Господа такая ситуация в 2012 году мною был получен убыток в районе 6 млн.рублей. В этом году прибыль составила порядка 3.5 млн рублей. За 2 года заплатил налогов на 600 тысяч. В бкс сказли что результат годов сальдируется и налог можно вернуть. Кто либо сталиквался с этим и как быстро возвращают?.
Заранее спасибо. 

Привет))

Прочтите это: Силантьев С.А. «Логика опционной торговли».
Два раза в день, после еды!)))) 

Шутка))

Но прочесть рекомендую действительно ДВА РАЗА.

Затем «поиграйтесь» вот в эту «игрушку»)) optioner.org/portfolio/
ГО (необходимое количество денег) под Вашу позицию можно примерно просчитать вот здесь:www.option.ru/analysis/option#position

После чего можно начинать в реальности тыкать в терминале купить/продать.
Возможно, сделаю статью про то, «чего открывать и куда тыкать»)) Нужно?

Почитайте на СмартЛабе статьи и комментарии ОПционщиков — почерпнёте множество идей ;)

Не стесняйтесь обращаться — по возможности отвечу))

Успехов в освоении!

Итак, осталось жить в америке мне неделю ровно.
Думаю, вопрос стоимости жизни вас интересует, поэтому решил осветить его на смартлабе.
Должен оговориться, что если жить на постоянке, не совершать больших трат, то стоимость жизни может быть существенно ниже, чем приведенная мною.


(Фото сделал вчера на местном пляже)


( Читать дальше )

по мотивам коммента EStrader — Helen Kalashnikov «как вставить картинку в пост»
 
клацаете по «написать»

потом клик «Вставить изображение» (кстати так же можно и вставлять видео — для вставки видео что нажимать обведено синим)



( Читать дальше )

( Читать дальше )

   Теория  «духа  противоречия»  (contrary  opinion)  пользуется  уважением  у трейдеров   и   инвесторов.   Такой   подход   означает   оценку психологического состояния  толпы  и  торговлю  вразрез  настрою  толпы  в  моменты,  когда  этот  настрой   принимает   экстремальные     масштабы.   В    отличие   от  большинства  основанных на техническом  анализе  систем, системы, основанные на измерении  настроения  толпы  включают  в  себя  поток  не  ценовых  данных  (Non-price  data  streams)  (например,   пут/колл   коэффициенты   объемов)   для   идентификации  временного момента. Предсказание  рыночных  пиков  и  низов  –  нелегкое  дело,  однако,  налицо достаточное  количество  работающих  с  сентиментом  успешных  трейдеров  и технических аналитиков для утверждения ценности теории «духа противоречия». Самое  важное  заключается  в  том,  что  такие свидетельства  неэффективности  рынка  и  прибыльности  торговых  моделей,  основанных  на  анализе  рыночной  психологии, не являются тайной для умных и опытных трейдеров, от них не так- то  просто  отмахнуться,  как  бы  ни  желали  приверженцы  теории  эффективного  рынка убедить нас в обратном. Суть  теории  достаточно  проста: если  в  продолжение  бычьего  тренда  почти  все   участники    рынка    придерживаются       бычьего мнения    и   действуют соответственно, то следует ожидать падения цены. В таком случае все, кто может находиться  в  рынке,  уже  сидят  в  нем, поэтому  в  случае  изменения  ситуации неправыми оказываются все поголовно. В таком случае следует ожидать резкого разворота   тренда, поскольку    покупатели    быстро    переквалифицируются  в продавцов. Сходная динамика имеет место быть в случае медвежьего рынка при панических  продажах. Цена разворачивается  при достижении  медведями  стадии  полного  измождения, часто  на  фоне  неожиданного  изменения фундаментальной  картины, знаменующей конец эры всеобщего пессимизма. Низкий уровень цены  объявляется    «преувеличенным»,  рынок движется    вверх,   подпитываемый  закрытием  коротких  позиций.  Некоторые  объясняют  подобные  ситуации  по акциям и фьючерсам любительским, «непрофессиональным» поведением толпы.  Однако      сегодня,    когда     на    рынке  доминируют  считающиеся  профессионалами  менеджеры взаимных  фондов,  неправомерно  утверждать, что теория  «духа   противоречия»  основывается   исключительно  на  любительских действиях участников  рынка.  Когда   они   выступают   в  качестве   сплоченной  группы,  настроенной   экстремально   по-медвежьи   или   по-бычьи,  степень   их опытности  оказывается  несущественной.  Многие  аналитики  (включая  и  автора  этих  строк) воспринимают толпу в качестве не такого уж изощренного трейдера или  инвестора,  против  которых  работают  «умные»  деньги  (smart  money).  По моему  мнению, сегодня толпа  может определяться  более  широко; в это  понятие следует   включить    некоторых     профессиональных трейдеров  и инвесторов,  пытающихся идти вместе  с рыночным импульсом. Можно вспомнить поведение  менеджеров  фондов  и  аналитиков  фондового  рынка  в  процессе  формирования пузыря на фондовом    рынке    в  конце   90-ых   годов;   эти  так   называемые профессионалы  выдали  немало  ложных  прогнозов, провоцируя  многих  частных инвесторов на принятие неправильных решений. 

