Снижение кредитного плеча намекает на изменение отношения. «Только когда уйдет прилив, вы обнаружите, кто плавал голым». Это известная цитата, приписываемая Уоррену Баффету, в отношении кредитного плеча на финансовых рынках. Другими словами, только когда цены на активы начинают падать, вы узнаете, кто финансировал свои позиции заемными деньгами. Я знаю, что ФРС, другие центральные банки и многие другие пытаются жить в сказочном мире, но заемные деньги, в конце концов, либо должны быть возвращены, либо подвергнуться дефолту. Когда заемные деньги использовались для финансирования покупки активов, а затем эти активы начинают падать в цене, именно тогда начинается настоящая спираль дефляции долга. Вы должны продать активы, чтобы выплатить долг, активы еще больше упадут в цене, поэтому вам придется продать еще больше активов, и так далее, и так далее.

Таким образом, интересно отметить, что ключевой показатель левериджа финансового рынка только что снизился. Управление по регулированию финансовой индустрии США (FINRA) публикует статистику, показывающую «дебетовые остатки на маржинальных счетах клиентов», что отражает размер кредитного плеча, который отдельные лица и фирмы используют для инвестирования в фондовый рынок. Снизившись в марте 2020 года в связи с обвалом фондовых рынков, маржинальный долг затем увеличивался в течение 16 месяцев подряд, значительно превысив предыдущий пик в мае 2018 года. Однако последние статистические данные показывают, что маржинальный долг уменьшился в июле. Это может быть признаком более осторожного отношения.

( Читать дальше )

Дисклеймер: Со смартлабовскими графоманами, которые умудряются днями напролёт писать простыни обо всём и в то же время ни о чём, мне не сравниться, поэтому пост будет максимально сухим и сжатым.

Смартлабовская опционная тусовка достаточно узкая, интересных участников, способных продемонстрировать свои торговые подходы и результаты по сделкам ещё меньше. Одним из этих участников является ALANES. На последнем ЛЧИ 2020 он продемонстрировал практически образцово показательную эквити, как и в раннее проводимом местном конкурсе Игры Разума.


Есть обоснованное предположение, что Аланес получил сильного лося на мартовском падении рынка. Несмотря на это, способность генерить хороший профит в спокойные времена подталкивает детальнее разобраться в его торговле и постараться понять что можно в ней улучшить.
Коллега KarL$oH уже делал пост по разбору торговых подходов Аланеса в

( Читать дальше )

Я заранее прошу отнестись с пониманием опытных инвесторов — теория уже описывалась и переписывалась много раз. Но есть и те, кто не силён в основах, для них первая часть статьи. А кто знает теорию, возможно заинтересуется практическим применением, тогда можете сразу пролистать до раздела «Переходим к практике».

Собственно, подходит к концу очередной год и вскоре перед инвесторами встанет ежегодный вопрос уплаты налогов. Если вы читаете эту статью до конца года, то вам повезло — у вас ещё есть время совершить некоторые операции, чтобы не платить налог с продажи акций (или по крайней мере уменьшить его).

Ни для кого не секрет, что налог на доходы физических лиц (резидентов РФ) в России составляет 13%. По крайней мере на конец 2020 года он именно такой. Соответственно, с каждого заработанного гражданином рубля государство ожидает получить 13 копеек в свою казну. И акции — не исключение. Заработал прибыль, будь добр поделиться. Но раз эта статья написана, значит можно не делиться? Можно. А это законно? Да, абсолютно. Собственно, почему это возможно и что для этого нужно — поговорим в статье. И не просто поговорим, а на практике (даже с картинками) разберём конкретный пример.

( Читать дальше )

Кризис идет и цветет! Я на фондовом рынке РФ с 1992 г., времен ваучерной приватизации. На рынке недвижимости Уфы с августа 1993 года.
На бирже (ММВБ, Мосбиржа) с 2006 г. Поэтому пережил падения фондового рынка РФ: 1998, 2009, 2010, 2011, 2014, 2017, 2018.
Теперь 2020 г.

Вот мой портфель и алгоритм формирования собственного Пенсионного фонда «Кубышка»:

smart-lab.ru/profile/Elshet1969/

Я пишу по 2 причинам на смарт-лабе

1. Причина самая важная, поступление дивидендов. Статью всегда пишу после получения дивидендов.
2. В кризис приходится покупать чаще, чем 1 раз в месяц (после перечисления с ЗП 3 тыр.). Срабатывает моя «планка». Об этом ниже.
smart-lab.ru/blog/602462.php





Лирическое отступление.

