<HELP> for explanation

Блог им. iMAG

Паттерны в контексте волнового анализа

Паттерны — визуально различимые на ценовом графике формации, периодически повторяющиесяся вследствие типичного поведения участников рынка в сходных условиях. Таково одно из возможных определений достаточно популярных инструментов технического анализа, позволяющих определить возможное направление последующего движения цены и даже иногда рассчитать примерные цели этого движения. На практике же оказывается все не так просто и очевидно. Достаточно вспомнить наше разочарование когда цена вместо движения в ожидаемом направлении уходит в обратном. Тем печальнее, если оказываемся при этом в классической ловушке, ожидая стопа или, еще хуже, пересиживая в недоумении немалую просадку и подвергая угрозе свой депозит.

Почему же рынок, как нам может показаться, обманывает ожидания? Сторонники конспирологиии легко объяснят происходящее уловками коварного маркетмейкера, а мы взглянем на происходящее в контексте волнового анализа, да простят меня его оппоненты. Посмотрим некоторые частные случаи и на их основе, возможно, получим поучительные выводы.

Итак, пример первый. На сцене классический вымпел.
Паттерны в контексте волнового анализа 

 
Видим, что после движения вверх формируется коррекция. О, так это же вымпел! Соответственно, ждем выхода вверх и заслуженно забираем профит, все по-честному.

Следим за развитием событий и опять видим вымпел
Паттерны в контексте волнового анализа
 
Только на этот раз цена, сделав ложный, как нам кажется, замах на выход вверх, устремляется вниз(опять этот коварный маркетмейкер), хорошо, если не забирая при этом наши кровные. Но, присмотримся внимательнее к контексту предыдущего движения, возможно, маркетмейкер и не при чем? Вглядимся в циферки и буковки волновой разметки.

В первом случае закончилось движение вверх в волне 3 и, соответсвенно, логично продожение движения вверх после коррекции в 4й волне. Вымпел сработал на отлично.

Во втором же случае видим, что завершилась волна [5] на старшем волновом уровне, после чего логично предположить либо глубокую коррекцию, либо вообще разворот тренда. Что и происходит. Формация, так напоминающая вымпел, обманывает нас, оказавшись заходной волной (1) вниз.

Посмотрим на другие паттерны. Вот, как раз налицо бабочка, бабка или паттерн Гартли, кто как привык. Фигура на рисунке ниже, сформированная волной 5 и коррекцией АВС, прекрасно выполнила обещания, пополнив наш кошелек.
Паттерны в контексте волнового анализа
 
Теперь другой вариант. Эту формацию, образованную коррекцией АВС и волной 1, бабочкой уже точно не назовешь — коварная бабка-яга! В лучшем случае оставит нас в крошечном безубытке, а о худшем промолчу.
Паттерны в контексте волнового анализа
 
Далее очередь шампуня H&S или, как у нас говорят, голова-плечи(ГиП). Ниже два примера. В первом паттерн умничка, послушный и благодарный, тьфу-тьфу.
Паттерны в контексте волнового анализа
 
А на следующем примере проявляет себя как гаишник с полосатой палкой, остановив так ожидаемое движение, да и запросто посадив любителя быстро прокатится на стул, в ожидании штрафа.
Паттерны в контексте волнового анализа
 
И, наконец, волна Вульфа, как же без нее, родимой, и подобные примеры с «хорошим»(на верхнем рисунке) и «плохим»(на нижнем рисунке) поведением.
Паттерны в контексте волнового анализа
Паттерны в контексте волнового анализа
И, в догонку, двойная вершина. Видим подобные результаты. В первом случае классический развод мишек, если упустить факт, что пробой основания был всего лишь на коррекционном движении в волне С в (4)й, и дальнейшая (5)я сильно разочарует вошедших в продажи.
Паттерны в контексте волнового анализа
 И, напротив, те кто отследил окончание (5)й вполне благополучно прокатятся вниз на пробое похожего основания. 
Паттерны в контексте волнового анализа
 Выводы, я думаю, вполне очевидны. Вероятность положительного исхода отработки любого известного паттерна можно значительно повысить, если рассматривать его в контексте предыдущего движения цены, не обязательно, кстати, в рамках волнового анализа(просто мне он удобнее).

