Сразу файл. Лист «Вола опциона + стратегия «Граа»

https://cloud.mail.ru/public/3LAJ/wZRwmt882

В предыдущих топиках мы сравнивали волу опциона и волу БА, вернее то, что дает дельта хедж. Условия были немного надуманными.  Волу опциона мы брали за константу. Пора ее расчехлить и понять, как она меняется на самом деле. Для чего? Немного философии.

Один широко известный, но мало по малу успешный трейдер-профессор,  приводил аналогию торговли на бирже и торговле на Одесском Привозе. Работая биндюжником, он видел, как закупаются оптом помидоры. Купил за рубель, продавай за два. Поэтому, когда он попал, в Америку, то попробовал использовать эти знания на фондовых рынках. Но тут возникли тонкости.

В чем то, он прав. Цивилизация научила нас торговать. И схема достаточно проста. Вы покупаете много помидоров и начинаете продавать их в розницу. То есть, одновременно существуют две цены. Покупка и Продажа. То есть спред. На Привозе он широкий, но в нем участвует время. Купили оптом за 10 минут, продаешь весь день, а то что испортилось ешь сам. На Привозе ни кому не придет в голову купить много помидоров, с расчетом, что завтра они подорожают. Поэтому, естественным ощущением торговли является понимание, за что купил и за что продашь. И тут цена не является критерием. Критерием является маржа, между покупкой и продажей. Для этого не надо учиться на трейдера. Можно оставаться биндюжником. Вы точно знаете, за что покупаете и как будите продавать. А дальше вы наберетесь опыта. Сколько закупить, где стать, почем продать и т.д.

Немного полезных зарубежных сайтов для трейдера.

750 штук 




                                                        НАЖАТЬ

Если компания манипулирует ценой своих акций, то клиент получает убыток или упускает выгоду. Ранее подать за это в суд можно было только через инициативную группу пострадавших, созданную юристом. Это долго и сложно организовать — поэтому было проще смириться и ничего не делать.

С апреля 2019 года брокер Interactive Brokers (IB) — официальный представитель клиента в суде против недобросовестных компаний. Брокер будет выяснять, имеет ли право инвестор подать иск на конкретную компанию, и при необходимости защищать его права в суде.

Эта опция не подключена автоматически, к программе можно присоединиться по желанию. 80% прибыли от полученных компенсаций будет переходить клиенту, 20% — брокеру.

Это не единственная причина открыть счет в IB — есть еще 12. Подробно о них можно прочитать

Введение

Позанимавшись опционами, где-то в начале своего пути молодой боец получает в руки одну из ключевых идей: существование синтетического опциона. Иногда об этом говорят в других терминах: совершая сделки с линейным инструментом по определенному алгоритму, мы получаем такой же финансовый результат, как если бы мы купили (или продали) обычный опцион.

Обычно эта мысль проскакивавает в общем потоке информации и теряется на задворках подсознания, либо вообще благополучно забывается.

Но сама концепция очень важная. В частности, из нее сразу же следует базовая тактика работы с опционами. Посмотреть на разницу (IV-HV) и в зависимости от знака либо продаем опционы, либо покупаем. При этом в любом случае включаем автоматическое дельта-хеджирование. Подробности можно прочитать или посмотреть где угодно. Например, тут. Это база.

Но потом приходит в голову идея выполнить обратную операцию. Выравнивание дельты — то есть сделка с фьючерсом — нужна, чтобы повернуть профиль некоторой позиции и сделать его горизонтальным. Давайте теперь возьмем любую обычную (линейную) торговую стратегию для этого фьючерса. Запишем где, когда и какого размера совершались сделки. И будем считать, что эти сделки — это дельта-хедж некоторой неизвестной нам опционной позиции. Фактически, собрав информацию о сделках, можно сделать некоторые выводы о том, что это за позиция.

Google Spreadsheet быстрый и мощный инструмент для трейдера

В последнее время меня все больше спрашивают про мою разработку Google таблиц для анализа фондового рынка и предыдущий ролик по сути нес всего лишь малую информацию о текущей версии таблицы. По-этому записал видео о возможностях обновленной таблицы