Вот те волатильность! Вот те раздолье! Дождались. Для России гадкость заключается в том, что это происходит в МАРТЕ! Блин ну не могло оно случиться в феврале, апреле или январе? Именно тогда, когда опционы на июньский фьючерс еще не расторгованы достаточно, а в марте уже остался шишь! Ну ничего, хоть так.

Могу сказать за себя, я первый раз на такой раздаче оказался на нужной стороне, т.е. в шорте — это значит я угадал, а не эволюционировал как трейдер линейным активом.

Итак, меня спрашивают, а что делать то с этой волой? Я думаю тут нет особого смысла говорить о пропоциональных спрэдах на колл опционах, расскажу лучше о том, что можно сделать стратегам :)

Не думаю, что много писалось на Смартлабе о том, что можно сделать преступление опционщика — продать непокрытый опцион пут на поставочный фьючерс на акции, в размере, эквивалентном денежным средствам на счете для покупки всех поставляющихся акций по цене страйк.

К примеру у вас есть желание разжиться Газпромчиком по 120, однако с точки зрения разумного человека это будет ловля ножа, ведь ясен пень он упадет ниже. Но на «вдруг», как делает большинство, можно продать пут опцион страйком 12000.

( Читать дальше )

Всем привеи!
 Посоветуйте толковые книги по опционам, сам для себя прикинул несколько книг, но не хотелось бы прочитать пустышку, все таки чтение занимает время.
Зарание спасибо.

Паттерны — визуально различимые на ценовом графике формации, периодически повторяющиесяся вследствие типичного поведения участников рынка в сходных условиях. Таково одно из возможных определений достаточно популярных инструментов технического анализа, позволяющих определить возможное направление последующего движения цены и даже иногда рассчитать примерные цели этого движения. На практике же оказывается все не так просто и очевидно. Достаточно вспомнить наше разочарование когда цена вместо движения в ожидаемом направлении уходит в обратном. Тем печальнее, если оказываемся при этом в классической ловушке, ожидая стопа или, еще хуже, пересиживая в недоумении немалую просадку и подвергая угрозе свой депозит.

Почему же рынок, как нам может показаться, обманывает ожидания? Сторонники конспирологиии легко объяснят происходящее уловками коварного маркетмейкера, а мы взглянем на происходящее в контексте волнового анализа, да простят меня его оппоненты. Посмотрим некоторые частные случаи и на их основе, возможно, получим поучительные выводы.

Итак, пример первый. На сцене классический вымпел.
 

( Читать дальше )

 
Не спится. Обратный календарь.
 
Актуальные опционные стратегии
 
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
Движение улыбки волатильности
 
Что такое рыночная улыбка волатильности?
 
Об оценке будущей волатильности
 
Улыбка волатильности
 
Как считать время до экспирации?
 
Многомерная торговля


( Читать дальше )