Дивидендные акции — ваша безусловная частная собственность.
Их у вас никто не отнимет, вы их можете продать, психология рулит!
В отличие от недвижимости, при владении акциями вы не несете издержек (налог на имущество, ЖКХ и др.).
Есть одна проблема, чтобы купить дешево акции — нужны деньги. Но эту проблему каждый решает самостоятельно.
Я через зарплату (риэлтор), экономию собственных средств, а также продажи из портфеля облигаций ОФЗ-ПД.
Также стал преподавать риэлторам Уфы курс как «Создать и управлять собственным Пенсионным фондом „Кубышка“.
Деньги небольшие, но мне приятно, что мое хобби стало давать монетизацию.

( Читать дальше )

Начал вчера работы по реализации "Брошенной стратегии". Хорошо когда есть наработки: взял готовые куски кода, немного доработал под новые нужды, соединил их вместе и уже все готово — почти все необходимые данные передаются в DLL, расставляются по местам и готовы к использованию. С этим почти закончено, остальное будет делаться по ходу пьесы, и по мере необходимости.

С передачей данных закончено, а стратегия даже не начиналась. Система новая и архитектора системы пока не ясна, есть несколько вариантов, выбрать из которых не так просто.
Пока суд, да дело, решил написать о передаче данных из Quik в С++DLL.
О том как сделать простую С++DLL для работы с Quik-Lua написано на сайте https://quikluacsharp.ru  здесь и о передаче данных из Lua — здесь и в других материалах сайта. Наверняка многие из вас все это видели и знают, а некоторые это даже применяют. Я это все не использую, не очень разбирался, но, тем не менее, сам сайт

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Подведение итогов года и ЛЧИ стало хорошей традицией у местных трейдеров, решил и я подвести итоги.

В ЛЧИ участвую впервые, для меня эти три месяца были довольно напряжёнными, если в повседневной торговле до ЛЧИ я мог поработать часть дня, то во время ЛЧИ старался всё время находиться у теминала, чтобы не упустить возможности которые может предоставить рынок.

ЛЧИ для меня стал интересным опытом, с таким рвением я наверно торговал только тогда, когда ещё учась в институте на 3-м курсе института был ужасно голоден до денег и только начинал свой путь в трейдинге. ЛЧИ заставил мобилизоваться и постараться использовать любую интересную ситуацию на рынке.

Для анализа результатов конкурса очень удобно использовать сервис ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_trades/ — спасибо его создателям.

А теперь перейдём к итогам:

Фондовый рынок

1 440 800 рублей (172,6%)

Прибыльные инструменты:

348 558 на Газпром
318 014 на Сургут

Прибыль на этих двух инструментах составила почти половину всей прибыли за три месяца

( Читать дальше )

    Раз в несколько лет в меня во время трейдинга как-будто вселяется черт. Вот, ей богу, будто не я кнопки жму, а какая то потусторонняя сила. Хотя мое «Я» видит, что делать это нельзя.  Самый большой урон этот черт нанес мне лет пять назад.
    А крайний раз он поселился во мне 25 октября сего года. Я уже готовился поздравить себя с почти 100% годовой доходностью, как вдруг он мне приказывает делать сделку не по системе. Расслабленному успехом трейдеру очень легко внушить всякую чертовщину, и я благополучно сливаю под 25% депо. То есть, годовая прибыль за одну сессию снижается сразу на половину.
    Казалось бы: Знай, что делаешь и делай, что знаешь. Куда еще проще?!

    Я, разумеется, был расстроен. Не настолько, чтобы прыгнуть с балкона, но достаточно сильно, чтобы наложить на себя епитимию. Беса изгоняю ежедневными молитвами трейдами строго!!! по системе, резко заниженным объемом. И то ли бесу не интересны мое ковыряние единичными лотами, то ли он кого-то другого совращает, но вот уже подходит к концу второй месяц дисциплинированной торговли. Без единого убыточного дня

( Читать дальше )

Какой смысл чертить линии тренда или рисовать уровни поддержки и сопротивления? Зачем использовать уйму разных индикаторов? Объемы, открытый интерес, маркет-дельту и всякую прочую лабуду – всё в топку! Даже график открывать совершенно необязательно!

 

Рынок предсказать невозможно – к этому я пришел после 6 лет торговли. После наблюдения за сделками других трейдеров. После изучения разных торговых стратегий и методов. Никакой из них не дает статистического преимущества.

 

Все тоже самое касается и фундаментального анализа. Компания может быть хоть тысячу раз сильной по финансовым показателям, но при этом цена акций будет снижаться и наоборот.

