный фьючерс. Не поставочный.

Рустам TradeInWest.ru, согласен, я тут перемудрил. Действительно с точки зрения поставочного фьюча при выходе на поставку всё сходится. С тебя списывают гигантскую отрицательную маржу, но возвращают 37 баксов при поставке. А вот у рассчётного фьюча логика совсем людоедская выходит.
avatar

redtiger8

Рустам TradeInWest.ru,  это если купил по 8,84. А если остался с вечернего клиринга, то 10,36+37,63.
avatar

А. Г.

redtiger8,   по идее не так должно быть — покупатель купил бочку нефти, если ГО позволило продержаться до нуля и его не закрыли можно смело слать на… й и требовать поставки… какой минус? куда? кому?? если ты купил и фьюч поставочный имеешь право получить свою бочку нефти, я вот этого понять не могу… там суды будут… какая нафиг отрицательная цена?? по логике — д.б. остановить торги на нуле и расчитать всех, желающим вывести на поставку залить в бочку
Аккуратный Боб, поставочный он на CME, а не в РФ (тут расчетный)
avatar

Pedro Cardebar

Аккуратный Боб, я тут изменил позицию. При поставочном фьюче и выходе на поставку там всё нормально получается. С тебя спишут отрицательную маржу -8-37 = -45 баксов, но при рассчетах за поставку возвернут +37 назад и ты фактически купишь нефть за те же 8 по итогам. Но хромает сама логика торгов по -37. Т.е. в реале ни один поставщик по -37 не продавал бы нефть, поскольку это превосходит любые вменяемые расходы на утилизацию. Понятно, что это искусственно созданный спекулятивный корнер — и ничего более
avatar

redtiger8

redtiger8,: «спекулятивный корнер»

Корнером это не может быть никак.
Если Биржа копирует контракт то условия торгов должны быть идентичны оригиналу.
avatar

aster

aster, нет.
Биржа может делать всё что угодно.
А уже у трейдера должен быть мозг или хотя бы рефлексы и за многие подобные подставы должен понять:
НА МБ можно торговать только чисто российские контракты.
А если хочешь торговать что-то, что торгуется на международных рынках, а на МБ — всего лишь «копия», то за такую идею надо бить себя по голове. И торговать золото на comex, нефть — на nymex, es — на cme, сбер или ГП — на МБ.
Всё, никаких других вариантов.
Рустам TradeInWest., может.Но для биржи разумней иметь идентичные условия с оригиналом, вне местных традиций...

avatar

aster

aster, если вы обычный трейдер, то вы истинных целей биржи знать не можете.
Влиять на биржу вы не можете. 
Вы можете сделать только одно: выбирать ту или иную биржу.
Всё остальное — досужие разговоры в пользу бедных.

ps к примеру одним из условий иметь идентичные условия с оригиналом — ЭТО ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИТЬ ВРЕМЯ торгов.

Это и торговля ночью с перерывом только на один ча. Это торговля без перерывов на дневной и вечерний клиринг.

Это торговля во все российские праздники и т.д. и т.п.

Вы верите в реализуемость этого? Если да, то пожалуйста, это ваш выбор.

Рустам TradeInWest.ru, 
И торговать золото на comex, нефть — на nymex, es — на cme, сбер или ГП — на МБ.Всё, никаких других вариантов.

Brent на ICE ориентирован)
avatar

ХренСгоры

ХренСгоры, и что? то же самое.
Но данная ветка про wti 

Рустам TradeInWest.ru, не тоже самое. 

нефть — на nymex


Эта ветка по попандос.
avatar

ХренСгоры

Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус 37,63 долларов за баррель.

С учетом экспирации контракта на NYMEX сокращение периода обращения на половину торгового дня указанного контракта на Московской бирже не влияет на его ценообразование.
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, как вам «новая реальность?» 
avatar

asfa

Владимир Мальцев, я ж не против, планки давно пора ослабить, и экспиру без затей проводить.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Никогда такого не было, и вот опять ©

Я, кстати, раньше писал на почти ту же тему: smart-lab.ru/blog/601438.php
Отличный сиквел к топику получился =)
avatar

MadQuant

MadQuant, 
Никогда такого не было, и вот опять ©
НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО! 
avatar

asfa

asfa, все когда-то бывает в первый раз…
avatar

MadQuant

MadQuant, если так и будет:
www.moex.com/n28142/?nt=106

то пи… ц кто-то влип

10.33$--> -37.63$. Т.е. 47.96$/к. Шаг = 7.46 руб.
Т.е. 47.96*100*7.46=35778руб./к
Открытый интерес = 60640к. Т.е. на 1 сторону 30320к.
Суммарный убыток = 30320*35778=1.085млрд. руб.

А цена сейчас -3$ и растёт.