 

Во во… Вопрос почему :-)
avatar

Vasdoc

Vasdoc, Наверное, потому:)… уточните вопрос, пожалуйста:)
avatar

iMAG

iMAG, Почему не имеет значения… Согласен. Главное понять когда паттерн отработает, а когда преобразуется в другой. Как это предвидеть?
avatar

Vasdoc

Vasdoc, Предвидеть не получится, наверное на все 100%. Разве что обладателю машины времени:).Но, повысить вероятность положительного исхода можно. На то и учет контекста и терпение в ожидании подтверждения
avatar

iMAG

iMAG, Я ищу обычно подтверждения в «зеркальных» инструментах, или хеджирую в других по мере поступления сигналов. Весь рынок как единый организм связан…
avatar

Vasdoc

На первой картинке A,C и E должны быть тройками, а на второй картинке 1,3 и 5 — пятёрками. Чтобы должно намекнуть внимательному трейдеру что он там видит на самом деле.
avatar

Sergey

Sergey, Точно:). Об этом и речь — о контексте предыдущих пассов цены:)
avatar

iMAG

вы же понимаете что это не «для всех» мне, например, 4 года потребовалось что бы разобраться в элиотте.
avatar

toster

toster, На самом деле контекст можно учитывать не только в рамках ВА. Я так и написал, что ВА мне удобнее. Но, ВА не хрустальный шар, есть и другие способы:)
avatar

iMAG

+++++спасибо
avatar

егорка

егорка, Не за что:)
avatar

iMAG

та да… бытует мнение, что дельфины спасают людей, подталкивая их к берегу, к сожалению, это не смогут подтвердить те, кого они толкали в обратную сторону.
avatar

acme

acme, Тонко:).Но, кажется понял — да, с ВА тоже нужно быть начеку:)
avatar

iMAG

iMAG, да? а вот вам потолще )
«Вчера на пересечении Кисловского переулка и Нового Арбата произошла драка между элиотчицами и минетчицами…
Кончилось миром — оказалось, разница небольшая.»

не, я не против WA, сам пользуюсь, но использую подтверждения — паттерн в паттерне если можно так сказать.
avatar

acme

acme, ну, да, контрацепция подтверждением полезная штука:)
avatar

iMAG

iMAG, неплохо )
avatar

acme

☜♡☞Пчела☜♡☞, Справедливо! И возразил бы из вредности природной, но даже не хочется… настолько Вы правы:)
avatar

iMAG

Многие изменения показанные автором связаны с маржинальностью рынка. Этому вопросу посвящена моя новая книга «Маржинальность рынка» вышедшая на прошлой неделе.
И предпоследний рисунок автора далеко не однозначен. Последня я часть движения это чаще всего шортовый вынос.
Сейчас попробую дать пример.
Гусев Владимир, Книга, это замечательно. С удовольствием бы прочел. А предпоследний рисунок однозначен, как и остальные, поскольку рассмотрен именно контекст волнового анализа. Но, это не единственный способ учета контекста. Как я и написал в заметке — просто он мне удобнее. Хотя, по правде, эти общеизвестные паттерны я не использую, достаточно и самого волнового анализа. Ну, а по поводу шортового выноса — возможно. 5я волна такая коварная:). Но, это уже другой метод анализа, имеющий, уверен, не меньшие права на использование, чем волновой:)
avatar

iMAG

iMAG, я и дал пример развития шортового выноса в паре евро — рубль. Это практически копия предпоследнего рисунка.
А книгу можете купить. Сейчас продаю со скидкой.
подробности может узнать или на моем сайте или на ютюбе — просто наберите в поисковике — «Маржинальность рынка»
Гусев Владимир, Да, я посмотрел, спасибо! Метод анализа иной, а выводы могут быть сделаны схожие… так, и хорошо иметь в арсенале раличные инструменты анализа:)
avatar

iMAG

Гусев Владимир, Жаль, адрес Вашего сайта нигде не указан
avatar

iMAG

iMAG, в конце всех видео указывается.
Спасибо щас вставлю в профиль.
www.japancandles.ru/forums
… а разве паттерны могут работать? и вообще в каждый момент времени на графике есть формация, кот. с каждым новым баром модифицируется и превращается в другую формацию итд. как мы можем формализовать окончание модели? второе: волны тоже штука субъективная, я уж не говорю, что сама ее теория высосана из пальца…
avatar

Vaidaber Leimor

Работает или нет тот или иной инструмент это вопрос предпочтений каждого из трейдеров, решаемый ими самостоятельно. А формализация как окончания модели, так и ее начала возможна, на мой взгляд. Разумеется, с некоторой вероятностью. Подтверждением этому является фрактальность рынка, доказанная в частности Мандельбротом. Эта же фрактальность лежит в основе принципов Элиотта. Сам автор, кстати, никогда не называл результаты своих исследований теорией.
avatar

iMAG

iMAG, знакома ли вам книга Алмазова «Фрактальная теория.Как поменять взгляд на финансовые рынки»? Я очень рекомендую.
Да и вы абсолютны правы, говоря что Эллиот не употреблял слово теории.
Это есть у меня в книге на стр.165.
Спасибо я сделаю пост об этом.
Гусев Владимир, С работой Алмазова, увы, не знаком. При случае обязательно полистаю, как минимум:). Спасибо!
avatar

iMAG

iMAG, :)))) Полистать проблема. Даже у самого Алмазова ее купить нельзя. Скачайте в сети.
Гусев Владимир, Ознакомился с трудом Алмазова. Хорошая работа. Спасибо Вам за наводку!
avatar

iMAG


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW