Блог им. Dabelw

Индустрия (паровоз)

Говоря о страхе и жадности, которые преследуют каждого трейдера, хотелось бы раз и навсегда разобраться с этим явлением и объединить это в одно понятие. Попробуем разобраться в природе страха. Вы боитесь паровоза?  А ваши дети? И если вы не боитесь, то что надо сделать, что бы ваши дети его тоже не боялись. Наверное, объяснить им, что такое паровоз и как он работает. А как сделать так, что бы дети вашего соседа боялись паровоза? Наверное, рассказать им про роботов трансформеров и объяснить, как паровоз превращается в Кибертрона. То есть, одним дать знания, другим иллюзию знаний.  Мы всегда чего то боялись, но с возрастом (опытом) с пониманием (знанием) наши страхи отступали. И мы становились, не то что бы бесстрашными  героями, но разумными. Паровоз не вызывает у нас страха, хотя, из за его величины вызывает уважение. И мы не будем  бежать ему на встречу с воплями «ЗАДАВЛЮ!». Потому что мы ЗНАЕМ.

Жадность это производная от страха. Вторая сторона монеты. От того, что мы не знаем. Мы не станем отдавать банан обезьяне, потому что мы не знаем, будит ли в нашей жизни еще один такой банан. Или нам придется помирать с голоду, а голожопая будет кидать в нас шкурки. Как только, мы узнаем, что в Пятерочки можно спереть еще один банан (а узнаем мы это из СЛ, почитав топики Хомяка), так сразу жадность отступит. То есть жадность управляется знаниями.

Таким образом, можно сделать вывод и объединить два этих понятия в одно. В незнание. Или в НЕВЕЖЕСТВО. Таким образом, что бы побороть в себе страх и жадность, надо уничтожить свое невежество. А невежество лечится, через знания. Можно, конечно, через жопу опыт ошибок трудных, но лучше через обучение.

Но тут я в замешательстве. Казалось бы СЛ дает ответы на все вопросы и куда цена пойдет и какая волна, где уровни. Но это не совсем знания. Это скорее вера. Конечно, с верой можно жить, если она помогает. Но можно ли через веру избавиться от невежества. Если вы будите бояться, что вера не верна. Надо быть фанатиком такой веры. К сожалению, это не я. А как было бы просто…

Мне, что бы не бояться паровоза, надо знать его конструкцию, технические характеристики и цвет. Тогда я точно буду знать, что это не Кибертрон. Точно, это на 99,9%, потому что…  Забегая вперед, я скажу, что у меня есть чертежи паровоза, но давайте все по порядку. Первая деталь, это котел.

Наш котел это скользящие средние. Их, с упорством и верой, прикручивают к чему угодно. Я бы хотел обсудить, для чего они используются.  Для решения нашего уравнения, где окажется цена через время Т, первым членом является МЮ. В машке мы берем закрытия свечей, то есть дискретно, складываем их, делим на количество свечей.  Если бы у нас было непрерывное равномерное распределение, например, монетка или кубик, то мы бы получили математическое ожидание. И все было бы красиво. Рынок был бы фрактальным, машка синусойдой, цена определенной. Но в нашем кубике могут быть 7, 11 и 0. Причем неожиданно, но с вероятностью не равной 0. Поэтому, наша машка показывает, не столько направление цены, сколько снос цены от точки S(0). С учетом того, что с увеличением выборки, мы стремимся к нормальному распределению, то и цена должна стремится к машке. Соответственно сравнивая две машки мы получаем MACD, где видим, что линии расходятся и сходятся. Машки называют еще аттраторами, то есть «притягивающими». И что нам это дает с точки зрения зарабатывания денег? Да ничего. Потому что это только котел паровоза. Мы только выяснили, что цена имеет дрифт. Это нужный элемент, но еще не весь паровоз. Давайте прикрутим к нему еще что нибудь