Это мне напоминает 25.12.2018... 
avatar

asfa

asfa, 

вот чел написал на смартлабе: Я купил 200 контрактов по 9$… за 15 минут до планки… ГО составило примерно 450т₽....
… меня исполнят по -37,63......!!
Мой убыток равен 7 миллионам.
… я труп
Счёт был 1 805 000₽
… закрытие 8.84
… убыток 8.84+37.63=45.21$ на контракт
… завтра будет чистый минус порядка 5.2 мио.....
По сути за 30 мин трейда....
Не знаю как быть… мир схлопнулся за час....
Наверно проще покончить с собой

avatar

PALINDROM

PALINDROM, скажи ему, чтобы
1. подождал с собой!!!Таких много! Надо объединяться!
(Я вижу явную заинтересованность от биржи так делать. Как и 25.12.2018!)
2. https://smart-lab.ru/blog/601355.php
утешение слабое, но что-то.
avatar

asfa

asfa, ну разумеется так и будет, в соответствии с регламентом, иначе продаваны этого контракта засудят биржу.
avatar

MadQuant

MadQuant, не надо сравнивать волатильность и безумие. Всегда были правила для БЕЗОПАСНОЙ торговли — не Шорти, не бери плечи. И проиграть пользуясь этими правилами было невозможно. Но то что устроили вчера — это полное излевательство над здравым смыслом.
avatar

Ынвестор

Ынвестор, где написано, что цена на нефть не может быть отрицательной? У нефти есть ненулевые издержки на хранение, поэтому теоретически может, и оно реализовалось. Никакого издевательства над здравым смыслом тут нет.
avatar

MadQuant

MadQuant, —40 это не просто отрицательные значения. До недавнего времени официально не могло быть меньше. 
avatar

Ынвестор

Ынвестор, реализовалось возможное, но маловероятное событие, и опять вопли «как так, нам должны». Все взрослые мальчики, должны понимать и брать на себя ответственность. Хотите быть застрахованным — читайте всю нормативку (регламенты работы брокеров и биржи), и не лезьте туда, где может убить. Если не читаете — ну извините.
Я уж не говорю о том, что все нормальные трейдеры давно роллировались на следующий контракт и в ус не дуют.
avatar

MadQuant

MadQuant, вы как обычно смешны свой безаппеляционностью. Заодно просчитайте...
В этом и суть — просчитать такое нереально. Никто не мешает теоретически свозить и любой другой контракт на маржины. Или повысить ГО на каком-нибудь фьючерсе РТС и тоже закрыть принудительно. Или установить принудительный курс доллара, или вообще его отменить. Или заморозить счета и вклады. Надеюсь у вас все эти сценарии просчитаны. Взрослые дяди должны быть готовы к любому развитию событий.
avatar

Ынвестор

Ынвестор, представляете — да! Я морально готов потерять весь свой капитал, который вложен на биржу. Но и то, для того, чтобы минимизировать вероятность этого почти нереального события — я диверсифицирован по рынкам, по инструментам, по валютам, по всему чего можно достичь разумными усилиями. И я не буду потом вопить, что это все нечестно и мне Путин должен, взрослый дядя я патамушта.
avatar

MadQuant

MadQuant, «Я морально готов потерять весь свой капитал, который вложен на биржу» 
А если еще при этом остаться на несколько лямов в долгах? Тоже готов?
Дымов Аркадий, да, бОльшая часть моего капитала не на бирже. Но даже она не главная. Главный капитал человека — он в черепной коробке, и никакой бирже его не забрать.
avatar

MadQuant

MadQuant, дико плюсую. Халявщиков налетело на «сладкие цены», очередной раз хотели съесть рыбку а в итоге сели ж на елку. Маркет уже не первый раз за год показывает что жадным идиотам тут не место. Но ничего не помогает, память как у рыбок
avatar

TutProstoAdres

Ынвестор, Всегда были правила для БЕЗОПАСНОЙ торговли — не Шорти, не бери плечи. И проиграть пользуясь этими правилами было невозможно. 
это вы сами в такое придумали еще и поверили. Как оказалось реальность фьючерсного рынка с вами не согласна
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, это правила безопасности написанные кровью
avatar

Ынвестор

Ынвестор, на фьючерсах работают  правила торговать актуальный фьючерсный контракт и ставить стопы. А в лонг без плечей вы можете Ынвестировать или спекулить бумажки.
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, спасибо за бесценные советы. Даже не знаю как я все эти годы без них обходился.
avatar

Ынвестор

Как вообще цена фьючерса могла упасть ниже 0, кто-нибудь может объяснить?)
avatar

Pavel

Pavel,   отучают покупать нефть, первое что приходит на ум
Pavel, писали уже, что с 15.04.2020 CME вводит отрицательные цены только на WTI...

«Совпадение? Не думаю.»  
avatar

asfa

Tуземец, обидные ваши вопросы.
avatar

Reshpekt Fund Russia

Reshpekt Fund Russia, нечем знач обрадовать?)) ну ладно
avatar

Tуземец

Reshpekt Fund Russia, И все же?) Вопрос не о причинах, как это «физически» могло произойти.
avatar

Pavel

Вопрос только в том а вообще п.о. биржи то допускает отрицательные цены!?
Может они именно потому и стопнули торги.
Есть примеры хоть одного инструмента торговавшегося с отрицательными ценами?

ЗЫ: Кто то из ребят говорил что на вечерке не расширяют планки.
avatar

Иван Иванов

Иван Иванов, 
а вообще п.о. биржи то допускает отрицательные цены!?

очень хороший вопрос!

Может они именно потому и стопнули торги.

нет, там просто решили не расширять очередную планку. Стопа торгов не было. Цены стали неактуальными с 19:24 по МСК.

Есть примеры хоть одного инструмента торговавшегося с отрицательными ценами?

На Мосбирже — нет
avatar

asfa

я понимаю, что всех достал своими учебниками, но написано же для чего фьючерсы и опционы. Ну не для трейдинга они! Так же как и форекс (
так жаль людей, я то знаю, что такое маржин (((
Николай Помещенко, ну вот ещё кто-то узнает
avatar

vito333

vito333, да уж. а я ещё ныл, что в просадку ушёл по американским. Да их хоть до пенсии держать можно, а тут ХОП и ХЛОП (
Николай откуда? И как это было?
avatar

Technotrade

Technotrade, что откуда? Я про амер акции)
По моему, даже квалы не могли предполагать, что такое может произойти с нефтью. Теория — одно, практика-другое. 
avatar

atlantic

atlantic, Мизухо еще месяц назад предположил
avatar

Pedro Cardebar

Pedro Cardebar, я тоже мельком где-то читал. Особо значению не придал, так как не поверил в реальность таких событий. А вы верили что такое может быть? Да и пофиг на все это если в нефть не лезть. 
avatar

atlantic

atlantic, вчера когда стали днем снижаться с 10 поверил и был прав. опыт нахождения в день экспирации запомнил уже давно, причем даже не по абсолютной цене а по таймспреду, в любой толковой книжке, политике управления рисками итп, всегда прописывают минимальный зазор на перекладывание минимум за 1-2 дня до экспирации, как раз на такие случаи.
avatar

Pedro Cardebar

atlantic, так это прецедент. выходит. все сырье так возм. и золото и серебро. 
avatar

Crogall

Иван Боженков, а че классно. надо еще сделать отрицательные цены на газпром и пусть такие как бендер покупают и инвестируют
avatar

Crogall

Иван Боженков, на досуге:
smart-lab.ru/blog/583385.php

но я оказался оптимистом 
avatar

asfa

asfa, да уж, реальность оказалась куда хуже.
avatar

Crogall

Иван Боженков, я вчера охренел конечно.
Но потом собрался с мыслями, добавил коллов на Си и путов на Брент...

Но честно, я бы НЕ хотел, чтобы моя прибыль была очень большой. 
avatar

asfa

asfa, да какие щас колы при их ценах 2000+
avatar

Crogall

Иван Боженков, 
да какие щас колы при их ценах 2000+
???
добавил коллов на Си: 77000 и 77500, экспирация 23.04.2020
avatar

asfa

asfa, 
у меня 21 мая экспирацией только есть, вот по каким ценам упыри дают колы.
avatar

Crogall

Иван Боженков, ну...
а что мешает недельки торговать??
avatar

asfa

asfa, нету их у брокера
avatar

Crogall

Иван Боженков, вроде сейчас по опционам из крупных только Закрытие хорош. Так я и сделал
avatar

asfa

Иван Боженков, на фьючерсах запросто 
avatar

TutProstoAdres

atlantic, что цены могут стать отрицательными лично я предполагал и еще несколько знакомых мне человек. Едиственное что я не думал что механика биржи поддерживает это. А так по нефти уже были преценденты неск. недель назад с отриц ценами. Забавно конечно было наблюдать как гипотеза-полушутка обернулась суровой реальностью
avatar

TutProstoAdres

планка на расчетном активе при отсутствующей планке на основном — это просто бред сивой кобылы. Это же надо было такое придумать. Ну, господа, надо было иметь доступ к основному, чтобы хеджиться на ЦМЕ и закрываться на сетлменте. 
Рыцарь ликвидности, 
надо было иметь доступ к основному, чтобы хеджиться на ЦМЕ

если есть доступ к СМЕ, зачем человеку вообще быть на Мосбирже??? 
avatar

asfa

Да сейчас много понабегут рассказывать как надо было делать.
Ток лярдовый Колян уже летит над атлантикой. Грит через 6 часов встречайте.
avatar

Dimdirol

В планах переход на виртуальный доллар, отучают от торговли и манипуляциями со всеми физически активами.
«Хвост виляет собакой»©


Доллар всему голова!

И всё должно быть безумно дёшево в нём.
Даже если мы его бесконечно печатаем.

А если у вас ещё не дёшево.
Нет, не так...

А если вы нам ещё даже не доплачиваете, что мы «покупаем» у вас… за наши ДРАГОЦЕННЕЙШИЕ БУМАЖНЫЕ доллары...

То «тогда мы идём к вам!»©
А лисы и волки, стерегущие курятник, ТОЖЕ же должны кушать.

Только о себе думаете!


А-а! Вы те самые «курицы», “которых” стерегут???

Ну тогда ладно...
Извините! )))
Kolyan, при условии, что они в этом не участвуют.
(А я уже ничему не удивляюсь.
Хотя нет. Вчера всё-таки немного удивился. Бывает!)

И при условии, что они сами  в этом что-то понимают.

Это же ну просто КАЖДЫЙ ДЕНЬ здесь происходит!!!
зачётно насадили
massa1604, а я бы не злорадствовал... 
avatar

asfa

asfa, почему нет? это каким упорытым надо быть чтоб лезть в диревативы?
massa1604, здесь таких большинство 
я — упоротый! 
avatar

asfa

asfa, пичально чё
massa1604, да не, нормально!  
avatar

asfa

Тимофей, в этом случае и игроманам придется вводить квалификацию или вообще все, что связано с риском закрывать. Да, иногда кто-то попадает.
avatar

Алексей К

ржачно!
avatar

Гончар

Потому что нефига торговать всякой хренью, тем более около планки! Есть же нормальные фьючи. А представляете Сбер бы, например, или РТС упал бы в минус ))
Дмитрий Сергеев, а это не возможно?
avatar

asfa

Да, с нашей песочницей связываться — это ещё тот цирк. Вчера на СМЕ трейдеры могли хотя бы зафиксировать убытки, а у нас остановили торги, а сегодня расчет по -37, 63.
avatar

Tra-der

Тимофей правильно сказал по поводу квалов и ЦБ, согласен 100%. когда любой может купить фьюч с завтрашней экспирацией это не биржа, а казино.