 

99% трейдеров – это планктон. У нас нет полной информации по рынку, нет инсайда по конкретным компаниям. У нас нет миллионов долларов, чтобы построить мощную инфраструктуру. Мы делаем вид, что работаем на бирже, строя мудрёные торговые системы. При этом даже не задумываемся, что наш заработок дело случая – везение, если хотите.

( Читать дальше )

Прежде анонс что планирую выложить на всеобщее обозрение в скором времени.
Ну наверно самое интересное это расширенный курс обучение-грааль от Майтрейда. 
Да, да 6 часов видеокурса обучения от SUPER-VIP трейдера Виктора Тарасова победитиля ЛЧИ ни одного месяца в минус. Стоимость 40тыщ я вам предоставлю бесплатно.
Курс Ивана Коваль-Зайцева. Да это тот кто всех достал своей рекламой на Ютубе, от которого ушла жена когда он не зарабатывал, но потом создал свою систему вернулась жена купил дом и машину. Своими знаниями он поделится с вами бесплатно конечно с помощью Байкала и его бесплатной раздачей. Просмотрев его курс к вам не только вернется жена, нет, вы найдете лучше, моложе!
Есть даже Булыгина))) 
И это еще не все! 

Теперь по теме топика. Начинаем.

1. Основа
(стоп, соотношение, вероятность)
3 правила соблюдение которых обязательно.
Стоплосс.
Стопы надо ставить всегда!
Соотношение риск к прибыли. 
Минимальное соотношение — 1 к 2. Это значит что рискуя 5 пунктами твоя потенциальная прибыль должна быть минимум 10, лучше больше.

( Читать дальше )

Всем привет,

Я периодически работаю над своим онлайн проектом и недавно сделал очень крутую штуку, которой хотел бы поделиться со Смарт-лабом, так как считаю, что сделал очень качественную базу по дивидендам российских компаний

Помимо нее на сайте еще куча всего интересного, но ниже хотел бы остановиться только на ней: https://investorville.ru/dividends

I. Начну с того, что на основной странице вы найдете три раздела:
1) Дивидендные идеи (по доходности, росту и закрытиям гэпов — все самое основное)
2) Дивидендный календарь
3) Рейтинг по всем российским компаниям (все российские компании со всех бирж)




Если что-то непонятно — внизу каждой страницы есть FAQ


II. Особое внимание я уделил расчету дивидендной доходности — она считается очень качественно, как если бы это считал аналитик.

В отличие от остальных сервисов, я собираю данные еще и по рекомендациям Советам Директоров. Когда СД рекомендует дивиденд — у меня это отражено.
Даже сложные случаи, когда, например, Evraz plc торгуется в пенсах, а платит в долларах — у меня все верно будет рассчитано :)

III. По каждой компании есть своя страничка, выглядит это так (https://investorville.ru/dividends/sberbank):



Это верхняя часть — тут есть:

• мин-макс за 52 недели


• дивидендная политика


• коэффициент утверждения дивидендов (всегда ли ГОСА/ВОСА утверждали рекомендации СД?)


• дивидендные гэпы (я еще считаю «средний гэп за 5 лет» — дело в том, что одна компания может заплатить 1 руб. и закрыть гэп за 1 день, а другая 10 руб. и гэп за 5 дней — последний вариант точно лучше, и «средний див гэп» как раз это учитывает, это «средневзвешенный показатель»)

Ниже будет такой график, который подскажет вам какая у Сбера раньше была дивдоходность (выясняется, что текущая дивдоходность довольно высока, может быть хорошее время для покупки?)



Также есть и группировка дивидендов по годам (такое правда есть у многих других сервисов)



Ну и конечно все дивидендные выплаты:

И конечно еще несколько уникальных фишек:

1) Вы всегда сможете посмотреть в таблице выше был ли утвержден дивиденд Собранием акционеров или нет. Например, по НМТП за 9М 2015 г. собрание не утвердило рекомендацию СД (такое бывает редко, но можете убедиться сами: https://investorville.ru/dividends/ncsp )

2) На примере НМТП вы можете посмотреть и более старые дивиденды — те, которые были объявлены, когда компания еще не была публичной — такие дивиденды окрашиваются в серый цвет

3) Ну и для каждой дивидендной выплаты посчитан див гэп! Теперь вы можете анализировать все российские компании и по этому показателю, имхо, очень удобно. Знак «шестеренки» означает, что дивидендный гэп еще не закрыт.


Мой сайт: https://investorville.ru/
Моя группа ВК: https://vk.com/investorville

Буду рад ответить на ваши вопросы и комментарии :)
P.S. если вы нашли ошибку, то, пожалуйста, дважды перепроверьте свои расчеты, т.к. я очень тщательно работал над точностью данных :)