Если интересно…

★7
68 комментариев
Все верно, вся полезность Смарт-лаба в топиках хомяка. Можно предложить новую единицу измерения полезности (столько-то хомяков).
avatar
Когда мы торгуем стрэддлы, то графически это тоже две скользяшки. Одна — наша оценка, вторая — оценка рынка. Эти две кривые движутся к экспирации к одной точке. Мы знаем точку и время. 
avatar
Вот Так, Если мы торганули, то у нас уже прямая линия, а рынок закроется либо выше либо ниже. У вас цена опциона не меняется, у вас рынок меняется.
avatar
Дмитрий Новиков, давайте что нибудь про краткосрочные/среднесрочные тренды и их atr, но не как индикатор, а как величины движений )
avatar
Дон Маттео, Для этого вам надо брать относительные величины, проценты. А потом сводить их по времени. Например: за год цена прошла от 100 до 110, 10%, за день она проходила 0,6%, в то время как за два дня 0,8% и т.д. Если эта пропорция нарушается, возникает значит у вас тренд.
avatar
Дмитрий Новиков, мне нравится на tradingview на дневках менять по хвостам минитренды того же фуча на бакс. Слабенький движы это 600-800р за неделю скажем, средние 1000-1600… сильные больше 2000 и в целом контртренд можно делать опционами, тыкая примерно пальцем в небо где разворот случится. Но бывает попадается неожиданно зона штиля.
avatar
Дон Маттео, Ну она и обязана появляться. В моем примере. В день 0,6%, за два дня 0,8%, где 4%? Так это работает. 
avatar
Дмитрий Новиков, если говорить о тете, то будет парабола и на экспирацию будет 0, а рынок может ходить как угодно. Точка входа — это отклонение в %, а точка выхода — пересечение параболы с рынком. Это пересечение может произойти в любой момент, но точно произойдёт на экспирацию.
avatar
Вот Так, Я понял так о купленной тетте или проданном опционе. Дело в том, что опционы, про которые вы говорите немного не правильные. На самом деле опцион с родни со страховкой. Вы продали страховку получили деньги. На настоящем рынке так и происходит. У нас, вы продали стаховку, но в кредит. То есть денег вы не получили. Поэтому возникают фантазии, заплатят или нет. Но у вас зафиксирована цена. Вы продали за 50, через 20 дней цена вашей продажи не изменится. Вы все равно продали за 50. А вот рынок может уйти. И рынок может пересечь 50 или нет. Поэтому у вас прямая и цена рынка. 
avatar
Дмитрий Новиков, если на примере с цифрами: стоимость опциона 1000, моя оценка 1200, я покупаю, так как вероятность заработка от покупки сильно смещена от 50%. Через 3 дня моя оценка 600, стоимость на рынке 600, продаю. Набегал больше 400, я заработал, нет потерял, но дальше держать нет смысла, так как вероятность 50/50. Если через 3 дня моя оценка 600, оценка рынка 500, держу дальше. И так до экспирации, пока моя оценка и оценка рынка не сравняются.
avatar
Вот Так, Ну тогда да. Но если вы купили опцион за 1000, то вы потратили деньги. Через три дня ваша оценка 600 и на рынке 600. Продаете. Минус 400 рублей. Тут я не понимаю, как формируется и индикатируется ваша оценка. Вам надо не на свою оценку смотреть, а на сумму которую вы уже потратили на покупку. Она константа. Будет лучше, если вы сразу цели поставите. И продадите за 1800.
avatar
Дмитрий Новиков, я не ставлю цели, я контролирую риски и беру столько сколько даёт рынок. А прибыль будет с рехеджа. Если рынок пробежит столько, что я заработаю на рехедже 600, то я получу 200, минус комиссии. 
avatar
Вот Так, На рехедже чего? Вы меня совсем запутали. Вам надо определится, рехедж какой волы вы собираетесь делать. В момент покупки опциона. Если у вас рехедж по более высокой воле, то все равно убытки. 
avatar
Дмитрий Новиков, Сейчас запутаю ещё больше)) Хедж делаю по пунктам, на основе «своей» стоимости, что проданных, что купленных опционов. 
avatar
Вот Так, Но ваша стоимость 600 наступила через 3 дня, когда вы уже в минусе. Если ваша оценка 1200 в момент покупки опциона и вы по ней будите ДХ, то у вас тоже минус. Вы купили низкую волу продали, чуть выше, а вола упала в два раза. Все что вы компенсируете это 100 рублей.
avatar
Дмитрий Новиков, Купил 100*1000=100000, за 3 дня на рехедже фьючерсом заработал 60000, продал опционы 100*600=60000. Итого:60000+60000-100000=20000 прибыль.
avatar
Вот Так, Теперь понятно, вы рехеджили по более высокой воле. 
avatar
Дмитрий Новиков, для меня это естественным образом получается, если купил, то хедж по более высокой, если продал, то более низкой. Так как точка входа, когда моя оценка отличается от рыночной.
Теперь вопрос: если вход в сделку, когда рыночная оценка отличается от моей +- лапоть, какой размер этого лаптя, дающий на длительной дистанции максимальный профит в % к депо?)))
avatar
Вот Так, Хе. Вопрос типа: Сегодня рубль упал, какая погода в Москве? Но попробую ответить. Для того, что бы определить риски нужна статистика. В данном случае статистика вашего экви. А так же стратегия вашего ММ. С точки зрения опционов. Если вы входите фиксированным значением от депо. При серии положительных сделок, ваша сумма в абсолютных единицах увеличивается, от сделки к сделке. Теперь если начнутся неудачи, вы начнете терять больше и с каждой потерей уменьшать объем сделок. То есть, это ни что иное как купленный опцион. И наоборот. 
Для расчета макс профита надо знать волатильность вашей экви и риски которые вы готовы принять.
avatar
Дмитрий Новиков, Я не касательно себя пишу, если первая часть касательно входа в сделку относительно истволы, она уже даёт положительное матожидание, то вторая про оптимальный вход, то есть максимальное матожтдание на длительной дистанции. Я это пишу для подумать, тем кто читает Ваши топики. У меня есть ответ. мне Ваши топики в начале торговли и обсуждения в них очень помогли. Может теперь я кому-то буду полезен.
avatar