Аристарх Ожегов, 

очень тонкий момент- граница в обществе между патерналисткой опекой гос-ва (в пределе забота о гражданине без статуса квала как о глупом ребёнке) и свободой выбора индивида (в пределе полагая что человек не идиот, литературы хватает и видеоуроков тоже, а куда не разобрался не полезет- а т так можно и запретить телевизоры ламповые (на кинескоп 30-40 тыс вольт напряжение подаётся, не то что слить депозит -убить может если неудачно взяться). При этом допустим мой отец (с образованием химика) такой ТВ сам ремонтировал (хотя статуса квала для работы с напряжением в десятки тыс  вольт у него не было)

avatar

Gregori

Gregori, +++.

Патерналистская забота лишь плодит инфантов. Давным давно уже во всех СМИ говорили, что по нефти существуют отрицательные цены. Во всех книгах, во всех форумах пишется: контролируйте риски. Так нет же, влезли. Опыт мощный. И он, черт, стоит потраченных на него денег.
avatar

Vindicator

Получается кто шортил, сильно разбогател?
avatar

Константин

кто то проиграл. кто то-кто был в шорте выиграл. всё таки на срочном рынке работа в значительной степени гэблинг в такой ситуации. Исключение — немногие профи.  Ещё интересно, что с покупкой опционов такого пролета не было бы. Хотя и опционы допустим сбер открывает только после получения статуса клиента с повышенным уровнем риска.  Привет Грэму. 

Я все позиции на форте закрыл в марте зафиксировав убыток (ручками, когда немного отскок был). 

 

Вопрос тут ещё и в обучении от брокеров.  на курсере в инвестиции для частного инвестора постоянно о рисках говорили. Прям одна из основных тем. А в курсах на ресурсов брокеров которые я смотрел упор на «как заработать»=больше людей, больше сделок, больше прибыль.  а вот о том что биржа это место где за много времени можно сохранить и преумножить деньги, но при этом можно и при неумелой работе за пару дней слить- как то не очень рассказывали. 

Я удивлялся ещё почему в этом курсе про срочку не рассказывали. А видимо потому и не рассказывали- создатели курса решили что частный инвестор не проф спекулянт и нехрен ему там делать.  Но рассказывали про некоторые довольно продвинутые для новичка вещи- допустим  портфельные теории.

Впрочем- и инвестору, если он захочет например вечный портфель Далио повторить придется для включения комодис с фьючами работать создавая этакий синтетический ETF. Впрочем держать до экспиры при этом необязательно

avatar

Gregori

В брент тоже до нового контракта еще 10 дней. Вряд ли крупный игрок будет сейчас делать что-то серьезное, поэтому в брент тоже могут запустить флет, собирая стопы с двух сторон, сгонять вниз, фантазии могут разнообразить 
avatar

Krisa-Lariska

Krisa-Lariska, аналогичное в Бренте не допускаете??
avatar

asfa

Это Москухня, я уже писал об этом. Это не биржа, это кухня. И дело не в планке, кто купил до нее тоже мог не успеть выскочить...
А еще были попадосы например из-за отмены  фьюча снп посреди его действия — ведь люди его брали и с среднесрок а не только интрадей.
В общем мне кажется надо просто мировому сообществу поставить Мосбиржу раком, пусть определеяется либо она торгует мировые активы по правилам мировым (и планки пусть будут совпадать), либо пусть торгует только своими местными интсрументами в своем маленьком болоте...
 
И причем здесь квалификация инвестора вообще?  Если есть некий рынок, например носков, где цены ходят как хотят, а какой-то УРОД, посадив  когото под замок взял и сказал им, что носки на его взгляд не могут стоить ниже чегото… Всем кто носит носки что сертификаты по носочному рынку получать?!  
avatar

Evgen

Evgen, Вы имеете право не торговать на этой бирже. Также Вы имеете право оспорить правила биржи. Но если Некто решил торговать на этой бирже, тем самым этот Некто признал действие её правил на свой торговый счет. И может глядеть в зеркало и рассказывать отражению, все, что о нем думает.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, прекрасно. Продолжим вашу логику. Вы выбрали срану жизни, и если вас или ваших друзей задержат по подложному обвинению или у ваших друзей отберут бизнес. Ну или на них случайно наедет пьяная любовница прокурора, ну или Евсюков какойто придет в магазин пострелять, то вы даже не заикайтесь о том что это неправльно, просто хлопайте в ладоши!!!
А если по сути, пользоваться чемто не значит оправдывать нрушения в этом. Если вы выбрали губернатора, а он вдруг решил что он моет творить что хочет — вы виноваты?  Я использую Мосбиржу, но это не значит что считаю, что она может творить что хочет. Если вы считаете иначе, то к сожалению вас будут ждать проблемы. Ну и тем более если все будут рассуждать так, то гражданского общества у нас не будет НИКОГДА.

avatar

Evgen

Evgen, Ваша логика ущербна. Вы добровольно подписали договор с брокером и он по Вашему поручению открыл Вам счет на бирже. То есть, у Вас прямые договорные отношения с брокером и, через него, с биржей. Вы обязаны исполнять принятые на себя по ДОГОВОРУ обязательства. 
Никакого отношения Ваш политический флуд к исполнению конкретных Ваших коммерческих обязательств не имеет.
avatar

