SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. smell
Среда статистического программирования R
- 16 октября 2012, 14:11
- |
Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда
Rразвивается на совершенно других принципах и является открытым ресурсом, который могут совершенствовать специалисты под свои собственные нужды. При этом распространяется среда совершенно бесплатно (хотя есть и коммерческие разработки под нее). В настоящее время Rуже входит в двадцатку наиболее популярных языков программирования и соответственно можно найти достаточно значительное количество информации по работе с ним (см. рис 1).
Рис. 1 Рейтинг языков программирования
Для того чтобы установить Rна компьютер можно скачать инсталяционные файлы с официального сайта cran.r-project.org/bin/windows/base/old/2.14.0/R-2.14.0-win.exe. Установка может осуществляться как под Windows, так и под другие операционные системы. Помимо непосредственно самого Rможно также установить еще интегрированную среду разработки под него RStudio. RStudioтакже распространяется совершенно бесплатно и работает под различными операционными системами, начиная с Windowsи заканчивая например Debian, Fedoraи т.д. Сайт разработчика среды rstudio.org/download/desktop
Впрочем, оставляя ненужную философию, сразу же перейдем к примерам использования Rдля анализа биржевых данных.
Прежде всего, здесь нужно отметить то, что работа с Rпредставляет собой работу со специальными модулями, которые для него написаны. Сейчас таких модулей насчитывается около полутора тысяч и они предназначены для самых различных сфер количественного анализа: от биостатистики до портфельного анализа и работы с торговыми системами.
Для того чтобы воспользоваться возможностями Rдля биржевой деятельности вначале можно установить модульquantmod командой
install.packages(«quantmod»), которая вводится непосредственно в консоли R(рис. 2).
Рис. 2 Установка пакета в R
С помощью данного модуля можно получать котировки с Yahoo.Finance, Goolge.Finance и данные федерального резерва США, а также из других источников данных. Кроме того, при помощи quantmod можно использовать основные технические индикаторы, работать с форматированием котировок и многое другое. Аналогично этому модулю следует установить такие плагины как zoo, xts, TTR, e1071, nnet, tseries, которые предназначены для работы с временными рядами.
Следующий пример демонстрирует, насколько просто получать котировки и строить графики.
library(quantmod)
getSymbols(«BA», from=«2010-01-01»)
chartSeries(BA)
В результате получим следующий график
Рис. 3 Визуализация биржевых данных
ПРОДОЛЖЕНИЕ и ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ НА РОБОСТРОЙ ::: http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=479
Rразвивается на совершенно других принципах и является открытым ресурсом, который могут совершенствовать специалисты под свои собственные нужды. При этом распространяется среда совершенно бесплатно (хотя есть и коммерческие разработки под нее). В настоящее время Rуже входит в двадцатку наиболее популярных языков программирования и соответственно можно найти достаточно значительное количество информации по работе с ним (см. рис 1).
Рис. 1 Рейтинг языков программирования
Для того чтобы установить Rна компьютер можно скачать инсталяционные файлы с официального сайта cran.r-project.org/bin/windows/base/old/2.14.0/R-2.14.0-win.exe. Установка может осуществляться как под Windows, так и под другие операционные системы. Помимо непосредственно самого Rможно также установить еще интегрированную среду разработки под него RStudio. RStudioтакже распространяется совершенно бесплатно и работает под различными операционными системами, начиная с Windowsи заканчивая например Debian, Fedoraи т.д. Сайт разработчика среды rstudio.org/download/desktop
Впрочем, оставляя ненужную философию, сразу же перейдем к примерам использования Rдля анализа биржевых данных.
Прежде всего, здесь нужно отметить то, что работа с Rпредставляет собой работу со специальными модулями, которые для него написаны. Сейчас таких модулей насчитывается около полутора тысяч и они предназначены для самых различных сфер количественного анализа: от биостатистики до портфельного анализа и работы с торговыми системами.
Для того чтобы воспользоваться возможностями Rдля биржевой деятельности вначале можно установить модульquantmod командой
install.packages(«quantmod»), которая вводится непосредственно в консоли R(рис. 2).
Рис. 2 Установка пакета в R
С помощью данного модуля можно получать котировки с Yahoo.Finance, Goolge.Finance и данные федерального резерва США, а также из других источников данных. Кроме того, при помощи quantmod можно использовать основные технические индикаторы, работать с форматированием котировок и многое другое. Аналогично этому модулю следует установить такие плагины как zoo, xts, TTR, e1071, nnet, tseries, которые предназначены для работы с временными рядами.
Следующий пример демонстрирует, насколько просто получать котировки и строить графики.
library(quantmod)
getSymbols(«BA», from=«2010-01-01»)
chartSeries(BA)
В результате получим следующий график
Рис. 3 Визуализация биржевых данных
ПРОДОЛЖЕНИЕ и ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ НА РОБОСТРОЙ ::: http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=479
430 |
Читайте на SMART-LAB:
Нефть у месячных минимумов: рынки осторожно верят в деэскалацию вокруг Ирана
Доходности казначейских облигаций США снизились, доллар откатился, а нефтяные котировки в четверг опустились до месячного минимума после сообщений...
16:39
РусГидро улучшило квартальные результаты
Акции РусГидро с начала торгов 29 мая прибавили в цене 0,18%, достигнув 0,3929 руб., при умеренно негативной динамике на российском фондовом рынке...
14:03
возможно это профессиональный инструмент и в рекламе не нуждается — кому надо, тот знает.
для своих нужд статистического анализа котировок использую matlab.
из всего подобного софта, типа математических сред-языков, думаю, лучше матлаба ещё ничего не придумали.
а к R — привыкнуть просто надо… если надо )))
но возможностей у него очень сильно поменьше, чем у матлаба