Вот Так, Тогда, возможно, имеет смысл написать про это отдельный пост? Потому что из коммента выше постановка вопроса плохо понятна.

 

Что-то про оптимальный размер лаптей? =)

avatar
ch5oh, Вопрос такой на каком отклонении айви от ашви оптимально входить в сделку системно, для достижения максимального результата на дистанции?)) Пока речь только о стрэддлах.
avatar
Вот Так, на практике процентов 5 дают премию. Конечно, можно пытаться больше дождаться, но тогда сделки будут раз в квартал.
avatar
ch5oh, про это и речь, что оптимальная точка входа вычисляется, так как прибыль идёт по параболе
avatar

Вот Так, интересная мысль… Поскольку (айви-ашви) всегда примерно 5%, то весь вопрос сколько кто хочет получить в абсолюте.

 

И для максимизации абсолютной доходности надо заходить как можно раньше.

 

А теперь Вы предлагаете прикинуть ГО по проданным позициям и пересчитать в доходность годовую? А как прикинуть ГО по проданным конструкциям с учетом дельта-нейтральности?..

avatar
ch5oh, не раньше и не позже. Есть точка входа с макс доходностью, входим раньше этого отклонения, получим меньшую прибыль, позже тоже меньше. Отклонение не абсолютное. Оно динамично. Доходность не по ГО, а после года работы при входе с чётко просчитанным отклонением, как в покупку так и в продажу. Есть над чем подумать)))
avatar
Жадность это производная от страха. Вторая сторона монеты. От того, что мы не знаем. Мы не станем отдавать банан обезьяне, потому что мы не знаем, будит ли в нашей жизни еще один такой банан. Или нам придется помирать с голоду

Но мы все равно рано или поздно умрем по-любому. Может быть осознание этого факта будет хорошим аргументом по борьбе со своим страхом и жадностью?
avatar
Hix, Логично. У вас ровно столько денег, сколько вы успеете потратить, на бирже:)))
avatar
Дмитрий Новиков, не очень логично ( по кр. мере для меня). т.е. на бирже трачу гораздо меньше… ( может я один такой — х.з.)
Про Ваш пример: нежизненный он:( 
что касается знаний,  — то да, они может кому то и помогут — но это очень минимальная часть обычного народа. 
— все знают, что жирное вредно
— все знают, что полезно заниматься спортом
— все знают, что бухать — это путь в никуда
— все знают, что не надо переходить на красный итд итп.
— ближе к паровозу — все знают, что остановить состав сразу еще никому не удавалось...
теперь жизненный пример.
Есть переезд Ж/Д  — я почти каждый день хожу/езжу и часто попадаю на «закрытый» и есть возможность понаблюдать — вынужденно...
Ну, про авто не буду говорить — соблюдают только автобусы… — но там сделаны спец меры и не доверяют почему то знаниям… = шлагбаум и подъемные щитки.
а про пешеходов — прут до момента, когда уже совсем около уха засвистит… Причем с колясками детскими, с тележками, а если например только что пришел большой автобус — то со столкновениями ( прямо на рельсах, перед идущим поездом) — всех возрастов… И это в  культурной столице...

Теперь, как это я вижу на рынке — стоит себе даже дисциплинорованный чел на одной стороне переезда, ждет, когда пройдет поезд ( приближается, но еще не прошел) а на другой стороне в это время кто то разбрасывает приличные зеленые бумажки — ну чудят ребята… Да, и народ на другой стороне яростно их разбирает.
 как вы думаете — полезут под паровоз?
( при том, что кто то из нобелевских там писал,  что эмоции от приобретения и потери денег — гораздо выше сексуальных) 
ну и кроме жадности и страха есть и еще достаточно смертельных грехов. ( для депозита, а для кого то и жизни)
И все это эксплуатируется «Индустрией» в самой извращенной форме. 
вопрос — помогает ли знание?
( у вас не было случаев, когда весь ваш опыт говорил, что " да ладно, здесь можно и нарушить чуть чуть… паровоза то не видно на горизонте") и это при всем знании и понимании... 
 я уж не буду писать про ноб лауреатов, сливших фонд, про десятки мега крутых трейдеров и управляющих, всего один раз допустивших беспечность  и все — только книжки теперь писать...
ну про Ларри  напишу — этот супер прокачанный чел умудрился потерять при банкротстве брокера неск милл. долл.  при том, что прекрасно все знал и понимал.
ГКО — ну 80% же понимали, что пирамида.
Всякие тюльпаны, моря, МММ, Селенги итд итп. 
avatar
Sergiovy, Есть знания (правила), которые нарушаются умышленно. Да люди перебегают, но это не значит, что после работы они приходят к этому переезду, что бы побегать перед паровозом. Это означает, что они знают правила, но нарушают их для извлечения другой выгоды. Успеть на работу, набухаться и забытся, нажраться и балдеть. 
Как это выглядит на рынке. У нас тут два кадра тусовало Коровин и Анохин. Они продавали дальние опционы и привлекали деньги. Доходность 60% годовых и им 5% за услуги. При этом все, кому надо, знали, что однажды будит слив. Но сложно привлечь средства под 10%. Надо конкурентное преимущество. И вот, зная, что правила нарушаются, они делали бизнес именно на этом. Ведь их инвесторы не знали. Но эта игра в два хода. С другой стороны они получали свои комиссионные, пока система работала. Когда все рухнуло, они потеряли клиентов, но не деньги. И так как клиенты штука бесплатная (но может затраты на рекламу), то все работает. То есть управляющий фондами не побежит перед паровозом собирать баксы, он туда мальчика пошлет:). 
Как раз здесь и сталкиваются две вещи. Знание и невежество. Невежество просто не знает, что знает Знание, а знание не обязано все докладывать:). 
Примерно то же самое, я мог бы рассказать про казино. Хозяин знает, а клиент надеется.
avatar
Дмитрий, попробую кратко:
— побегут именно впереди паровоза, если с другой стороны будут раздавать нормальные деньги. ( а все пришедшие сюда, надеюсь понимают, что здесь бывают приличные деньги)
— Коровин и Анохин — сужу по себе — я вот на 100% знаю, что слив возможен, что даже скорее всего будет — но вот что то внутри мне говорит о том, что уж я то успею соскочить, как когда то с Селенга соскочил ( были конечно и обратные примеры) но по закону тех же Нобелевских больше драйва/запоминается итд от того, что соскочил, чем наоборот. Думаю так и у других. Совсем уж телят то не осталось… ну и просвещение все же работает. Но прут же, как мухи на… ой как мотыльки на свет.
— Ваша последняя фраза = самая правильная! КЛИЕНТ в 80% случаев ЗНАЕТ — но НАДЕЕТСЯ — это про другие смертные для биржи грехи и про то, что ЗНАНИЕ НЕ ПОМОГАЕТ!!!
Лично я именно это и пытаюсь эксплуатировать… Когда например хочу понять — вот пару предыдущих сессий ES — чего они все покупали — ну просто на заоблачных объемах, супер агрессивно итд.???  понятно же что будет слив. (уж там то сидят совсем продвинутые ребята ( покупатель) вот бы где понять мотивацию...