SergeyJu

Зашортил Мосбиржу по этому поводу, но она растёт чо-то.
Потерял 600 тыс руб на этом контракте, из-за жадности в 10$ между контрактами остался, решил посмотреть. И невнимательно прочёл спецификацию, я думал, расчёт будет по цене 21.04. в 14 часов.
Ещё в шорт хотел по этому контракту CLJ0 перевернуться.
avatar

yar76

yar76, рна и будет расти, у нее крыша федеральная… Потому ей можно творить что угодно, тем более вы сами видите, есть люди, которые считают, что им можно все просто по факту, что их услугами ктото пользуется… Так по идее и должен был быть… но биржа решила что не надо ей этого. Кухня…
avatar

Evgen

Тимофей, хватит ерунду писать. Эта экстраординарная ситуация, которая бывает раз в сто лет. Это то же самое, что государству запрещать вам на улицу выходить, так как есть вероятность что голову может от кирпича до метеорита свалиться.Давайте еще будем отели и авиакомпании тестировать на то, что государства границы закроют и никто не будет путешествовать. В конце концов у нас когда-то и отрицательных процентных ставок не было и представить это было невозможно. А сейчас ничего, все торгуют, никого не смущает, все привыкли даже. Вся проблема просто в том, что бирже конечно желательно было предусмотреть такую ситуацию и позволить участникам продолжать торги, вот и все. Хоть затестируйся, но если нет возможности закрыть сделку, это не поможет и не давай ходить на улицу потому, что раз в сто лет им на голову кирпич может упасть бессмысленно.
avatar

silcs

silcs, планки на бирже это, считай, предохранитель. Иногда срабатывание предохранителя приносит вред. Но нужно взвесить вред и пользу, а не основываться на одном случае.
avatar

SergeyJu

silcs, всё правильно сказал!!! 
avatar

asfa

silcs, Ваще речь не о том, что нефть отрицательаня… Ну опустилась бы она на 1 доллар это что извиняет Москухню?
avatar

Evgen

жестоко
avatar

Анатолий

Интересно как Гусев Владимир Павлович флюгернет, он же посмеивался над прогнозами Блумберга в 5 баксов за баррель, очень любопытно кого он теперь обвинит и как развернется.
avatar

Анатолий

Анатолий, этот может.
avatar

Evgen

Я только одно не пойму, а как бы введение квалификации решило эту проблему? Тим, сову на глобус зачем? Да я думаю тут и управы хэджфондов не все могли бы предугадать такую цену
avatar

matroskin

matroskin, не панацея, на IMHO решит частично. Просто откровенные трактористы, страшные, лютые, просто бы сочли «западло» проходить тесты по заданным критериям квала. Для получения гормонального всплеска им нужно открыться очень быстро и с плечами, и против тренда, когда «очень дешево». Все эти занудные тесты таких дядек здорово тормознут.
avatar

Vindicator

Vindicator, и что толку от тестов? только их наличие? Так человек и пройдя тест может купить нефть не предполагая что она может стоить много меньше нуля)
avatar

matroskin

«а исполнят ваш контракт глубоко в минусе» — такого нет ни в теории ни в практике, как может квалификация этому помочь, наоборот, прочитавший книги по торгам будет более убежден, что такое невозможно.
avatar

dim800

dim800, фьючерс — это контракт, то есть юридически значимая сделка по определенным условиям.

Я пока не видел ни одного юридически значимого документа, запрещающего экспирацию по отрицательной цене. Скорее всего таких нет. А значит произошедшее с юридической точки зрения не имеет оснований для оспаривания.
avatar

Vindicator

CL-4.20 -37.63
 экспира

У меня однозначно депозит в минус уйдет, при таком исполнении. Компенсировать убыток нечем физически. Хотя концу года, возможно смогу отправить рублей, при условии девальвации в 10-50 раз…

Сейчас гадаю, можно-ли будет разделить убыток с биржей, которая не посчитала адекватный ГО с возможностью 300% провала и по сути провоцировала риски клиентов.
Кстати, с учетом массовых дефолтов, из какого места биржа собирается шортистам выс*ать прибыль?

avatar

alpet

alpet, сочувствую искренне.

Почему считаете, что ГО _обязано_ покрывать риски? Есть ли какой-то юридически значимый документ на этот счет? Именно в части обязанности.

Я на что-то подобное попал на CME на опционах на евродоллар, благо убыток на счете был некритичным.
avatar

Vindicator

Vindicator, я не столько считаю, сколько надеюсь. Защита от дураков и неграмотных как раз только в этом параметре заключается.
avatar

alpet

alpet, го наоборот даёт плечо, увеличивая риски. чтобы риски снизить го должны быть выше стоимости самого контракта, что абсурдно, хотя и такое у нас было 
avatar

Mr. Bean

В 2018 году  — это ты имеешь ввиду тот самый день, когда весь мир бухал, а Мосбиржа работала и Трамп, как обычно, пукнул-твитнул, что собирается покупать нефть. И наши олухи затарились контрактами на всю котлету, наплевав на азбуку мани-менеджмента прямо в этот день, когда рынок был тонкий. И их повыносило по стопам. Помню, помню. Народ даже петицию писал с жалобой на Мосбиржу. Ну вот что можно сказать человеку, который заходит на всю котлету и забывает про диверсификацию? Такой и на облигациях накосячит и даже если в банк положит деньги, все равно умудрится найти себе приключение.
avatar

eleuterokok

Теперь планка на Brent.  Интересно, куда дотолкают…
avatar

Roru4iktim

Если в реальном мире при минусовых ценах покупателю доплачивают, что почему так не во фьючах?
avatar

Григорий

Григорий, в реальном мире и поставка реальна — покупателю доплачивается за тот геморрой, что он взял на себя с хранением этой вонючей взрывоопасной субстанции.

