Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда

( Читать дальше )

Удостоился тут неожиданной похвалы от уважаемых людей :)
Неожиданной и наверное пока преждевременной.

Почему преждевременной.
Потому что моё собственное вью, в силу рыночной молодости, не есть результат опыта и знаний.
А есть прежде всего производная от компиляции из различных уважаемых источников, пропущенной через собственную говномерку.
Доверяю ли я автору -> соответствует ли мнение автора моей картине этого мира и здравому смыслу -> что по этому поводу думают другие уважаемые мной авторы.
И только тогда принимается решение, и только тогда совершается трейд.


Как я к этому пришел и вообще как я торгую и штангенциркуль членомеро какие результаты показываю — говорить смысла не вижу.
Скажу только что еще полгода-год назад регулярно высиживал просадки в 50-70% и не понимал откуда они берутся, а сейчас стабильно торгую в плюс. А еще беру в ДУ, налетай неси бабло!!!111
И в бОльшей степени я обязан этим не собственному серому веществу и говномерке, а правильно подобранному набору уважаемых авторов.


Об авторах.
Разговор практически только о русскоязычных источниках, для первичного изучения их более чем хватит.
Про смартлаб ни слова, (а) все здесь на виду и (б) больше всего не хочется кого-то обидеть, забыв упомянуть :)
Вообще, читаю почти всех кроме черного списка длиной примерно в 428 позиций :)

Перейдем к внешним источникам.


( Читать дальше )

Ответ на этот «крик». Есть одно существенное «но» в том, что происходит с балансами американских банков!
 Активы снизились на 99 ярдов за 3 последних исследуемых в отчёте недели.
А теперь посмотрим, куда мог пойти кэш. Стоимость ценных бумаг выросла на 15 ярдов (она могла расти из-за роста котировок и из из-за вложений в ценные бумаги). С кредитом фирмам и домохозяйствам беда. Межбанк плюс 28 ярдов. Другие активы +22 ярда.

(пояснение: многие ячейки убрал, т.к. они составные части и путают только наблюдателя.)
А вот обязательства тоже сократились, но на меньшую величину на 73,5 ярда. Главный вклад в их снижение внесло уменьшение задолженности перед иностранными связанными представительствами минус 93 ярда. Так что возможно кэш ушёл на погашение задолженности и теперь этот кэш гуляет зарубежом. Также росли депозиты, то есть кэш приходил от фирм и домозозяйств.


( Читать дальше )

Капитализм в истинном своем проявлении умер в 2008 году, когда ФРС принял директиву по бессрочному пут опциону на любые убытки. Теперь любой убыток клана Голдмана автоматически выкупает ФРС. Выкуп по номиналу MBS — это самая величайшая афера в истории человечества. Еще никогда, нигде не воровали столь крупно и столь открыто. Раньше аферы были на 10-100 млн баксов, очень редко на несколько миллиардов, но еще никогда не воровали триллионы.

Spydell

Интересно послушать мнения грамотных спецов по этому поводу. 

Вчера на конференции ВТБ («Управление инвестициями») для крупных частных (и не частных тоже) инвесторов, выступал Кудрин.
После выступления мне удалось, в фойе, пожать руку/всучить (по другому и не скажешь… :))...) визитку/и рассыпаться в комплиментах! :))


Выкладываю, тезисно, выступление Кудрина (Кудрин — голова! (почти (с):
— Темпы роста: в ближайшие 1-2 года более скромные — 3.5%/и при инфляции — 7% (ЦБ заявляет инфляцию в 6.5%);
— В России низкий темп роста инвестций;
— Высоки риски в мировой экономике;
— Кредитные ставки будут расти;
— Пессимистический прогноз по зоне ЕВРО. Европа не справится с проблемами греков, испанцев, итальянцев, португальцев (очень вероятен выход из зоны ЕВРО, минимум, двух из перечисленных стран)! Очень большой процент вероятности!
— Бернанке — очень взвешенный и здоровый человек!
— Европа уже в рецессии!
— В Европе снижение экономического роста — в Германии и Франции уже на уровне нулевого роста!


( Читать дальше )

для своих так сказать

http://smart-lab.ru/g

upd. блин, прям классно! Как будто я сам делал! Буду терерь все время пользоваться! И даже метасток мне теперь не нужен 

 

  Сегодня посетил встречу сМарт-Лаба в СПб. ОЧЕНЬ понравилось. Не был еще ни разу на сМарт-Лабе. Был на НОКе в СПб, — СМАРТ лучше точно.

   Хорошое солнечное утро для осеннего Питера. Довольно легко нашел место встречи.



( Читать дальше )

Посмотрел сегодня Герчика с Резвяковым http://smart-lab.ru/blog/video/76010.php и сразу почему-то вспомнились фильмы юности о  китайских школах кунг-фу в средние века — вот где была борьба за выживание своих взглядов и умений! А здесь что — старые пластинки и сбоку новый бантик. Герчик, с 2008 года, углубил «психологическую грань» - от выдранного куска с книжки Барселино, выданного за собственное творение, дошёл до «тотальной алгоритмизации». Резвяков как гнал пенку трендового рынка — «волна-добавки-суперигра», «сунул-вынул-Гималаи», так и остался с ней, добавив «дополнительные условия на точность фхода, убыстренный перенос в б/у, условия на хвосты свечек»… Всё те же бла-бла-бла про «трудности человеческой психики» и пустые лозунги — «убыток-режится, прибыль-течётся»… Если кому интересно, то можем в комментах поразбирать предметно на основе формальной логики жизнеадекватность «постулатов», особенно Резвяковых )), но я сейчас хочу сказать не об этом — я хочу охватить проблему выше. Вот сидят два «гуру», кичащиеся своей «обучающей» деятельностью и «фонят» (Как правильно сказал Резвяков — сначала надо отфильтровать «фон»). На полном серьёзе говорят «как круто» совершать как можно меньше сделок — Герчик на встрече смарт-лаба сказал, что по ЛИЧНОМУ счёту у него 3-4 сделки в год, Резвяков гордился неким счётом с 3-мя сделками в год.  Скальпингом заниматься один уже не хочет, второй ещё не может. Выход один — жаться ближе к интрадею и свингам. Но интрадей покусывается. Хотя основные бабки на рынке зарыты именно в «интрадее» (но это отдельная тема «почему»)… Результатов собственной работы на рынке, сиречь — собственного профессионализма, не публикуют. Герчик периодически делает грамотные «вбросы». «Грамотные» с т.з. ПиАра. Например, последний на встрече смарт-лаба - «6% (цифру боюсь попутать) за ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА». А где был рынок два месяца назад? )) (Подобная «хитрость» была применена в мае прошлого года и вброшена через Майтрейда. Если кому интересно, то можем «пожувать предметно» в комментах)… Резвяков после провальных демонстраций стейтмента у Вербицкого вообщзе ушёл в тень. Поэтому, по факту, можно констатировать — публично результаты торговли по каким-то причинам не вскрываются. Но даже Мартынов публиковал свои резалты, за что ему респект!..

( Читать дальше )

  

( Читать дальше )