Пишу все к тому, что часто видно, как индустрия эксплуатирует народ. Чтобы этим «попользоваться= сесть на хвост) надо как то понимать их стратегии что входа, что набора позиции, что выхода, что ложных движений… ( а таких на фьюче ес мини — просто с утра до вечера)
Ваша идея, как я понял — состоит в том, чтобы действовать так же как и Индустрия. Но для этого надо же понимать, как они там работают...  Да, много как то было споров где голова а где хвост — т.е. кто двигает рынок на Америке — все таки фьюч или там акции? 
К сож. мой брокер не дает индекса в реальном времени… ну и как то не провел исследований на эту тему. Это важно, т.к. если народ смотрит в основном на фьюч, то можно манипулировать проще. — меньше надо денег. а если все таки акции важны, то тогда типа фьюч ни куда не денется=ну там ночью проверит стопы и снова как индекс будет… — можно поэксплуатировать это дело... 

 
avatar
так это, скользяшки давно пора в котел спустить?
avatar
Тимоха, Вопросом на вопрос. Если два умножить, сколько будет?
avatar
Дмитрий Новиков, на что, когда и для чего? 
avatar
Тимоха, Вот и с машками так. Вроде они есть, но их надо умножить, но на что? Это только часть формулы.
avatar
Дмитрий Новиков, я вообще индюками не пользуюсь. Хотя вру, есть у меня закладка в квике с красивыми полосками, но исключительно для понтов перед малознакомыми барышнями с известной целью, вот в этом случае машки и прочие индюки оч хорошо работают
avatar
Тимоха, ни в коем разе! Лучше научиться из них готовить!
avatar
Скользяшки это взгляд из скворечника. В определенные моменты цена именно к ним спешит и ударяется и пробивает сильно. Потому что много начинающих ими пользуется и чтобы воссоздать иллюзию что они работают цена движется по ним. Но когда они понадобятся — они коварно не дадут ответа что делать )
avatar
Нужно уходить от линейной ценовой шкалы масштабируя ее через волатильность. Тогда и график будет интереснее и наукообразия можно будет наизображать… :)
avatar
Олег Ложкин, Ну у нас процесс цены и волатильности. А лог шкала в настройках есть.
avatar
Дмитрий Новиков, Не, логшкала не то. МАшки и их производные начинают врать своим апологетам как раз в периоды высокой волатильности инструмента. Вот и идея в том чтобы динамически в этот самый период высокой волатильности ценовой график «поджимать», т. е. нормировать шкалу цены по волатильности. В данном контексте под волатильностью подразумеваю историческую.
avatar
Олег Ложкин, в теории можно отнормировать процесс на волатильность (кстати, каким способом?) Но в итоге получается совсем непонятный монстрик. Ведь чтобы реализовать это масштабирование на практике, Вам придется играть сайзом позиции. А это крайне опасная ловушка, имхо.
avatar
ch5oh, Отнормировать любым логичным способом, на малых значениях волатильности шкала цены имеет один масштаб, на более высоких значениях — масштаб поджатый пропорционально исторической волатильности. Реализовать можно в МатЛабе или том-же Экселе. Масштабируется только график цены в конкретный момент времени, для более адекватного восприятия Машек и их производных. Про игру сайзом позиции даже и не предполагал.
avatar
Олег Ложкин, Для реализации нужна формула. Ну формула машки у нас есть. Формула волы в виде стандартного отклонения тоже есть. Если это соединить, то получится Болинжер Бенс. Но теперь нам надо определить значение коридора ББ в пунктах и уменьшать/увеличивать цену так, что бы коридор был константой. Какое значение коридора (волатильность) сделаем константой?
avatar
Дмитрий Новиков, 

Вот «примитив» (в хорошем смысле) для контроля динамики колебаний.

Рассчитываем уровень сходимости, СКО(сигму), частоты, плюс вариационный ряд(справа внизу) дельта хедж делаем по границам сигм(отображается пять) плюс покупаем опцион КОЛЛ или ПУТ.



