Среда статистического программирования R

16 октября 2012, 14:11
|
umoz

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда
Rразвивается на совершенно других принципах и является открытым ресурсом, который могут совершенствовать специалисты под свои собственные нужды. При этом распространяется среда совершенно бесплатно (хотя есть и коммерческие разработки под нее). В настоящее время Rуже входит в двадцатку наиболее популярных языков программирования и соответственно можно найти достаточно значительное количество информации по работе с ним (см. рис 1).

Рис. 1 Рейтинг языков программирования

Для того чтобы установить Rна компьютер можно скачать инсталяционные файлы с официального сайта cran.r-project.org/bin/windows/base/old/2.14.0/R-2.14.0-win.exe. Установка может осуществляться как под Windows, так и под другие операционные системы. Помимо непосредственно самого Rможно также установить еще интегрированную среду разработки под него RStudio. RStudioтакже распространяется совершенно бесплатно и работает под различными операционными системами, начиная с Windowsи заканчивая например Debian, Fedoraи т.д. Сайт разработчика среды rstudio.org/download/desktop
Впрочем, оставляя ненужную философию, сразу же перейдем к примерам использования Rдля анализа биржевых данных.
Прежде всего, здесь нужно отметить то, что работа с Rпредставляет собой работу со специальными модулями, которые для него написаны. Сейчас таких модулей насчитывается около полутора тысяч и они предназначены для самых различных сфер количественного анализа: от биостатистики до портфельного анализа и работы с торговыми системами.
Для того чтобы воспользоваться возможностями Rдля биржевой деятельности вначале можно установить модульquantmod командой
install.packages(«quantmod»), которая вводится непосредственно в консоли R(рис. 2).

Рис. 2 Установка пакета в R

С помощью данного модуля можно получать котировки с Yahoo.Finance, Goolge.Finance и данные федерального резерва США, а также из других источников данных. Кроме того, при помощи quantmod можно использовать основные технические индикаторы, работать с форматированием котировок и многое другое. Аналогично этому модулю следует установить такие плагины как zoo, xts, TTR, e1071, nnet, tseries, которые предназначены для работы с временными рядами.
Следующий пример демонстрирует, насколько просто получать котировки и строить графики.
library(quantmod)
getSymbols(«BA», from=«2010-01-01»)
chartSeries(BA)
В результате получим следующий график

Рис. 3 Визуализация биржевых данных

ПРОДОЛЖЕНИЕ и ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ НА РОБОСТРОЙ ::: http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=479

Ключевые слова:
роботы,
язык R

423 | ★30

27 комментариев

++ респект во всё пузо, бро :)

Алексей Привалов

16 октября 2012, 14:14
Ответить

oilman, невопрос)

umoz

16 октября 2012, 14:17
Ответить

плюс автору

_sg_

16 октября 2012, 14:19
Ответить

Спасибо, интересно (+)

Антон Кротов

16 октября 2012, 14:20
Ответить

после установки этого чуда не смог разобраться с какой стороны подойти. если вы скажите, что приведенный фрагмент кода «testEMA» можно назвать читабельным — я удивлюсь :)
возможно это профессиональный инструмент и в рекламе не нуждается — кому надо, тот знает.
для своих нужд статистического анализа котировок использую matlab.

vfreeman

16 октября 2012, 14:23
Ответить

vfreeman, купленный легально, конечно же? :)

Алексей Привалов

16 октября 2012, 14:26
Ответить

oilman, к сожалению, нет. грешен…

vfreeman

16 октября 2012, 14:28
Ответить

vfreeman, ну вот, матлаб пиратский у многих — здесь халява как бы, которую используют даже такие как гугл, банки и т.п.

umoz

16 октября 2012, 14:34
Ответить

vfreeman, литературы довольно много, примеры начального как использования (включая установку необходмых модулей) есть на алгоритмисте www.algorithmist.ru/ Отличие от матлаба — оупенсорс с открытой лицензией, плюс ориентированность именно на статистические расчеты и data mining (есть готовые модули). Выбор же — вопрос привычки наверное, я сейчас больше R пользуюсь, чем матлабом, хотя раньше только на нем сидел.

umoz

16 октября 2012, 14:29
Ответить

bullet, ничего против R не имею :) высказал свое мнение. помимо того, что считаю себя программистом с многолетним стажем и, скажем так, продвинутым пользователем — ничего поделать с R не смог :) считаю что простые вещи должны делаться просто. понятно, что в R тремя строками можно загрузить и отобразить график — но сколько времени потребуется чтобы найти эти 3 строки?-)

vfreeman

16 октября 2012, 14:43
Ответить

vfreeman,
из всего подобного софта, типа математических сред-языков, думаю, лучше матлаба ещё ничего не придумали.

а к R — привыкнуть просто надо… если надо )))
но возможностей у него очень сильно поменьше, чем у матлаба

Swan

16 октября 2012, 14:29
Ответить

Swan, конечно так, это только статистически ориентированная среда, для аналитики, хотя и есть модули для автоматизации торгов, множество уникальных вещей, вроде параллельных вычислений.

umoz