Спекулянты-покупатели не в состоянии были принять купленный товар физически — и переложили на кого-то другого эту обязанность, соответственно заплатив. Справедливо.
avatar

Vindicator

Господа трейдеры, а теперь ещё раз на мой вопрос ответьте!
Какое ГО было бы при 0$ ну или в данной ситуации при минусе если бы торги продолжились :)
smart-lab.ru/blog/613607.php
avatar

Свой Мужик

что такое сеттл и с чем его едят? )
avatar

fiser

Подписывайтесь на аналитику Mizuho Bank, над которым 18 марта все посмеялись:
«Как только нефтехранилища в США заполнятся, а нефть из России и Саудовской Аравии попадет на рынок, цены на нее могут уйти ниже ноля, предупреждает Mizuho Bank.»

avatar

Jonah

это Афера, кто купил контракт в поставочном фьючерсе тот получил нефть и приплату, а в расчетном только в минус. Явно форс мажор.
avatar

Buterbrod

и все же я не понял как покупатель мог попасть на 37 баксов? Счет мог обнулиться да, но в минус уйти на такое значение? Как вообще?
avatar

fiser

fiser, тот, кто называется «покупателем» в реальности более правильно бы назвать «сторона сделки». Сторона обязана провести расчет по своим обязательствам в соответствии с ценой исполнения, то есть минус 37$. К обьему средств на счете это юридическое действие не имеет отношения.

Да, биржа и брокеры стараются следить за тем, чтобы стороны сделки не ушли в минус (с использованием института гарантийного обеспечения). Но _не_обязаны_ держать всегда ГО таким, чтобы его хватило для расчета в любой ситуации. Более того, это вряд ли возможно, поскольку будущая волатильность никому не известна.
avatar

Vindicator

Vindicator, формально я понимаю, что есть регламент исполнения и проч… Но как?! 
Это как если бы кто-то купил арбуз, но он выпал и разбился, а теперь покупатель арбуза должен продавцу (с которым уже рассчитался давно) — два мешка картошки, три капусты, мешок зелени и ведро помидоров. И связку бананов с тележкой впридачу...

КАК?!
avatar

fiser

fiser, предлагаю немного другую аналогию:
покупатель купил у продавца мусор, вывоз которого стоит денег. Купил дешево, по 3$ за тонну, в надежде перепродать по 4$ тем, кто обычно им обогревал дом, сжигая. По дороге мусор выпал из машины. Вам как покупателю штраф 37$. Извольте оплатить.

Нефть — опасная субстанция, при некоторых обстоятельствах — мусор.
Если вы купите 100 тонн арбузов и они у вас сгниют, продать вы их сможете только за «минус» — в утилизацию. Потому что вонь будет еще та)
avatar

Vindicator

С поставочными фьючами все понятно. Я не понимаю, как может биржа «вогнать» чела в минус если у нас фьючи расчетные, по мне по справедливости надо расчеты провести по 0. Но у нас в России уверен так не будет, всегда под кого то прогнемся,  регламенты ведь важнее. п.с. я не шортил CL ))        
Чингиз Монгуш, да что в России, намного интереснее, как на америке будет.
avatar

Григорий

Все каюк никаких специальных условий п. 5 по спецификации фьючерса не применили, закрыли по -37.63 130 контрактов, убыток с 500 шт, 4 500 000 руб, что делать не знаю, брокер молчит!

Дмитрий Грунов, А если бы шорты на планке закрывать, то тоже по нижней цене -37????
avatar

Захаров

Дмитрий Грунов,  зачем вы такие позы на фортсе набираете, это же пц… и без отрицательных значений.
avatar

drow

drow, мне во сне присниться не могло, поспикулировать вечером решил, основной минус из за этого попадалова на отрицательную зону торгов -37$  
Дмитрий Грунов, надо в суде разбираться, пусть биржа поясняет как после 0 образуется цена расчетного инструмента, хотя предполагаю, что они будут судье пихать спецификацию про цену и США, у самих подумать мозгов же нет.        
Дмитрий Грунов, тут писали, что ты или не ты вешаться собрался из-за этого.

Не стоит оно того! Вообще!   Всё в этой жизни временно.

Конкретно сейчас можно написать пост на Смартлабе и описать всю ситуацию. Тебя в комментах не видно.
Почему?
Здесь есть очень опытные люди и сотрудники брокеров явно или инкогнито.
Посоветуют явно или в личку что-нибудь дельное.
Название поста лучше делать БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.

* Конечно надо игнорировать умников типа: «сам дурак» и «читайте спецификацию» и т.п. Просто игнор и всё, не общаясь с такими.

На досуге (на будущее): https://smart-lab.ru/blog/601355.php
Ведь ты же собираешься жить дальше? 
avatar

asfa

Ребят посоветуйте юриста по данной тематике!
Дмитрий Грунов, пиши пост
avatar

asfa

Решить вопрос смогут только на СМЕ. С мосбиржей бодаться бесполезно ИМХО. Будут рога включать в сторону полного исполнения техрегламента америки
avatar

-=КОТ=-

-=КОТ=-, а чего CME решать, у них расчет по сегодня, там уже +5 и еще не вечер.
avatar

Pedro Cardebar

 «МОСБИРЖА» В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ CME GROUP РАСЧЕТНОЙ ЦЕНЫ ПО МАЙСКОМУ КОНТРАКТУ НА НЕФТЬ WTI РАССМОТРИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАСЧЕТА ЦЕНЫ ЭКСПИРАЦИИ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ — ИНТЕРФАКС

Стрелки переводят уроды
avatar

РоманП.

РоманП., они то тут причем? Это амеры куролесят
avatar

Ынвестор

Ынвестор, Вы думаете? Мне кажется на пару. Если не заинтересованы  ММВБ закрыли по планке или по нулю. Помниться года два назад то же нефть опустили с 45 до 40 до колов ММВБ непричем остались.
avatar

РоманП.

РоманП., у ммвб так описана спецификация контракта. Расчёт именно по цене закрытия того злополучного дня.
avatar

Ынвестор

Ынвестор, Само собой а не следующий день он закрылся +10$ на поставку. А в тот день кто то малым объём опустил цену до -37$ Карты крапленые спланированная афера.
avatar

РоманП.

РоманП., в тот день закрыли 90% контрактов. На следующий день уже не было спекулянтов.
avatar

Ынвестор

Собственно — еще один пример того, что публике НЕ стоит торговать фьючами, НЕ стоит лезть в высокорисковый — по сути форекс
Это главный вывод
avatar

Кристофер

Кристофер, По сути с такими вводными данными, что по контракту можно уйти в минус бесконечность, то да не стоит.
avatar

-=КОТ=-

-=КОТ=-, самое интересное — что по сути это и не контракт — а скорее аналог форекса
когда «поставщиком ликвидности» выступает сторонняя организация — не понятно — зачем вообще было тут устраивать торговлю фуфлом. А не родной нефтью — с поставкой. Сделали бы реальный лот на цистерну — сколько там — 60 тонн. И независимо от сторонних поставщиков котировок — можно было просто тормознуть торги — без ТАКИХ последствий.

avatar

Кристофер

Кристофер, фьючерс это лучшее из имеющихся ликвидных инструментов. У него есть свои риски, но достоинств больше. Иначе бы они так не торговались.
avatar

Pedro Cardebar

Кристофер, так а чем тогда торговать спекулянтам? Инвестиции это совсем иная деятельность, а спекулям деваться-то больше некуда.
avatar

Hobby Trading

Hobby Trading, это не торговля — а обман.
устроили армянский рынок без просчета последствий
avatar

Кристофер

Самое интересно — что ни какая квалификация тут не поможет — когда на мосбирже останавливают торговлю
не давая людям выйти — а потом считают по Нью йорку.

avatar

Кристофер

Кристофер, у меня был аттестат, никакой инфы про отрицательные цены при подготовке к экзамену я не видел — нет там такого :)
avatar

Hobby Trading

Hobby Trading, как и про то что могут тормознуть торги и потом задним числом насчитать долгов по чужим котировкам.
avatar

Кристофер

Hobby Trading, зато теперь такой опыт имеется, вы стали еще умнее!
avatar

Pedro Cardebar

А вот интересно кто купил по -37. За что он получил премию. Он бумажку не хранит. 
С такой же логикой могли и по -10000000000 долларов крыть. Что бы купил лот нефти и раб и дети твои рабы.
avatar

Николай И

Николай И, никто не покупал по -37, планка была на +8
avatar

Mr. Bean

Кристофер, квалификация и опыт остановят перед таким прыжком в пропасть экспирации. Ну и голову надо иметь заглядывая в пасть хищнику. 
avatar

Pedro Cardebar

Будут подавать на банкротство физлица, надеюсь подойду, отдавать 4,5 млн нечем, как страшный сон (
Дмитрий Грунов, подожди еще хоронить себя! 
За такие деньги можно и посудиться.

avatar

Кристофер

Кристофер, брокер будет взыскивать через суд, по сути он оплатил убыток. Что я могу доказать брокеру в суде, договор я подписывал, только время потянуть. Суд присудит выплачивать по 20000 руб на протяжении 30 лет.. 
Дмитрий Грунов, нужно разобраться с законностью действий биржи. И почему 20 тыс? в крайнем случае процедура банкротства — жизнь в любом случае не заканчивается. Срать на них. 
avatar

Кристофер

Дмитрий Грунов, запускай чат в телеге и собирай всех кто попал туда. и решайте вместе, вас около 500 человек
avatar

Mr. Bean

 Кстати — а что случилось с опционщиками? там они были? продавцы улыбок — покупатели счастья????
avatar

Кристофер

Кристофер, я писал про это
avatar

Ынвестор

Кристофер, опционы кончились 16.04.20.
У нас ими никто не торгует вообще.
avatar

asfa

Нихеера не понял… но было крайне интересно...
Тим когда Коронавирyс отпyстит??? то мистер ЗОЖ говорит???
avatar

Mr Zlo

Да — задам и тут вопрос — а почему собственно покупатели Вити должны платить?
Пока падала до 0 — понятно
Но когда все вошло в отрицательную зону — получается что платить должны продаваны!

avatar

Кристофер

Редко   сюда    пишу .
Сам  получил  убыток  70% счета  на   CLJ0 ,  купил   по  8.84   на  планке , скажем   так   сумма  равная  2 моим  ( средним  московским   зарплатам).
Торгую  всегда  очень аккуратно ,   сижу  сейчас   анализирую  свои  действия .Пришел к  выводу   что  причиной  всему  Смартлаб ,  пришел  вчера  с  работы,   полез  на   сайт,   кругом  одни  крики  что  цена   на  WTI катастрофически  упала на  ближнем  контракте — дай  думаю   спекульну   по  быстрому. Я в  жизни   этот  контракт  не  торговал  ни разу  до  вчерашнего  дня. Итог всем  известен.    Выводы  для  себя  сделал -не   быть  бараном и  не  бежать  за  толпой.
avatar

turumbai

turumbai, всегда смотрите сколько дней до экспы. потери можно лимитировать.
сочуствую. 
avatar

Pedro Cardebar

turumbai, а ведь и я об этом думал…
avatar

aldo

А такой вопрос. Если бы я в шорт вчера взял 200 контрактов и попал на планку. Фьюч торговался вчера последний день. Деньги бы брокерня отдала?
avatar

Кирилл

Кирилл, Деньги бы брокерня отдала?