Александр Боровик, СКО не нашел на графике. И где это опционы на такой инструмент продаются?
avatar
Дмитрий Новиков, берем выборку из 240 баров(год) считаем Среднее и СКО бара(от диапазона high-low) Значение СКО откладываем от уровня сходимости симметрично вверх и вниз.
Александр Боровик, А уровень сходимости как получаем? Так, вроде понятно, среднее СКО дней, мы переносим на следующий день, но как «центр» дня получаем откуда откладывается СКО?
avatar
Дмитрий Новиков, уровень сходимости это max(min)+min(max)/2
ну и задавая параметр устойчивости уровня сходимости в пределах 1,2,3 СКО можно моделировать области слабой или сильной хаотичности.
Александр Боровик, max(min)+min(max)/2 чего? предыдущей свечи?
avatar
Дмитрий Новиков, сходимость вычисляется на группе баров, берется максимальный минимум и минимальный максимум, и пока сходимость устойчива в диапазоне 1,2,3...n СКО то области живут, иначе происходит «коллапс» и образование новой области.
А вот и пример, продажи по 0.7265 0.7288 и 0.7310(идеальная продажа, почти по high) и вуаля захват три сигмы(сигма 23 п*3=69 п) То есть даже без опционов, на чистом споте(форекс ДЦ) этот метод(копия Ваших «сибираний теты(временного распада)) кратно эффективнее обычный ТС. Пока „балбесы“ ждут тренд(что есть иллюзия) мы собираем колебания(что есть истина) Ну а дрифт отображается последовательностью уровней сходимости, а весь временной ряд это композиция областей.



Александр Боровик, Так вот про формирование области я и говорю. Как она формируется, посфактум, на открытии рынка? Я на скрине не могу уловить логику формирования центра зеленых квадратов.
avatar
Дмитрий Новиков, Область «аттрактора»
Дмитрий, я не знаю как ещё на словах объяснить про сходимость))
Вот индикатор для мт4, если поможете перевести на квик, буду благодарен.
dropmefiles.com/PFA6L

Олег Ложкин, Вы чисто умозрительно пишите или из практики? Так-то понятно как нормировать на волатильность. Но стоит ли овчинка выделки?

 

Получится, мы смотрим на одну штуковину, а торгуем вообще другой кракозяброй… Очень не хотелось бы получить по башке от обоих потом… =)

avatar
ch5oh, умозрительно, глядя на обычную МА и обычный график цены — очень хочется нормировать по волатильности, но если есть такая боязнь, то можно волу засунуть в Машку, VIDYA например. 
www.fxcodebase.com/wiki/index.php/Скользящее_среднее_с_динамическим_периодом_усреднения_Чанда_(VIDYA)

avatar

Олег Ложкин, динамический период машки — это что-то совсем кривое по виду.

 

Я думал Вы хотите цену преобразовать с учетом волатильности.

avatar
ch5oh, или цену или машку, что тащем-то без разницы. Идея в том что обычная машка начинает показывать черти что на флетах после взлета волатильности. Вот и была чисто умозрительная идея нормировать или цену или машку по волатильности. А что и как нормировать это уже вопрос творческий и сильно зависит от конкретной задачи. И поскольку машки уже неоднократно нормировали по волатильности, человек нормировавший график цены по волатильности скажет новое слова в ТА… :) Типа как лучи Эдлера или аттракторы Вильямса или метод судебного процесса. :)
avatar
аттраКтор
avatar
Мысль довольно странная. Мю эквивалентна фильтру нижней частоты процесса ( ака скользящая средняя) только в предельном случае. При разумных периодах усреднения она ничегошеньки про мю не сообщает. Это больше способ оценки локальной волы как раз. Чем дальше очередной отсчёт от МА, тем больше локальная вола
avatar
торговал сишкой и пришел к выводу что невозможно угадать куда Кукел ПОТАЩИТ ЦЕНУ, а тащит он её на жадности и эмоциях тех кто играет с ним. Увы провушки он моей попил.

плоть и кровь человеческая и депо роботизированное двигают цену.


если назвать кукела паровозом то он действительно СТрашен если не знать как он работает.
Владимир Гончаров, Ну конечно. Он же Мегатрон. Вы же по телевизору видели, как они, трансформеры, воюют.
avatar
Дмитрий Новиков, т.е. Меган Фокс и ботан к Куклу  прилагаются.
Владимир Гончаров, Ну конечно. Про них на всех форумах рассказывают:). Даже секретные фото есть.
avatar
Дмитрий Новиков, где эти фото.
Владимир Гончаров, https://smart-lab.ru/blog/offtop/216392.php 
avatar
Дмитрий Новиков, кто это за мужик?
Владимир Гончаров, Кукл :)))
avatar

теги блога Дмитрий Новиков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн