ch5oh, не раньше и не позже. Есть точка входа с макс доходностью, входим раньше этого отклонения, получим меньшую прибыль, позже тоже меньше. Отклонение не абсолютное. Оно динамично. Доходность не по ГО, а после года работы при входе с чётко просчитанным отклонением, как в покупку так и в продажу. Есть над чем подумать)))

ch5oh, Вопрос такой на каком отклонении айви от ашви оптимально входить в сделку системно, для достижения максимального результата на дистанции?)) Пока речь только о стрэддлах.

Константин, можно здесь:
http://www.ivolatility.com/data/historical_data2.html
от сырых котировок до уже разных вариантов вытащенной от туда волатильности. 
Но лучше здесь, данные более качественные, и самому все сделать, как тебе нравится. 
https://datashop.cboe.com/

Павел, вот с графиком http://www.mycryptobuddy.com/BitcoinMiningCalculator
а здесь https://bitinfocharts.com/ru/comparison/ethereum-difficulty.html сложность на примере на эфира

Да у Баффета много скрыто от публики. Например то, что он с 1985-го года всегда (!) существенно  увеличивал вложения на любом падении индекса S&P500 на 15%+, но крайне редко это делал в других ситуациях. А деньги на эти допвложения приносила ему дочерняя страховая компания, т. е., как трейдер, он всегда имел «пассивный доход», не связанный с результатами торговли.

anatolyutkin, да не за что, по сути ^^ там себя пробовать, а вот тут в себя читать :p

https://seekingalpha.com/
https://www.tipranks.com/

PS а вот тут узнавать о моделях https://www.portfolio123.com/

При этой схеме вознаграждение должно выбираться ИП Финансовым Советником, а его помощник реальный трейдер с доверенностью должен дейсвовать безвозмездно, и тогда не будет состава 171 ст ук рф

частное ДУ можно синтезировать через институт финансовых советников ИП (принятие инвестиционных решений) и технического оператора брокерского счета инвестора, одобряющего и исполняющего эти решения от имени и за счет инвестора (дающего в ДУ)

trader_95, во первых, зачем это делать в одном страйке, во-вторых, это делается на «раз, два, три», а не стоянием в «стакане».

До тех пор, пока Вы не получаете вознаграждения, данная схема не нарушает ничего. При получении вознаграждения возникает вопрос о законности предпринимательства. Это риск управляющего. Риск доверившего в том, что управляющий может легко «перелить» деньги на свой счет посредством сделок с неликвидами, каковых на любом рынке, даже американском, полно. И тогда в гражданском суде шансы у доверившего нулевые. Только если умысел будет доказан в рамках уголовного дела на управляющего.

Маркин Павел, раскрою тайну — в ВТБ так уже очень давно, особой логики и смысла нет в этом. РЕПО работает чуток по-другому, немного не туда смотрите ))) Посмотрите чуть внимательнее.

чувак, ты просто не в теме. репо мы используем, когда наша бумага давно не растет и мы не собираемся ее продавать. Точнее, мы не собираемчся бумагу сдавать еще год. Но мы же не можем просто так сидеть-мы хотим зарабатывать. Твоя таблица всего лишь показывает, кто куда «попал». Сокращение объемов (когда это начнет происходить) это знак, что долготерпящие инвесторы начали продавать акции в рынок и на нем теперь спекулянты. Значит скоро кранты. Сейчас инфа ни о чем

kbrobot.ru, да, около 5-8 методов имеется роллирования краев. нужен адекватный брокер, который не будет вас резать, личный опыт, стрессоустойчивость, стальные яйца и т.п.

TovaL, вот крутая карта пляжей. Да и вообще сайт информативен при выборе где отдохнуть.
map.visitcrimea.guide/

Дмитрий Новиков, не медленная она. Такого же порядка живости как и IV. Прицепом еще тот факт, что эффективно можно реплицировать только продажу опциона — при покупке косты на проскальзываниях и комиссии астрономические. И внимание вопрос, а не суицид ли реплицировать продажу непокрытого опциона? Был тут один спец по «дельта-хеджу», который даже ЛЧИ выигрывал, когда рынок сдулся в 2011-м. Но потом пропал по понятным причинам :)

 Подкину тему. Продаём опцион ближней серии а дальний моделируем…

Nonsense, разберись досконально, что такое волатильность БА и что такое волатильность в опционах. Тогда станет ясно насчет периода. Ну и скользяшкой считать нельзя. Минимум EWMA, а есть эстиматоры и поточнее, например Паркинсона, или еще лучше Сэтчела, т.к. он не зависит от дрифта.

Nonsense, так и торговать, диапазон. Он вылезает как нелинейность в модели стоимости, с бонусами в виде авто-калибровки в рынок. И вообще, там где нелинейность, там больше денег.