сначала Деньги нужно получить с должников
avatar

Balboa

Balboa, это в договоре прописано? Почему Вы считаете, что мои проблемы с брокером это проблема брокера с другими клиентами? Какая взаимосвязь?
avatar

Кирилл

Факты по поводу убытков и прибылей банкротсва и прочего.
1. Биржа никому ничего не должна её задача только фиксировать сделку.
2. Расчётами занимается клиринг теми самыми выдачами профитами или лосями.
3. Клирингу положить на вас как на клиента биржи, он вас не видит. Он видит только БРОКЕРА. Брокер отвечает за всё, а что брокер делает с вами это другой вопрос.
4.а)  По итогу кто получил профит заберут деньги после клиринга путём перечисления одного брокера другому. Самих клиентов в процессе нету. Поэтому у вас всё супер проблема должников не ваша проблема.
б) Большинство которое получило убыток тоже его оплатит только не сами, а деньгами брокера за вас заплатят не волнуйтесь.
Вопрос в другом что будет дальше, как вы эти деньги будете брокеру возвращать. 
Тут возможно 2 сценария
1. Теоретически есть страховка от такого у брокера. Смешно звучит да? 
2. Реальность долг который можно выплатить, либо обанкротить по закону со всеми вытекающими. Надо учитывать что если банкротство то распродажа имущества в любом случае. 

Теоретически можно посудиться но вопрос с кем?
1. Биржа — я сделала запись о том что сделка проведена деньги это не ко мне к клирингу
2. Клиринг- а я молодец я всех рассчитал деньги между брокерами проведены какие претензии при чём тут физик он не мой клиент?
3. Брокер я заплатил за этого физика своё и теперь хочу возместить с него вот бумага . 
Кто виноват на кого в суд подаём?
avatar

Михаил Васин

Михаил Васин, Кто виноват на кого в суд подаём?
Участковый опросит свидетелей и передаст дело в мировой Суд.
Михаил Васин, путём перечисления одного брокера другому.

предположим сумма для брокера неподьемная 
не может перечислить — тогда как 

avatar

Balboa

 Флэшмоб можно по Мосбирже запилить: зашортить её, я уже.
avatar

yar76

yar76, 
по Мосбирже запилить: зашортить её

с некоторого уровня её ЦБ РФ покупает. 0 не будет точно 
avatar

asfa

asfa, если им она нужна, они должны обвалить цену (может так и делают, чтобы все старались уйти с биржи), т.к. большинство акций во фрифлоате.
avatar

yar76

yar76, да хрен их разберёт, что им нужно?!
avatar

asfa

RUSSIA'S NOVAK SAYS OPEC+ HAS ALL THE ABILITY TO REACT IF NECESSARY — Reuters News

гав-гав
avatar

Pedro Cardebar

В США наверное, если уходишь на экспирацию, и цена не устраивает, можно было бы забрать нефтью, а в России нефтью уже не заберешь, так как контракт расчетный, и привязан к американскому. Чисто спекулятивный инструмент, и как мы видим, могут так подстроить, что на экспирации будет какая угодно цена.
avatar

alexKa

Вот только не надо топить за то, что люди сами во всем виноваты, т.к. плохо знают регламент, и соответственно, их нужно еще сильнее ограничить в правах, они же «лоб себе расшибут», дурни такие. Регламенты не совершенны, и данный случай очень хорошо это показал. Нужно регламенты улучшать и думать как найти компромисс, когда дыра в нем привела к несправедливости, а не гнобить обычных трейдеров. Что, автор мог еще вчера представить, что нефть может реально стоить -40 долларов? Вот не поверю. Искренне сочувствую тем, кто оказался в покупках по данному инструменту, т.к. -40 никакой «риск-менеджмент» не смог бы выдержать.
avatar

Александр А

Майский контракт на сырую нефть держится на уровне $ 10,01 за баррель, что выше вчерашнего негативного закрытия, поскольку
июньский контракт продолжает падать на 40%

Ребята нас всех наяб-ли!? Контракт торгуется дороже вчерашней планки. А нас закрыли -37$ это как?
avatar

РоманП.

Рынок нефти продолжает оставаться в крайне нестабильном состоянии, демонстрируя беспрецедентную волатильность. Июньский контракт на нефть марки WTI вечером падал до уровня $6,5, теряя почти 70%.

Подробнее на БКС Экспресс:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iiun-skii-neftianoi-kontrakt-na-wti-obvalilsia-pochti-na-70
avatar

Aristarh Sergeev

666 плюсов за топик
avatar

aldo

 А кто-то заработал на шорте, выплатили с учётом -37?
avatar

yar76

гоп стоп в чмстом виде, когда вечером не давали выйти ребятам. спецом порешили
avatar

Кузя

Не понял почему этот пролетевший считается квалифицированным инвестором. Он же спекулянт. 
Да, доплачивать должны продавцы от цены 0 до 37.
avatar

Михаил Суков


теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



2010-2020
UPDONW