Среда статистического программирования R

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда
Rразвивается на совершенно других принципах и является открытым ресурсом, который могут совершенствовать специалисты под свои собственные нужды. При этом распространяется среда совершенно бесплатно (хотя есть и коммерческие разработки под нее). В настоящее время Rуже входит в двадцатку наиболее популярных языков программирования и соответственно можно найти достаточно значительное количество информации по работе с ним (см. рис 1).

Рис. 1 Рейтинг языков программирования

Для того чтобы установить Rна компьютер можно скачать инсталяционные файлы с официального сайта cran.r-project.org/bin/windows/base/old/2.14.0/R-2.14.0-win.exe. Установка может осуществляться как под Windows, так и под другие операционные системы. Помимо непосредственно самого Rможно также установить еще интегрированную среду разработки под него RStudio. RStudioтакже распространяется совершенно бесплатно и работает под различными операционными системами, начиная с Windowsи заканчивая например Debian, Fedoraи т.д. Сайт разработчика среды rstudio.org/download/desktop
Впрочем, оставляя ненужную философию, сразу же перейдем к примерам использования Rдля анализа биржевых данных.
Прежде всего, здесь нужно отметить то, что работа с Rпредставляет собой работу со специальными модулями, которые для него написаны. Сейчас таких модулей насчитывается около полутора тысяч и они предназначены для самых различных сфер количественного анализа: от биостатистики до портфельного анализа и работы с торговыми системами.
Для того чтобы воспользоваться возможностями Rдля биржевой деятельности вначале можно установить модульquantmod командой
install.packages(«quantmod»), которая вводится непосредственно в консоли R(рис. 2).

Рис. 2 Установка пакета в R

С помощью данного модуля можно получать котировки с Yahoo.Finance, Goolge.Finance и данные федерального резерва США, а также из других источников данных. Кроме того, при помощи quantmod можно использовать основные технические индикаторы, работать с форматированием котировок и многое другое. Аналогично этому модулю следует установить такие плагины как zoo, xts, TTR, e1071, nnet, tseries, которые предназначены для работы с временными рядами.
Следующий пример демонстрирует, насколько просто получать котировки и строить графики.
library(quantmod)
getSymbols(«BA», from=«2010-01-01»)
chartSeries(BA)
В результате получим следующий график

Рис. 3 Визуализация биржевых данных

ПРОДОЛЖЕНИЕ и ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ НА РОБОСТРОЙ ::: http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=479

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

роботы язык R

umoz

174

с 3 апреля 2011

27 Комментариев

Алексей Привалов
16 октября 2012, 14:14
++ респект во всё пузо, бро :)
+1
_sg_
16 октября 2012, 14:19
плюс автору
+1
Антон Кротов
16 октября 2012, 14:20
Спасибо, интересно (+)
+1
vfreeman
16 октября 2012, 14:23
после установки этого чуда не смог разобраться с какой стороны подойти. если вы скажите, что приведенный фрагмент кода «testEMA» можно назвать читабельным — я удивлюсь :)
возможно это профессиональный инструмент и в рекламе не нуждается — кому надо, тот знает.
для своих нужд статистического анализа котировок использую matlab.
0

Читайте на SMART-LAB:

Облигации, обеспеченные потребительскими кредитами. Что это за инструмент?

ABS — сокращение от Asset-Backed Securities, по-русски «ценные бумаги, обеспеченные активами». В рассматриваемом случае активами являются денежные требования по потребительским кредитам....

Финам Брокер

15:27

🔎 Кто и как проверяет отчетность МГКЛ?

Финансовую отчетность МГКЛ проверяет независимый аудитор. При этом, полугодовая и годовая отчетность проходят разные по объему проверки. 🔹 Полугодовая отчетность — обзорная проверка...

МГКЛ

10:01

Налоговую нагрузку для пострадавших от атак дронов бизнесов немного ослабят

В российском Минфине заявляют о подготовке изменений в налоговое законодательство, которые учитывают расходы бизнеса на восстановление пострадавших от атак украинских БПЛА объектов. При расчете...